Решение задач по Банковскому менеджменту

Задачи были решены верно. Работа была удостоена оценки "отлично" ...

Задача
Определить коэффициент достаточной процентной маржи ком¬мерческого банка «А» за 2012 и 2013 г.
(тыс. руб.)
Показатели банка «А» 2012 г. 2013 г.
1. Расходы банка 91 437,6 97 757,0
2. Уплаченные проценты 78 340,2 82 022,0
3. Прочие доходы 794 666.4 810,3
4. Средний остаток активов, приносящих доход 664 517,00 691 098,2

Задача

Проанализируйте подверженность банка процентному риску. На основании предложенных данных определите:
1. абсолютную величину GAP, рассчитайте индекс GAP, дайте оценку;
2. как изменится величина прибыли, если ставка привлечения возрастет на 500 базисных пунктов, а ставка размещения на 700 базисных пунктов.

Задача

В договоре о кредитовании клиента на основе возобновляемой кредитной линии установлен лимит в сумме 200 тыс. руб.,до истечения срока кредитной линии осталось три мес. Клиент три раза получал ссуду в счет указанного лимита в общей сумме 180 тыс. руб. и перечислил средства в погашение основного долга на 50 тыс руб. Заемщик обратился с просьбой о новом транше на 60 тыс. руб.
Требуется решить вопрос о возможности удовлетворения банком просьбы клиента.

Задача
Определить за соответствующие годы процентную маржу ком¬мерческого банка «Г» как разницу между суммой процентных до¬ходов и суммой процентных расходов.
(тыс. руб.)
Показатели банка «Г» На 1.01.2013 г. На 1.01.2014 г.
1. Доходы, полученные в кредитных организациях 532,9 411,9
2. Проценты, полученные по выданным кредитам 956,4 94 ,2
3. Проценты, полученные по долгезым бумагам 2500,9 106,3
4. Доходы по другим источникам 41,6 15,1
5. Затраты по депозитам кредитных организаций 437,5 16,9
6. Затраты по депозитам клиентов 632,6 626,0
7. Затраты по выпущенным ценным бумагам 1 021,6 -

рублейЗадача(из к/р) вариант 10Определить коэффициент достаточной процентной маржи коммерческого банка «А» за 2012 и 2013 г.(тыс. руб.)Показатели банка «А»2012 г.2013 г.1. Расходы банка91 437,697 757,02. Уплаченные проценты78 340,282 022,03. Прочие доходы794 666.4810,34. Средний остаток активов, приносящих доход664 517,00691 098,2Соотношение доходов и расходов банка характеризует процентная маржа – важный показатель деятельности банка. Она определяется как разница между процентными доходами и расходами коммерческого банка, то есть между процентами, выплаченными по привлекаемым банком ресурсам, и процентами от вложений этих ресурсов в ссуды и другие активы. Важность этого показателя определяется тем, что маржа характеризует доходность ссудных операций и одновременно показывает возможностибанка покрывать за счет маржи свои издержки. Маржа может характеризоваться как абсолютными величинами в рублях, так и относительными показателями в процентах. Абсолютная величина маржи определяется как разница между общей величиной процентного дохода и расхода банка, а также между процентными доходами и соответствующими расходами по отдельным видам активных операций.Коэффициент достаточной процентной маржи (Кдпм) показывает ее минимально необходимый для банка уровень. Расчет этого коэффициента вытекает из основного назначения маржи – покрытие издержек банка.Кдпм=((Расходы банка-Проценты уплаченные-Прочие доходы)/ Средний остаток активов, приносящих доход)*100Коэффициент достаточной процентной маржи за 2012 год равен:45720018034000Кдпм= (91 437,6 – 78 340,2 – 794,6) *100 = 1,85 664 517,0Коэффициент достаточной процентной маржи за 2013 год равен:Кдпм= (97 757,0 – 82022,0 – 810,3) 6858006096000 *100 =2,16 691098,2Вывод: Коэффициент достаточной процентной маржи увеличился, так в 2012 году – он составлял – 1,85, а в 2013 году – 2,16. Это говорит о том, что банк развивается, его доходы и расходы увеличиваются, поэтому растет и коэффициент достаточной процентной маржи.Экзаменационный билет №19ЗадачаПроанализируйте подверженность банка процентному риску. На основании предложенных данных определите:абсолютную величину GAP, рассчитайте индекс GAP, дайте оценку;как изменится величина прибыли, если ставка привлечения возрастет на 500 базисных пунктов, а ставка размещения на 700 базисных пунктов. (тыс.руб.)Статьи балансаСумма активаСтавка активаСумма пассиваСтавка пассива1. Чувствительные к изменению ставок на рынке120 00016%100 00012%2. С фиксированной ставкой80 00015%110 00010%3. Нечувствительные к изменению ставок50 00040 000Баланс250 000250 000РешениеПрименение метода разрывов позволяет провести количественную оценку влияния изменения процентных ставок на чистый процентный доход (процентную маржу).