Страхование

Содержание:
Страховой рынок Японии
Управление риском в страховании
Задачи
1. Автомобиль был застрахован от аварии (вероятность р1 = 0,2), и от угона (вероятность р2 = 0,05). Определить единовременные нетто – и брутто ставки по страхованию (нагрузка равна 15%), а также нетто- и брутто премии, если страховая стоимость автомобиля равна страховой сумме и составляет 500 тыс. руб.
2. Во время лесного пожара было уничтожено имущество лесозаготовительного предприятия:
Бульдозер стоимостью 700 тыс.руб. (износ на момент страхового случая отсутствовал, после страхового случая восстановлению не подлежит, страховая сумма – 700 тыс.руб.).
Трактор стоимостью 500 тыс.руб. (на момент страхового случая износ – 30%, стоимость ремонта – 120 тыс. руб., страховая сумма – 200 тыс.руб.),
ТМЦ и запчасти стои ...

Содержание:
Страховой рынок Японии
Управление риском в страховании
Задачи
1. Автомобиль был застрахован от аварии (вероятность р1 = 0,2), и от угона (вероятность р2 = 0,05). Определить единовременные нетто – и брутто ставки по страхованию (нагрузка равна 15%), а также нетто- и брутто премии, если страховая стоимость автомобиля равна страховой сумме и составляет 500 тыс. руб.
2. Во время лесного пожара было уничтожено имущество лесозаготовительного предприятия:
Бульдозер стоимостью 700 тыс.руб. (износ на момент страхового случая отсутствовал, после страхового случая восстановлению не подлежит, страховая сумма – 700 тыс.руб.).
Трактор стоимостью 500 тыс.руб. (на момент страхового случая износ – 30%, стоимость ремонта – 120 тыс. руб., страховая сумма – 200 тыс.руб.),
ТМЦ и запчасти стоимостью 100 тыс.руб.
Определить размер страховой выплаты.
3. Водитель застраховал свою ответственность по ОСАГО на следующих условиях:
1. Транспортное средство - легковой автомобиль (категории В, принадлежит физическому лицу, не используется в качестве такси)
2. Территория преимущественного использования транспортного средства – город Москва
3. В предыдущем страховом периоде была произведена 1 страховая выплата, в более ранние страховые периоды – 2 выплаты
4. Договор страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
5. Возраст водителя – 24 года, стаж вождения – свыше 3 лет
6. Мощность двигателя –140 л.с.
7. Период использования транспортного средства и срок страхования –12 месяцев в году.
В течение срока действия договора по вине страхователя произошло ДТП, в ходе которого был нанесён ущерб двум автомобилям (50 тыс.руб. и
120 тыс.руб. соответственно).
Определить размер страховых взносов страхователя и размер выплат владельцам повреждённых транспортных средств.
4. По договору страхования на базе эксцедента убытка приоритет перестрахователя составляет 3 млн. у.е. Лимит ответственности перестраховщика – 5 млн. у. е. Перестраховщик также заключил договор перестрахования риска с лимитом в 10 млн. у. е. Какие будут произведены выплаты и как они распределятся между страховщиками, если ущерб в результате страхового случая составил:
а) 9 млн. у.е.
б) 15 млн. у.е.
Список использованной литературы

Содержание:
Страховой рынок Японии
Управление риском в страховании
Задачи
1. Автомобиль был застрахован от аварии (вероятность р1 = 0,2), и от угона (вероятность р2 = 0,05). Определить единовременные нетто – и брутто ставки по страхованию (нагрузка равна 15%), а также нетто- и брутто премии, если страховая стоимость автомобиля равна страховой сумме и составляет 500 тыс. руб.
2. Во время лесного пожара было уничтожено имущество лесозаготовительного предприятия:
Бульдозер стоимостью 700 тыс.руб. (износ на момент страхового случая отсутствовал, после страхового случая восстановлению не подлежит, страховая сумма – 700 тыс.руб.).
Трактор стоимостью 500 тыс.руб. (на момент страхового случая износ – 30%, стоимость ремонта – 120 тыс. руб., страховая сумма – 200 тыс.руб.),
ТМЦ и запчасти стои мостью 100 тыс.руб.
Определить размер страховой выплаты.
3. Водитель застраховал свою ответственность по ОСАГО на следующих условиях:
1. Транспортное средство - легковой автомобиль (категории В, принадлежит физическому лицу, не используется в качестве такси)
2. Территория преимущественного использования транспортного средства – город Москва
3. В предыдущем страховом периоде была произведена 1 страховая выплата, в более ранние страховые периоды – 2 выплаты
4. Договор страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
5. Возраст водителя – 24 года, стаж вождения – свыше 3 лет
6. Мощность двигателя –140 л.с.
