ТУСУР, РЦБ Вариант 5

Вариант 5, 4 задачи ...

Задача № 2

Инвестор приобрёл пакет из 4 облигаций внутреннего валютного займа (ОВВЗ) номиналом $10 000 по $9450 за штуку. Затем он продал эти облигации по $9480, $9455, $9447, $9438. Кроме того, по каждой облигации инвестор получил купонный процент в размере 3% от номинала. Определите размер совокупного дохода или убытка инвестора.
Задача № 8

Цена исполнения пут-опциона на акции фирмы Х, приобретенного инвестором за 10 долл., равна 85 долл. Будет ли исполнен опцион, если к моменту его исполнения рыночная цена базисного актива равна а) 105 долл., 6) 50 долл., в) 82 долл. Сколько получит держатель опциона в каждом из этих случаев? Какова его прибыль (убыток)? Ответ изобразите графически.
Задача № 9

Инвестор получил данные о динамике цен на акции АО «Русал».
Русал, (ММВБ) Период: c 01.03.2012 по 31.03.2012
Дата Цена открытия Цена минимальная Цена максимальная Цена закрытия
01.03.2012 251,90 248,00 254,00 249,75
02.03.2012 255,00 249,40 255,00 250,35
05.03.2012 250,98 246,49 250,98 247,00
06.03.2012 236,00 230,01 239,89 231,50
07.03.2012 240,80 238,50 242,67 239,01
11.03.2012 242,58 242,50 243,40 242,50
12.03.2012 240,00 238,00 242,30 239,00
13.03.2012 236,75 229,60 236,75 230,93
14.03.2012 227,91 223,01 227,91 225,22
15.03.2012 218,02 212,85 218,05 217,79
16.03.2012 219,60 219,60 227,53 225,00
19.03.2012 225,00 217,22 225,00 219,45
20.03.2012 220,00 217,78 220,00 218,50
21.03.2012 217,23 217,23 220,94 219,85
22.03.2012 220,43 217,95 221,26 219,65
23.03.2012 219,20 216,00 219,25 218,00
26.03.2012 216,76 215,01 217,70 217,50
27.03.2012 217,69 215,90 217,69 216,49
28.03.2012 210,80 208,09 212,97 210,75
29.03.2012 210,90 208,51 213,97 209,68
30.03.2012 221,85 216,00 226,90 216,48
На основании имеющихся данных постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде японских свечей. Далее рассчитайте простую скользящую среднюю за 7 дней, изобразите графически. Проанализируйте полученные данные и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их покупать, или продавать.
Задача № 10

Инвестор приобрёл 2 облигации федерального займа (ОФЗ) номиналом 1000 руб. по 980 руб., 3 – по 982 руб. и 2 по 983 руб. Получив купонный процент по каждой облигации в размере 3,5% от номинала, инвестор продал их на вторичном рынке по 982 руб.
Определите размер совокупного дохода или убытка от этой операции.

Задача № 2

Инвестор приобрёл пакет из 4 облигаций внутреннего валютного займа (ОВВЗ) номиналом $10 000 по $9450 за штуку. Затем он продал эти облигации по $9480, $9455, $9447, $9438. Кроме того, по каждой облигации инвестор получил купонный процент в размере 3% от номинала. Определите размер совокупного дохода или убытка инвестора.
Задача № 8

Цена исполнения пут-опциона на акции фирмы Х, приобретенного инвестором за 10 долл., равна 85 долл. Будет ли исполнен опцион, если к моменту его исполнения рыночная цена базисного актива равна а) 105 долл., 6) 50 долл., в) 82 долл. Сколько получит держатель опциона в каждом из этих случаев? Какова его прибыль (убыток)? Ответ изобразите графически.
Задача № 9

