СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В работе раскрыты теоретические аспекты банковского потребительского кредитования в РФ, а так же проведен полный анализ и выявлены проблемы развития на 2015 год в данном секторе кредитования. Работа была защищена на "отлично" в Тюменском государственном университете. ...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1.1. Сущность потребительского кредитования и его роль в развитии современной экономики.............................................................................................6
1.2. Организация потребительского кредитования в коммерческом банке.........12
1.3. Риски, возникающие в процессе банковского потребительского кредитования..............................................................................................................21
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
2.1. Анализ развития банковского потребительского кредитования в России в современных условиях..............................................................................................26
2.2. Проблемы и перспективные направления развития банковского потребительского кредитования в России..............................................................35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................48
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ........................................................................................51
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................................56

Актуальность темы заключается в том, что потребительское кредитование является формой обслуживания населения, оно стимулирует спрос населения на товары, способствуя увеличению их производства и реализации.
Цель исследования- выявить проблемы и перспективные направления развития банковского потребительского кредитования в России.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Определить сущность потребительского кредитования и его роль в развитии современной экономики;
2) Исследовать организацию потребительского кредитования в коммерческом банке;
3) Выявить риски, возникающие в процессе банковского потребительского кредитования;
4) Провести анализ развития банковского потребительского кредитования в России в современных условиях.
Объектом данной работы является банк овское потребительское кредитование в России.
Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе банковского потребительского кредитования в России.

Среди факторов кредитного риска выделяют следующие:- факторы риска, связанные с заемщиком – физическим лицом, - несвоевременная выплата заработной платы; потеря основного места работы; сокращение социальных выплат или льгот; утрата или обесценение собственности, которая была одним из источников выплат по кредиту; увеличение числа иждивенцев; мошенничество со стороны заемщика; потеря дееспособности или изменение правоспособности и так далее;- факторы риска кредитного продукта - ошибки в конструировании процесса реализации и использования кредитной услуги; построение кредитной услуги из набора элементов с повышенным риском (например, наличие возможности нецелевого использования ссуды, значительный размер и длительный срок кредита, незначительная доля собственных средств клиента в осуществлении сделки);- факторы риска, связанные с организационной структурой банка, - несоответствие построения организационной структуры банка характеру и масштабам осуществляемых операций; нечеткость распределения функциональных обязанностей между структурными подразделениями; наличие посредников – торговых организаций и так далее;- к основным факторам риска, связанным с внешней средой, предлагается относить негативные изменения социально-экономической и политической ситуации в стране или регионе, неблагоприятные изменения ситуации в финансовой сфере, низкую степень развития инфраструктуры, появление форс-мажорных обстоятельств.В рамках классификации рисков при кредитовании физических лиц по такому критерию, как степень охвата операций банка, рассмотрим содержание индивидуального и портфельного рисков.Под индивидуальным риском ссудной операции предлагается понимать вероятность того, что реализация определенной кредитной услуги определенному заемщику – физическому лицу приведет к потере кредитной организацией части своих ресурсов, к недополучению доходов или к произведению дополнительных расходов.