Решение задач по 16 темам

Тема 1. Основы макроподхода к оценке экономических объектов и процессов
Тема 2. Национальная экономика как экономическая система
Тема 3. Измерение объема национального производства, национального дохода и уровня цен
Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 5. Потребление, сбережения и инвестиции
Тема 6. Экономический цикл и безработица
Тема 7. Инфляция и антиинфляционная политика
Тема 8. Экономическое развитие, экономический рост и структурные изменения
Тема 9. Деньги и банковская система. Кредитно-денежная политика
Тема 10. Фискальная политика
Тема 11. Финансовый рынок и его структура. Денежный рынок и рынок капиталов
Тема 12. Доходы населения
Тема 13. Рынок труда и социальная защита населения
Тема 14. Международная торговля и торговая политика
Тема 15. Платежный баланс и ва ...

Тема 1. Основы макроподхода к оценке экономических объектов и процессов
Задача №262
Уровень инфляции в 15 странах ЕС в 1995 г. составлял (%):
3,4 4,9 4,2 3,8 1,2 2,2 2,2 4,9 5,6 3,7 4,6 1,4 1,6 1,7 2,6.
По условию Маастрихского соглашения стандартное отклонение уровня инфляции от среднего значения по 15 странам не должно превышать 3. Выполняется ли это требование?
Тема 2. Национальная экономика как экономическая система
Задача №15
Национальное производство включает два товара: Х (потребительский товар) и У (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц Х (цена за единицу – 2 ден. ед.) и 20 единиц У (цена за единицу – 10 ден. ед.). К концу текущего года пять используемых машин (товар У) должны быть заменены новыми.
Рассчитать:
1. Величину ВНП.
2. Величину ЧНП.
3. Объем потребления.
4. Объем валовых инвестиций.
5. Объем чистых инвестиций.
Тема 3. Измерение объема национального производства, национального дохода и уровня цен
Задача №14
По приведенным ниже исходным данным рассчитать:
1) объем ВНП по потоку доходов;
2) объем ВНП по потоку расходов;
3) объем ЧНП;
4) объем национального дохода.
Исходные данные:
1. Процент за кредит – 12 ден. ед.
2. Валовые частные инвестиции – 55 ден. ед.
3. Зарплата и жалованье – 218 ден. ед.
4. Прибыль корпораций – 113 ден. ед.
5. Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные платежи, выплачиваемые частными предпринимателями – 22 ден. ед.
6. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества – 20 ден. ед.
7. Налоги на прибыль корпораций – 50 ден. ед.
8. Чистый экспорт товаров и услуг – 9 ден. ед.
9. Государственные закупки товаров и услуг – 90 ден. ед.
10. Чистые частные инвестиции – 45 ден. ед.
11. Доходы от собственности – 21 ден. ед.
12. Чистые субсидии государственным предприятиям – 2 ден. ед.
13. Трансфертные платежи населению – 23 ден. ед.
14. Потребительские расходы – 260 ден. ед.
Задача №15
Национальное производство включает два товара: Х (потребительский товар) и У (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц Х (цена за единицу – 2 ден. ед.) и 20 единиц У (цена за единицу – 10 ден. ед.). К концу текущего года пять используемых машин (товар У) должны быть заменены новыми.
Рассчитать:
1. Величину ВНП.
2. Величину ЧНП.
3. Объем потребления.
4. Объем валовых инвестиций.
5. Объем чистых инвестиций.
Задача №16
Имеются следующие данные (в ден. ед.):
Первый год Второй год
Стоимость нового строительства 5 5
Стоимость произведенного оборудования 10 10
Стоимость произведенных потребительских товаров 110 90
Стоимость потребленных товаров 90 110
Амортизация зданий 10 10
Амортизация оборудования 10 10
Запасы потребительских товаров на начало года 30 50
Запасы потребительских товаров на конец года 50 30
1. В первом и во втором году объем произведенных потребительских товаров не совпадает с их потребленным объемом. Как это отразится на величине запасов на конец каждого года?
2. На основе приведенной выше информации рассчитайте следующие показатели: ВНП, ЧНП, объем валовых инвестиций, объем чистых инвестиций за первый и второй год.



