«Оценка кредитоспособности частного заемщика в коммерческом банке (на примере ОАО «Промсвязьбанк»)»

В работе предложена собственная методика улучшения оценки кредитоспособности заемщика.54 страницы без приложений.
работа включает более 40 приложений, составленных мной. 68 источников используемой литературы. защита прошла в 2013 году. Оценка на защите- отлично.
Диплом полностью написан индивидуально при помощи научного руководителя и с использованием самой свежей литературы и периодических изданий.
Работа полностью готова к защите и будет актуальна еще в 2014-2015 годах.
Удачи на защите. Пусть мой труд поможет и вам получить отличную оценку на дипломной защите.
По всем дополнительным вопросам всегда буду рада ответить. ...

Введение………………………………..……………….…….…………………………........3
Глава 1. Теоретические основы оценки кредитоспособности частного заемщика в коммерческом банке……….……………………….…..……………………………………..…….5
1.1. Понятие и роль оценки кредитоспособности частного заемщика в кредитном процессе……………………………….…..…………………………………………………..…......5
1.2. Методы оценки кредитоспособности частного заемщика в коммерческом банке……………………………………………………………………………………….........….10
1.3. Доход частного заемщика, как основа кредитоспособности частного заемщика…………………………….………………………………………………………..….....18
Глава 2. Организация оценки кредитоспособности частного заемщика в ОАО Промсвязьбанк……………………….………………………………………………………….…23
2.1. Краткая характеристика ОАО Промсвязьбанк…………………………….……….....23
2.2. Кредитный процесс и процедура оценки кредитоспособности частного заемщика в ОАО Промсвязьбанк………………………………………………………………………………34
Глава 3. Проблемы и предполагаемые пути решения оценки кредитоспособности частного заемщика в ОАО Промсвязьбанк…………………………………………………........40
3.1.Проблема оценки кредитоспособности частного заемщика……………………………………………………………………………………………40
3.2. Совершенствование методики оценки кредитоспособности частного заемщика…………………………………………………………………………………………....44
Заключение………………………………………………………………………………..…52
Список литературы……………… …………………………………………………………54
Приложения

Банковская система России к настоящему времени стала важнейшим и неотъемлемым финансовым институтом экономики государства. Достигнута одна из главных задач банковской системы- обеспечение доступными финансовыми ресурсами населения нашей страны: банки увеличили объем размещаемых средств, стали более прозрачными и открытыми для клиентов.
В настоящее время продолжает активно развиваться потребительское кредитование, актуальной проблемой которого в целях снижения банковских рисков становится адекватная оценка кредитоспособности заемщиков - физических лиц. В данный момент происходит перестройка банковского сектора на новые методы работы, так как рынок крупных корпоративных клиентов поделен, и поэтому кредитным учреждениям необходимо ориентироваться на массового заемщика. Так же следует отметит ь, что банкам приходится проявлять все большую изобретательность в области разработки новых методов кредитования, привлечению наибольшего числа клиентов. Оценка доходов частного заемщика- один из важнейших этапов для определения кредитоспособности, а так же один из главных параметров для вынесения решения по ссуде, а так же от дохода заемщика зависят взаимосвязанные факторы влияющие на размер выдаваемой ссуды, такие как процентная ставка, срок, необходимость залога, поэтому правильная оценка дохода заемщика является актуальной и важной темой как для заемщика так и для банка, для снижения рисков сторон.
Объектом исследования является коммерческий банк.
Предмет исследования - оценка кредитоспособности частного заемщика, как составная часть в методиках оценки кредитоспособности в целом.
Основная цель дипломной работы- изучить теоретические основы оценки кредитоспособности частных заемщиков коммерческими банками и их практическую реализацию в современных условиях, а так же изучить оценку дохода заемщика- как основного фактора влияющего на его кредитоспособность. Для достижения поставленных целей сформулированы следующие задачи:
 Определить роль оценки кредитоспособности частного заемщика в кредитном процессе, и понятие кредитоспособности частного заемщика;
 Описать основные критерии оценки кредитоспособности частного заемщика;
 Изучить методы оценки кредитоспособности частного заемщика используемые в коммерческом банке;
 Оценить сущностные характеристики доходов частных заемщиков, как основу для принятия решения в кредитном процессе;
 Выявить проблемы оценки кредитоспособности частных клиентов для определения кредитоспособности частного клиента;
 Предложить пути совершенствования методики оценки кредитоспособности частного заемщика.
