Вход

Контрольная работа по основам финансовых вычислений, вариант 7

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 293750
Дата создания 29 мая 2014
Страниц 24
Мы сможем обработать ваш заказ 26 мая в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
470руб.
КУПИТЬ

Описание

1. Банк выдал ссуду размером P руб. Дата выдачи ссуды –Tн, возврата –Тк. День выдачи и день возврата ссуды считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
2. Через Tдн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные).
Какова первоначальная сумма и дисконт?
5. Ссуда, размером P руб. предоставлена на Tлетлет. Проценты сложные, ставка –i% годовых. Проценты начисляются m раз в году.
Вычислить наращенную сумму.
6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
9. Че ...

Содержание

1. Банк выдал ссуду размером P руб. Дата выдачи ссуды –Tн, возврата –Тк. День выдачи и день возврата ссуды считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
2. Через Tдн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные).
Какова первоначальная сумма и дисконт?
5. Ссуда, размером P руб. предоставлена на Tлетлет. Проценты сложные, ставка –i% годовых. Проценты начисляются m раз в году.
Вычислить наращенную сумму.
6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
9. Через Tлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых.
Определить дисконт.
10. В течение n лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по R руб., на которые один раз в году начисляются проценты по сложной ставке i% годовых.
Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
12. В течение n лет на расчетный счет p раз в году поступают платежи равными долями из расчета R руб. в год, на которые в конце каждого года начисляются проценты по сложной ставке i% годовых.
Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
13. В течение n лет на расчетный счет p раз в году поступают платежи равными долями из расчета R руб. в год, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной ставке i% годовых.
Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
15. Через n лет на расчетном счете необходимо иметь S руб.
Определить размер ежегодных платежей в конце года по сложной ставке i% годовых.
18. Предприниматель взял кредит в размере A руб.сроком на n лет по сложной ставке i% годовых.
Рассчитать размер ежегодных погасительных платежей, если они будут выплачиваться в начале года.
19. На момент окончания финансового соглашения заёмщик должен выплатить S руб. Платежи размером R руб. поступают ежегодно в конце года с начислением по сложной процентной ставке i% годовых.
Определить срок простой ренты постнумерандо.
22. Организация взяла кредит в размере A руб.с условием погашения ежегодными платежами по R руб. в начале года и начислением по сложной процентной ставке i% годовых.
Определить срок простой ренты пренумерандо.
24. В течение n лет на расчетный счет p раз в году поступают платежи равными долями из расчета R руб. в год. Дисконтирование производится ежемесячно по сложной процентной ставке i% годовых.
Определить современную стоимость ренты.
25. Коэффициент корреляциибумаг A и B равен .
Найти портфель минимального риска и его доходность.
Найти портфель максимальной доходности и его риск.
Найти портфель и его риск, если доходность портфеля равна %.
Найти портфель и его доходность, если риск портфеля равен %.
Сделать чертёж.
29. Коэффициент корреляциибумаг A и B равен . В портфель добавлена безрисковая бумага с доходностью %.
Найти портфель Тобина минимального риска с доходностью % и его риск.
30. Найти текущую стоимость облигации номинальной стоимостью N руб., сроком погашения n лет и ежегодными выплатами по купонной ставкой c% при годовой процентной ставке, составляющей r%.
31. Найти изменение дисконта облигации со сроком обращения n лет, номинальной стоимостью Nруб., купонной ставкой c% и доходностью к погашению % при продаже её в настоящий момент и продаже её через год.
34. Найти дюрацию облигации со сроком погашения n лет, купонной ставкой c% (с ежегодной выплатой) и доходностью к погашению y%

Введение

1. Банк выдал ссуду размером P руб. Дата выдачи ссуды –Tн, возврата –Тк. День выдачи и день возврата ссуды считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
2. Через Tдн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные).
Какова первоначальная сумма и дисконт?
5. Ссуда, размером P руб. предоставлена на Tлетлет. Проценты сложные, ставка –i% годовых. Проценты начисляются m раз в году.
Вычислить наращенную сумму.
6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
9. Че рез Tлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых.
Определить дисконт.
10. В течение n лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по R руб., на которые один раз в году начисляются проценты по сложной ставке i% годовых.
Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
12. В течение n лет на расчетный счет p раз в году поступают платежи равными долями из расчета R руб. в год, на которые в конце каждого года начисляются проценты по сложной ставке i% годовых.
Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
13. В течение n лет на расчетный счет p раз в году поступают платежи равными долями из расчета R руб. в год, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной ставке i% годовых.
Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
15. Через n лет на расчетном счете необходимо иметь S руб.
Определить размер ежегодных платежей в конце года по сложной ставке i% годовых.
18. Предприниматель взял кредит в размере A руб.сроком на n лет по сложной ставке i% годовых.
Рассчитать размер ежегодных погасительных платежей, если они будут выплачиваться в начале года.
19. На момент окончания финансового соглашения заёмщик должен выплатить S руб. Платежи размером R руб. поступают ежегодно в конце года с начислением по сложной процентной ставке i% годовых.
Определить срок простой ренты постнумерандо.
22. Организация взяла кредит в размере A руб.с условием погашения ежегодными платежами по R руб. в начале года и начислением по сложной процентной ставке i% годовых.
Определить срок простой ренты пренумерандо.
24. В течение n лет на расчетный счет p раз в году поступают платежи равными долями из расчета R руб. в год. Дисконтирование производится ежемесячно по сложной процентной ставке i% годовых.
Определить современную стоимость ренты.
25. Коэффициент корреляциибумаг A и B равен .
Найти портфель минимального риска и его доходность.
Найти портфель максимальной доходности и его риск.
Найти портфель и его риск, если доходность портфеля равна %.
Найти портфель и его доходность, если риск портфеля равен %.
Сделать чертёж.
29. Коэффициент корреляциибумаг A и B равен . В портфель добавлена безрисковая бумага с доходностью %.
Найти портфель Тобина минимального риска с доходностью % и его риск.
30. Найти текущую стоимость облигации номинальной стоимостью N руб., сроком погашения n лет и ежегодными выплатами по купонной ставкой c% при годовой процентной ставке, составляющей r%.
31. Найти изменение дисконта облигации со сроком обращения n лет, номинальной стоимостью Nруб., купонной ставкой c% и доходностью к погашению % при продаже её в настоящий момент и продаже её через год.
34. Найти дюрацию облигации со сроком погашения n лет, купонной ставкой c% (с ежегодной выплатой) и доходностью к погашению y%

