Вход

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине Финансовая математика Вариант № 6

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 298880
Дата создания 21 февраля 2014
Страниц 16
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
610руб.
КУПИТЬ

Описание

Задача 1. Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1-й год 36 46 55 35
2-й год 39 50 61 37
3-й год 42 54 64 40
4-й год 47 58 70 43
Таблица 1.1. Данные о кредитах на жилищное строительство
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6;
α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
 случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
 независимости уровней ...

Содержание

Задача 1. Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1-й год 36 46 55 35
2-й год 39 50 61 37
3-й год 42 54 64 40
4-й год 47 58 70 43
Таблица 1.1. Данные о кредитах на жилищное строительство
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6;
α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
 случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
 независимости уровнейряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
 нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическим значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Задача 2. Даны цены (открытия, максимальная, и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням.
Дни Цены
Макс. Мин. Закр.
1 600 550 555
2 560 530 530
3 536 501 524
4 545 521 539
5 583 540 569
6 587 562 581
7 582 561 562
8 573 556 573
9 610 579 592
10 645 585 645
Таблица 2.1. Данные о ценах за 10 дней.
Рассчитать:
 экспоненциальную скользящую среднюю;
 момент;
 скорость изменения цен;
 индекс относительной силы;
 %R, %K и %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Введение

Задача 1. Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1-й год 36 46 55 35
2-й год 39 50 61 37
3-й год 42 54 64 40
4-й год 47 58 70 43
Таблица 1.1. Данные о кредитах на жилищное строительство
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6;
α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
 случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
 независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
 нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическим значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Задача 2. Даны цены (открытия, максимальная, и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням.
Дни Цены
Макс. Мин. Закр.
1 600 550 555
2 560 530 530
3 536 501 524
4 545 521 539
5 583 540 569
6 587 562 581
7 582 561 562
8 573 556 573
9 610 579 592
10 645 585 645
Таблица 2.1. Данные о ценах за 10 дней.
Рассчитать:
 экспоненциальную скользящую среднюю;
 момент;
 скорость изменения цен;
 индекс относительной силы;
 %R, %K и %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Фрагмент работы для ознакомления

e

Список литературы

-
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.0048
© Рефератбанк, 2002 - 2024