7. Период использования транспортного средства и срок страхования –12 месяцев в году.
В течение срока действия договора по вине страхователя произошло ДТП, в ходе которого был нанесён ущерб двум автомобилям (50 тыс.руб. и
120 тыс.руб. соответственно).
Определить размер страховых взносов страхователя и размер выплат владельцам повреждённых транспортных средств.
4. По договору страхования на базе эксцедента убытка приоритет перестрахователя составляет 3 млн. у.е. Лимит ответственности перестраховщика – 5 млн. у. е. Перестраховщик также заключил договор перестрахования риска с лимитом в 10 млн. у. е. Какие будут произведены выплаты и как они распределятся между страховщиками, если ущерб в результате страхового случая составил:
а) 9 млн. у.е.
б) 15 млн. у.е.
Список использованной литературы

В риск-менеджменте принято выделять два направления деятельности – контроль риска и финансирование управления риском. Контроль риска объединяет методы, способы и приёмы уклонения от риска, его принятия и минимизации. Финансирование управления риском предполагает обеспечение источников денежных средств для компенсации последствий риска и расходов на управление риском. Страхование применяется и в той и в другой группе методов. Для того чтобы определить его место, рассмотрим эти группы методов (рис. 1).
Рис 1. Методы контроля риска
Первая группа методов – контроль риска – включает в себя: избежание риска (отказ от риска), поглощение риска (принятие риска на себя), минимизацию риска, перенос риска.
Избежание риска, или отказ от риска. Решение об отказе от конкретного риска может быть принято как на стадии подготовки решения, так и путём отказа от деятельности, в которой физическое или юридическое лицо уже принимает участие, если выясняется, что реальный риск оказался выше предполагаемого. Отказ от риска не всегда эффективен:
избежание одного риска может привести к возникновению двух видов риска. Например, отказ от риска, связанного с авиаперевозками, означает принятие риска или перевозках другими видами транспорта;
отказ от риска может привести не только к отказу от предполагаемых убытков, но и к отказу от прибыли (шанса). В такой ситуации решение должно приниматься в контексте общей стратегии развития хозяйствующего субъекта или деятельности физического лица.
Поскольку отказ от риска часто ограничивает рыночные возможности, этот метод применяется только в отношении наиболее тяжёлых рисков, когда предполагаемые убытки и их потенциальный объём велики и не поддаются корректировке другими методами. Для оценки целесообразности использования этого метода применяется шкала пороговых значений рисков, повышение которых не приемлемо для данного субъекта. Отказ от риска предполагает определение максимальной величины убытка, принятия которого на себя допустимо для субъекта без ухудшения его финансового состояния.
Поглощение риска (принятие риска на себя) используется субъектом, если:
величина риска невелика, и расходы по управлению риском сопоставимы с предполагаемыми убытками;
риск влечёт за собой возможность получения дополнительной прибыли (возможна реализация шанса);
субъект не имеет необходимого объёма информации о риске или не умеет идентифицировать риск.
Одним из вариантов поглощения риска является формирование специальных фондов, натуральных или денежных средств для покрытия убытков – самострахование (самозащита).
Минимизация риска может проводиться на основе различных методик:
снижение вероятности (частоты) реализации риска;
снижение объёма потенциального ущерба;
разделение (сегрегация) риска;
объединение (комбинация) риска.
Методики минимизации риска имеют характер предупреждения, поскольку они всегда предшествуют наступлению неблагоприятного случая.
Предупреждение (превенция) – наиболее предпочтительный и рациональный метод борьбы со случайными опасностями, поскольку, как правило, дешевле предупредить наступление события, чем компенсировать нанесённый ущерб. Кроме того, ущерб, нанесённый, например, культурным и историческим ценностям, произведения искусства и т.п., не всегда может быть компенсирован денежной суммой. Наконец, осуществляя предупредительную деятельность, можно защитить жизнь, здоровье и трудоспособность человека. Однако превенция имеет объективные границы:
технологические (многие события на современном уровне развития науки и техники человек не может предотвратить – например, стихийные бедствия);
экономические (иногда предупреждение требует таких затрат, которые превышают экономические возможности общества или субъекта либо эти затраты представляются нерациональными);
границы познания (предупредить можно только те события, о которых мы имеем необходимую информацию).
Кроме того, риск объективен и полностью исключить его невозможно.
