Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
268483 |
| Дата создания |
29 апреля 2015 |
| Страниц |
40
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 24 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Описание
В работе рассматривается производный финансовый инструмент - опцион. Дается его характеристика, факторы, влияющие на стоимость опциона, применение опционов и их развитие. ...
Содержание
Введение
Понятие и определение опционов
1.1. Характеристики опционов
1.2. Внутренняя и временная стоимость опциона
Использование опционов
2.1. Факторы, определяющие опционную премию
2.2. Реанимация надежных акций при помощи опционов
Развитие в применении опционов
3.1. Недорогая опционная защита
3.2. Формирование системы прогнозирования цен на опционы на базе нейронных сетей
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Первая достоверно известная сделка с опционом была зафиксирована Аристотелем примерно 2500 лет тому назад. Автор передал историю философа Фалеса, заключившего договор с владельцами оливковых давилен на исключи-тельное право пользования их оборудованием для переработки предстоящего урожая. Доминирующее выражение в этом договоре - приобретение права, что является фундаментом, на котором построен опцион как финансовый инструмент.
Владельцы давилен частично застраховались от неблагоприятных для себя условий в виде платежа от Фалеса, получив его авансом. По свидетельству Аристотеля, Фалес правильно предсказал богатый урожай на маслины и спрос на услуги оливковых давилен возрос. Он продал свои права на пользование давилен и получил прибыль. Философ не вкладывал деньги ни в поля, ни в работников , ни в оливковые давильни, ограничившись сравнительно небольшой суммой, получив временные права на владение давилен. Право на владение или право на покупку - второй ключевой фактор данного договора. Именно этот фактор свидетельствует о том, что 2500 лет назад была выполнена инвестиционная сделка с опционом "колл" (Call option).
Фрагмент работы для ознакомления
e
Список литературы
1. Адельмейер М. Опционы КОЛЛ и ПУТ. Экономическое и математиче-ское содержание опционов. Основы теории и практики. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 104 с
2. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых документов. – М.: ИН-ФРА-М, 2013. – 325 с.
3. Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. – М.: Альпина Биз-нес Букс, 2011. – 466 с.
4. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, оп-ционы, свопы. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 464 с.
5. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. – М.: ТВП, 2012. – 104 с.
6. Иванова В.Е. Финансовые деривативы: фьючерс, форвард, опцион, своп. Теория и практика. – М.: Ось-89, 2013. – 192 с.
7. Израйлевич С., Цудикман В. Опционы. Системный подход к инвестици-ям. Критерии оценки и методы анализа торговых возможностей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. – 280 с.
8. Колб Р.У. Финансовые деривативы. – М.: Филинъ, 2013. – 323 с.
9. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках. – М.: Юрайт, 2012. – 532 с.
10. Макмиллан Л. Опционы как стратегическое инвестирование. – М.: Евро, 2013. – 1232 с.
11. Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 546 с.
12. Тихонов А.О., Кисель С.Л. Форвард, фьючерс, опцион на финансовом рынке. – М.: Мисанта, 2010. – 120 с.
13. Томсетт М. Биржевые секреты. Опционы. – М.: Русич, 2008. – 384 с.
14. Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инстру-менты. – М.: Вильямс, 2014. – 1056 с.
15. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. – М.: ИК Аналитика, 2005. – 302 с.
16. Ширяев В.И. Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы. – М.: Либроком, 2009. – 224 с.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00446