Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
285045 |
| Дата создания |
05 октября 2014 |
| Страниц |
108
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 24 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Описание
Основной сущностью всех критериев кредитоспособности является оценка банком возможности возврата выданного кредита, оценка надежности источни-ков средств, которыми располагает или будет располагать предприятие для воз-врата денег. Именно на этом и основываются все критерии кредитоспособно-сти.
Анализ кредитоспособности заемщика является не единственным инстру-ментом принятия управленческих решений по выдаче кредита и условиям кре-дитования. Практика многих российских коммерческих банков когда заключе-ния отделов кредитования являются единственным документом, рассматри-вающимся на кредитном комитете (Правлении) банка, является некорректной.
Существующие методики оценки кредитоспособности могут быть условно разбиты на две основные группы: количественные, использующие, прежде все-го, данные ф ...
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 7
1.1. Кредитная политика как основной инструмент достижения стратегических целей коммерческого банка 7
1.2. Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке 16
1.3. Кредитоспособность клиентов и методы ее оценки 28
2. КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЁМЩИКОВ С УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ИХ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СМОЛЕНСКИЙ БАНК») 34
2.1. Общая характеристика финансово-хозяйственной и кредитной деятельности банка 34
2.2. Оценка кредитоспособности заемщиков - физических лиц банка 49
2.3. Оценка кредитоспособности заемщиков – юридических лиц банка 54
3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СМОЛЕНСКИЙБАНК») 69
3.1 Особенности системы управления кредитным риском в банке 69
3.2 Направления повышения эффективности оценки кредитоспособности клиентов в банке 76
3.3 Влияние предложенных мер на качество кредитного портфеля в прогнозном периоде 83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 94
ПРИЛОЖЕНИЯ 99
Введение
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что на опреде-лённых этапах производственного процесса почти все предприятия испытыва-ют недостаток средств для осуществления тех или иных хозяйственных опера-ций, то есть возникает необходимость в привлечении средств извне. В такой ситуации самый, казалось бы, логичный выход- получение банковского креди-та, однако на практике такая задача оказывается для предприятий зачастую не-посильной. Причина кроется в том, что российские предприятия в основной своей массе не соответствуют критериям кредитоспособности, одним из них является показатель рентабельности производства, который должен превышать ставку процента. Для принятия банками решения о выдаче кредита, они разра-батывают методики основанные на определении кредитоспособности предпри-яти я нуждающегося в краткосрочном кредитовании. Когда банк теряет свою деловую репутацию, все меньше лиц физических и юридических доверяют ему свои средства. Более того, может возникнуть паника, когда лица начинают дос-рочно изымать вклады. Таким образом, у данного банка может возникнуть про-блемы с ликвидностью.
Оценка кредитоспособности заемщика важна на всех стадиях процесса кредитных взаимоотношений между кредитором и заемщиком и сопровождает-ся детальным исследованием количественных и качественных характеристик заемщика с точки зрения их влияния на класс кредитоспособности, качество обеспечения по кредиту и степень кредитного риска. Особое значение в совре-менных условиях развития рыночных отношений приобретает анализ кредито-способности, выступающий в виде отдельного, самостоятельного блока ком-плексного экономического анализа и требующий серьезного внимания не толь-ко со стороны кредитора, но и со стороны самого заемщика.
Цель исследования - разработка мероприятий по повышению эффектив-ности оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка.
Задачи исследования:
1) Значение и роль оценки кредитоспособности заемщика в деятельности коммерческого банка (кредитная политика как ос-новной инструмент достижения стратегических целей коммерче-ского банка;организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке; кредитоспособность клиентов и методы ее оценки).
2) Кредитоспособность заемщиков с учетом влияния со-временных факторов на их финансовое состояние (общая характе-ристика финансово-хозяйственной и кредитной деятельности банка; оценка кредитоспособности заемщиков – физических, юридических лиц банка)
3) Повышение эффективности оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка (особенности системы управления кредитным риском в банке; направления повышения эффективно-сти оценки кредитоспособности клиентов в банке; влияние предло-женных мер на качество кредитного портфеля в прогнозном перио-де).
Объект исследования – кредитный процесс ОАО «Смоленский Банк».
Предмет исследования – способы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка.
Теоретико-методологическая основа для написания работы - нормативно-правовые источники РФ, статистические данные Росстат, открытая информация Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), учебники, научные журналы и статьи, справочные данные сети Internet-сайтов.
Работа состоит из введения, трёх глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Список литературы
Нормативно-правовые акты РФ
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный Закон №86-ФЗ от 10.07.2002 "О Центральном банке Рос-сийской Федерации (Банке России)".
3. Федеральный закон №395-1 от 02.12.1990 "О банках и банковской дея-тельности" (со всеми изменениями и дополнениями)
4. Инструкция Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обяза-тельных нормативах банков»
5. О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях. Письмо Банка России №119-Т от 13.09.2005 г.
6. Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»
7. Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
Монографии и сборники
8. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка. Бело-глазова. М.: Высшее образование, 2006.
9. Банковское право. Уч. Пособие Тедеев А.А. М.: Эксмо 2006
10. Бернстайн П.Л. Против богов. Укрощение риска. Against the Gods. The Remarkable Story of Risk. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 396 с.
11. Вишняков И.В. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщи-ков. – СПб.: СПбГИЭА, 2008. – 51 с.
12. Деньги, кредит, банки. // Под ред. К.Л. Малахова. М.: Приор. 2007
13. Ермаков С.Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков. Методические рекомендации. М. : Компания Алес, 2010
14. Киселев В.В. Управление банковским капиталом, М.. 2007.