Превентивные мероприятия обоснованны только в том случае, если стоимость их проведения меньше эффекта, обусловленного этими мероприятиями. При этом оценить эффект бывает трудно, поскольку некоторые превентивные меры могут оправдать себя лишь спустя достаточно длительный период времени.
Методики снижения частоты риска применяются в том случае, если вероятность убытка велика, а сумма убытка незначительна. Предупредительные мероприятия при этом должны снижать уязвимость конкретных объектов или субъектов от случайных опасностей. Методики снижения объёма потенциального ущерба применяются в том случае, когда возможный ущерб велик, а вероятность реализации риска незначительна. Они также основаны на превенции, но целью её является минимизация потенциального ущерба.
Страховые компании уделяют организации и финансированию предупредительной деятельности большое внимание. При этом не только минимизируется риск страховщика, но и улучшается рисковая ситуация отдельных страхователей и в стране.
Разделение риска применяется для сокращения убытков за счёт снижения подверженности риску. Суть этого метода заключается в максимальном сокращении возможных потерь от одного события. Разделение в управлении риском может быть осуществлено в двух формах: разделение риска и разделение активов, подверженных риску. Наряду с разделением может использоваться метод объединения (комбинации) активов, что может происходить на базе концентрации бизнеса путём внутреннего роста (например, увеличения парка автомобилей) или на базе централизации бизнеса, т.е. при слиянии двух или более коммерческих фирм (больше активов, больше работников и т.д.). Объединение делает риск более предсказуемым вследствие действия закона больших чисел.
При переносе риска ответственность за снижение возможности неблагоприятных событий возлагается на другой субъект (стороннюю организацию).
Перенос риска – один из эффективных методов контроля риска, однако он может быть использован только в случае, если:
возможно чётко определить опасности и объекты, которым они угрожают;
иметь механизмы передачи ответственности.
Перенос риска осуществляется, когда:
он выгоден для обеих сторон;
он значителен для передающей стороны;
принимающая сторона имеет лучшие возможности для управления риском, чем передающая.
Перенос риска может осуществляться в двух основных формах – на основе договора и путём соответствующей организации бизнеса (рис.2).
Рис 2. Формы переноса риска
Перенос риска физического или юридического лица на страховщика путём заключения договора страхования занимает важное место в системе методов управления риском. Перенос риска на профессионала (страховщика) и связанная с этим деятельность страховщика по оценке риска, его минимизации, рекомендации по проведению предупредительных мероприятий позволяют не только обеспечить страховую защиту конкретного объекта (имущества, жизни и трудоспособности человека), но и улучшить рисковую ситуацию в целом. В то же время перенос риска на страховщика осуществляется за плату, возможны также дополнительные расходы в связи с подготовкой договора, в том числе на проведение предупредительных мероприятий. В связи с этим с позиции управления риском решение о страховом переносе принимается при сопоставлении эффекта страховой защиты и затрат на её осуществление.
При использовании любого метода управления риском необходимо предусмотреть источники финансирования управления риском и направление использования средств. Финансирование управления риском может проводиться за счёт различных источников: страхового фонда, собственных средств и др.
Направления использования денежных ресурсов в управлении риском юридического лица представлены на рис.3.
Рис.3. Финансирование мероприятий по управлению риском.
Рисунок 3 показывает, что с помощью страхования может быть осуществлена компенсация ущерба (в рамках финансирования) и тем самым предоставлены ресурсы для восстановления объектов, пострадавших от страховых случаев (инвестирование). Представленная на рисунке схема позволяет по аналогии рассмотреть место страхования в финансировании управления риском физического лица.
Роль страхования в управлении риском определена компенсационной природой страховых отношений, состоит в возмещении ущерба от неблагоприятных случаев и тем самым в восстановлении пострадавших объектов, что обеспечивает страховую защиту физических и юридических лиц, а также непрерывность воспроизводства на микро- и макроуровнях. [5, 59 стр.]
Задачи
1. Автомобиль был застрахован от аварии (вероятность р1 = 0,2), и от угона (вероятность р2 = 0,05). Определить единовременные нетто – и брутто ставки по страхованию (нагрузка равна 15%), а также нетто- и брутто премии, если страховая стоимость автомобиля равна страховой сумме и составляет 500 тыс. руб.
Решение:
Воспользуемся формулой для нахождения нетто-ставки раздельной: Нс разд. = p1 + p2, где p1 – вероятность аварии, а p2 – вероятность угона.
Таким образом, Нс разд. = 0,2 + 0,05 = 0,25 или 25%.
Найдём нетто-ставку комбинированную с помощью формулы:
Нскомб. = p2*(1 - p1) + p1*(1- p2).