Таким образом, индивидуальный риск ссудной операции складывается из индивидуального риска заемщика и индивидуального риска кредитной услуги. Дополнительно, в целях более полного описания индивидуального риска ссудной операции, предлагается осуществлять корректировку на степень операционного риска, возникающего в процессе предоставления определенному заемщику определенной кредитной услуги (например, в случае предоставления нестандартной ссуды).Портфельный риск охватывает совокупность индивидуальных рисков и фактически представляет собой риск одного из сегментов кредитного портфеля – ссуд, предоставленных физическим лицам. В рамках этого сегмента можно выделить два принципиально различных портфеля кредитов: портфель однородных ссуд и портфель нестандартных кредитов. Кредиты, входящие в портфель однородных ссуд, характеризуются небольшими по отношению к капиталу банка размерами и одинаковыми условиями кредитования. В портфель же нестандартных кредитов включаются ссуды, имеющие значительный размер и нетиповые условия кредитования.Кредитование физических лиц относится к высокорисковым видам деятельности коммерческих банков. Управление кредитным риском предполагает его оценку на основе соответствующих методологических принципов и методов. В настоящее время сложились два основных метода оценки рисков: экспертный и аналитический (частный и комплексный). Экспертный метод строится на базе изучения оценок, сделанных экспертами банка, и включает разработку обособленных рейтинговых оценок или финансовых коэффициентов, отнесение их к определенной зоне банковских рисков.Аналитический метод предполагает анализ зон риска с установлением оптимального уровня риска для каждого вида банковской операции и их совокупности [25, С.58]. Одним из способов управления кредитным риском является оценка платежеспособности заёмщика. Для её определения используются разные методы. Например, для расчета может использоваться следующая формула:Р = Дч*К*Т (3)где Дч - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам и др.);К - коэффициент, зависящий от величины Дч, а именно К=0,3 при Дч в эквиваленте до 500 долл. США, К=0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 1000 долл. США, К=0,5 при Дч в эквиваленте свыше 2000 долл. США;Т - срок кредитования (в мес.)Доход в долларовом эквиваленте определяется следующим образом:Дч = Доход в рублях / Курс доллара США, установленный ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк (4)Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа.1) Определяется максимальный размер кредита на основе платежеспособности клиентаS = Р / 1+Годовая процентная ставка *срок кредитования (в месяцах) (12*100) (5)2) Полученная величина корректируется с учетом: предоставленного обеспечения возврата кредита, информации, предоставленной в заключениях других подразделений банка, остатка задолженности по ранее полученным кредитам.Вся информация о заемщике, включая информацию о рисках заемщика, фиксируется в досье заемщика. Информация, использованная кредитной организацией для оценки качества ссуды, включая оценку финансового положения заемщика, должна быть доступна органам управления, подразделениям внутреннего контроля кредитной организации, аудиторам и органам банковского надзора [3, С.15].ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ2.1. Анализ развития банковского потребительского кредитования в России в современных условиях Современное состояние потребительского кредитования полностью определяется экономической ситуацией. Снижение цен на нефть в 2014 году, сложная геополитическая обстановка, а так же введение санкций в отношении РФ вызвали ослабление рубля, которое привело к увеличению инфляции, так же сократились прямые иностранные инвестиции в Россию. На ряду с этими негативными явлениями снизился ВВП, увеличился отток капитала из страны. Так же наблюдается снижение покупательной способности россиян и спад промышленного производства. Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ привело к тому, что некоторые банки временно приостанавливали выдачу кредитов. Все эти события наложили отпечаток на состояние банковского потребительского кредитования в РФ.342901014730Для анализа текущего состояния потребительского кредитования, предоставляемого коммерческими банками рассмотрим общую динамику кредитов предоставленных физическим лицам на рисунке 2.1 [52].