Анализ просроченной задолженности в кредитных портфелях российских банков

анализ просрочки за последние 3 года ...

статья

Актуальность данного вопроса в ближайшем времени будет возрастать и останется одной из особо важных банковских тематик на протяжении нескольких лет.

Понятно, что, невозможно заранее предугадать глубоко все отрицательные события будущего, однако скорректировать план своих доходов-расходов так, чтобы выплаты по кредитам в полном объеме совершались вовремя, по силам каждому[2].Рассмотрим основные тенденции динамики проблемной задолженности за последние 5 лет (табл. 1).Таблица 1- Динамика проблемной задолженности в общем объеме кредитного портфеля за 2010 – 2014 гг., (млрд. руб.) *01.01.2011 г.01.01.2012 г.01.01.2013 г.01.01.2014 г.01.01.2015 г.Просроченная задолженность1 035,91 133,01 257,41 398,11 978,0*Источник: [6].Анализ проблемной задолженности банковского сектора за последние пять лет показал, что данный показатель вырос на 942.10 млрд. руб. или в 1.9 раза, что свидетельствует об увеличении кредитного риска.Однако в процентномвыражении задолженность по кредитам снижается. На рис.3 показано, 1 января 2015 года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 2.5%, тогда как на 1 января 2011 года она была равна 4.7%. В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению. По итогам 2014 года, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, кредитный портфель российских банков вырос на 11.6 триллионов рублей или на 28.6%. Темпы роста в прошедшем году оказались значительно больше, чем в предыдущие два года – 19.2% и 18.3% в 2013 и 2012 году соответственно. На 1 января 2015 года ссудный портфель достиг 52.1 триллиона рублей, из которых 29.5 триллионов приходилось на корпоративный кредитный портфель, а на ссуды физических лиц – 11.3 триллиона рублей.Рисунок 3 – Доля просроченной задолженности в кредитных портфелях**Источник [9].По итогам 3 квартала 2015 года темпы роста доли просроченной задолженности остаются умеренными и в целом ниже, чем в прошлом году. Общий объем просроченной задолженности на конец 3 квартала 2015 года составил 1.07 трлн. руб., это примерно 11.8% от общего объема ссудной задолженности граждан. Мы также наблюдаем замедление темпов роста в сегменте сроком более 90 дней, который является драйвером роста уровня просроченной задолженности. Кроме того, продолжается снижаться доля просрочки в сегменте сроком от 30 до 60 дней, что говорит о более внимательном подходе банков к процессу взыскания [8].По данным Национального бюро кредитных историй, в октябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам населению неожиданно сократилась. Доля задолженности, просроченной больше чем на 30 дней, сократилась по всем категориям.Наиболее заметно улучшение карточных портфелей: за месяц доля просроченной задолженности сократилась сразу на 2 процентных пункта – до 19.3%. Похожая ситуация с потребительскими кредитами: коэффициент просроченных ссуд снизился на 1 п. п. до 16.1%. Чуть медленнее выздоравливают обеспеченные ссуды – ипотека и автокредиты: на 0.5 и 0.2 п. п. соответственно, но и плохих долгов в этих видах кредитования меньше: 8.1% автокредитов и 3.8% в ипотеке (рис. 4).Рост доли просроченных кредитов в 2014–2015 гг. объяснялся во многом сокращением кредитования: старые хорошие кредиты погашались быстрее, чем выдавались новые, а плохие кредиты оставались на балансах банков. К осени 2015 года этот эффект почти перестал влиять на просроченную задолженность, пик роста плохих долгов пройден. Кредиты, выданные в период бурного роста 2012–2013 гг.