Вход

эконометрика

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 270273
Дата создания 09 апреля 2015
Страниц 5
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
850руб.
КУПИТЬ

Описание

Контрольная работа по эконометрике.Написана на отлично. ...

Содержание

Оценить каждую модель, определив:
индекс корреляции,
среднюю относительную ошибку,
коэффициент детерминации,
F-критерий Фишера.

Введение

По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (, млн. руб.) от объема капиталовложений (, млн. руб.)
Требуется:
1.Для характеристики Y от Х построить следующие модели:
линейную (для сравнения с нелинейными),
степенную,
показательную,
гиперболическую.

Фрагмент работы для ознакомления

Коэффициент детерминации: 0.836 Вариация результата Y (объема выпуска продукции) на 83,6 % объясняется вариацией фактора Х (объемом капиталовложений).Рассчитаем F-критерий Фишера: F>FТАБЛ = 6,61 для = 0,05. к1=m=1, k2=n-m-1=5Уравнение регрессии с вероятностью 0,95 в целом статистически значимое, т. к. F>FТАБЛ.Средняя относительная ошибка .В среднем расчетные значения ŷ для степенной модели отличаются от фактических значений на 6,04 %.3. Построение показательной функции Уравнение показательной кривой: ŷ = a b xДля построения этой модели необходимо произвести линеаризацию переменных. Для этого осуществим логарифмирование обеих частей уравнения: lg ŷ = lg a +x lg bОбозначим Y = lg ŷ, B = lg b, A = lg a. Получим линейное уравнение регрессии:Y = A + B x .Рассчитаем его параметры, используя данные таблицы 3.7.Таблица 3.7.t1641,806264115,6040960,10720,0115-17,43303,7660,611,4643,38595,2902561,748268118,8846240,04920,0024-13,43180,33583,9632-1,9913,5553521,716082140,7167240,01700,00030,570,3349,75,42212,32854,4784481,681276127,775776-0,0170,0003-5,4329,4753,125,804-5,0810,5835501,699084142,7170560,00000,00002,576,6148,62,00311,41532,8316461,662896159,629216-0,0360,001314,57212,3342,511,9333,45447,5097381,5798100157,9810000-0,1190,014218,57344,9040,77,3132-2,7047,117итог35411,8931570963,2847490,03001077,767,9030,809341,363ср знч50,571,699081,4137,6167855,909Уравнение будет иметь вид: Y=2,09-0,0048Перейдем к исходным переменным x и y, выполнив потенциирование данного уравнения: .Определим индекс корреляции Связь между показателем y и фактором x можно считать достаточно сильной.Индекс детерминации: Вариация результата Y (объема выпуска продукции) на 82,8 % объясняется вариацией фактора Х (объемом капиталовложений).Рассчитаем F-критерий Фишера: F>FТАБЛ = 6,61 для = 0,05 ; к1=m=1, k2=n-m-1=5 .Уравнение регрессии с вероятностью 0,95 в целом статистически значимое, т. к. F>FТАБЛ .Средняя относительная ошибка: В среднем расчетные значения ŷ для показательной функции отличаются от фактических на 5.909 %.4.Построение гиперболической функции Уравнение гиперболической функции : ŷ = a + b / x .Произведем линеаризацию модели путем замены Х = 1 / х. В результате получим линейное уравнениеŷ = a + b Х. Рассчитаем его параметры по данным таблицы 3.8Таблица 3.8.t164640,01561,00000,000244113,43180,3361,52,4896,19543,889256680,01470,82350,00021635,4329,4758,2-2,2284,96373,978352820,01220,63410,00014871,432,0449,32,7407,50895,270448760,01320,63160,0001731-2,576,6152,7-4,69922,0789,789550840,01190,59520,0001417-0,570.3265348,21,7773,15913,555646960,01040,47920,0001085-4,5720,9042,93,0939,56486,7237381000,01000,38000,0001000-12,57158,0441,4-3,41911,698,997итого3540,08804,54370,0011325397,71354,2-0,24665,15942,202ср знач50,570,01260,64910,00016186,029 Получим следующее уравнение гиперболической модели:ŷ=5,7 + 3571,9 / х Определим индекс корреляции Связь между показателем y и фактором x можно считать достаточно сильной.Индекс детерминации: Вариация результата Y (объема выпуска продукции) на 83,5 % объясняется вариацией фактора Х (объемом капиталовложений).F-критерий Фишера: F>FТАБЛ = 6,61 для = 0,05 ; к1=m=1, k2=n-m-1=5 .Уравнение регрессии с вероятностью 0,95 в целом статистически значимое, т. к. F>FТАБЛ .Средняя относительная ошибка В среднем расчетные значения ŷ для гиперболической модели отличаются от фактических значений на 6,029 %.Для выбора лучшей модели построим сводную таблицу результатов.Таблица 3.9.ПараметрыМодельКоэффициент детерминации R2F-критерий ФишераИндекс корреляции yx (ryx)Средняя относительная ошибка Еотн1.Линейная0,82223,090,9075,6852.Степенная0,82824,060,9106,0543.Показательная0,82824,060,9105,9094.Гиперболическая0,83525,300,9146,029Все модели имеют примерно одинаковые характеристики, но большее значение F – критерия Фишера и большее значение коэффициента детерминации R2 имеет гиперболическая модель. Ее можно взять в качестве лучшей для построения прогноза.Расчет прогнозного значения результативного показателя:Прогнозное значение результативного признака (объема выпуска продукции) определим по уравнению гиперболической модели, подставив в него планируемую (заданную по условию) величину объема капиталовложений :ŷПР = 5,7 + 3571,9/ ХПР = 5,7 + 3571,9/ 89,573 = 45,542 (млн. руб.

Список литературы

эконометрика книга
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00444
© Рефератбанк, 2002 - 2024