Прогнозирование методом основных индикаторов: понятие основного индикатора (диффузионный индекс), критика использования индикаторов

Контрольная работа по дисциплине: "Методы моделирования и прогнозирования в экономике" 2014г. ...

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
1.1. Теоретические аспекты прогнозирования
1.2 Особенность эконометрических методов прогнозирования социально-экономических показателей
ГЛАВА 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ
2.1. Понятие основного индикатора (диффузионный индекс)
2.2. Критика использования индикаторов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРА

Во всем мире большое внимание уделяется прогнозированию развития экономических систем. Это позволяет строить грамотную политику управления, как на уровне государства, так и на уровне отдельных фирм; рационально распределять ограниченные экономические ресурсы; обоснованно принимать другие стратегические решения, что особенно важно при изучении высокотехнологичных секторов народного хозяйства, где неэффективное использование ресурсов ведет к существенным потерям. Прогнозирование – это своего рода умение предвидеть, анализ ситуации и ожидаемого хода её и изменения в будущем. Так как каждое решение – это проекция в будущее, а будущее – содержит элемент неопределенности, то важно правильно определить степень рисков, с которыми сопряжена реализация принятых решений.
Диффузионные модели, впервы е появившиеся в 60-х годах, получили широкое распространение во всем мире. Эти модели описывают появление на рынке нового продукта, характеризуя его распространение при помощи s-образной кривой. Класс диффузионных моделей достаточно широк и хорошо согласуется с практикой. Однако в России ощущается недостаток исследований по данному вопросу применительно к отечественным условиям.
Целью данной работы является изучение основ прогнозирования методом основных индикаторов.
Достижение поставленной цели осуществлялось путем рассмотрения ряда логически взаимосвязанных задач, раскрывающих тему данной работы:
• изучить теоретические основы прогнозирования;
• определить особенности эконометрических методов прогнозирования социально-экономических показателей;
• провести анализ основных индикаторов (диффузионных индексов);
• провести основных недостатков применения прогнозирования на основе диффузионных индикаторов;
Объект исследования – инвестиционная деятельность торгового предприятия ООО «O'KEY» в современной экономике России.
Предмет исследования - организационно-экономические отношения между участниками инвестиционной деятельности в процессе разработки и создания эффективной организационной структуры управления проектами.
Методологической и теоретической основой курсовой работы явились результаты исследований отечественных и зарубежных исследователей в области инвестиционной деятельности торговых предприятий, нормативно-правовые акты федеральных и региональных органов исполнительной власти, посвященные вопросам управления инвестиционными проектами и потоками предприятий торговой сферы.

