Эконометрика Вариант 4

Решение 3 задач ...

Задача 1.
По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: - товарные запасы в фактических ценах, млрд. руб.; Х2 – номинальная заработная плата, руб.; Х3 – денежные доходы населения, млрд. руб.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.

По данным о динамике товарооборота (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt.
(0,06) (0,04) (0,04) (0,03)
В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии. R2 = 0,99.
Задание:
1. Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.
Вывод: Величина детерминации показывает, что уравнение является значимым. Сравнение величины коэффициента с его стандартной ошибкой показывает, что все коэффициенты являются значимыми.
2. Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

Задача 3
Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид
Задание:
1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

Вариант 4 2
Задача 1. 2
Задача 2 4
Задача 3 5
Список использованной литературы 7

Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?Данные расчеты производились в Excell, предоставлены на диске.Задача 2По данным о динамике товарооборота (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt. (0,06) (0,04) (0,04) (0,03)В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии. R2 = 0,99.Задание:Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.Вывод: Величина детерминации показывает, что уравнение является значимым. Сравнение величины коэффициента с его стандартной ошибкой показывает, что все коэффициенты являются значимыми.Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.Вывод: 0,55 краткосрочный мультипликатор, показывает на сколько изменяется y=1 при изменение x без учета воздействия лаговых значений x, то b1=0.25 b3=0.14 b4=0.09.0.48 (0.25+0.14+0.09) долгосрочный мультипликатор показывает на сколько изменится Y на 3 периода вперед при изменение в данный момента x на 1ед.Определите величину среднего лага и медианного лага. Вывод: Средний лаг - = 1*0,25+2*0,14+3*0,09=0,81 в течение периода 0,81 наблюдается в среднем влияние фактора x на YМедианный лаг в течение полу периода будет реализовано общего воздействия фактора X на Y.Задача 3Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид:где:Qtd – предложение товара в период t,Qts – спрос на товар в период t,Pt – цена товара в период t,Pt-1 – цена товара в период t-1,It – доход в период t.Задание:Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.Вывод: Система состоит из 2-х регрессионных уравнений и одного тождества. Эндогенными переменными являются переменные Pt ,Qd и Qs. Экзогенные переменные являются переменные It и Pt-1. Проверим уравнения модели на идентифицируемость.1 уравнение. Проверим выполнение необходимого условия идентифицируемости. Это уравнение включает две эндогенные переменные (Рt ,Qd) и одну экзогенную переменную (It).