Задача №17
ВНП = 5000 ден. ед. Потребительские расходы составляют 3200 ден. ед., государственные расходы равны 900 ден. ед., а чистый экспорт равен 80 ден. ед.
Рассчитать:
1. Величину инвестиций.
2. Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 ден. ед.
3. ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 150 ден. ед.
4. В этой задаче чистый экспорт выражается положительной величиной. Может ли она быть отрицательной? В каком случае?
Задача №140
Между предприятиями-изготовителями установились определенные хозяйственные связи. Первое предприятие продало свою продукцию второму предприятию на сумму 10 млн. ден. ед., а остальную продукцию реализовало на рынке за 20 млн. ден. ед. Второе и третье предприятия поставили четвертому предприятию продукцию соответственно на 50 и 100 млн. ден. ед.; четвертое – пятому на сумму 400 млн. ден. ед. Пятое предприятие, реализовав свою продукцию на рынке, получило 700 млн. ден. ед.
Рассчитайте величину конечного (КП) и промежуточного (ПП) продукта, а также размер валового внутреннего продукта (ВВП), созданного этими предприятиями.
Задача №146

Рассчитайте индекс потребительских цен исходя из данных таблицы.
Показатели объема и цен товара Группы товаров
А Б В Г
Физический объем потребления, тыс. шт. 1000 4000 30000 600
Цены в базовом году, ден. ед. 100 50 1000 2
Цены в расчетном году, ден. ед. 200 150 2000 5

Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение
Задача №268
Необходимо найти правильный ответ. В модели «совокупный спрос – совокупное предложение» рост уровня цен приведет:
а) к росту предельной склонности к потреблению;
б) к росту воздействия мультипликатора на доход;
в) к снижению воздействия мультипликатора на доход;
г) не окажет влияния на уровень воздействия мультипликатора на доход;
д) все перечисленные ответы не верны.
Тема 5. Потребление, сбережения и инвестиции
Задача №148
Функция потребления задана уравнением, общий вид которого
П=А+b×Д, при А=100 и b=0,7 или П=100+0,7×Д,
где А – минимальный уровень потребления (Д=0);
b – доля потребления в доходе;
П – потребление;
Д – располагаемый доход.
Рассчитайте изменение объема потребительских расходов при каждом изменении располагаемого дохода на 100 ден. ед., доведя его величину до 500 ден. ед., и соответствующие значения предельной склонности к потреблению (ПСП). Раскройте экономическое содержание параметров «А» и «b».

Тема 1. Основы макроподхода к оценке экономических объектов и процессов
Задача №262
Уровень инфляции в 15 странах ЕС в 1995 г. составлял (%):
3,4 4,9 4,2 3,8 1,2 2,2 2,2 4,9 5,6 3,7 4,6 1,4 1,6 1,7 2,6.
По условию Маастрихского соглашения стандартное отклонение уровня инфляции от среднего значения по 15 странам не должно превышать 3. Выполняется ли это требование?
Тема 2. Национальная экономика как экономическая система
Задача №15
Национальное производство включает два товара: Х (потребительский товар) и У (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц Х (цена за единицу – 2 ден. ед.) и 20 единиц У (цена за единицу – 10 ден. ед.). К концу текущего года пять используемых машин (товар У) должны быть заменены новыми.
Рассчитать:
1 . Величину ВНП.
2. Величину ЧНП.
3. Объем потребления.
4. Объем валовых инвестиций.
5. Объем чистых инвестиций.
Тема 3. Измерение объема национального производства, национального дохода и уровня цен
Задача №14
По приведенным ниже исходным данным рассчитать:
1) объем ВНП по потоку доходов;
2) объем ВНП по потоку расходов;
3) объем ЧНП;
4) объем национального дохода.
Исходные данные:
1. Процент за кредит – 12 ден. ед.
2. Валовые частные инвестиции – 55 ден. ед.
3. Зарплата и жалованье – 218 ден. ед.
4. Прибыль корпораций – 113 ден. ед.
5. Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные платежи, выплачиваемые частными предпринимателями – 22 ден. ед.
6. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества – 20 ден. ед.
7. Налоги на прибыль корпораций – 50 ден. ед.
8. Чистый экспорт товаров и услуг – 9 ден. ед.
9. Государственные закупки товаров и услуг – 90 ден. ед.
10. Чистые частные инвестиции – 45 ден. ед.
11. Доходы от собственности – 21 ден. ед.
12. Чистые субсидии государственным предприятиям – 2 ден. ед.
13. Трансфертные платежи населению – 23 ден. ед.
14. Потребительские расходы – 260 ден. ед.
Задача №15
Национальное производство включает два товара: Х (потребительский товар) и У (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц Х (цена за единицу – 2 ден. ед.) и 20 единиц У (цена за единицу – 10 ден. ед.). К концу текущего года пять используемых машин (товар У) должны быть заменены новыми.
Рассчитать:
1. Величину ВНП.
2. Величину ЧНП.
3. Объем потребления.
4. Объем валовых инвестиций.
5. Объем чистых инвестиций.
Задача №16
Имеются следующие данные (в ден. ед.):
Первый год Второй год
Стоимость нового строительства 5 5
Стоимость произведенного оборудования 10 10
Стоимость произведенных потребительских товаров 110 90
Стоимость потребленных товаров 90 110
Амортизация зданий 10 10
Амортизация оборудования 10 10
Запасы потребительских товаров на начало года 30 50
Запасы потребительских товаров на конец года 50 30
1. В первом и во втором году объем произведенных потребительских товаров не совпадает с их потребленным объемом. Как это отразится на величине запасов на конец каждого года?
2. На основе приведенной выше информации рассчитайте следующие показатели: ВНП, ЧНП, объем валовых инвестиций, объем чистых инвестиций за первый и второй год.