15. Лаврушин О. И. Банковское дело: Экспресс-курс, учебное пособие 2009г.
16. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – M.: ЮНИТИ, 2008. – 400 c.
17. Мельников А.В. Риск-менеджмент. Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. – М.: Анкил, 2008. – 159 с.
18. Ольшаный А. И. Банковское кредитование. – М.: Русская деловая литера-тура, 2007
19. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. Методические разра-ботки.-М.:Маросейка, 2007.-224с
20. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М 2006.
21. Пикфорд Д. Управление рисками. Mastering Risk. – М.: Вершина, 2004. – 350 с.
22. Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками./ Под ред. Л.Н. Красавиной - М.: Финансы и статистика, 2010.
23. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. М.: СП «Космо-полис», 2006.
24. Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2009.
25. Русанов Ю.Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных органи-заций России. – М.: Экономистъ, 2004. – 189 с.
26. Севрук В.Т. Риски финансового сектора Российской Федерации. – М.: Финстатинформ, 2009. – 176 с.
27. Хорн Д.В. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 800 с.
28. Цисарь И.Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов/ И.Ф. Цисарь.- М.:Дело,2008.
29. Челноков В.А. Банки и банковские операции. Букварь кредитования/ В.А. Челноков.-М.: Высшая школа, 2008.
30. Щербакова Г.Н. Анализ банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам)/ Галина Щербако-ва.-М.:Вершина, 2006.-464с.
Научные статьи в периодической печати
31. Аврин С.Б., Соломатин Е.Б. Как снизить риски.// Банковские технологии.- 2007, №6.
32. Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных россий-ских коммерческих банков.// Деньги и кредит.- 2008, №9.
33. Бычков В. Проблемы возвратности банковских кредитов.// Финансовый бизнес.- 2013, №3.
34. Екушов А.И. Моделирование рисков в коммерческом банке.// Банковские технологии.- 2008, №5.
35. Интегрированная система выявления рисков и размещения рискового капитала.// Финансист.- 2007, №7.
36. Кавкин А. Новые способы страхования кредитного риска с помощью производных инструментов // Финансовый бизнес. – 2009. №8.
37. Казаков А., Перепелкин В. Думать о рисках и управлять рисками – это не одно и то же // Финансист. – 2009, №5/6.
38. Котенков В. Н., Сазыкин Б. В. Диагностика развития и финансовой ус-тойчивости банков // Аналитический банковский журнал, 2009. — №8.
39. Кравцова Г.И. Виды и классификация банковских ссуд // Банковский вестник, сентябрь 2013.
40. Кривошеев В.А. Защита банка от убытков. Мнение страховщика.// Бух-галтерия и банки.- 2008, №10.
41. Крюков А.Ф., Егорычев И.Г. Анализ методик прогнозирования кризисной ситуации коммерческих организаций с использованием финансовых индикато-ров // Менеджмент в России и за рубежом – 2009. №2.
42. Кто и как управляет рисками в России? // Рынок Ценных Бумаг. – 2009. №3.
43. Кудряшова Ю.О. Оценка рисков как часть системы организации внутрен-него контроля в банках.// Банковские услуги.- 2008, №2.
44. Ларичев В.Д. Предупреждения работниками банка мошенничества и иных злоупотреблений, связанных с выдачей ссуд.// Деньги и кредит. 2007, №9.
45. Максутов Ю. Г., Алехин Р. В. Использование методики ФСА для опреде-ления себестоимости банковских продуктов // Аудит и финансовый анализ, 2009. — № 2.
46. Масленченков Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков.// Банковское дело.- 2008, №4.
47. Моисеев C. Рейтинг и оценка рисков при определении лимитов кредито-вания // Финансист. – 2007. № 7.
48. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, сен-тябрь 2008 г., «Система внутреннего контроля в банках». Письмо Банка России №87-Т от 10.07.2009 г.
49. Овчаров А.О. Методы управления банковскими рисками.// Банковские услуги.- 2008.
50. Панова Г. С. Виды ссуд и условия кредитования частных клиентов за рубежом. // Банковский журнал, 2010, № 2.
51. Пашков А.И. Оценка качества кредитного портфеля // Бухгалтерия и банки №3, 2008.
52. Плешаков А.М. Незаконное получение кредита: уголовная ответствен-ность, меры предупреждения и возмещение ущерба.// Деньги и кредит.- 2007.
53. Рыбальченко А. Риск-менеджмент в России - взгляд со стороны.// Рынок ценных бумаг.- 2006.
54. Тосунян Г. Организационно-правовые проблемы повышения эффектив-ности борьбы с финансовой преступностью в банковской сфере.// Финансовый бизнес.- 2008.
55. Фалтинский Р.А. Методы обоснования и выбора организационно-технологических решений с учетом риска: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2007.
56. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический ас-пект.// Деньги и кредит.- 2007, №8.
57. Щукин Д. О методике оценки риска VAR // Рынок ценных бумаг. – 2009, №16.
58. Щукин Д. Управление риском портфеля, хеджированного опционами // РЦБ. – 2009. №18.
Интернет-ресурсы
59. Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)
60. Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)
61. Интернет-сайт Организации экономического развития и сотрудничества (www.oecd.org)
62. Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www.expert.ru)
63. Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www.personalmoney.ru)
64. Интернет-сайт рейтингового агентства Эксперт-РА (www.raexpert.ru)
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00707