управление рисками

... ...

....

...

В ходе проведенных в 2014 году проверок выявлено 14 841 нарушение в деятельности кредитных организаций (их филиалов). Наибольшее количество нарушений выявлено при проведении кредитных операций (4385 нарушений). Значительное количество нарушений по-прежнему касается несоблюдения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (2935 нарушений).Основным элементом оперативного контроля является мониторинг организации и проведения проверок, заключающийся в анализе полученных от рабочих групп текущих результатов проверок. Это позволяет оперативно информировать подразделения надзорного блока о выявлении негативных фактов, оказывающих существенное влияние на финансовое положение кредитной организации, вырабатывать консолидированную и взвешенную позицию по оценке уровня принятых банком рисков, контролировать в ходе проверок выполнение кредитными организациями мероприятий по исправлению ситуации.В 2014 году центральным аппаратом Главной инспекции кредитных организаций осуществлялся мониторинг 228 проверок, проводившихся в 160 системно значимых банках; 18 проверок кредитных организаций, получивших средства государственной поддержки; 16 проверок банков, находящихся на особом контроле у руководства Банка России в связи с имеющейся информацией об осуществлении их клиентами сомнительных операций транзитного характера, в том числе переводами клиентами - резидентами данных банков средств за рубеж на счета резидентов в иностранных банках.Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:-методы предотвращения рисков;-методы перевода рисков;-методы распределения рисков;-методы поглощения рисков.К методам регулирования риска можно отнести:-создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;-порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;-определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;-контроль за качеством кредитного портфеля;-отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;-диверсификация операций с учетом факторов риска;-операции с производными финансовыми инструментами;-мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;-ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;-установление лимитов на рисковые операции;-продажа активов;-хеджирование индивидуальных рисков.Мировой и отечественный опыт коммерческих кредитных организаций позволяет сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:-комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;-дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков;-единство информационной базы;-координация управления различными видами рисков.Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо:- с учетом вышеуказанных принципов построения системы управления сформулировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;- установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку;- использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;- определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;- ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.Имея возможность управлять риском, можно или предотвратить угрозу наступления негативных событий, или быть готовым к ним. Автоматизированные системы управления риском дают такую возможность.Преимущества, которые можно получить, управляя рисками:Системы управления рисками позволяют увидеть "слабые места" в бизнес-процессах компании, те что приводят к потерям. Зная их, можно построить работу так, чтобы издержки снизились, а прибыль стала выше. Например, система управления операционным риском показывает, в каком подразделении или по какому направлению бизнеса был зафиксирован ущерб или ожидается его повышение, а значит можно принять меры к тому, чтобы в будущем потери были уменьшены. Ни для кого не секрет, что для определения стратегических и тактических целей организации необходимо планирование. Управление рисками позволяет не только строить более точные планы развития компании и планы работы, но и претворять эти планы в жизнь. Подчас в больших компаниях руководители, видя отчеты подчиненных сотрудников или подразделений, не имеют возможности получить цельную картину происходящего и понять, из каких частей складывается эта картина. Системы управления рисками показывают в динамике изменение основных показателей функционирования бизнеса, а также позволяют быстро и наглядно показать, из чего складываются эти данные. Все это повышает удобство, качество и оперативность работы. Результативное и эффективное управление доступно только тем менеджерам, которые держат под контролем происходящее во вверенных им организациях или подразделениях. Такой контроль невозможен без использования автоматизированных систем, предоставляющих информацию о работе подчиненных подразделений и сотрудников, особенно в компаниях с большим количеством офисов, распределенных по обширной территории.Сегодня, особенно в период кризиса, все больше внимания уделяется стабильности и надежности работы компании, контролю за рисками и расходами. Все большее число российских компаний обращаются к зарубежному опыту управления рисками и прогнозирования убытков. Активно обсуждаются стандарты Базель II, изучается статистическое моделирование и другие прогрессивные методы управления. Применение всех этих новшеств на практике невозможно без грамотной методики их использования. особенно с учетом российской специфики бизнеса, которая во многом отличается от западной. Системы управления риском – это продуманная и проверенная практикой методика использования современных методов. Разработка полноценной системы управления риском занимает годы, и при этом в итоге может оказаться, что она изначально неверно построена, имеет неправильную структуру или работает на неподходящей платформе. Поэтому, выбирая систему управления риском, необходимо учитывать опыт использования этого программного продукта в других компаниях аналогичного или большего масштаба, а также иметь возможность посмотреть работу системы на практике. Хорошая система может стать полезным и незаменимым инструментом для построения успешного бизнеса.Данная тема раскрыт анна основе книг по банковским рискам известных авторов данной области, некоторые из них:Марченко А. Методы борьбы с рисками // Рынок ценных бумаг. – 2005г. – №23.Миркин А.И. Рынок ценных бумаг – М.: Инфра-М, 2009.-287с.Поморин М.А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка. /Банковское дело 2010..-118с.Рудько-Селиванов В.В. Региональные особенности проявления банковских рисков. /Деньги и кредит 2011.-298с.2. Пути реструктуризации предприятия с учетом зарубежного опытаПилотный проект показал, что на реструктуризацию преобразований предприятия влияют следующие главные факторы:- перспектива и финансовое состояние предприятия. Каждое предприятие, начинающее реструктуризацию, должно представлять возможные изменения долговременной конкурентоспособности и финансовой ситуации, которые давали бы достаточное время для достижения определенных финансовых результатов. Если существует риск неразрешимости проблем, то реорганизация должна концентрироваться на быстрых и прямых средствах для сохранения оборотного капитала и реструктурирования долгов. С другой стороны, если у предприятия нет будущего на рынке, это не означает, что при проведении преобразований нужно концентрировать внимание только на улучшении текущей ситуации без изменений в стратегии;-обязательства руководства. Управленческий состав и главный акционер (если он есть) должны понимать цели проекта реструктуризации и поддерживать его внедрение, предоставляя достаточное количество ресурсов и принимая своевременные решения;-соответствие ожиданий руководства и консультантов.