Задача №17
ВНП = 5000 ден. ед. Потребительские расходы составляют 3200 ден. ед., государственные расходы равны 900 ден. ед., а чистый экспорт равен 80 ден. ед.
Рассчитать:
1. Величину инвестиций.
2. Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 ден. ед.
3. ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 150 ден. ед.
4. В этой задаче чистый экспорт выражается положительной величиной. Может ли она быть отрицательной? В каком случае?
Задача №140
Между предприятиями-изготовителями установились определенные хозяйственные связи. Первое предприятие продало свою продукцию второму предприятию на сумму 10 млн. ден. ед., а остальную продукцию реализовало на рынке за 20 млн. ден. ед. Второе и третье предприятия поставили четвертому предприятию продукцию соответственно на 50 и 100 млн. ден. ед.; четвертое – пятому на сумму 400 млн. ден. ед. Пятое предприятие, реализовав свою продукцию на рынке, получило 700 млн. ден. ед.
Рассчитайте величину конечного (КП) и промежуточного (ПП) продукта, а также размер валового внутреннего продукта (ВВП), созданного этими предприятиями.
Задача №146

Рассчитайте индекс потребительских цен исходя из данных таблицы.
Показатели объема и цен товара Группы товаров
А Б В Г
Физический объем потребления, тыс. шт. 1000 4000 30000 600
Цены в базовом году, ден. ед. 100 50 1000 2
Цены в расчетном году, ден. ед. 200 150 2000 5

Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение
Задача №268
Необходимо найти правильный ответ. В модели «совокупный спрос – совокупное предложение» рост уровня цен приведет:
а) к росту предельной склонности к потреблению;
б) к росту воздействия мультипликатора на доход;
в) к снижению воздействия мультипликатора на доход;
г) не окажет влияния на уровень воздействия мультипликатора на доход;
д) все перечисленные ответы не верны.
Тема 5. Потребление, сбережения и инвестиции
Задача №148
Функция потребления задана уравнением, общий вид которого
П=А+b×Д, при А=100 и b=0,7 или П=100+0,7×Д,
где А – минимальный уровень потребления (Д=0);
b – доля потребления в доходе;
П – потребление;
Д – располагаемый доход.
Рассчитайте изменение объема потребительских расходов при каждом изменении располагаемого дохода на 100 ден. ед., доведя его величину до 500 ден. ед., и соответствующие значения предельной склонности к потреблению (ПСП). Раскройте экономическое содержание параметров «А» и «b».

1996 г.
Валовой внутренний продукт (в ценах 1993 г.), млрд. долл. США
5438
6377,9
6134,5
6274,4
6492,4
6624,4
6785,6
Темпы роста ВВП (по отношению к предыдущему году), %
-
117,3
96,2
102,3
103,5
102
102,4
Темпы роста ВВП (по отношению к 1990 г.), %
100
117,3
112,8
115,4
119,4
121,8
124,8
Индекс-дефлятор ВВП (по отношению к предыдущему году), %
-
 
 
 
 
 
 
Реальный ВВП на душу населения, долл. США
24087
23634
24018
24302
24908
25161
25536
 
Расчет соотношения ВВП России и США осуществляется по формуле ВВПРФ×100/ВВПСША, а для определения соотношения их из расчета на душу населения используется ВВПIНАС.РФ×100/ВВПIНАС.США. Результаты расчетов сведены в таблицу:
Доля ВВП России в ВВП США, %
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996г.
Соотношение ВВП России и США:
 
 
 
 
 
 
 
в целом
18,38
14,77
13,13
11,72
9,89
9,29
8,63
на душу населения
27,75
26,81
22,55
20,37
17,37
16,51
15,51
 