Рисунок 2.1 Динамика кредитов, предоставленных российскими коммерческими банками физическим лицам, млрд. руб.По данным рисунка 2.1 видно, что за последние 3 года наблюдался устойчивый рост кредитов, предоставляемых банками физическим лицам. Однако, за последние два года темпы роста значительно снизились. В 2014 году темп роста выданных кредитов составил 13,8 %, в то время как в 2013 году тем роста был на уровне 28,7 %. За последние 5 месяцев наблюдается резкий спад в кредитовании физических лиц. С января по май 2015 года темп снижения объемов выданных кредитов составил 4,5 %. Далее рассмотрим состав и структуру кредитов, предоставленных физическим лицам российскими коммерческими банками таблице 2.1.Таблица 2.1Состав и структура кредитов, предоставленных физическим лицам российскими коммерческими банкамиВид заёмщика01.01.2013 г.01.01.2014 г.01.01.2015 г.01.05.2015 г.Млрд.руб.Уд. вес, %Млрд.руб.Уд. вес, %Млрд.руб.Уд. вес, %Млрд.руб.Уд. вес, %Резиденты7721,9099,809935,8099,7811303,7099,77110799,20099,77Нерезиденты15,100,1921,3000,2125,900,2224,100,22Итого7737,01009957,1010011329,6010010823,300100По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод о том, что за все рассматриваемые периоды наибольший удельный вес в структуре выданных кредитов занимают средства, выданные резидентам страны. Однако, в 2013 и 2014 гг. наблюдается снижение удельного веса в общем объеме выданных средств физическим лицам-резидентам страны, и одновременно увеличение удельного веса выданных кредитов не резидентам. В первом квартале 2015 года ситуация изменилась в обратную сторону, наблюдается увеличение удельного веса кредитования резидентов на 0,006 п.п и одновременное снижение кредитования нерезидентов. После кризиса 2014 года объем выданных банками средств физическим лица сократился на 506,3 млн.руб.Далее рассмотрим динамику кредитов по видам заёмщиков (см. рис.2.2).Рисунок 2.2 Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам российскими коммерческими банками по видам заёмщиков По данным обзора банковского сектора РФ до января 2015 года наблюдалась положительная динамика по кредитам выданным физическим лицам-резидентам и нерезидентам РФ. С января по май этого года отмечается спад выданных кредитов. Темпы снижения объёмов кредитования резидентов составляют 4,5 %, а нерезидентов- 6,9%. Такая ситуация обусловлена введением западных санкций в отношении РФ и ухудшением отношений со многими странами.На следующем этапе анализа современного состояния банковского потребительских кредитов рассмотрим состав и структуру потребительского кредитования в разрезе валюты (таблица 2.2) [52].Таблица 2.2Состав и структура потребительских кредитов, предоставленных российскими банками по валютеВид кредита01.01.2013 г.01.01.2014 г.01.01.2015 г.01.01.2015 г.Млрд.руб.Уд.вес, %Млрд.руб.Уд.вес, %Млрд.руб.Уд.вес, %Млрд.руб.Уд.вес, %В валюте244,403,16237,202,38300,802,65252,702,33В рублях7492,7096,849719,9097,6211028,8097,3510570,6097,67Итого7737,10100,009957,10100,0011329,60100,0010823,30100,00По таблице 2.2 видно, что удельный вес кредитов, выданных физическим лицам в валюте достиг наибольшего значения в 2014 году, но уже в первом квартале 2015 года произошло его снижение на 0,32 п.п. или 48,1 млрд. руб. Население предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме кредитов на 01.01.2015 составил 97,3 % (на 01.01.2014 – 97,6 %). Рассмотрим динамику кредитов, выданных физическим лицам в иностранной валюте и рублях на рисунке 2.3.Рисунок 2.3 Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам российскими коммерческими банками в разрезе валютыПо данным рисунка 2.3 можно сделать вывод о том, что в 2014 году наблюдалась положительная динамика выдачи кредитов населению в иностранной валюте, темп роста данного показателя составил- 27,6%. Однако, за последние 5 месяцев 2015 года произошло резкое снижение данного показателя и в мае текущего год и темп снижения отмечается на уровне 16,1 %. Такая тенденция обусловлена увеличением курса иностранной валюты по отношению к рублю. Следующим этапом анализа является изучение динамики просроченной задолженности физических лиц перед российскими коммерческими банками и её удельного веса в общем объеме выданных кредитов (рисунок 2.4).