Вход

Эконометрика, 10 вариант

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 292522
Дата создания 24 июня 2014
Страниц 12
Мы сможем обработать ваш заказ 30 сентября в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
990руб.
КУПИТЬ

Описание

Работа сдана на отлично, принадлежит СПБГУТД ...

Содержание

Задание № 1
По территориям региона приводятся данные за 2009 г. (см. таблицу своего варианта).
Требуется:
1. Построить линейное уравнение парной регрессии от .
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью -критерия Фишера и -критерия Стьюдента.
4. Выполнить прогноз заработной платы при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума , составляющем 107% от среднего уровня.
5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
6. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую.

задание по теме 2:
1. Сгладить временной ряд методом скользящей средней и методом экспоненциального сглаживания, построить соответствующие графики.
2. Выделить линейный тренд методом наименьших квадратов, построить график.
3. Построить в MS Excel нелинейные тренды с указанием коэффициента детерминации.

Введение

не требуется

Фрагмент работы для ознакомления

Критерий ФишераF= 0,671-0,67*(12-2)=203,03Табличное значение (К1=1, К2=10, £=0,05) Fтабл = 4,96Т.к. Fфакт> Fтабл, то признается статистическая значимость уравнения в целом. t-критерий Стьюдента, рассчитаем случайные ошибки параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции Sост2=⅀(y-yx^)2n-2=6,9410=0,694mb=Sостσx*n=0,6941,16*12=0,20ma=Sостх2σx*n=0,694*949,661,16*12=01,84mr=1-r2n-2=1-0,6710=0,18Фактическая значения t- статистики:tb=0,920,20=4,6ta=6,321,84=3,43tr=0,670,18=3,72Табличное значение t-критерия Стьюдента при α=0,05 и числе и числе степеней свободы v=n-2=10,есть tтабл=2,2281. Так как , и , то признаем статистическую значимость параметров регрессии и показателя тесноты связи. Рассчитаем доверительные интервалы для параметров регрессии и : и ; 6,32±4,09, 0,92±0,44Получим,что aϵ2,23;10,41 и bϵ0,48;1,36Средняя ошибка аппроксимации, находим по формуле A=173,10-173,18173,1*100%=0,046 ,говорит о полном качестве уравнения регрессии, т. е. свидетельствует о полном подборе модели к исходным данным.Прогнозное значение результативного фактора при значении признака фактора, составляющем 107 % от среднего уровняxp=1,07*x=1,07*8,82=9,43 т. е. найдем з/п если среднедолевой прожиточный минимум составляет 9,43тыс.руб.yp=6,32+0,92*9,43=14,99 тыс.рубНайдем доверительный интервал прогноза, ошибка прогноза mур=Sост1+1n+xp-x2n*σx2= 0,64*1+112+9,43-8,82212*1,35 =0,87А доверительный интервал ∆yp=myp-tтабл=0,87*2,2281=1,9313,06≤yr≤16,92Т. е. прогноз является статистически надежным, теперь на одном графике изобразим исходные данные и линию регрессии.Теперь на одном графике изобразим исходные данные и линию регрессии.задание по теме 2:Сгладить временной ряд методом скользящей средней и методом экспоненциального сглаживания, построить соответствующие графики.Выделить линейный тренд методом наименьших квадратов, построить график.Построить в MS Excel нелинейные тренды с указанием коэффициента детерминации.МесяцВыпуск yi, шт.Январь2633Февраль2654Март2685Апрель2636Май 2687Июнь2688Июль2683Август2692Сентябрь2733Октябрь2704Ноябрь2635Декабрь2656Сглаживание методом скользящей средней по 3-м и 5-ти точкам выполняется по следующим формулам:yiсгл(3) = (yi-1+yi+yi+1)/3,yiсгл(5) = (yi-2+ yi-1+ yi+yi+1+yi+2)/5.Расчет в методе экспоненциального сглаживания происходит по формулеyiсгл= yi w + (1-w)y(i-1)сгл,где w – коэффициент сглаживания. В работе w=0,25.

Список литературы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Елисеева И. И. Эконометрика: учебник/ И.И. Елисеева – М.: Финансы и статистика, 2007.
2. Елисеева И. И. Практикум по эконометрике: учеб. пособие/ И. И. Елисеева – М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Елисеева И. И. Эконометрика: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности 080601 "Статистика" и другим междисциплинарным специальностям / [И. И. Елисеева и др.] ; ред. И. И. Елисеева. - М. : Проспект, 2011.
4. Кремер Н. Ш. Математика для экономистов : от Арифметики до Эконометрики : учебно-справочное пособие / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; ред. Н. Ш. Кремер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,2010.
5. Коломаев В.А. Эконометрика : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 "Математические методы в экономике" / В. А.Колемаев ; Гос. ун-т управления. - М. : ИНФРА-М, 2010.
6. Яновский Л.П. Введение в эконометрику [Текст] : учебное пособие / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец ; ред. Л. П. Яновский. - 2-е изд., доп. - М. : КноРус,2009.

Дополнительная литература
7. Новиков А. И. Эконометрика: учебное пособие для вузов/ А. И. Новиков. – М.: ИНФРА-М, 2008.
Яковлева А. В. Эконометрика: конспект лекций/ А. В. Яковлева. – М.: ЭКСМО, 2008
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022