Вход

Выявление возможных факторов, влияющих на значение индекса РТС

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 293930
Дата создания 26 мая 2014
Страниц 20
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 18:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
2 150руб.
КУПИТЬ

Описание

Выявление возможных факторов, влияющих на значение индекса РТС ...

Содержание


1. Сбор данных и отбор факторов 4
2. Исследование влияния отдельных факторов 5
2.1. Исследование влияния мировых цен на нефть марки Brent на уровень индекса РТС 5
2.2. Исследование влияния номинального ВВП Российской Федерации на уровень индекса РТС 8
2.3. Исследование влияния мировых цен на золото на уровень индекса РТС.…………………………………….………………………………………..11
2.4. Исследование влияния внешнего долга Российской Федерации на уровень индекса РТС 14

3. Исследование влияния совокупности факторов 17
Заключение 18
Список используемой литературы 12

Введение


Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России, расчёт которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов Фондовой биржи РТС. Расчёт производится на основе 50 ценных бумаг наиболее капитализированных российских компаний.
Целью данной курсовой работы является исследование роли(веса) в изменении индекса РТС глобальных макроэкономических показателей, таких как цены на золото и нефть, а также внешний долг и ВВП Росиийской Федерации.

Фрагмент работы для ознакомления

4 * X1Квадратичная: Y = - 584.6 + 35.6 * X1 - 0.09 * X1^2Гиперболическая: Y = 2000.6 - 43341.7 / X1Степенная: Y = 1.427 * X1^1.62Показательная: Y = 122.3 * 1.035^X1Результаты расчетов по видам зависимостей в табл. 2.Таблица 2МодельR^2ASoстMadЗначимостьлинейная0.820.39295.36197.74значимаквадратичная0.830.40309.90200.87значимагиперболическая0.680.67394.61301.85значимастепенная0.800.32 191.69значимапоказательная0.770.33 262.44значимаЛинейная модель значима по критерию Фишера: Fстат.=41.42 > Fтабл.=5.12.Коэффициент корреляции равен 0.91, т.е. связь между изучаемыми признаками оцениваем как сильную.Коэффициент детерминации равен 0.82. Это говорит о том, что 82% вариации Y объясняется X1.Гетероскедастичности и автокорреляции в модели нет.Исследование влияния номинального ВВП Российской Федерации на уровень индекса РТСПредставим исходные данные (табл. 3).Таблица 3ДатаИндекс РТС(п.)Ном. ВВП РФ(трлн. руб.)2000172.37.32001173.58.92002287.510.82003345.513.22004611.1172005637.221.62006131626.92007184333.22008190741.4200953539.120101473.844.5YX2Для изучения влияния X2 на результирующий признак Y было построено поле корреляции(рис. 3) и графики некоторых видов зависимоcти(рис. 4).Рисунок 3. Корреляционное поле X2-YРисунок 4Была изучена возможность существования каждой из этих видов зависимости, и получены следующие уравнения парных регрессий:Линейная: Y = - 84 + 38.7 * X2Квадратичная: Y = - 525.7 + 85.8 * X2 - 0.92 * X2^2Гиперболическая: Y = 1630.1 - 13029.5 / X2Степенная: Y = 14.72 * X2^1.24Показательная: Y = 162.4 * 1.057^X2Результаты расчетов по видам зависимостей в табл. 4.Таблица 4МодельR^2ASoстMadЗначимостьлинейная0.650.36415.06258.41значимаквадратичная0.680.36421.06239.10значимагиперболическая0.600.60444.00334.18значимастепенная0.810.29 253.96значимапоказательная0.720.40 318.66значимаЛинейная модель значима по критерию Фишера: Fстат.=16.53 > Fтабл.=5.12.Коэффициент корреляции равен 0.8, т.е. связь между изучаемыми признаками оцениваем как сильную.Коэффициент детерминации равен 0.65. Это говорит о том, что 65% вариации Y объясняется X2.Гетероскедастичность в модели есть, автокорреляции нет.Исследование влияния мировых цен на золото на уровень индекса РТСПредставим исходные данные (табл. 5).Таблица 5ДатаИндекс РТС(п.)Золото(долл./тройск.унц.)2000172.3283.22001173.5265.62002287.5282.12003345.5368.32004611.1402.22005637.2421.820061316570.820071843657.920081907926200953593020101473.81083.8YX3Для изучения влияния X3 на результирующий признак Y было построено поле корреляции(рис. 5) и графики некоторых видов зависимоcти(рис. 6).Рисунок 5. Корреляционное поле X3-YРисунок 6Была изучена возможность существования каждой из этих видов зависимости, и получены следующие уравнения парных регрессий:Линейная: Y = - 58 + 1.6 * X3Квадратичная: Y = - 1574.6 + 7.47 * X3 - 0.0045 * X3^2Гиперболическая: Y = 1970 - 499469 / X3Степенная: Y = 0.086 * X3^1.43Показательная: Y = 170.55 * 1.002^X3Результаты расчетов по видам зависимостей в табл. 6.Таблица 6МодельR^2ASoстMadЗначимостьлинейная0.510.57487.78331.35значимаквадратичная0.670.40423.82255.04значимагиперболическая0.630.42422.53273.01значимастепенная0.680.45 348.03значимапоказательная0.560.53 402.04значимаЛинейная модель значима по критерию Фишера: Fстат.=9.49 > Fтабл.=5.12.Коэффициент корреляции равен 0.72, т.е. связь между изучаемыми признаками оцениваем как сильную.Коэффициент детерминации равен 0.51.

Список литературы


1. Тарашнина С. И., Панкратова Я. Б. Выполнение курсовой работы по эконометрике: учебно-методическое пособие. – СПб.: Изд-во МБИ, 2007. – 97 с.
2. Сайт биржи РТС: rts.micex.ru
3. Сайт инвестиционной компании «Финам»: www.finam.ru
4. Информационный портал о фондовых рынках «ProFinance»: www.forexpf.ru
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.0042
© Рефератбанк, 2002 - 2024