Рисунок 2.4 Динамика просроченной задолженности и её удельного веса в общем объеме потребительских кредитов, предоставленных российскими коммерческими банкамиНаряду с уменьшением количества выданных кредитов растет объём просроченной задолженности. На 01.05.2015 года объем просроченной задолженности физических лиц составил 768,9 млрд.руб. Год назад этот показатель был равен 440,3 млрд.руб.Так же по рисунку 2.4 видно, что удельный вес просроченной задолженности в общем объеме потребительских кредитов, выданных российскими банками устойчиво растет. Темп роста данного показателя в 2013 год составил 40,6 %, в 2014 году- 51, 6%, а в первом квартале 2015 года- 15, 2%. Далее рассмотрим процентные доходы банков по кредитам, предоставленным физическим лицам в динамике, а так же их удельный вес в совокупных доходах банков (рисунок 2.5).Рисунок 2.5 Динамика процентных доходов банков по кредитам, предоставленным физическим лицам и их удельного веса в совокупных доходах российских коммерческих банков Как видно из рисунка 2.5, доходы банков от кредитования физических лиц на протяжении 2014 года увеличились на 256,7 млрд. руб., а затем в первой половине 2015 года резко снизились на 1376,6 млрд.руб. Так же наблюдается снижение удельного веса процентных доходов банков от потребительского кредитования в первом квартале текущего года на 2,4 п.п.Одним из главных факторов, повлиявших на эту ситуацию является увеличение ключевой ставки ЦБ РФ и подорожание потребительских кредитов.Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) были рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)» (приложение 1).По рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года процентные ставки за отчетный год несколько снизились – с 18,3 % в январе до 17,4 % в декабре 2014 года, однако снижение произошло не во всех сегментах потребительского кредитования. Так, в течение 2014 года ставки по ипотечным жилищным кредитам оставались достаточно стабильными и находились в среднем на уровне 12,3 %, а в декабре при общем росте процентных ставок в экономике ставка по этим кредитам выросла до 13,2 %.По данным приложения 1 можно сделать вывод о том, что самыми дорогостоящими являются целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения.с 1 июля 2014 года полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем на треть. Сравним средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях в январе 2014 и 2015 гг. на рисунке 2.6 [48].358140-20320Рисунок 2.6 Средневзвешенные процентные ставки по потребительским кредитам, предоставленным российскими коммерческими банками в рублях, % годовых.Данные рисунка 2.6 говорят о том, что за 2014 год в большей степени увеличились ставки по кредитам от 181 дня до 1 года- на 9,74 %. Так же значительно подорожали кредиты от 1 года до 3 лет- на 8 %. Снижение процентных ставок наблюдается по кредитам на срок до 30 дней- данный показатель уменьшился на 4, 35%.Потребительское кредитование является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка банковских услуг, где широко представлены как государственные, так и частные банки (таблица 2.3) [49].Таблица 2.3Доля кредитов, предоставленных российскими коммерческими банками физическим лицам в их общем объеме (по группам банков), %Группа банковНа 01.01.2014На 01.01.2015Банки, контролируемые государством53,057,4Банки с участием иностранного капитала17,215,5Крупные частные банки26,124,1Средние и малые банки Московского региона1,51,4Региональные малые и средние банки2,11,6Рейтинговое агентство "Эксперт РА"составило рейтинг банков по размеру кредитного портфеля физических лиц (таблица 2.4) [51].Таблица 2.4Топ-10 банков по размеру кредитного портфеля физических лицМесто на 01.01.2015Наименование банкаКредиты физ. лицам, всего на 01.01.2015, млн. рублей1ОАО «Сбербанк России»4 069 341.602ВТБ 24 (ПАО)1 395 125.403Банк ГПБ (АО)303 416.904ОАО «АЛЬФА-БАНК»280 623.205ОАО «Россельхозбанк»276 676.306ПАО АКБ «РОСБАНК»241 822.207ООО «ХКФ Банк»241 478.808АО «Банк Русский Стандарт»222 456.709ЗАО «Райффайзенбанк»207 927.2010ОАО «Банк Москвы»191 318.00Как мы видим из таблицы 2.4, в настоящий момент лидирующее положение в отрасли по размеру кредитного портфеля физических лиц занимают банки, такие как, ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ПАО), Банк ГПБ (АО), ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Россельхозбанк».