Полученные расчетные показатели соотношения общественных продуктов на душу населения различались бы еще более, если бы в России население не сокращалось примерно на 1 млн. человек ежегодно.
Для более качественного сравнительного анализа развития России и США необходимо:
иметь более четкое представление о масштабах теневой экономики и сферы внерыночных отношений;
провести сравнение объемов произведенного продукта не по соотношению курсов валют, а по паритету покупательной способности;
внести корректировки в связи с различными затратами в этих странах, обусловленными весьма существенными отличиями в природно-климатических условиях;
иметь данные о динамике населения в России (отрицательная) и США (положительная).
Задача №153
В таблице отражена динамика промышленного производства в России за период с 1990 по 1997 г.
Динамика промышленного производства в России
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
Вся промышленность, % к предыдущему году
99,9
92
82
86
79
97
96
101,9
Темпы прироста продукции промышленности, %
 
 
 
 
 
 
 
 
Вся промышленность, % к 1990 г.
100
92
75,4
64,9
51,2
49,7
47,7
48,6
Вся промышленность, % к 1993 г.
 
 
100
 
 
 
 
 
 
Как, зная величину темпов роста производства, рассчитанных по одному базовому году периода, рассчитать темпы производства, взяв за базовый другой год рассматриваемого периода?
Заполните таблицу.
Можно ли предложенным способом решить аналогичную задачу, если динамика соответствующего показателя будет выражена не в процентах, а в абсолютных величинах?
Решение:
Для расчета темпов прироста экономики используются данные по годам рассматриваемого периода в неизменных ценах года периода или какого-либо другого года. Неизменные цены позволяют исчислять темпы роста по любому году периода.
Для пересчета на основе нового базового года может быть использована формула:
Тi,БН=Тi,Б÷(ПБ/ПБН),
где Тi,БН – темпы роста величины продукта, созданного в i-м году по новому расчетному (базовому) году;
Тi,Б – темпы роста, рассчитанные по исходному базовому году;
ПБ – продукт, произведенный в базовом году;
ПБН – продукт, произведенный в новом базовом году.
Коэффициент ПБ/ПБН показывает соотношение величин продуктов, созданных в базовом (ПБ) и новом базовом (ПБН) годах, рассчитанных в абсолютных или относительных величинах.
Однако в нашем случае для расчета темпов роста продукта, созданного в i-м году для нового расчетного года, достаточно воспользоваться соотношением относительных показателей ПБ×100/П. Например, для 1993 г. T1990,1993=100×100/64,9=154,08%.
 
Динамика промышленного производства в России
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
Вся промышленность, % к предыдущему году
99,9
92
82
86
79
97
96
101,9
Темпы прироста продукции промышленности, %
-0,1
-8
-18
-14
-21
-3
-4
1,9
Вся промышленность, % к 1990 г.
100
92
75,4
64,9
51,2
49,7
47,7
48,6
Вся промышленность, % к 1993 г.
154,08
141,75
116,17
100
78,89
76,57
73,50
74,88
Задача №155
На основании данных, содержащихся к таблице, определите влияние капитала и труда и совокупной производительности остальных факторов на экономический рост экономики страны (С) в периоды 1975–1980 гг. и 1981–1985 гг. Для расчета их влияния на рост экономики можно воспользоваться уравнением:
ΔY/Y=α×ΔK/K+(1-α)×ΔL/L+ΔA/A,
где Y – объем ВВП;
ΔY – прирост ВВП;
К – величина капитала;
ΔК – прирост величины капитала;
L – величина труда;
ΔL – прирост количества труда;
ΔK/K, ΔL/L – среднегодовые темпы прироста соответственно капитала и труда
А – коэффициент текущего уровня технологии (совокупная производительность факторов);
ΔА – изменение параметра А;
ΔA/A - темпы прироста совокупной производительности факторов;
α – доля капитала в доходе в рассматриваемый период, равная 0,3.
Год периода
Темп прироста ВВП, %
Среднегодовой темп прироста ВВП, %
Среднегодовой темп прироста капитала, %
Средний темп прироста труда (объем труда в человеко-часах), %
Вклад прироста совокупной производительности факторов, доли единиц
1975
-0,13
 
 
 
 
1976
4,70
 
 
 
 
1977
4,70
2,80
2,70
1,90
 
1978
5,40
 
 
 
 
1979
2,40
 
 
 
 
1980
-0,22
 
 
 
 
1981
2,97
 
 
 
 
1982
-1,90
 
 
 
