Организация управления ликвидностью в кредитной организации (на примере Сбербанка)

На примере Сбербанка. Писала весной 2014 г. ...

Введение 4
Глава 1. Теоретические основы управления ликвидностью банка 7
1.1. Понятие ликвидности банка и его нормативно правовое регулирование 7
1.2. Риск ликвидности и его взаимосвязь с другими банковскими рисками 13
1.3. Методика оценки риска ликвидности в кредитной организации 19
1.4. Состояние банковской ликвидности в РФ в современных условиях 25
Глава 2. Анализ ликвидности ОАО «Сбербанк» 36
2.1. Общая организационно-экономическая характеристика ОАО «Сбербанк» 36
2.2. Анализ ликвидности и платежеспособности ОАО «Сбербанк» 60
2.3. Организация управления ликвидностью в ОАО «Сбербанк» 67
Глава 3. Основные мероприятия по совершенствованию организации управления ликвидностью ОАО «Сбербанк» 71
3.1. Основные проблемы и методы управления ликвидностью ОАО «Сбербанк» 71
3.2. Совершенствования организации управления ликвидностью ОАО «Сбербанк» 76
Заключение 89
Список использованной литературы…………………………………………94
Приложения 9

Банковская система является неотъемлемой частью экономики любой страны. Развитие экономики страны во многом зависит от успешного функционирования банковскогосектора. Банковское дело, как и любой бизнес, связанос риском.
Проблема ликвидности всегда вызывала интерес, как состороны акционеров (пайщиков), так и состороны клиентов. Наиболее важный вопрос, который возникает у кредиторов, контрагентов банка, органов банковского надзора – сможет ли банк отвечать посвоим обязательствам. Как известно, ликвидность является одним из наиболее значимых критериев надежности банка.
Центральный банк Российской Федерации также не оставляет эту проблему без внимания. Законодательно закреплена необходимость соблюдения кредитными организациями нормативов ликвидности.
Риск ликвидности стоит особняком в системе управления рисками. Это связано с тем, что потери зависят не от успеха конкретной операции, а от организации всего процесса функционирования банка.
В то же время, следует отметить, что в экономической литературе большее внимание уделяется теории управления риском в целом, при этом риск ликвидности рассматривается зачастую недостаточно детально. Несмотряна весомую практическую значимость данного вопроса, пристальное внимание и работу, осуществляемую банками в плане организации систем управления риском ликвидности, проблем, возникающих в оценке их адекватности принимаемым рискам, накопилось достаточно много.
Управление банком не может происходить без управления ликвидностью, и этим вызвана потребность менеджмента в адекватной и четкосформулированной политике в сфере управления и контроля засостоянием банковской ликвидности. Кризисы банковской системы подтверждают необходимость профессионального управления ликвидностью.
С проблемой управления риском потери ликвидности коммерческий банк сталкивается каждый день. Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений.
В настоящее время проблемы, возникающие у ряда российских банков, придают особую актуальность вопросам регулирования ликвидности. Отдельные банки, демонстрировавшие достаточной стабильный рост, не смогли решить проблему ликвидности в сильно переменчивой финансовой среде. Недооценка этого вопроса может в конечном итоге привести к неплатежеспособности и даже краху кредитной организации. Если банк не выполнил своевременно свои обязательства перед вкладчиками и об этом стало известно, возникает лавинообразный отток депозитов и остатков на расчетных счетах, приводящий к уже полной и неустранимой неплатежеспособности.
Все это указывает на актуальность выбранной темы.
Управление риском ликвидности является одной из основ банковского бизнеса. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемый риск ликвидности разумен, контролируем и находится в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Достижение этой цели лежит в основе деятельности банка – максимально достоверной оценке системы управления риском ликвидности и выявлению путей повышения её эффективности.
При подготовке дипломной работы автором были использованы нормативные документы, работы известных российских и зарубежных ученых и экономистов: Иванова В.В., Ларионовой И.В., БатраковойЛ.Г., Буевич С.Ю., Королева О.Г., Лаврушина И.О.,Супрунович Е.Б, Хенни ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович, материалы, предложенные для изучения в рамках программы «Инспектор коммерческого банка – банковский менеджер» преподавателями ВШЭ, АНХ и ГФА Ивановым В.В., Ларионовой И.В., Ольховой Р.Г., Помориной М.А, Шпрингель В.К., а также другая научная и учебная литература, материалы, опубликованные в периодической печати и в сети Интернет.
Объектом исследования является ОАО «Сбербанк», предметом – методика анализа ликвидности в банке.
Цель работы – выделение основных направлений совершенствования процесса управления ликвидностью в банке.
Для достижения поставленной цели в рамках данной работы необходимо поставить и решить следующие задачи:
– выделить теоретические аспекты управления ликвидностью банка;
- проанализировать состояние банковской ликвидности в РФ в современных условиях;
- провести комплексный анализ ликвидности ОАО «Сбербанк»;
- выделить основные направления совершенствования управлению ликвидностью ОАО «Сбербанк».
Работа состоит из введения, основной части, включающей три главы, заключения и списка используемой литературы

e