Методы оценки и управления кредитным риском в коммерческом банке

В результате проделанной работы решены следующие задачи: изучены компоненты кредитного риска; изучена система управления кредитным риском; рассмотрена методика анализа кредитного риска; проанализированы кредитные операции ОАО «Уралсиб»; проанализирована система управления кредитными рисками в ОАО «Уралсиб»; предложены мероприятия по совершенствованию управления кредитными рисками в ОАО «Уралсиб».
Основой системы управления рисками является комплексная оценка Банком всех видов риска в соответствии с профилем риска, спецификой проводимых операций и отношением к риску на основе единого и последовательно применяемого подхода при принятии решений на всех уровнях корпоративного управления.
Общим принципом при формировании организационной структуры является соблюдение баланса компетентности и от ...

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 3
1.1 Компоненты кредитного риска 3
1.2 Система управления кредитным риском 3
1.3 Методика анализа кредитного риска 3
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ОАО «Уралсиб» 3
2.1 Организационная структура и характеристика объекта исследования…………………………………………………………………..3
2.2 Кредитные операции ОАО «Уралсиб» 3
2.3 Управление кредитным риском в ОАО «Уралсиб» 3
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ РФ 3
3.1. Обеспечение возврата банковских ссуд 3
3.2. Недостатки в управлении кредитным риском 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 3

Банковские риски, на сегодняшний день, одна из основных проблем, с которой сталкиваются банки, понять все тонкости и способы уменьшения рисков в банковсом секторе главная задача работы.
Актуальность работы. В условиях мирового финансового кризиса для большинства кредитных организаций проблема управления рисками является краеугольным камнем и неотъемлемой составной частью деятельности, от эффективного решения которой зависят не только результаты финансово-хозяйственной деятельности, но и существование организации на рынке финансовых услуг. Теория риск-менеджмента (управления рисками) в последнее время приобрела самостоятельное значение как часть теории и практики финансового менеджмента.
Возникновение рыночных отношений предопределило становление российских финансовых систем как открытых, динамично развивающихся субъектов рынка, требующих пристального изучения и анализа. Действие внешней среды, ограниченная способность финансового менеджера распознавать текущие состояния финансовой системы и прогнозировать ее будущие состояния порождает фактор неустранимой неопределенности, влекущий за собой риск. Это связано с полным или частичным отсутствием информации об окружающей среде и воздействующих факторах, наличием противоборствующих тенденций, возможностью альтернативных вариантов развития системы, элементами случайности и т.д.
В современных условиях оценка риска является теоретической базой для принятия решений в политике и экономике. Поэтому любой грамотный экономист должен иметь базовые знания для оценки, управления финансовыми рисками и методам защиты от них. Основным приоритетом в развитии Банка на 2015 год остается построение инновационного универсального розничного Банка, развивающего современный и социально ответственный банковский бизнес с целью создания доверительных и долгосрочных взаимоотношений с клиентами и партнерами, предоставления на российском банковском рынке сервиса, отвечающего потребностям современного рынка, на основе инноваций и интеграции в мировую банковскую систему.
В соответствии с этим Советом директоров в стратегии развития на 2015 год закреплены следующие основные приоритетные направления деятельности, которые Банк намерен развивать на протяжении периода стратегического планирования:
• Управление и непрерывный контроль за рисками. Банк продолжит оптимизацию механизмов управления рисками и системы принятия кредитных решений для минимизации кредитного риска.
• Реализация карточных продуктов. Банк планирует расширение продуктовой линейки для привлечения новых клиентских сегментов, в том числе путем начала эмиссии карт международной платежной системы Discover и дальнейшего взаимодействия с международной платежной системой Diners Club International. Также планируется расширение сети дистрибуции и развитие существующих партнерских отношений.
• Предоставление потребительских кредитов для приобретения товаров. Банк планирует удерживать долю на рынке потребительского кредитования, а также развивать сеть дистрибуции и улучшать коммуникации с клиентами. Предоставление нецелевых потребительских кредитов, в том числе с использованием банковских карт.
• Продажи продукта «Банк в кармане». Банк планирует укрепить бренд «Банк в кармане» путем развития продуктовой линейки продукта «Банк в кармане», расширения функциональности продукта, персонализации продуктового предложения при выборе клиентом параметров будущего продукта, дальнейшего развития каналов дистрибуции продукта.
• Расширение сети и соответствующее увеличение оборотов бизнеса эквайринга.
Банк планирует наращивать долю на рынке эквайринга путем увеличения количества банков-партнеров в рамках взаимодействия по операциям, совершенным с использованием карт международных платежных систем.
• Расширение возможностей использования подарочных предоплаченных карт для клиентов: предоплаченные подарочные карты для различных поводов, предоплаченные пополняемые карты с расширенным функционалом, линейка премиальных подарочных карт с дополнительными VIP-сервисами.
• Увеличение продаж виртуальных карт для расчетов в интернете, дальнейшее расширение продуктового предложения и функционала карт, развитие каналов дистрибуции. Расширение сети дополнительных / операционных офисов филиалов Банка / Банка в рамках существующей организационной структуры. Развитие удаленных каналов продаж (Интернет-банк, интернет-сайты, Мобильный банк, СМС-банк, социальные сети, сайты коллективных покупок).
Цель исследования состоит в том, чтобы изучить методы оценки и управления кредитным риском в коммерческом банке.
Объектом исследования является ОАО «Уралсиб». Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся при оценке и управлении кредитным риском в коммерческом банке.
Задачами исследования являются:
1. Изучить компоненты кредитного риска;
2. Изучить систему управления кредитным риском;
3. Рассмотреть методику анализа кредитного риска;
4. Проанализировать кредитные операции ОАО «Уралсиб».
5. Проанализировать систему управления кредитными рисками в ОАО «Уралсиб»;
6. Предложить мероприятия по совершенствованию управления кредитными рисками в ОАО «Уралсиб».

Вероятные потери кредитного портфеля коммерческого банка позволяют оценить совокупный расчетный кредитный риск, которому подвергается деятельность банка. Для того чтобы определить вероятные потери по кредитам, необходимо рассмотреть миграцию просроченной задолженности за последние два года деятельности банка и рассчитать коэффициент потерь (КП), то есть показатель потенциальных убытков по группе однородных ссуд. Он получается путем перемножения коэффициентов миграции (КМ) просроченной задолженности для всех групп однородных ссуд, следующих после данной группы. Исходя из различия кредитных процедур, применяемых к тем или иным кредитным продуктам, специфики каждого продукта, обеспеченности залогом данная методика прогнозирования сумм потерь должна применяться в разрезе отдельных кредитных продуктов (по портфелю физических лиц) и в разрезе отдельных отраслей экономики (для портфеля юридических лиц).Коэффициент миграции (КМ) определяется как отношение суммы просроченных кредитов, входящих в определенную группу однородных ссуд на определенную дату и по которым заемщиками не было произведено исполнение условий кредитного договора к итоговой сумме по данной группе однородных ссуд. По результатам всех рассматриваемых периодов необходимо рассчитать среднее годовое значение по каждой из подгрупп. Для расчета коэффициента миграции рассматриваются следующие группы ссуд: текущие (своевременное обслуживание долга); просроченные до 30 дней; просроченные от 30 до 90 дней; просроченные от 90 до 180 дней; просроченные на срок от 180 дней до 1 года, просроченные более 1 года.Миграционная статистика по портфелю физических лиц Банка А за последние два года по видам выдаваемых кредитов представлена в таблице 1.9.Таблица 1.9. Миграция просроченной задолженности по портфелю физических лиц в Банке А за 2013-2014 гг.ГодТекущ. остатокДо 30 днейКМ,%От 30 до 90КМ, %От 90 до 180КМ, %До 1 годаКМ,%Более 1 г.КМ, %Ипотечное кредитование20131095920291562,31525652,31017666,7776276,3701990,420141136645310032,71205638,9987481,9678068,7540979,8Средний КМ, % 2,5 45,6 74,3 72,5 85,1КП (коэф. потерь), %(2,5*45,6*74,3*72,5*85,1)*100%=0,5%Потребительское кредитование201393585317090718,39600556,26525968,05893090,35501293,42014109274418731917,110453355,87805574,76956289,16184388,9Средний КМ, % 17,7 56,0 71,4 89,7 91,2КП, %(17,7*56,0*71,4*89,7*91,2)*100%=5,8%Автокредиты2013127825775810,2450758,1307868,3186360,5155583,520147579550696,7250949,5177070,6105059,399194,4Средний КМ, % 8,5 48,8 69,5 59,9 89,0КП, %(8,5*48,8*69,5*59,9*89,0)*100%=1,5%Кредитные карты2013158917074,545063,737483,130581,628192,12014128758946,949054,840181,829874,326287,9Средний КМ,% 5,7 59,3 82,5 78,0 90,0КП, %(5,7*59,3*82,5*78,0*90,0)*100%=1,96%Прочие кредиты201339333057,816253,110564,89691,48891,7201443392084,814167,811581,67565,27194,7Средний КМ, % 6,3 60,5 73,2 78,3 93,2КП, %(6,3*60,5*73,2*78,3*93,2)*100%=2,04%Как следует из таблицы 1.9, наибольший коэффициент потерь наблюдается в области потребительского кредитования – 5,8%, наименьший – в области ипотечного (0,5%). Это означает, что вероятность невозврата кредита в этих областях является соответственно наибольшей и наименьшей по портфелю физических лиц в целом. Во всех видах кредитования наибольшая миграция просроченной задолженности наблюдается среди ссуд, просроченных на срок более 1 года. Фактически такие ссуды можно считать безнадежными к взысканию, и резерв на возможные потери по ним брать равным 100%, так как вероятность возврата данных кредитов очень незначительна. Наибольший процент перехода текущих ссуд в просроченные на срок до 30 дней наблюдается в области потребительского кредитования – коэффициент миграции в среднем за два года составляет 17,7%, наименьший – в области ипотеки (средний коэффициент миграции – 2,5%).Аналогичные вычисления производим для портфеля юридических лиц, рассматривая самые значительные отрасли кредитования (таблица 1.10).Таблица 1.10. Миграция просроченной задолженности по портфелю юридических лиц в Банке А за 2013-2014 гг.ГодТекущ. остатокДо 30 днейКМ,%От 30 до 90КМ, %От 90 до 180КМ, %До годаКМ,%Более 1 г.КМ, %Горнодобывающая промышленность201330510351100323,66359957,84871776,64131284,83804892,120143503055901932,64816353,43578574,32755577,02543392,3Средний КМ, % 3,1 55,6 75,5 80,9 92,2КП, %(3,1*55,6*75,5*80,9*92,2)*100%=1,0%Строительство201320360221558067,65014932,22501949,91945677,81583881,4201415029291493469,94105827,52011148,91689083,91503989,0Средний КМ, % 8,8 29,9 49,4 80,9 85,2КП, %(8,8*29,9*49,4*80,9*85,2)*100%=0,9%Лизинговые компании2013904821701777,82108930,11703980,81093864,2790272,22014893402689027,71830226,61477680,7789053,4559070,9Средний КМ, % 7,75 28,4 80,75 58,8 71,6КП, %(7,75*28,4*80,75*58,8*71,6)*100%=0,8%Торговля2013652042267344,11138942,6743765,3605481,4551591,12014702815302214,31372045,4945368,9739278,2657288,9Средний КМ,% 4,2 44,0 67,1 79,8 90,0КП, %(4,2*44,0*67,1*79,8*90,0)*100%=0,9%Прочие отрасли20139074722692,576933,950065,040781,438193,720148389024332,985435,147055,038982,837696,7Средний КМ, % 2,7 34,5 60,0 82,1 95,2КП, %(2,7*34,5*60,0*82,1*95,2)*100%=0,4%Как показывают расчеты, произведенные в таблице 1.11, самый значительный коэффициент потерь среди портфеля юридических лиц принадлежит горнодобывающей промышленности (1,0%), самый незначительный – прочим отраслям кредитования (0,4%). Наибольший коэффициент миграции наблюдается среди кредитов, просроченных на срок более одного года у всех отраслей кредитования, кроме лизинговых компаний – в этой отрасли наибольшая миграция невозврата ссуд в срок наблюдается среди кредитов, просроченных на срок от 90 до 180 дней – годовой средний коэффициент миграции составляет в данном случае 80,75%, что уступает значению коэффициента миграции просроченных на срок более 1 года ссуд, равному 71,6%. Среди текущих ссуд наибольший переход в просроченную задолженность до 30 дней заметен в такой отрасли, как строительство – 8,8%, наименьший – среди прочих отраслей кредитования. Это означает, что вероятность перехода текущей задолженности в просроченную в данных отраслях является соответственно наибольшей и наименьшей по кредитному портфелю юридических лиц в целом.Далее произведем расчет вероятных потерь (фактически ожидаемого кредитного риска) для текущих ссуд на начало 2015 года, которые можно вычислить путем перемножения коэффициента потерь на численное значение остатка непросроченных ссуд. Результаты произведенных расчетов представлены в таблице 1.11.Таблица 1.11. Вероятные потери на 2015 г. по видам кредитов/отраслям кредитованияВид кредита/отрасль кредитованияТекущий остаток,тыс. руб.КП, %Вероятные потери,тыс. руб.Ипотечное кредитование1 136 6450,55 683Потребительское кредитование1 092 7445,863 379Автокредиты75 7951,51 137Кредитные карты12 8751,96252Прочие кредиты4 3392,0489Итого вероятных потерь по портфелю физических лиц70 540Горнодобывающая промышленность3 503 0551,035 031Строительство1 502 9290,913 526Лизинговые компании893 4020,87 147Торговля702 8150,96 325Прочие отрасли83 8900,4336Итого вероятных потерь по портфелю юридических лиц62 365Исходя из данных таблицы, вероятные потери по портфелю физических лиц, представленные в таблице 1.11, на 13% превышают ожидаемые потери по портфелю юридических лиц. Самые значительные потери, то есть фактически наибольший кредитный риск, наблюдается в области потребительского кредитования – 63 379 рублей. Следовательно, данный вид кредитования физических лиц можно считать самым рискованным в деятельности данного коммерческого банка.ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ОАО «Уралсиб»2.1Организационная структура и характеристика объекта исследованияБанк УРАЛСИБ является основным активом Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». Уставный капитал банка на 1 ноября 2014 г. составил 29,8 млрд руб., размер активов — 364,5 млрд руб., величина собственных средств — 47,7 млрд руб.Банк УРАЛСИБ — один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. Основными направлениями деятельности Банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств:«В+» Fitch Ratings«В+» Standard&Poor’s «В2» Moody’s Investors Service Головная организация Банка расположена в Москве. Удаленный центральный офис осуществляет свою деятельность в г. Уфе. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка по состоянию на 1 ноября 2014 года насчитывает:7 филиалов373 офиса2 762 банкомата528 платежных терминалов28 625 POS-терминаловПо данным журнала «Профиль» на 1 ноября 2014 года Банк УРАЛСИБ занимает 19-ю позицию среди двухсот крупнейших российских банков по размеру чистых активов.Основными целями Банка являются:содействие инвестиционной и коммерческой активности в экономике;содействие становлению и развитию частного предпринимательства;получение оптимального размера прибыли от использования собственных и привлеченных средств;увеличение клиентской базы;расширение видов операций и услуг, оказываемых клиентам.В процессе своей деятельности Банк всемерно способствует экономическому и социальному развитию региона, с приоритетом для своих акционеров, укреплению денежного обращения, покупательной способности рубля.Задачами Банка является:комплексное, универсальное кредитно-расчетное и кассовое обслуживание основной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности своих клиентов;эффективное использование кредитных ресурсов через проведение активной процентной и депозитной политики, экономического влияния на производственно-финансовую деятельность клиентов.Организационная структура управления ОАО «Уралсиб» представлена на рисунке 2.1.Совет директоровПредседатель правленияЧлены правленияГлавный бухгалтерРисунок 2.1 – Организационная структура управления ОАО «Ураосиб»В соответствии с рисунком 2.1 основными органами управления банка являются:Совет директоров;Правление - коллегиальный исполнительный орган;Председатель Правления - единоличный исполнительный орган.В состав Совета директоров банка входят:председатель правления;главный бухгалтер;члены правления.Банк в качестве универсального кредитного учреждения оказывает разнообразные виды банковских услуг от традиционных – расчетно-кассового обслуживания и кредитования клиентов до самых современных, соответствующих международным стандартам. Своим вкладчикам банком предлагается широкий выбор депозитов, имеющие различные сроки востребования и дифференцированную процентную ставку. Согласно Генеральной Лицензии, Коммерческий банк Донинвест осуществляет для своих Клиентов следующие виды банковских операций:Ведение счетов клиентов в рублях и иностранной валюте;Обслуживание корреспондентских счетов банков в рублях и иностранной валюте;Гарантийные и акцептные операции в рублях и иностранной валюте;Выполнение функций агента валютного контроля;Депозитные операции по привлечению средств в рублях и иностранной валюте;Покупка-продажа иностранной валюты за рубли;Конверсированные операции;Покупка-продажа наличной иностранной валюты;Экспертиза подлинности и платежности денежных знаков;Инкассовые операции;Выпуск и обслуживание пластиковых карт Visa и UnionCard;Операции с финансовыми векселями в рублях и иностранной валюте;Обслуживание банковских ячеек.Клиентская база ОАО «УралСиб» постоянно растет. В настоящее время в области клиентской политики Банк считает приоритетной работу с крупным и средним бизнесом, не оставляя без внимания и малый бизнес. Динамика роста клиентской базы явно свидетельствует, что «УралСиб» один из наиболее активных операторов на рынке банковских услуг. Основной целью банка, как и всех кредитных учреждений является получение прибыли. ОАО «УРАЛСИБ» при осуществлении своих функций и операций руководствуется различными нормативными и законодательными актами (впрочем, как и любая кредитная организация).Основными документами для осуществления деятельности банка является ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и Гражданский Кодекс РФ. Также следует отметить о таких Положениях, как №205П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 05.12.2002, и №2П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03.10.2002 г.Кроме того, деятельность банка регулируется следующими Федеральными законами:«О Государственной тайне»;«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;«О реструктуризации кредитных организаций»;«О валютном регулировании и валютном контроле»;«О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».А также, законодательно – нормативными актами:Положение Банка России №255-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» от 29 марта 2004 г.;Положение Банка России №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16 декабря 2003 г.;Инструкция ЦБ РФ №110-И «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 2004 г.;Письмо ЦБ РФ №119-Т «О методических рекомендациях по анализу финансовой отчетности, составленной кредитными организациями в соответствии с МСФО» от 7 сентября 2006 г. и др.Это нормативно-правовая база функционирования ОАО «УРАЛСИБ». Но представленный список далеко не полный, в каждом отделе существует своя специфическая база для осуществления операций, которой сотрудники руководствуются при оказании услуг клиентам.Анализируя экономическую ситуацию в банке можно сказать, что активы банка за 2012-2014 гг. снижаются. Если в 2012 году они составляли 27,1, то в конце 2013 года составили уже  21,6 млрд. долларов США. Это вызвано тем, что в этот период в банке присутствовала неблагоприятная экономическая конъюнктура. В то же время за этот же период виден рост совокупного капитала на 25,6%, вследствие чего увеличился акционерный капитал банка на 320 млн. долларов США в июне 2013 г. и банк показал положительный финансовый результат. Также произошло значительное увеличение совокупной прибыли вследствие хороших результатов инвестиционного бизнеса, что произошло вследствие того, что снизился чистый процентный доход в связи со снижением кредитного портфеля вместе с консервативной политикой резервирования банка. Совокупная ссудная задолженность корпоративных заемщиков на конец 2013 г. составила 12,9 млрд долларов США (16,5 млрд долларов США на конец 2012 г.), в то время как кредитный портфель розничного бизнеса составил 2,1 млрд долларов США (2,7 млрд долларов США в 2012 г.). В 2013 г. доля провизий на возможные потери по ссудам значительно выросла и составила 10,1%  от суммы совокупного кредитного портфеля, на конец 2013 г. она составляла 6,2%. Начиная с четвертого квартала 2013 г. кредитный портфель банка начал восстанавливаться, благодаря тому, что стали наращиваться объемы кредитования заемщиков высокого класса. В структуре пассивов банка произошел рост текущих счетов и депозитов клиентов с 12,6 млрд долларов США на конец 2012 г. до 13,7 млрд долларов США на конец 2013 г., что дало возможность к погашению всего необеспеченного финансирования от Банка России. Общая сумма средств, которую банк получил от Банка России, снизилась с 5,0 млрд долларов США в 2012 г. до 0,3 млрд долларов США в 2013 г.Основные экономические показатели ОАО «Уралсиб» за 2012-2014гг. представлены в таблице 2.1.Таблица 2.1 - Основные экономические показатели ОАО «Уралсиб» за 2012-2014гг.Наименование показателя2012г.2013г.2014г.Абсолютное изменение за 2012-2014гг.Темп роста за 2012-2014гг., %Уставный капитал, тыс.руб.1565742156574259587623580218813705,7Собственные средства, тыс.руб.58 745 34370 735 584119 525 59460780251203,4Активы, тыс.руб.480445790584986137664711148184265358138,3Чистая прибыль, тыс.руб.228011283504100924885846257607109,1Уставный капитал банка сформирован в основном за счет вкладов акционеров банка в российских рублях, при этом акционеры имеют право получать дивиденды и распределять капитал в российских рублях. По состоянию на конец 2014 года все акции выпущены, полностью оплачены и зарегистрированы. В соответствии с таблицей 1, рост уставного капитала за 2012-2014 гг. составил более 580 млн.руб.Также увеличились и собственный банковский капитал на 203,4%, и активы банка, что говорит о том, что расширяется финансово-хозяйственная деятельность банка за рассматриваемый период. Несмотря на то, что в 2013-2014 гг. присутствовала нестабильность на мировых финансовых рынках, у банка все же сохранялась положительная динамика прибыли. 2.2Кредитные операции ОАО «Уралсиб»Организация кредитного процесса осуществляется в соответствии с Кредитной политикой Банка. Предоставление и сопровождение кредитов в Банке производятся по единым стандартам, установленным внутрибанковскими нормативными документами, а также в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.Для управления кредитными рисками по розничным (потребительским) продуктам в Банке применяется уникальная система автоматизированного принятия кредитных решений (система скоринга), а также процедуры верификации и экспертной оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, осуществляемые сотрудниками Банка на основании утвержденных методик. В целях поддержания высокого качества кредитного портфеля система скоринга, процедуры и методики принятия кредитных решений регулярно пересматриваются и совершенствуются.Лимиты кредитования по заявкам на потребительские кредиты устанавливаются с использованием автоматических процедур и кредитных политик (правил) по кредитным продуктам, утвержденных Кредитным Комитетом Банка, в том числе решение о размере лимита может быть принято уполномоченным сотрудником Кредитного Центра Кредитной Дирекции. Лимиты по кредитным картам устанавливаются на индивидуальной основе, в том числе с учетом информации о доходах заемщиков и об истории погашении потребительских кредитов в прошлом. Кредитный Комитет Банка принимает решения по определению лимитов риска на индивидуальной основе в отношении корпоративных заемщиков и финансовых институтов.Неотъемлемой функцией управления кредитными рисками является регулярная верификация (оценка адекватности) используемых скоринговых моделей и совершенствование кредитных процедур.Централизованная система принятия кредитных решений и использование уникального адаптивного скоринга, а также значительный накопленный опыт по управлению кредитным риском и обширная статистическая база, построенная на многолетней работе в широчайшей региональной сети, позволяют Банку эффективно контролировать уровень кредитного риска.На этапе погашения задолженности по кредитам в целях минимизации уровня просрочки в Банке применяется эффективная многоступенчатая система взаимодействия с клиентами, направленная как на предотвращение выхода на просрочку (предупредительные оповещения), так и на устранение просроченных (пропущенных) платежей с возвращением заемщика к графику погашения задолженности, предусмотренному кредитным договором. В отношении заемщиков, систематически и преднамеренно уклоняющихся от выполнения обязательств по погашению задолженности перед Банком, может рассматриваться вопрос о целесообразности осуществления процедур взыскания задолженности через судебные органы и инициирование судебных процедур.Мониторинг и оценка кредитного риска по ссудам, предоставляемым Банком, осуществляются на всех этапах жизненного цикла кредитов, как на индивидуальной, так и на портфельной основе.