При подготовке дипломной работы использовались такие методы исследования как: анализ, синтез, сравнение.
Дипломная работа состоит из 3 глав: в первой главе рассматриваются теоретические основы оценки кредитоспособности частного заемщика в коммерческом банке, изучается понятие и роль оценки кредитоспособности в кредитном процессе, и основные характеристика заемщиков, далее речь идет об основных методах оценки кредитоспособности используемые российскими и зарубежными банками, рассматриваются положительные и отрицательные стороны методик. В третьем параграфе первой главы работы рассматривается доход частного заемщика. Вторая глава дипломной работы посвящена практическим основам оценки кредитоспособности частного заемщика рассматриваемые на примере ОАО Промсвязьбанк: первая часть главы рассказывает о банке в целом: об истории реорганизации, об организационной структуре банка, о состоянии кредитного портфеля в части кредитования частных заемщиков, далее во втором параграфе подробно раскрывается процедура оценки кредитоспособности, конкретная методика, применяемая в ОАО Промсвязьбанк. Третья глава является практической, в которой рассмотрены проблемы оценки кредитоспособности частного заемщика, и меры предполагаемые для решениях поставленных проблем.
Дипломная работа включает в себя 45 приложений, составленные по источникам используемой литературы, а так же по практической части работы.
В дипломной работе были использованы 68 источников литературы, который включает в себя нормативные документы, журналы, учебники, были изучены точки зрения российских авторов таких как: Алпатов Ю. Б., Белоглазова Г. Н. , Глинкина Е. Б, Глушкова Н.Б., Ендовицкий Д. А, Кроливецкая Л. П. и тд. Привлечены источники периодических печатных изданий, журналов «Экономический анализ», «Финансы и кредит», «Российское предпринимательство», «Деньги и кредит» и как следствие рассмотрены мнения ведущих экономистов, аналитиков и банковских работников, которые непосредственно участвуют в сфере кредитования и практикуют эти методы в реальном времени.

3.2 Совершенствование методики оценки кредитоспособности частного заемщикаИсходя из вышеизложенных проблем оценки кредитоспособности частного заемщика, мы выявили что, основной из них является неразработанность методики скоринга при оценке социального и экономического положения в ОАО Промсвязьбанк.Документы, которые требуются от заемщика для получения кредита являются:Паспорт гражданинаСправка с места работы, подтверждающая размер дохода за последние шесть месяцев, по форме 2-НДФЛ; Заверенная работодателем копия трудовой книжки заемщика или заверенная работодателем копия трудового контракта (договора) /контракта о прохождении военной службы;В рассмотренной модели, используемой в банке, изучаются основные характеристики заемщика, и оценка кредитоспособности складывается по формуле с весовыми коэффициентами, встроенными в программу скоринга, однако существует проблема нехватки официально подтвержденного дохода для получения необходимой суммы кредита заемщиком, вследствие чего предлагается внести следующие изменения. Рассмотрим блок «социальное положение заемщика», приложение 37, в котором учитывается состав семьи, которые в последствии являются отягчающим обстоятельном при определении суммы выданного кредита и возможности заемщика получить кредит в целом, а так же блок «имущественное положение, приложение 39, в котором банк запрашивает у заемщика информацию о ценных бумагах, автотранспорте, недвижимости, однако документального подтверждения написанных в анкете данных от заемщика не требует, следовательно, эта информация является для банка лишь уточняющей, и в последствии добавит заемщику около 1,5 балла в итоговой шкале по скориговой программе. Расчет платежеспособности заемщика в банке происходит по следующей формуле:Д= ЧСД-(ПМ*Ч) (8)Где:Д- доход, остающийся для погашения задолженности перед банком;ЧСД- чистый среднемесячный доход заёмщика;ПМ- прожиточный минимум;Ч- количество членов семьиДля начала проанализируем размер средней заработной платы, требующейся для получения потребительского кредита.