На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что экономический кризис 2014 года значительно отразился на банковском потребительском кредитовании в России. Снижаются объемы выданных кредитов физическим лицам, а так же темпы роста данного показателя. Одновременно с этим неуклонно растет просроченная задолженность заёмщиков перед банками и её удельный вес. Напряженная геополитическая обстановка привела к тому, что за исследуемый период времени уменьшилось количество заёмщиков-нерезидентов страны и объем кредитов выданных в иностранной валюте. Все эти события привели к тому, что произошло удорожание стоимости банковских потребительских кредитов и соответственно снизились процентные доходы коммерческих банков от данного вида кредитования. Лидирующее место в отрасли по размеру кредитного портфеля физических лиц в данных условиях занимают крупные банки с государственным участием.Более подробно проблемы и тенденции развития потребительского кредитования в России рассмотрим в следующем пункте.2.2. Проблемы и тенденции развития потребительского кредитования в РоссииМировая экономика пережила в 2014 глобальный кризис. Влияние на Россию усугубляется ее структурной уязвимостью: зависимостью от нефтегазового сектора и узостью промышленной базы со слаборазвитым сектором малых и средних предприятий. На начальном этапе кризис серьезно затронул рынок труда и уровень бедности.Начало 2015 г. в банковской сфере Российской Федерации было сопряжено с рядом негативных последствий кризисных явлений , среди которых можно выделить следующие:ухудшение качества ресурсной базы банков и их кредитных портфелей, неблагоприятные изменения рискового профиля коммерческих банков;увеличение удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля;ухудшение финансового состояния клиентов банков.Рассмотрим более подробно данную ситуацию.%6819901039495Компания FICO и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), провели исследование индекса кредитного здоровья, отражающего состояние платежной дисциплины россиян (см. рис 2.7) [41].Рисунок 2.7 Индекс кредитного здоровьяКомпания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России. Снижение индекса наблюдалось в каждом из них. По состоянию на 1 апреля 2015 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 97 пунктов, а в Приволжском – 96 пунктов. В Дальневосточном ФО этот показатель находится на общероссийском уровне – 94 пункта. Самые низкие значения индекса отмечены в Северокавказском (87), Сибирском (90), Южном (90) и Уральском (91) федеральных округах. При этом наибольшее падение индекса за квартал зафиксировано в Центральном, Северо-Западном и Южном ФО – на 3 пункта.В I квартале 2015 года упомянутый индекс достиг самого низкого значения за все время проведения исследований и составил 94 пункта. Это на 2 пункта ниже, чем в январе 2015 года, когда было зафиксировано предыдущее снижение (96). В течение последних 12 месяцев индекс опустился на 6 пунктов. Отрицательная динамика индекса кредитного здоровья российских заемщиков требует от кредиторов пересмотра приоритетов в развитии собственного бизнеса. Кредиторам более внимательно относиться к работе с существующим кредитным портфелем: улучшать качество риск-аналитики по существующим счетам, контролировать финансовое поведение своих заемщиков и повышать эффективность профилактики его ухудшения, оптимизировать процедуры взыскания просроченной задолженности.На основании информации, полученной от 3000 кредиторов, предоставляющих данные в НБКИ, В 1 квартале 2015 года зафиксирован рекордный рост доли просроченной задолженности по розничным кредитам -об этом свидетельствует коэффициент просроченной потребительской задолженности- КП. (см. рис 2.8).Рисунок 2.8 Динамика коэффициента просроченной задолженности по потребительским кредитам, предоставленным российскими коммерческими банками По состоянию на 1 апреля 2015 года КП составил 6,5% (на 01.01.2015 – 5,6%). Рост за квартал на 0,9 процентных пункта является рекордным увеличением КП, зафиксированным НБКИ с начала наблюдения за просроченной задолженностью в 2010 году. Банки стали более консервативными при оценке кредитных рисков и, соответственно, проводят теперь более тщательный анализ финансового состояния заемщика и более осторожный прогноз его платежеспособности.