ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Управление рисками в кредитных организациях

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
11
...

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять законодательство РФ в области управления банковскими рисками;
 применять международные способы оценки и управления рисками (БазельΙΙ)
 определять категории риска;
 применять методы определения банковских рисков;
 определять факторы, влияющие на банковскую ликвидность;
 проводить оценку кредитного риска;
 пользоваться нормативными документами;
 применять системы рейтинговой оценки кредитных рисков;
 рассчитывать портфельные риски;
 рассчитывать валютные риски;
 рассчитывать операционные риски;
 рассчитывать процентные риски;
 определять страновые, отраслевые риски;
 хеджировать риски.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять законодательство РФ в области управления банковскими рисками;
 применять международные способы оценки и управления рисками (БазельΙΙ)
 определять категории риска;
 применять методы определения банковских рисков;
 определять факторы, влияющие на банковскую ликвидность;
 проводить оценку кредитного риска;
 пользоваться нормативными документами;
 применять системы рейтинговой оценки кредитных рисков;
 рассчитывать портфельн ые риски;
 рассчитывать валютные риски;
 рассчитывать операционные риски;
 рассчитывать процентные риски;
 определять страновые, отраслевые риски;
 хеджировать риски.

3
Тема 1.2 Методы управления рисками.
Содержание учебного материала
3
1
Процедуры управления риском. Основные способы и инструменты управления рисками. Методы анализа рисков: вариация, дисперсия, стандартное отклонение, дерево решений. Концепция рисковой стоимости.
2
Практические занятия
Построение моделей управления рисками для кредитных организаций региона (по вариантам). Идентификация рисков. Планирование управления рисками. Качественная и количественная оценка банковских рисков.
Применение методов управления банковскими рисками. Построение кривой вероятности банковских рисков.
4
Самостоятельная работа обучающихся
Подходы к управлению рисками. Маневрирование при управлении риском. Выбор альтернативы инвестирования по критериям оптимизма, пессимизма и безразличия. Инструменты статистического метода расчета риска: вариация, дисперсия, стандартное отклонение. Оценка ожидаемого дохода от инвестиций и инвестиционный риск. Концепция рисковой стоимости.
3
Раздел 2. Построение комплексной системы управления банковскими рисками
48
Тема 2.1. Выявление и классификация рисков кредитной организации
Содержание учебного материала
10
1
Определение категории риска. Применение методов определения банковских рисков. Определение факторов, влияющих на банковскую ликвидность. Проведение оценки кредитного риска. Применение
системы рейтинговой оценки рисков .
3
Практические занятия
Построение схемы рисков, присущих конкретной кредитной организации, и их анализ.
Планирование этапов управления рисками конкретной кредитной организации.
4
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовой документации ЦБ РФ в сфере управления рисками.
Изучение специфики управления рисками в российских банках.
Типичные банковские риски и методы их расчетов.
7
Тема 2.2. Оценка рисков кредитной организации
Содержание учебного материала
5
1
Оценка кредитного риска. Оценка рыночного риска: фондового, валютного, процентного. Оценка риска ликвидности. Расчет операционного риска. Оценка правового риска. Определение риска потери деловой репутации. Оценка стратегического риска.
2
Практические занятия
Оценка общего риска кредитного портфеля. Расчет показателя рентабельности кредитной деятельности.
Расчет риска, возникающего при операциях с ценными бумагами.
4
Самостоятельная работа обучающихся
Причины возникновения финансовых рисков. Факторы финансовых рисков.
Цели и задачи риск - менеджмента в кредитных организациях региона.
Структура отдела управления рисками в кредитных организациях.
Интегральный риск кредитной организации.
4
Тема 2.3. Построение модели для оценки интегрального риска кредитной организации
Содержание учебного материала
5
1
Модели расчета рисков. Определение суммы ожидаемых потерь. Создание интегрального резерва под возможные потери. Применение метода Монте-Карло для определения интегрального риска кредитной организации. Имитационные финансовые модели.
3
Практические занятия
Расчет рисков кредитной организации по выбранной модели.
Построение модели для оценки интегрального риска кредитной организации
4
Самостоятельная работа обучающихся
Методы снижения рисков.
Страхование рисков.
Хеджирование рисков с помощью срочных сделок.
Создание резерва на возможные потери.
Международные соглашения в области управления банковскими рисками.
5
Всего:
68
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебных кабинетов междисциплинарных курсов, лаборатории «Учебный банк».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных курсов:
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект бланков банковской документации;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект образцов оформленных банковских документов;
- комплект учебно-методических материалов.
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры;
- графопроектор с экраном;
- мультимедиа проектор;
- принтер;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории «Учебный банк»:
- автоматизированное рабочее место преподавателя с выходом в Интернет;
- автоматизированные рабочие места обучающихся с выходом в Интернет;
- интерактивная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: федер. закон: от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2011), [принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г.] - // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство, 2011.
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный ресурс]: федер. закон: от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 07.02.2011), [принят ГД ФС РФ 22.12.1995г.] - // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство, 2011.
3. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности Текст: ФЗ № 395-1 от 02.12.1990. с изменениями и дополнениями.
4. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Текст: Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
5. Российская Федерация. Законы. О валютном регулировании и валютном контроле Текст: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
6. О Правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации Текст: Положение Банка России от 26.03.2007 № 302-П с изменениями и дополнениями
7. О безналичных расчетах в Российской Федерации Текст: Положение Банка России от 27.12.2002 N 2-П с изменениями.
8. О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации Текст: Положение Банка России от 09.10.2002 № 318-П
9. О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации Текст: Положение Банка России от 05.01.98 № 14–П