Сравним размер доходов, требуемых для подтверждения кредитоспособности заемщика, рассматриваемую другими банками, ближайшими конкурентами ОАО «Промсвязьбанк». Ближайших конкурентов банка определим по сумме выданных кредитов физическим лицам за период на 01.2012 года по 01.2013 годы, представленном в Приложении 20.Таким образом, анализируемый бак находится на 22 месте в рейтинге российских банков по сумме кредитов, выданных физическим лицам, и имеет общий прирост в 41,75% за год.Рисунок 9 Кредиты, выданные физическим лицам, анализируемыми банкамиДля сравнения минимальной заработной платы, необходимой для получения кредита, обратимся к кредитному калькулятору рассматриваемых банков. Учитывая различные кредитные программы рассматриваемых банков, обусловим что получаемый кредит не должен входить в категорию экспресс-кредита, предполагаемая сумма кредита 100 000 рублей, заработная плата по справке 2-НДФЛ составляет 20 000 рублей, сводные данные представлены в Приложении 43.После проведенного анализа, можно отметить, что при прочих равны условиях, сравнивая наиболее близких конкурентов ОАО «Промсвязьбанк», получили, что средняя заработная плата для получения потребительского кредита в 100 000 составляет 20 000 рублей, и ежемесячный платеж варьируется от 9000-10000 рублей.В основном подтверждаемый доход заемщика- это основа для оценки его кредитоспособности, и различные банки, с различными кредитными программами оценивают либо совокупный доход заемщика по всем трудовым доходам, либо дифференцируют в ходе скоринга по баллам, отводя каждому из них свой балл. Но основным параметром оценки будет являться доход в виде заработной платы. Потенциальные и прочие доходы заемщика при оценке кредитоспособности заемщика банком не используются, однако от заемщика требуется исчерпывающая информация о наличии автомобиля в семье, и способ приобретения жилья в котором прописан заемщик, следовательно долевая собственность заемщика и автомобиль прибавляют баллы в скоринговой программе и увеличивают шансы на получение ссуды.На первый взгляд, формула используемая банком кажется логичной, однако на практике получается выпадает категория заемщиков.Таблица 1Расчет платежеспособности заемщика в банкеСостав семьиФормула используемая ПромсвязьбанкомЗаработная плата средняя50% от з/пПрожиточной минимумПлатежеспособностьЗаемщик Супруга2 детейД= ЧСД-(ПМ*Ч)20 00010 0005 00010 000 –(5 000*4)= - 10 000Заемщик Супруга 1 ребенок Д= ЧСД-(ПМ*Ч)20 000 10 000 5 00010 000 –(5 000*3)= -5 000Формула расчета платежеспособности в банке в частности отражает не способность заёмщика погашать кредит, а способность содержать всю свою семью в одиночку и при этом погашать кредит, что не есть логично при оценке его кредитоспособности. Таким образом, рассматривая среднестатистическую семью в Омской области, можно сказать что оценку кредитоспособности заемщик не пройдет уже на первом этапе оценки, так заработной платы подтвержденной справкой 2-НДФЛ не хватит для получения кредита. По умолчанию, банк считает что заемщик держит семью в одиночку.Предлагаем скорректировать формулу для расчета платежеспособности заемщика, изменив количество членов семьи, на количество иждивенцев, получив:Д= ЧСД-(ПМ*И) (9)Где:Д- доход, остающийся для погашения задолженности перед банком;ЧСД- чистый среднемесячный доход заёмщика;ПМ- прожиточный минимум;И- количество иждивенцев Таблица 2 Предполагаемый расчет платежеспособности заемщика в банке Состав семьиФормула используемая ПромсвязьбанкомЗаработная плата средняя50% от з/пПрожиточной минимумПлатежеспособностьЗаемщик Супруга (работающая)2 детейД= ЧСД-(ПМ*И)20 000 (заемщик)20 000(супруга)10 0005 00020 000 –(5 000*2)= 10 000Заемщик Супруга (работающая)1 ребенокД= ЧСД-(ПМ*И)20 000 (заемщик)20 000(супруга)10 0005 00020 000 – 5000 =15 000Однако, появляется проблема подтверждения дохода супруги. Но при снижении нагрузки на заемщика в части определения свободного дохода для выплаты кредита и процентов по нему, у заемщика появляется возможность для получения более крупного кредита.