Фрагмент работы для ознакомления

 В течение n лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по R руб., на которые один раз в году начисляются проценты по сложной ставке i% годовых.Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.Решение. Вычисления проводим по формуле Рис. 6. Обычная годовая рентаОтвет. Наращенная сумма к концу указанного срока составляет 7535569руб. 60 коп.12. В течение n лет на расчетный счет p раз в году поступают платежи равными долями из расчета R руб. в год, на которые в конце каждого года начисляются проценты по сложной ставке i% годовых.Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.Решение. Используем формулуРис. 7. р- срочная рента с начислением процентов 1 раз в годуОтвет. Наращенная сумма к концу указанного срока составляет 7911016 руб. 01 коп.13. В течение n лет на расчетный счет p раз в году поступают платежи равными долями из расчета R руб. в год, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной ставке i% годовых.Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.Решение. Используем формулуРис. 8. р-срочная рента с начислением процентов т раз в году (р=т)Ответ. Наращенная сумма к концу указанного срока составляет 7983709 руб. 24 коп.15. Через n лет на расчетном счете необходимо иметь S руб.Определить размер ежегодных платежей в конце года по сложной ставке i% годовых.Решение. Вычисления проводим по формуле Рис. 9. Определение величины отдельного платежа в конце годаОтвет. Ежегодный платеж в конце года составляет 1854810 руб. 15 коп.18. Предприниматель взял кредит в размере A руб. сроком на n лет по сложной ставке i% годовых.Рассчитать размер ежегодных погасительных платежей, если они будут выплачиваться в начале года.Решение. Используем формулу Рис. 10. Определение величины отдельного платежа в начале годаОтвет. Ежегодный платеж в начале года составляет 1811478 руб. 08 коп.19. На момент окончания финансового соглашения заёмщик должен выплатить S руб. Платежи размером R руб. поступают ежегодно в конце года с начислением по сложной процентной ставке i% годовых.Определить срок простой ренты постнумерандо.Решение. Вычисления проводим по формулеРис. 11. Определение срока простой ренты постнумерандоОтвет. Срок простой ренты постнумерандо равен 4,5 года.22. Организация взяла кредит в размере A руб. с условием погашения ежегодными платежами по R руб. в начале года и начислением по сложной процентной ставке i% годовых.Определить срок простой ренты пренумерандо.Решение. Используем формулу Рис. 12. Определение срока простой ренты пренумерандоОтвет. Срок простой ренты пренумерандо равен 4,69 года.24. В течение n лет на расчетный счет p раз в году поступают платежи равными долями из расчета R руб. в год. Дисконтирование производится ежемесячно по сложной процентной ставке i% годовых.Определить современную стоимость ренты.Решение. Используем формулуРис. 13. Определение современной стоимости р-срочной ренты (р≠т)Ответ. Современная стоимость р-срочной ренты составляет 5072792руб. 83 коп.Таблица 3Варианты для самостоятельного решения (задачи 25-29)ВариантРиски ценных бумаг, %Доходности ценных бумаг, %Риск портфеля, %Доходность портфеля, %Коэффициент корреляцииДоходность безрисковой бумаги, %00000000000000000000000000000000792251714140,284Номер варианта соответствует последней цифре зачетной книжки25. Коэффициент корреляции бумаг A и B равен .Найти портфель минимального риска и его доходность.Найти портфель максимальной доходности и его риск.Найти портфель и его риск, если доходность портфеля равна  %.Найти портфель и его доходность, если риск портфеля равен  %.Сделать чертёж.Решение. Множество допустимых портфелей в случае полной корреляции представляет собой отрезок с концами (0,5;0,9) и (0,17;0,55) (рис. 14.1).Рис. 14.1. Множество допустимых портфелей1. Портфель минимального риска состоит только из бумаги наименьшего риска Х1=(1;0). Доходность такого портфеля равна 5%.2. Портфель максимальной доходности состоит только из бумаги наибольшей доходности Х2=(0;1). Риск такого портфеля равен 22%.3. Портфель заданной доходности μ имеет вид Х3=μ2-μμ2-μ1;μ-μ1μ2-μ1, его риск может быть вычислен по формуле σ=σ1*х1+ σ2*х2 (рис. 14.2).4.

Список литературы

-
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022