Контрольная работа по Эконометрике вариант 13

Контрольная работа по эконометрике вариант 13 ...

Решение задачи

Задание I.

Исходные данные:

Показатель

Номер наблюдения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X(t)

12

17

20

21

25

27

24

28

31

1) определить наличие тренда Y(t);

2) построить линейную модель Y(t)=a0+a1t, параметры которой оценить с помощью МНК;

3) оценить адекватность построенных моделей на основе исследования:

- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;

- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических используйте уровни d1=1,08 и d2=1,36) или по первому коэффициенту корреляции, критический уровень которого r(1)=0,36;

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими уровнями 2,7-3,7;

4) для оценки точности модели используйте среднеквадратическое отклонение и среднюю по модулю относительную ошибку;

5) построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности P=70% используйте коэффициент t=1,11

e