 
1983
1,80
2,50
3,70
1,30
 
1984
3,50
 
 
 
 
1985
6,20
 
 
 
 
Решение:
Вклад капитала за определенный период рассчитывается по формуле α×ΔK/K. Следовательно, за период с 1975 по 1980 г. его вклад составляет 0,3×2,7=0,8, а за период с 1981 по 1985 г. - 1,1 (0,3×3,7).
Вклад труда рассчитывается по формуле (1-α)×ΔL/L; за первый период он составляет 0,7×1,9=1,3 и за второй период – 0,7×1,03=0,9.
Вклад прироста совокупной производительности факторов рассчитывается по формуле:
ΔA/A=ΔY/Y-α×ΔK/K-(1-α)×ΔL/L.
Этот показатель по периодам составит соответственно: 2,8-0,8-1,3=0,7 и 2,5-1,1-0,9=0,5.
Заполним таблицу:
Год периода
Темп прироста ВВП, %
Среднегодовой темп прироста ВВП, %
Среднегодовой темп прироста капитала, %
Средний темп прироста труда (объем труда в человеко-часах), %
Вклад прироста совокупной производительности факторов, доли единиц
1975
-0,13
 
 
 
 
1976
4,70
 
 
 
 
1977
4,70
2,80
2,70
1,90
0,7
1978
5,40
 
 
 
 
1979
2,40
 
 
 
 
1980
-0,22
 
 
 
 
1981
2,97
 
 
 
 
1982
-1,90
 
 
 
 
1983
1,80
2,50
3,70
1,30
0,5
1984
3,50
 
 
 
 
1985
6,20
 
 
 
 
Задача №156
Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве (млн. чел.) в СССР в 1980 г. составила 83,4, в 1986 г. – 86,5. Произведенный национальный доход (в ценах 1980 г.) в 1980 г. составлял 462,2 млрд. руб., в 1986 г. – 587,4 млрд. руб.
Рассчитайте долю прироста национального дохода СССР за счет повышения производительности труда.
Решение:
За период с 1980 по 1986 г. в СССР среднегодовая численность рабочих и служащих увеличилась в 1,037 раза (86,5/83,4), при экстенсивном экономическом росте это вызвало бы соответствующий прирост капитала в 1,037 раза. В результате национальный доход должен был бы также увеличиться в 1,037 раза и составить 479,301 млрд. руб. (462,2-1,037). Однако произведенный национальный доход в 1986 г. составил 587,4 млрд. руб., поэтому прирост остального его объема 108,099 млрд. руб. (587,4 479,301) должен быть отнесен на счет повышения производительности труда. В приросте национального дохода на долю фактора (производительности труда) пришлось 18,4% (108,099×100/587,4).
Задача №157
Производственные функции имеют вид: Y=(4×K2+3×L2)0,5; Y=4×K+3×L; Y=2×K0,4×L0,6; Y=1/3×(K×L2)0,5.
Какую эффективность от масштаба производства (возрастающую постоянную, убывающую) они характеризуют?
Решение:
Изменения масштаба производства в λ раз выражается переходом к объему затрат λх. Объем выпуска продукции тогда может быть описан с помощью Y=f(λх), где х=(х1, х2, ..., хn), где Хi – i-й фактор производства. Вопрос об изменении эффективности в зависимости от масштабов производства легко можно решить в том случае, если производственная функция обладает свойством однородности.
Однородная производственная функция – функция, обладающая свойством:
Y=f(λх1, λх2, ..., λхn)=λkf(λх1, λх2, ..., λхn),
где k – степень однородности.
Однородность производственной функции означает, что пропорциональный рост всех факторов производства в λ раз ведет к увеличению роста объема производства в λk раз. При λ=1 эффективность в связи с увеличением масштабов производства не изменяется, при k>1 эффективность возрастает, при k<1 она снижается.
Проведя соответствующие преобразования выражений, данных в условиях задачи, производственных функций, получим соответствующее значение коэффициента k: k<1, k=1, k>1.
Приведем решение для каждого из предложенных вариантов задачи:
Y=(4К2+3L2)0,5 – однородная функция. Увеличение масштабов производства в λ раз для производства, описываемого функцией, соответствует замене последней функцией Y=(4(λК)2+3(λL)2)0,5=(4λ2К2+3λ2L2)0,5=λ2×0,5×(4К2+3L2)0,5 или λ×(4К2+3L2)0,5, т.е. в данном случае k=1;
Увеличение масштаба производства в λ раз для третьей функции соответствует замене производственной функции Y=2K0,4×L0,6 функцией Y=2(λK)0,4×(λL)0,6. Проведем некоторые преобразования: Y=2(λK)0,4×(λL)0,6=2λ0,4K0,4λ0,4L0,6=2λK0,4L0,6=λ×(2K0,4L0,6). Получим k=1.
В последнем варианте Y=1/3×(K×L2)0,5 – функция неоднородная. Проведем ее преобразование в соответствии с увеличением масштаба производства в λ раз. Это соответствует замене искомой функции производственной функцией Y=1/3×(λK×(λL)2)0,5=1/3×λ3×0,5×(KL)2)0,5=1/3×λ1,5×(KL)2)0,5, k>1.
Тема 9. Деньги и банковская система. Кредитно-денежная политика
Задача №19
На основании данных, приведенных в таблице, необходимо определить:
а) величину М1,
б) величину М2,
в) величину М3.
 