определение начальной спецификации модели;
оценивание исходной модели;
проверка адекватности модели при помощи тестов на правильность спецификации;
упрощение модели, насколько это возможно;
сравнение прогнозных свойств полученной модели (или моделей) относительно прогнозных свойств некоторой тестовой модели.
ГЛАВА 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ
2.1. Понятие основного индикатора (диффузионный индекс)
Анализируя мировой опыт определения основных индикаторов, следует выделить два методологических подхода к формированию композитных индексов. К первой группе показателей относятся диффузионные индексы, построенные на основе опросов (их большинство). Ко второй группе (меньшей) следует отнести композитные индексы, полученные на основе синтеза статистических данных.
Чрезвычайно популярны в последние годы в экономической статистике индикаторы, основанные на методике построения так называемых диффузионных индексов.
При систематизации методов формирования диффузионных индексов среди них можно выделить четыре основных, применяемых в каждой из исследуемых территориальных экономических систем, характеризующихся сложными объектами исследования и алгоритмами расчетов (табл. 1).
Таблица 1
Система индексов деловой активности развитых стран
Опросные индексы отражают прогноз менеджеров динамике цен, об уровне производства, о новых заказах, скорости поставок, оборотных фондах, оборотных фондах клиентов, новых импортных заказах. Значение индекса, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производительной активности, а менее 50 – падения. Исследуя вопрос релевантности данных подходов для прогнозирования деловой активности на национальном и региональном уровнях, приведем примеры индексов деловой активности. Рассчитываемые в США, странах Западной Европы и Японии [6].
Подобного рода индексы, по своей природе являющиеся показателями делового оптимизма участников бизнеса, регулярно публикуются (под названиями PMI) в США, Англии и Германии, где они создаются соответствующими ассоциациями бизнесменов; применяются они как для оценивания направленности общественного мнения, так и для измерения динамики объективных показателей. В Японии же аналогичный индекс TANKAN взят на вооружение самим Центральным Банком Японии как инструмент анализа динамики экономических процессов для принятия решений в области денежной политики.
Многолетняя практика построения опережающих индексов в различных странах подтверждает, что PMI (наиболее распространенный опросный индекс) не только обеспечивает высокую точность измерения экономической ситуации, но и обладает высокой прогностической способностью (является так называемым «опережающим индикатором») [8].
Диффузионный индекс строится по результатам опроса большого числа участников, каждый из которых отвечает на вопрос типа "улучшились ли условия Вашего бизнеса в плане: новых заказов, цен, рынка труда, сроков выполнения заказов, новых экспортных заказов и т.д."; при этом он выбирает один из трех вариантов ответа: "да", "нет", "без изменения". Значение диффузионного индекса (diffusion index) вычисляется для конкретного вопроса как сумма [5]:
DI = {% ответивших "да"} + 0,5 * { % ответивших "без изменения"}
Вычислив такие диффузионные индексы для каждого вопроса, их затем усредняют, получая составные средние индексы типа PMI или TANKAN. Они весьма эффективно отслеживают динамику экономического цикла, являясь опережающими показателями: начало падения индекса после периода роста предсказывает переход бизнес - цикла из стадии роста (expansion) в спад (recessionn), а разворот кверху после падения предсказывает начало восстановления (recovery). Тесная корреляция диффузионных индексов с экономической динамикой, оцененная по многолетним статистическим данным, позволяет использовать их даже для предсказания значений ВВП на квартал вперед.
Такие индексы публикуют сегодня почти все страны Большой семерки, например, в Англии они строятся с 1991 года (UK PMI или CBI-Corporation of British Industry). Германский PMI начал выходить с 1998 года, он включает обзор 350 компаний по следующим пяти вопросам: выпуск (output), новые заказы (new orders), занятость (employment), время поставки заказов (supplier's delivery times), закупки товарных запасов (stocks of goods purchases). С 1999 года выходит и объединенный PMI по евро-региону, охватывающему 11 государств с единой валютой евро (EU РМГ). Наиболее мощный охват статистики бизнеса (по 34 000 участникам) осуществляется американским индексом PMI национальной ассоциации NAPM (National Association of Purchasing Managers), который ведется с 1931 года; только штат сотрудников, обеспечивающих статистику, составлял до 300 человек.
Индексы типа PMI являются ежемесячными и публикуются в первый рабочий день месяца. Исключение - японский TANKAN, ежеквартальный. Японский индекс является исключением также и в том отношении, что он создается не профессиональной ассоциацией бизнеса, как в других странах, а государственным органом - Центральным Банком, и является официально объявленным ориентиром в принятии решений, касающихся денежной политики [9].
Подробно структуру и свойства индексов делового оптимизма мы рассмотрим на примере американского индекса. Purchasing Managers' Index (PMI), NAPM. Обзор американской ассоциации NAPN лежащий в основе ее индекса PMI, включает вопросы, на которые участнику анкетирования предлагается ответить - изменились ли условия его бинеса за прошедший месяц к лучшему (ответ 'higher"), к худшему ("lower"), или остались без изменения ("unchanged") в отношении следующих факторов:
• занятость (employment),
• цены (commodity prices),
• время доставки (vendor deliveries),
• производство (production),
• запасы (inventories),
• новые заказы клиентов (new orders from customers),
• новые экспортные и импортные заказы (new export and import orders),
• накопившиеся неисполненные заказы (order backlogs),
По каждому пункту анкеты определяется диффузионный индекс (процент ответивших 'higher" плюс половина процента ответивших "unchanged"), а затем из них строится взвешенная сумма, представляющая собой усредненный индекс PMI; в 1994 году формула для PMI выглядела следующим образом:
PMI=0,30 х DI(new orders)+0,25 х Dl(production)+0,20 х DI(employment) + 0,15 х Dl(deUveries) + 0,10 х DI(inventories)
Основное свойство PMI - опережающий индикатор делового цикла. Выделяют для интерпретации ряд основных уровней индикатора:
циклический максимум и циклический минимум; 50% - уровень; 44% - уровень.
Если после периода роста PMI разворачивается вниз, то это предсказывает разворот делового цикла вниз. Наоборот, если после падения PMI, достигнув минимума, разворачивается наверх, то это является признаком будущего восстановления. По 40-летней статистике США, PMI предсказывает максимумы циклов роста в среднем за 7 месяцев и минимумы циклов роста - за 3 месяца. Падение PMI ниже уровня 50 предсказывает рецессию в среднем за два месяца, а падение ниже 44 всегда предсказывает абсолютное снижение экономической активности. Минимумы, достигавшиеся PMI в стадиях спада, в среднем составляют 35, а после разворота от минимума он в среднем за 4 месяца достигал уровня 44, что всегда совпадало с минимумом экономического цикла. В целом, PMI надежно предсказывает поворотные точки циклов роста (то есть циклических изменений на стадиях роста экономики), но с его помощью сложно отличить цикл роста от общего глобального экономического цикла (по статистике США после Второй Мировой Войны, 82% всех пиков делового цикла сопровождались рецессией, то есть циклы роста - явление достаточно редкое). В исследованиях статистиков доказана очень сильная корреляционная связь PMI с такими параметрами экономики как промышленное производство и ВВП в целом. Например, с высокой степенью точности на основе данных за 1980-1992 г.г. была выведена формула, связывающая значение PMI с показателем промышленного производства (IP -industrial production) через два месяца: