Теория инвестиций. Вариант 4

Задача 4
Рассматривается возможность приобретения еврооблигаций МФ РФ на 09.04.03. Имеются следующие данные. Дата выпуска – 26.06.1997 г. Дата погашения – 26.06.2007 г. Купонная ставка 10%. Число выплат 2 раза в год. Средняя курсовая цена – 99,70. Требуемая норма доходности (рыночная ставка) – 12% годовых.
Определите дюрацию этого обязательства. Как изменится цена облигации, если рыночная ставка: а) возрастет на 1,5 %; упадет на 0,5%.
Задача 8
Акции предприятия «Н» продаются по 45,00. Ожидаемый дивиденд равен 3,00. Инвестор считает, что стоимость акции в следующем году вырастет на 11,11 %. Определите ожидаемую доходность инвестиции. Как изменится доходность при прочих неизменных условиях, если инвестор намеревается продать акцию через два года, а ее стоимость снизится на 15% от ...

задачи 4,8,15

Задача 4
Дано
N = 4 полных года (срок с 09.04.03 до погашения облигации 26.06.07) n = 78 дней (срок с 09.04.03 до 26.06.03)
r =0,12 (норма доходности)
g =0,10 (купонная ставка)
H =100,0 (условные номинал)
К =99,7 (цена покупки облигации)
m = 2 раза (выплаты в год)
G = H * g
10,00 (купонные выплаты по облигации)
Задача 8
Если стоимость акции вырастет на 11,11%, то она будет стоить С1 = С0 * (1+11,11/100) = 45,00 * 1,1111 = 50 Тогда доходность инвестиций равна
Задача 15.
Используем линейную модель зависимости доходности акции от доходности рынка: mл(t) = a(i) + b(i) * mf