млрд. ден. ед.
небольшие срочные вклады
1630
крупные срочные вклады
645
чековые вклады
448
бесчековые сберегательные вклады
300
наличные деньги
170
Решение:
Денежный агрегат М1 представляет собой сумму наличных денег и чековых вкладов:
М1=170+448=618 млрд. ден. ед.
Денежный агрегат М2 представляет собой сумму денежного агрегата М1, бесчековых сберегательных вкладов и небольших срочных вкладов:
М2=618+300+1630=2548 млрд. ден. ед.
Денежный агрегат М3 представляет собой сумму денежного агрегата М2 и крупных срочных вкладов:
М3=2548+645=3193 млрд. ден. ед.
Задача №40
Заполнить следующую таблицу:
Норма резервов, %
Денежный мультипликатор
Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов, ден. ед.
отдельным банком
банковской системой
12½
 
 
 
162/3
 
 
 
20
 
 
 
25
 
 
 
30
 
 
 
331/3
 
 
 
Решение:
Современное банковское дело основано на системе частичных резервов. Центральный банк устанавливает для коммерческих банков норму обязательных резервов, т.е. долю активов, которые в виде наличных денег и средств на счете в центральном банке представляют собой резерв коммерческого банка. Фактические резервы равны сумме обязательных и избыточных резервов. Используя систему резервов, центральный банк может контролировать объем банковских депозитов, динамику обращающейся денежной массы и условия кредитования. Коммерческий банк, предоставляя ссуды, создает деньги, но его возможности делать деньги ограничены. Выпуск дополнительных денег в обращение возможен до тех пор, пока размеры обязательного резерва по сумме вновь созданных чековых счетов не окажутся равными величине избыточных резервов банка. Созданные банком деньги превращаются в депозиты других банков, которые также создают деньги. Чем меньше норма обязательных резервов, тем больше совокупный объем ссуд, предоставляемых всеми коммерческими банками, и их инвестиций. Тем самым избыточные резервы порождают цепь последовательно совершаемых операций, в результате которых возникает мультиплицирующий эффект, то есть происходит многократное расширение объема кредитования. Таким образом, денежный мультипликатор представляет собой коэффициент, характеризующий связь между увеличением (сокращением) избыточных резервов банковской системы и суммой новых кредитных денег, которую она может создать.
Именно поэтому размеры увеличения денежной массы в стране зависят не только от суммы избыточных резервов, но и от величины денежного мультипликатора, которая обратна норме обязательных резервов, как это показано в таблице.
Норма резервов, %
Денежный мультипликатор
Максимальный объем увеличения ссуд на каждую ден. ед. избыточных резервов, ден. ед.
отдельным банком
банковской системой
12½
100÷12½=8
1
8
162/3
100÷162/3=6
1
6
20
100÷20=5
1
5
25
100÷25=4
1
4
30
100÷30=31/3
1
31/3
331/3
100÷331/3=3
1
3
Задача №67
По данным Госкомстата РФ, денежная масса представлена денежным агрегатом М2:
Структура денежной массы
Денежная масса на 1 января, млрд. руб.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
Агрегат М2
33,2
97,8
220,8
в том числе:
 
 
 
наличные деньги вне банковской системы (агрегат М0)
13,3
36,5
80,8
безналичные деньги
19,9
61,3
140
Объясните характер изменений структуры денежной массы и сделайте выводы.
Решение:
Для определения характера изменения денежной массы необходимо определить структуру денежного агрегата М2 по годам. С этой целью определим долю каждой из его составляющих, приняв за 100% денежную массу агрегата М2, и заполним таблицу:
Структура денежной массы
Денежная масса на 1 января, %
1994 г.
1995 г.
1996 г.
Агрегат М2
100
100
100
в том числе:
 