Далее в целях усовершенствования методики, предлагаем учитывать прочие доходы семьи, которые заемщик сможет документально подтвердить, например такие как:Потенциальный доход заемщика:Доход от сдачи в аренду имущества. При сдаче имущества в аренду а арендодателя есть два пути решения: официально сдавать имущество, либо не официально. При официальной сдаче доход от арендных платежей, заемщик может документально подтвердить операцию, предоставив договор аренды, что увеличивает его шансы на получение кредита.И так далее.Прочие доходы:Доходы от сбережений, подтверждаются например наличием банковского вклада.Доход в виде дивидендов (срок получения дохода не менее 1 года). Для подтверждения дохода, полученного в форме дивидендов, акционерам-физическим лицам по их заявлению выдается справка по форме 2-НДФЛ.Ситуация с заемщиком, без официального брака, и иждивенцев, помогает заемщику получить больше баллов по шкале скоринга. Предлагаем далее оценивать имущественное положения заемщика по критериям предлагаемым банком, не касающихся в целом дохода, но подтверждающие состоятельность заемщика, и для увеличения возможности заемщика получить кредит, предлагаем просить подтверждения имущественного положения дополнительными документами:Заграничный паспорт (предоставлении копии);Документы, подтверждающие право собственности на автомобиль, при наличии оформленного автомобиля на заемщика (ПТС автомобиля);Свидетельство о праве собственности.Сейчас в расчете кредитоспособности эти факторы не имеют документарного подтвержедния, и следовательно не берутся во внимание банком. Подтверждение дополнительного дохода и наличия более высокого имущественного положения заемщика помогло бы банку увеличить портфель выданных кредитов физическим лицам.Так же возникает проблема дифференциации доходов, учитывая что стандарт Промсвязьбанка учитывает только подтвержденный доход заемщика и в расчет берется 50% его суммы, следовательно большинство заемщиков, которые имеют прочие доходы, официально подтвержденные документами, не проходят кредитный скоринг. Таким образом, возможен вариант суммирования подтвержденных всех доходов заемщика, включая доход супруги, с учетом тех же 50%, а не оценки индивидуального дохода заемщика, как сейчас происходит в банке, например:Таблица 3Уточнение отдельных параметров методики, применительно к оценке дохода заемщикаОцениваемый доход заемщикаСкоринг «Промсвязьбанк»Модификация варианта скорингаЗаработная плата заемщика50%30- 40%Заработная плата супруги-20%Доход в виде арендных платежей-5%Пенсия совместно проживающих членов семьи-10%Доход по совместительству-30%Как было отмечено в ходе исследования, что на данный момент ОАО «Промсвязьбанк» для оценки дохода заемщика использует подтвержденный доход, полученный в виде заработной платы, таким образом, кредитование является беззалоговым и без привлечения поручителей. Чтобы увеличить кредитный портфель банка, в части кредитования физических лиц, можно предложить изменение методики оценки дохода таким образом, чтоб: в учет дохода заемщика принимаемого к расчету для получения кредита брать не только, заработную плату заемщика, из которой банк может полагаться на 50 % суммы, а остальное идет на расходы заемщика в месяц, но и другие подтвержденные документально доходы. Исходя из предложенной выше классификации доходов, предложим в расчет брать заработную плату супруга/супруги, так же подтвержденные справкой 2-НДФЛ (в этом случае справку по форме банка, предлагаем не принимать к расчету, для избежание риска), и другие доходы, которые заемщик сможет подтвердить, следовательно основная нагрузка на заработную плату будет упразднена, и можно брать не 50% к расчету для кредита, а от 30-40% в зависимости от того, какой доход заемщик еще сможет подтвердить.Посчитаем эффект от применения модифицированных показателей, с стандартными показателями заработной платы в 20 000 тыс руб, и суммой запрашиваемого кредита 100 000 тыс руб.