Инвестор получил данные о динамике цен на акции АО «Русал».
Русал, (ММВБ) Период: c 01.03. 2012 по 31.03.2012
Дата Цена открытия Цена минимальная Цена максимальная Цена закрытия
01.03.2012 251,90 248,00 254,00 249,75
02.03.2012 255,00 249,40 255,00 250,35
05.03.2012 250,98 246,49 250,98 247,00
06.03.2012 236,00 230,01 239,89 231,50
07.03.2012 240,80 238,50 242,67 239,01
11.03.2012 242,58 242,50 243,40 242,50
12.03.2012 240,00 238,00 242,30 239,00
13.03.2012 236,75 229,60 236,75 230,93
14.03.2012 227,91 223,01 227,91 225,22
15.03.2012 218,02 212,85 218,05 217,79
16.03.2012 219,60 219,60 227,53 225,00
19.03.2012 225,00 217,22 225,00 219,45
20.03.2012 220,00 217,78 220,00 218,50
21.03.2012 217,23 217,23 220,94 219,85
22.03.2012 220,43 217,95 221,26 219,65
23.03.2012 219,20 216,00 219,25 218,00
26.03.2012 216,76 215,01 217,70 217,50
27.03.2012 217,69 215,90 217,69 216,49
28.03.2012 210,80 208,09 212,97 210,75
29.03.2012 210,90 208,51 213,97 209,68
30.03.2012 221,85 216,00 226,90 216,48
На основании имеющихся данных постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде японских свечей. Далее рассчитайте простую скользящую среднюю за 7 дней, изобразите графически. Проанализируйте полученные данные и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их покупать, или продавать.
Задача № 10

Инвестор приобрёл 2 облигации федерального займа (ОФЗ) номиналом 1000 руб. по 980 руб., 3 – по 982 руб. и 2 по 983 руб. Получив купонный процент по каждой облигации в размере 3,5% от номинала, инвестор продал их на вторичном рынке по 982 руб.
Определите размер совокупного дохода или убытка от этой операции.

В остальных случаях держатель несет убытки (при цене 105 долларов – 30 долларов, при 82 долларах – убыток составит 7 долларов).ВариантЦена активаПрибыль (убыток)а105-30б5025в82-7Изобразим полученные данные графически.Строя график, мы пытаемся ответить на вопрос, как изменение цен базового актива влияет на изменение стоимости опционов на эти базовые активы.Горизонтальная ось отражает изменение цены акции (или любого другого базового актива). Вертикальная ось отражает изменение стоимости опционной позиции. График выплат для держателя пут-опциона начинается как снижающаяся наклонная линия с углом наклона 45о.Рис. 1 – Графики выплат для пут-опционаКак видно из графика, если цена базисного актива превысит 85 долларов, опцион не будет исполнен, так как его держателю будет невыгодно его продавать.Задача № 9Инвестор получил данные о динамике цен на акции АО «Русал». Русал, (ММВБ) Период: c 01.03.2012 по 31.03.2012ДатаЦена открытияЦена минимальнаяЦена максимальнаяЦена закрытия01.03.2012251,90248,00254,00249,7502.03.2012255,00249,40255,00250,3505.03.2012250,98246,49250,98247,0006.03.2012236,00230,01239,89231,5007.03.2012240,80238,50242,67239,0111.03.2012242,58242,50243,40242,5012.03.2012240,00238,00242,30239,0013.03.2012236,75229,60236,75230,9314.03.2012227,91223,01227,91225,2215.03.2012218,02212,85218,05217,7916.03.2012219,60219,60227,53225,0019.03.2012225,00217,22225,00219,4520.03.2012220,00217,78220,00218,5021.03.2012217,23217,23220,94219,8522.03.2012220,43217,95221,26219,6523.03.2012219,20216,00219,25218,0026.03.2012216,76215,01217,70217,5027.03.2012217,69215,90217,69216,4928.03.2012210,80208,09212,97210,7529.03.2012210,90208,51213,97209,6830.03.2012221,85216,00226,90216,48На основании имеющихся данных постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде японских свечей. Далее рассчитайте простую скользящую среднюю за 7 дней, изобразите графически. Проанализируйте полученные данные и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их покупать, или продавать.РешениеПостроим столбиковую диаграмму и диаграмму в виде японских свечей:24320532893000Рис. 2 – Столбиковая диаграмма динамики цен на акции АО «Русал».Рис. 3 – Диаграмма «японские свечи» динамики цен на акции АО «Русал».Расчет скользящего среднего проводится сложением цен закрытий за период «Х» и делением полученной суммы на число «Х».Рассчитаем простую скользящую среднюю по всем показателям в интервале 7 значений и построим график по полученным значениям.Русал, (ММВБ) Период: c 01.03.2012 по 31.03.2012ДатаЦена закрытияСкользящее среднее12.03.