 
 
наличные деньги вне банковской системы (агрегат М0)
40,0
37,3
36,6
безналичные деньги
60,0
62,7
63,4
Как видим, произошло снижение удельного веса наличных денег вне банковской системы с 40% в 1994 г. до 36,6% в 1996 г. Это свидетельствует о положительной тенденции развития денежного рынка, однако в России по сравнению с развитыми странами удельный вес наличных денег вне банковской системы в структуре денежного агрегата М2 все еще непомерно высок.
Задача №68
По данным Федеральной резервной системы США, ситуация на американском денежном рынке в 1988 г. складывалась следующим образом: небольшие срочные вклады, млрд. долл. – 1836; крупные срочные вклады, млрд. долл. – 835; чековые вклады, млрд. долл. – 574; бесчековые сберегательные вклады, млрд. долл. – 434; наличные деньги, млрд. долл. – 210. Определите величину агрегатов М1, М2, М3.
Решение:
Для решения данной задачи требуете знать структуру каждого из денежных агрегатов.
М1 = наличные деньги + чековые вклады =210+574=784 (млрд. долл.);
М2 = М1 + небольшие срочные вклады + бессрочные сберегательные вклады =784+1836+434=3054 (млрд. долл.);
МЗ = М2 + крупные срочные вклады =3054+835=3889 (млрд. долл.).
Задача №69
Сумма цен обращающихся в стране товаров за год составила 400 млрд. ден. ед., стоимость товаров, проданных в кредит, сроки платежей по которым наступят в будущих периодах, – 40 млрд. ден. ед., сумма взаимопогашаемых платежей – 100 млрд. ден. ед., а сумма платежей, срок уплаты которых наступил в данном году, – 60 млрд. ден. ед. При этом одноименные денежные единицы совершили восемь оборотов в год. Рассчитайте количество денег, необходимое для обращения.
Решение:
Для расчета величин денежной массы, необходимой для обеспечения нормального товарооборота, следует учитывать следующие моменты. Во-первых, деньги не требуются в данном году для товаров, которые были проданы, но срок платежей по ним выходит за рамки рассматриваемого года (40 млрд. ден. ед.). Во-вторых, необходимы платежи, срок погашения которых наступил в данном году (60 млрд. ден. ед.). В-третьих, не требуются деньги для расчетов между агентами, которые вступили в кредитные отношения, но взаимная задолженность между которыми погашается в данном году. Поэтому воспользуемся формулой для определения величины денежной массы с учетом скорости обращения денег (n).
М=(Ц×Т-К+П-ВП)/n,
где Ц×Т– сумма цен товаров, проданных в данном году;
К – стоимость товаров, проданных в кредит, платежи по которым не наступят в этом году;
П – стоимость товаров, проданных ранее, но платежи по которым наступили в этом году;
ВП – взаимопогашающиеся платежи в этом году.
Подставив имеющиеся данные в эту формулу, получим:
М=(400-40+60-100)/8=320/8=40 млрд. ден. ед.
Задача №70
Номинальное предложение денег за год в стране увеличилось на 9%, уровень цен вырос на 7%, а скорость обращения денег повысилась на 6%. Рассчитайте темпы роста объема производства двумя способами, один из которых носит математический характер. Обоснуйте достоверность уравнения количественной теории денег, записанного в процентном выражении.
Решение:
Первый способ решения задачи связан с формулой расчета денежной массы: М=PQ/V, из которой можно вывести формулу расчета объема производства:
Q=MV/P.
Если принять номинальное предложение денег в стране, уровень цен и скорость обращения денег за 100%, то получим:
Q=109×106/107=107,98%.
Теперь определим темп прироста объема производства:
107,98-100=7,98%.
Второй способ расчета сопряжен с математической закономерностью, согласно которой изменение произведения двух переменных, выраженное в процентах, равно сумме изменений каждой переменной. Поэтому уравнение количественной теории М×V=P×Q, записанное в процентном выражении, можно представить в следующем виде:
М+V=Р+Q,
где М – изменение номинального предложения денег в стране, %;
К – изменение скорости обращения денег, %;
Р – изменение уровня цен, %;