Таблица 4Уточнение отдельных параметров методики, применительно к оценке дохода заемщикаОцениваемый доход заемщикаМодификация варианта скорингаДанные заемщикаЗаработная плата заемщика30- 40%8 000 Заработная плата супруги20%2 000Доход в виде арендных платежей5%1200Пенсия совместно проживающих членов семьи10%500Доход по совместительству 30%4 000 Итого-15 700Таким образом, по стандартным кредитам, с учетом дополнительных доходов шансы заемщика на получение кредита увеличиваются в 1,5 раза.В связи с предполагаемыми изменениями произойдет увеличение кредитов, которое можно рассчитать по формуле:УК = ОЗ* СРК.Где:УК-увеличение кредитов в кредитном портфеле банкаОЗ- оценочное значение прироста выданных кредитов, количество заявок СРК- средний размер кредита В расчетах за средний размер потребительского кредита, будем брать сумму в 100 000 тыс руб., таким образом:УК=90*100 000=9 000 000Однако, исходя из того, что предлагается снизить требования к заемщику, учитывая совокупный доход семьи заемщика и прочих поступлений, что в свою очередь увеличит кредитный портфель по выданным ссудам, но совокупность этих факторов увеличивает кредитный риск банка, который сможет отразится на просроченной задолженности, так же банку нужно будет формировать большие резервы на возможные потери по ссудам.Рассмотрим применение предложенной модификации методики в ОО «Омский» ОАО Промсвязьбанк. Для расчета увеличения суммы кредитов, новым заемщикам, обратимся к рассчитам объема выданных кредитов частным заемщикам, предположительно за год, обратимся к планам, которые стоят перед кредитными менеджерами по выданным кредитам.Таблица 5ОО «ОМСКИЙ»Количество сотрудниковПлановый показатель выданных кредитов, на одного сотрудника, в месяц, рубОдобренных заявок на кредит, всегоКоличество одобренных заявок, всегоРасчетный период Итого, руб.7 2 000 000 Около 90 заявок/месяц6012 мес 168 000 000Таким образом, плановый показатель выданных кредитов за год будет составлять 168 млн руб. На данный период времени ситуация в банке складывается следующим образом, из 10 заявок на потребительский кредит около 6 не проходят скоринг, это почти половина заявок в месяц, из за нехватки дохода заемщика. При применении модифицированной формы расчета платежеспособности можно предположить, что объем выданных кредитов увеличится примерно в 1,5 раза при прочих равных условиях, и будет составлять около 252 млн рублей в год, увеличив при этом процентные доходы так же в 1,5 раза. Таким образом увеличение выданных кредитов увеличит процентные доходы банка в 1,5 раз и составит около.Так же увеличится дополнительный доход банка, который рассчитаем по формулеДДБ = УСК* %ст (9)Где:ДДБ- дополнительный доход банкаУСК- предполагаемое увеличение суммы выданных кредитов% ст- средняя годовая процентная ставка ДДБ= (252 000 000- 168 000 000)*17,9%= 15 036 000Таким образом, дополнительный доход ОО «Омский» составит 15 млн.Рассчитаем просроченную задолженность заемщиков , которая в среднем составляет 15% от выданной суммы кредитов. Таким образом ((15 036 000 -15%)*17,9%)*8,25 %=33 306 тыс руб.Так же Банк будет нести дополнительные расходы и потери в части формирования дополнительных резервов на возможные потери по ссудам, сейчас они составляют 101% что практически полностью покрывает сумму выданных кредитов всем частным заемщикам, так как начиная с 2009 года, с принятием новой кредитной политики банком было принято решение формировать резервы на возможные потери по ссудам в сумме 101 % от сумм кредитов. Таким образом, для поддержания принятой политики в области кредитования частных заемщиков банку нужно будет формировать большие резервы, для избежания кредитного риска. За последние годы просроченная задолженность имеет тенденцию с снижению, что безусловно говорит о положительных заемщиках у банка. Однако, предполагается что просроченная задолженность увеличится в 2-3 раза, и сумма будет составлять около 33 430 492, что будет не значительно в связи с суммой выданных кредитов и полученных доходов банком. Подобное изменение в расчете дохода заемщика, для определения его кредитоспособности может повысить кредитный портфель банка, и заемщики с недостаточной официальной заработной платой смогут получить возможность получить кредит.