Управление рисками проекта, программы и портфеля проектов

Работа выполнена на "отлично".
Предмет: Управление проектами ...

Введение 4
1 Теоретическая глава 5
1.1 Риски и анализ рисков 5
1.2 Оценка рисков 9
1.3 Управление рисками на основе оценки рисков 11
1.4 Методы оценки риска портфеля 13
2 Практическая глава 15
2.1 Расчёт сроков свершения событий 18
2.2 Расчёт резервов времени 20
2.3 Определение критического пути 23
Заключение 23
Список литературы 25

ФРАГМЕНТ:
Трактовка термина «риск» встречается в научной литературе с некоторыми отличиями, а иногда вкладываются отличающиеся друг от друга содержания. К примеру, в терминологии страхования риск применяется для обозначения страхового случая, предмета страхования, страховой суммы или же как собирательный термин для обозначения неопределенных или нежелательных событий. Статисты и экономисты, которые сталкиваются с этими вопросами, под риском подразумевают меру возможных последствий, проявляющихся в определенный момент будущего.

Анализ риска проводится в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов для того, чтобы обеспечить вход в процесс управления риском, однако более точный выбор задач, средств и методов анализа риска как правило не регламентируется. В документах отмечается, что анализ опасности должен соответствовать сложности рассматриваемых процессов, наличию необходимых данных и квалификации специалистов, проводящих анализ. При этом более понятные и простые методы анализа следует предпочитать более сложным методам, не до конца ясным и методически обеспеченным. Так что на первом этапе необходимо:указать проблемы и причины, вызвавшие необходимость проведения риск-анализа;определить анализируемую систему и дать её описание;подобрать соответствующую команду для проведения анализа;установить источникиинформации о безопасности системы;указать исходные ограничения и данные, обусловливающие пределы риск-анализа;четко определить цели риск-анализа и критерии приемлемого риска.1.2 Оценка рисковОценка риска тесно связана с анализом риска. Оценка риска - процесс, который используется для определения величины риска анализируемой опасности для здоровья материальных ценностей, человека, окружающей природной среды и других ситуаций, связанных с реализацией опасности. Оценка риска - обязательная часть анализа. Оценка риска включает анализ частоты, анализ последствий и их сочетаний.Оценка риска - этап, на котором идентифицированные опасности должны быть оценены на основе критериев приемлемого риска с целью выделить опасности с неприемлемым уровнем риска, и этот шаг послужит основой для разработки рекомендаций и мер по уменьшению опасностей. При этом критерии приемлемого риска и результаты оценки риска могут быть выражены как количественно, так и качественно. Согласно определению, оценка риска включает в себя анализ последствий и анализ частоты. Однако, когда последствия незначительны, и частота крайне мала, достаточно один параметр оценить.К оценке риска существуют четыре разных подхода.Первый - инженерный. Он опирается на статистику аварий и поломок, на вероятностный анализ безопасности (ВАБ): расчёт и построение так называемых деревьев событий и деревьев отказов - процесс основан на ориентированных графах. С помощью первых предсказывают, во что может развиться тот или иной отказ техники, а деревья отказов, наоборот, помогают проследить все причины, способные вызвать какое-то нежелательное явление. Когда деревья построены, рассчитывается вероятность реализации каждого из сценариев (каждой ветви), а затем - общая вероятность аварии на объекте.Второй подход, модельный - построение моделей воздействия вредных факторов на окружающую среду и человека. Эти модели могут описывать как последствия обычной работы предприятий, так и ущерб от аварий на них.Первые два подхода основаны на расчетах, однако, для таких расчётов далеко не всегда хватает надежных исходных данных. В этом случае приемлем третий подход - экспертный: вероятности различных событий, связи между ними и последствия аварий определяют не вычислениями, а опросом опытных экспертов.А в рамках четвертого подхода - социологического - исследуется отношение населения к разным видам риска, к примеру, с помощью социологических опросов.В разных задачах под риском следует понимать то вероятность какой-то аварии, то масштаб возможного ущерба от нее, а порой и комбинацию двух этих величин. Описывая риск, нужно учитывать и выгоду, которую получает общество, когда на него идет (бесполезный риск недопустим, даже если он ничтожно мал). Иными словами, величина риска - это не какое-то одно число, а скорее вектор, состоящий из нескольких компонент. И потому мы имеем дело с так называемым многокритериальным выбором, процедура которого описывается теорией принятия решений.С оценкой риска имеется много неопределенностей. Анализ неопределенностей - необходимая составная часть оценки риска. Как правило, основные источники неопределенностей - информация по человеческим ошибкам и надежности оборудования, а также допущения применяемых моделей аварийного процесса. Чтобы правильно интерпретировать величины риска, надо понимать неопределенности и их причины. Анализ неопределенности - это перевод неопределенности исходных параметров и предложений, использованных при оценке риска, в неопределенность результатов.По возможности источники неопределенности должны идентифицироваться. Основные параметры, к которым анализ является чувствительным, должны быть представлены в результатах.