Q – изменение объема производства, %.
Подставив значения относительных показателей в данное уравнение, получим:
Q=(M+V)-P=(9+6)-7=8%.
Задача №71
В стране номинальный годовой объем ВВП составил 400 млрд. ден. ед., а скорость оборота каждой единицы денег в год, направляемой на покупку конечных товаров и услуг, равнялась 4. Спекулятивный спрос на деньги описывался шкалой, приведенной в таблице:
Процентная ставка
Спрос на деньги со стороны активов, млрд. ден. ед.
16
5
14
10
12
15
10
20
8
25
6
30
4
35
2
40
Опираясь на эти данные, рассчитайте шкалу совокупного спроса на деньги.
Как изменится процентная ставка при сокращении предложения денег до 115 млрд. ден. ед. и его росте до 140 млрд. ден. ед. или при увеличении объема номинального ВВП на 80 млрд. ден. ед. и его сокращении на 40 млрд. ден. ед.?
Решение:
Исходя из того, что ВВП составил 400 млрд. ден. ед., а скорость оборота денег (n) равна 4, найдем величину денежной массы (операционный спрос на деньги):
М=ВВПНОМ/n=400/4=100 млрд. ден. ед.
Опираясь на данные таблицы, рассчитаем шкалу совокупного спроса на деньги. Рост спроса на деньги под воздействием изменения уровня процентной ставки олицетворяет собой спекулятивный спрос на них. Складывая величины операционного и спекулятивного спроса на деньги, получим совокупный спрос на деньги.
Процентная ставка
Спрос на деньги со стороны активов, млрд. ден. ед.
Совокупный спрос на деньги, млрд. ден. ед.
16
5
105 (100+5)
14
10
110 (100+10)
12
15
115 (100+15)
10
20
120 (100+20)
8
25
125 (100+25)
6
30
130 (100+30)
4
35
135 (100+35)
2
40
140 (100+40)
При увеличении ВВП на 80 млрд. ден. ед. получим:
М=(400+80)/4=120 млрд. ден. ед.
Теперь составляем следующую таблицу:
Процентная ставка
Спрос на деньги со стороны активов, млрд. ден. ед.
Совокупный спрос на деньги, млрд. ден. ед.
16
5
125 (120+5)
14
10
130 (120+10)
12
15
135 (120+15)
10
20
140 (120+20)
8
25
145 (120+25)
6
30
150 (120+30)
4
35
155 (120+35)
2
40
160 (120+40)
При уменьшении ВВП на 40 млрд. ден. ед. получим:
М=(400-40)/4=90 млрд. ден. ед.
Это операционный спрос на деньги. В совокупности операционный и спекулятивный спрос дают общий спрос на деньги:
Процентная ставка
Спрос на деньги со стороны активов, млрд. ден. ед.
Совокупный спрос на деньги, млрд. ден. ед.
16
5
95 (90+5)
14
10
100 (90+10)
12
15
105 (90+15)
10
20
110 (90+20)
8
25
115 (90+25)
6
30
120 (90+30)
4
35
125 (90+35)
2
40
130 (90+40)
При увеличении объема номинального ВВП на 80 млрд. ден. ед. совокупный спрос на деньги увеличится на 20 млрд. ден. ед., а равновесная процентная ставка составит 16%.
При сокращении объема номинального ВВП на 40 млрд. ден. ед. совокупный спрос на деньги уменьшится на 10 млрд. ден. ед., а равновесная процентная ставка снизится до 4%.
Задача №72
Номинальная цена облигации составляет 200 ден. ед. Она приносит годовой доход, равный 16 ден. ед. Рассчитайте и заполните таблицу недостающими данными в отношении процентных ставок и рыночных цен облигаций.
Процентная ставка
Цена облигации, ден. ед.
4
 
 
320
 
200
 
160
12,6
 
16
 
 
80
Какова зависимость спекулятивного спроса на деньги от уровня процентной ставки?
Решение:
Курс облигации или ее рыночная цена вычисляется по формуле:
ОКУРС=r×100/r',
где ОКУРС – рыночная цена облигации;
r' – процентная ставка;
r – процент, получаемый на облигацию.
Отсюда следует, что r'=r×100/OКУРС.
Подставляя данные, содержащиеся в условии задачи и табл. 12.3, в вышеприведенные формулы, получим искомые величины. Например, чтобы найти курс облигации при r'=4, воспользуемся первой формулой ОКУРС=r×100/r'=16×100/4=400 ден. ед. Цена облигации равна 400 ден. ед.
Чтобы найти процентную ставку при курсе облигации в 320 ден. ед., подставим данные во вторую формулу:
r=16×100/320=5%.
После проведенных расчетов получим данные, которые отражены в таблице:
Процентная ставка
Цена облигации, ден. ед.
4
400
5
320
8
200
10
160
12,5
128
16
100
20
80