МВКО задачи

Решение типовых задач ...

Задача 1. Банк объявил следующую котировку валют:
Покупка Продажа
AUD/ RUR 26,520 26,620
EUR / RUR 35,800 35,900
Определить кросс-курс покупки и продажи доллара к евро (AUD/EUR).
Задача 2. Известны следующие курсы валют:
Покупка Продажа
CHF/GBP 0,5977 0,5985
CHF/EUR 0,7181 0,7189
Определить кросс-курс покупки и продажи GBP/EUR.
Задача 3. Известны следующие котировки валют:
Покупка Продажа
GBP / USD 1,9696 2,0003
USD / CHF 1,1495 1,1502
Определить кросс-курс покупки и продажи фунтастерлингов к франку.
Задача 4. Фирме в США потребуется 100 тыс. фунтов через один месяц (30 дней).
Курс-спот GBP / USD равен:
GBP / USD 1,9696 2,0003
Опцион на покупку приобретен по цене 1,9620 с уплатой премии 0,0010 долл. США за фунт.
Определить эффективный курс реализации опциона на покупку, если курс-спот через месяц составит 1,9790 – 1,9796.
Задача 5. Фирме в Японии потребуется продать 100 тыс. фунтов через один месяц (30 дней).
Курс-спот GBP / 100 JPY равен:
GBP / 100 JPY 1,9696 2,0003
Форвардная маржа на 1 месяц 55 50
Определить результат форвардной сделки по продаже фунтов, если курс-спот через месяц составит 1,9690 – 1,9696 иен за фунт стерлингов.
Задача 6. Фирме в США потребуется продать 100 тыс. фунтов через один месяц (30 дней).
Курс GBP / USD равен:
GBP / USD 1,9696 2,0003
Форвардная маржа на 1 месяц 50 55
Определить результат форвардной сделки по продаже фунтов, если его курс-спот через месяц составит 1,9690 – 1,9696.
...
Задача 12
GBP / USD 1,9696 2,0003
Форвардная маржа на один месяц 55 50
1) определить в процентах годовую эффективность проведения шестимесячного свопа на продажу;
2) определить в процентах годовую эффективность проведения трехмесячного свопа на покупку.

При расчете кросс-курса, котировки валют перекрестно делятся. Так как общей является валюта цены (RUR), то котировку с валютой, являющейся валютой цены (EUR) в рассчитываемой котировке, ставим в знаменатель.
AUD/EUR 26,520/35,900 26,620/35,800
AUD/EUR 0,739 0,744