Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
249243 |
| Дата создания |
03 января 2016 |
| Страниц |
87
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 2 мая в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Описание
Цель работы - разработка метода интегрированной оценки риска портфеля корпоративных акций в коммерческом банке.
Работа содержит в себе таблицы, схемы, графики, диаграммы, расчеты, формулы.
В завершении работы находится ряд приложений.
Структурно работа состоит согласно поставленным целям и задачам. Название разделов указано в содержании.
...
Содержание
Введение 3
1. Корпоративные акции в структуре портфеля ценных бумаг коммерческого банка 7
1.1. Классификация рисков корпоративных акций 7
1.2. Методы оценки кредитного риска 14
1.3. Построение интегрированной модели оценки риска портфеля корпоративных акций 17
2. Общая характеристика риска портфеля корпоративных облигаций коммерческого банка 29
2.1 Использование интегрированной модели оценки риска при расчете риск-капитала и показателя RAROC 29
2.2 Методический подход к установлению лимитов на операции с корпоративными акциями 37
2.3 Политика оценки риска портфеля корпоративных акций в коммерческом банке «Альфа-банк» 44
3. Экономико-математические модели интегральной оценки риска 60
3.1. Расчет справедливой стоимости акций предприятия методом дисконтированных денежных потоков 60
3.2. Модель дисконтирования дивидендов как инструмент формирования дивидендной политики банка 64
3.3. Формирование оптимальной структуры портфеля акций 70
Заключение 80
Список литературы 83
Приложения 87
Введение
По оценке ряда экспертов, более стабильной формой привлечения иностранного капитала в экономику развивающихся стран являются прямые инвестиции. Распространение иных его форм на начальном этапе - портфельного инвестирования, краткосрочного кредитования - может являться первопричиной потрясений на финансовых рынках развивающихся стран. Такие выводы подтверждают неоднозначность оценок влияния активности российского финансового рынка на перспективы стабилизации российской экономики.
Кроме того, количественные характеристики эмиссионной активности не совсем точно отражают инвестиционную динамику в корпоративном секторе: участились регистрации выпусков, связанных с консолидацией, дроблением акций, проведенной переоценкой и т.д. Низки темпы развития рынка производных финансовых инструментов, дающ их возможность повысить эффективность управления ценовыми рисками.
На неразвитость рынка корпоративных акций указывает и тот факт, что проходящие общие собрания акционеров (один из влиятельных факторов позиционирования компании ни фондовом рынке) практически не оказывают влияния на котировки акций компаний. Это объясняется уже отмеченной ..................
Список литературы
1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (ред. от 27.12.05 с изм. от 05.01.06 г.)
2. Федеральный закон РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99 № 46-ФЗ (в ред. от 26.12.2005 N 189-ФЗ).
3. Федеральный закон РФ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.98 № 136-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 90-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 N 189-ФЗ)
4. Федеральный закон РФ «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.03 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 193-ФЗ)
5. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит".-2.изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2004.-462с.
6. Афанасьева Г.А. Рынокценных бумаг. М.: « Вита-Пресс», 2004. – 410 с.
7. Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. /под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 464 с.
8. Барбаумов В.Е. Финансовые инвестиции: Учебник для студ. Вузов В.Е.Барбаумов,И.М.Гладких,А.С. Чуйко; Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова.-М.:Финансы и статистика,2003.-544с.
9. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: «ИНФРА-М», 2002. – 390 с.
10. Беренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие. М.: «ФКК», 2004. – 300 с.
11. Берзон Н.И., Аршавский А.Ю., Буянова Е.А. Фондовый рынок. Учебное пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Вита-Пресс, 2002.
12. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. – М.: Открытое общество, 2006. – 347 с.
13. Быльцов С.Ф. Настольная книга российского инвестора: Учеб. практ. пособие/ С.Ф. Быльцов. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2004. – 506 с.
14. Галанова В.А. Рынок ценных бумаг: учебник. М.: «Финансы и статистика», 2005. – 510 с.
15. Голицын Ю. Фондовый рынок дореволюционной России: Очерки истории.-3.изд.,перераб. и доп.-М.:Деловой экспресс,2003.-260с.:ил.
16. Горынина Н. Ю. "Лекции по курсу рынок ценных бумаг". Москва, МЭСИ, 2004. – 205 с.
17. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 416 с.
18. Золотарева В.С. Рынок ценных бумаг: учебник. Ростов-на-Дону «Феникс», 2006. – 410 с.
19. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Филинъ, 2005. – 144 с.
20. Колб Р.В. Финансовые институты и рынки: Учебник /Р.В. Колб, Р.Д. Родригес.-М.:Дело и Сервис,2003.-688с.
21. Колесникова В.И. Ценные бумаги. М.: « Финансы и статистика», 2003. – 305 с.
22. Макконнел К.Р., Брю С. Л. Экономикс. М.: Республика, 2004. – 694 с.
23. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. Москва, Перспектива, 2006. – 298 с.
24. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. Москва, Перспектива, 2005. – 410 с.
25. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. Под редакцией В.С. Торкановского. Санкт-Петербург, АО “Компакт”, 2004. – 349 с.
26. Рынок ценных бумаг. Автономов М.Ю. Москва, Финансы и статистика, 2006. – 340 с.
27. Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова /Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова.-2 изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика,2005.-448с.
28. Салин В.Н. Биржевая статистика: Учеб.пос. для студ.Вузов В.Н.Салин,И.В.Добашина.-М.:Финансы и статистика, 2003.-176с.:ил.
29. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник для студ.,обуч. по спец."Финансы и кредит","Мировая экономика".-М.:Финансы и статистика, 2003.-304с.
30. Алехин Б. – Ликвидность и микроструктура рынка государственных ценных бумаг // Рынок ценных бумаг. – 2006. – №20. – С.20-30.
31. Игнаточкин В. Нужно ли эффективное множество для оптимизации портфеля? // Рынок ценных бумаг. – 2006. – №8. – С. 62-65.
32. Карзаева Н.Н. Бухгалтерский и налоговый учет дивидендов по акциям // Бухгалтерский учет, 2005. - № 8. – с. 17-21.
33. Карзаева Н.Н. Бухгалтерский и налоговый учет расходов по долговым ценным бумагам // Бухгалтерский учет, 2006. - № 12. – с. 45.
34. Кольцов Ю.Ю. Ответы на вопросы // Финансовая газета. Региональный выпуск, 2006. - № 12. – с. 16.
35. Учет операций с ценными бумагами //"Московский бухгалтер", 2007. - N 1. – с. 26-29.
36. Федоров В.В. ПБУ 19/02: Новые правила учета финансовых вложений // Практическая бухгалтерия, 2003. - № 2. – с. 16-19.
37. www.analit.onlinebroker.ru – аналитические обзоры фондового рынка РФ
38. www.rbc.ru
39. www.micex.ru
40. www.rts.ru
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00551