Следует отметить, что сложные и дорогостоящие расчёты зачастую дают значение риска с небольшой точностью. Для сложных технических систем точность расчетов индивидуального риска, даже в случае наличия всей необходимой информации, не выше одного порядка. При этом проведение полной количественной оценки риска более полезно для сравнения различных вариантов, чем для заключения о степени безопасности объекта. Зарубежный опыт показывает, что наибольший объём рекомендаций по обеспечению безопасности вырабатывается с применением качественных методов анализа риска, позволяющих достигать основных целей риск-анализа при использовании меньшего объёма информации и затрат труда. Однако количественные методы оценки риска всегда очень полезны, а в некоторых ситуациях - и единственно допустимы, например, для сравнения опасностей различной природы или при экспертизе особо опасных, сложных и дорогостоящих технических систем.1.3 Управление рисками на основе оценки рисковПо проблеме риска в исследованиях возникло отдельное направление работ под общим названием «Управление риском». Управление риском - это часть системного подхода к принятию решений, процедур и практических мер в решении задач предупреждения или уменьшения опасности промышленных аварий для жизни человека, травм или заболеваний, ущерба окружающей природной среде и материальным ценностям.Для процесса управления риском существует несколько названий как например «обеспечение промышленной безопасности».Под этим термином понимается совокупность мероприятий, направленных на снижение уровня технологического риска, уменьшение потенциальных материальных потерь и других негативных последствий аварий. Речь идёт о предотвращении возникновения аварийных ситуаций на производстве и мерах по локализации негативных последствий в тех случаях, когда аварии произошли.Особенностью этого направления является комплексность, включающая в себя различные аспекты - организационно-управленческие, технические, социально-экономические, биологические, медицинские и др.Общим в оценке риска и управлением риском является то, что они - два аспекта, две стадии единого процесса принятия решения, основанного на характеристике риска. Такая общность обусловлена их главной целевой функцией - определением приоритетов действий, которые направлены на уменьшение риска до минимума, для чего необходимо знать его источники и факторы, а также наиболее эффективные пути его сокращения. Взаимосвязь между управлением им и оценкой риска представлена на рисунке 1.Рисунок 1 - Взаимосвязь между оценкой и управлением риском: А - область оценки риска; Б - область управления риском; В - область характеристики риска; - прямые связи между элементами оценки и управления риском; - обратные связи принятия решения с другими элементами оценки и управления риском.Основное различие между двумя понятиями заключается в том, что оценка риска строится на фундаментальном, прежде всего инженерном и естественнонаучном, изучении источника и факторов риска и механизма взаимодействия между ними. Управлением риском опирается на экономический и социальный анализ, а также на законодательную базу, которые не нужны и не используются при оценке риска. Управление риском имеет дело с анализом альтернатив по минимизации риска, т.е. является частным случаем класса многокритериальных задач принятия решения в условиях неопределенности. Оценка риска служит основой для исследования и выработки мер управления риском в соответствии с алгоритмом действий.Характеристики риска является заключительная фаза процедуры оценки риска - одновременно является первым звеном процедуры управления риском.1.4 Методы оценки риска портфеляОдновременное применение сразу нескольких методов анализа позволяет сгладить недостатки отдельных методов и даёт возможность инвестору или управляющему портфелем принять более взвешенное решение о составе портфеля.Существует в настоящее время большое число различных методов и моделей измерения риска - некоторые участники рынка используют свои собственные модели оценки риска, в том числе проводят стресс-тесты портфелей, некоторые прибегают к использованию стандартных, широко распространенных методов. Несмотря на длительное изучение данная тема до сих пор активно изучается и является предметом дискуссий. Однако основной целью всех видов теорий и моделей является оценка риска и доходности портфеля. При всем многообразии методов и моделей все сводится к нескольким основным способам оценки риска портфеля. Вот некоторые из них:Анализ стандартного отклонения. Является наиболее распространенным методом во всем мире, в его основе лежит научная работа Гарри Марковица. Простота и наглядность этого метода делает его чрезвычайно популярным и даже спустя 50 лет после создания.Однако применение метода осложнено двумя допущениями: будущие доходности должны иметь нормальное распределение, инвестор должен стремиться избеганию риска. Большинство современных моделей оценки рисков построено на основании этой модели или на какой-либо её части;Анализ средних абсолютных отклонений доходностей. Является способом, производным от предыдущей модели оценки риска. Он позволяет обойти недостатки первого анализа (в том числе снизить количество расчётов), но даёт погрешность в качестве оценки риска в сторону повышения, так как игнорирует возможные связи между элементами портфеля;Анализ максимального снижения стоимости.Метод, не имеющий ограничений на вид распределения доходностей и отношение инвестора к риску, часто применятся в техническом анализе на рынке ценных бумаг. Эта модель позволяет сравнить амплитуду колебаний прогнозируемых доходностей в разных портфелях, тем самым даёт возможность инвестору сравнить различные портфели с точки зрения перепадов доходности как меры риска.Ещё существует ряд методов, которые основаны на методах теории вероятностей и математической статистики. К примеру, метод оценки отрицательных вероятностей или оценка риска портфеля линейным программированием, которые в силу своей сложности и громоздкости расчетов достаточно редко применяются на практике.