Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
233323 |
| Дата создания |
12 июня 2016 |
| Страниц |
73
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Описание
Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля. Сравнительный анализ методов формирования инвестиционных портфелей.
Работа была защищена на "отлично" ...
Содержание
Введение
1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля
1.1. Основные цели, задачи формирования портфелей ценных бумаг и их важнейшие инвестиционные качества
1.2. Методы определения оптимальной структуры портфелей ценных бумаг
1.3. Сравнительный анализ методов формирования инвестиционных портфелей
2. Анализ методов управления портфелем ценных бумаг в ООО «Казанский фондовый интернет центр»
2.1. Основные принципы и функции управления портфелем ценных бумаг
2.2. Активное и пассивное управление инвестиционным портфелем
2.3. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг
3. Мониторинг портфеля ценных бумаг, обращающегося на российском фондовом рынке
3.1. Оптимизация системы управления портфелем ценных бумаг
3.2. Проблемы управления портфелем ценных бумаг в условиях отечественного фондового рынка
Заключение
Список использованных источников
Введение
Актуальность темы. Российский фондовый рынок вовлекает в оборот все большее число участников и поэтому требует собственного анализа и систематического мониторинга. Как для инвесторов, так и для других заинтересованных в развитии отечественного рынка лиц важно оценить степень эффективности российского фондового рынка. Поэтому следует изучить опыт зарубежных ученых-экономистов с тем, чтобы применить достижения зарубежных исследований на практике российского фондового рынка.
Это, в свою очередь, вызывает потребность у инвестора уметь комбинировать активы с целью получения наибольшей прибыли от операций при минимальном риске. Это достигается с помощью формирования портфеля ценных бумаг.
Какой метод формирования портфеля ценных бумаг более эффективен? Этот вопрос актуален по сей день, однако однозначного ответа на него нет. Поскольку нельзя делать выводы об эффективности той или иной методики в отрыве от конкретных условий: целей инвестирования, величины располагаемого капитала, ликвидности рынка, отношения инвестора к риску и т. д. В данной работе рассматриваются основные методы, применяемый в портфельных инвестициях. Методы, которые являются основой современной портфельной теории. Кроме того, рассматривается подход к формированию и управлению портфелем ценных бумаг, применяемый специалистами ООО «Казанский фондовый интернет центр».
Тем самым, актуальность темы данной дипломной работы связана с развитием российского рынка ценных бумаг, объективно требующего нахождения эффективных методов формирования инвестиционного портфеля.
Цель исследования – охарактеризовать возможность применения методов современной портфельной теории на практике современного рынка ценных бумаг России.
Объектом исследования является деятельность ООО «Казанский фондовый интернет центр», а в частности инвестиционный менеджмент организации.
Предмет исследования – формирование портфеля, посредством применения подхода, используемого в ООО «Казанский фондовый интернет центр.
Для полного раскрытия выбранной темы были поставлены следующие задачи:
- исследовать основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;
- провести обзор основных методов портфельного инвестирования;
- охарактеризовать подход к формированию портфелем ценных бумаг, применяемый специалистами ООО «Казанский фондовый интернет центр»;
- выявить возможные пути развития подходов к формированию и управлению портфелем ценных бумаг, применяемые специалистами ООО «Казанский фондовый интернет центр».
В соответствии с задачами построены главы и параграфы данной бакалаврской работы. Первая глава посвящена теоретическим основам формирования инвестиционного портфеля. Рассмотрены основные цели и задачи формирования портфеля ценных бумаг. Основное внимание при формировании портфеля в данной работе уделяется оптимизации его структуры. С этой целью рассмотрены основные методы определения оптимальной структуры инвестиционного портфеля. Проведен сравнительный анализ методов формирования инвестиционных портфелей.
Вторая глава конкретизируется на методе формирования портфеля ценных бумаг, применяемом специалистами ООО «Казанский фондовый интернет центр».
Третья глава включает оптимизацию системы управления инвестиционным портфелем в ООО «Казанский фондовый интернет центр», а также проблемы управления портфелем ценных бумаг в условиях отечественного фондового рынка.
В дипломной работе использованы материалы экономической и финансовой литературы, тематических материалов периодических изданий, а также сведения о биржевых котировках и аналитический материал по состоянию рынка.
Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 29.05.2010
2. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г., N 39-ФЗ (ред. от 28.04.2009 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 29.05.2010
3. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29 июля 1998 г., N 136-ФЗ (ред. от 26.04.2007) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 29.05.2010
4. Об утверждении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой бирже или через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены [Электронный ресурс]: Распоряжение ФКЦБ России от 5 октября 1998 г., № 1087-р // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 29.05.2010
5. О защите прав инвестора [Электронный ресурс]: Конвенция от 28 марта 1997 года // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 22.09.2008
6. Бронштейн Е. Как измерить риск / Бронштейн Е. – М.: Изд. дом «Рынок ценных бумаг», 2006.
7. Винс Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров / Винс Р. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
8. Ивасенко А. Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования: учебное пособие / Ивасенко А. Г., Никонова А. И, Павленко В. А. – 3-е изд., перераб. – М.: Кнорус, 2007.
9. Килячков А.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Килячков А.А., Чаадаева Л.А. – М.: Юристъ, 2006.
10. Ковалев В.В. Инвестиции: учебник для вузов / Ковалев В.В., Иванов В.В., Лялин В.А. – М.: КноРус, 2007.
11. Кох И. А. Аналитические модели рынка ценных бумаг: учебное пособие / Кох И. А. – Казань: Изд-во КФЭИ, 2001.
12 Кох И. А. Возможности ограничения современной портфельной теории / Кох И. А. – Казань: Вестник КГФЭИ, 2007.
13. Криничанский К. Использование модели Стефана Росса в анализе российского фондового рынка / Криничанский К., Горюнова М., Безруков А. – М.: Изд. дом «Рынок ценных бумаг», 2006.
14. Крушвиц Л., Шеффер Д., Шваке М. Финансирование и инвестиции. Сборник задач: учебник для вузов / Пер. с нем. под общей редакцией Сабова З. А., Дмитриева А. Л. – СПб: Питер, 2001.
15. Лещенко А. Е. Формирование оптимального портфеля в условиях российского фондового рынка / Лещенко А. Е. – М.: Изд. дом «Финансы и Кредит», 2006.
16. Молодцов Д. К теории управления портфелем / Молодцов Д. – М.: Изд. дом «Рынок ценных бумаг», 2006.
17. Никонова И. К вопросу оптимизации фондового портфеля / Никонова И. – М.: Изд. дом «Рынок ценных бумаг», 2007.
18. Подшиваленко Г. П. Инвестиции: учебник для вузов / Подшиваленко Г. П., Лахметкина Н., Макарова М. – М.: КноРус, 2009.
19. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебник для вузов / Под ред. проф. Дегтяревой О. И., проф. Коршунова Н. М., проф. Жукова Е. Ф. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
20. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов / Под ред. Галанова В. А., Басова А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.
21. Ульянецкий М. Бивалютные портфели с точки зрения теории Марковица / Ульянецкий М. – М.: Изд. дом «Рынок ценных бумаг», 2006.
22. Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Д. В. Инвестиции: университетский учебник / Пер. с анг. под общей редакцией Буренина А. Н., Васина А. А. – М.: ИНФРА-М, 2006.
23. Шведов А. С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг: учебное пособие / Шведов А. С. – М.: ГУ ВШЭ, 1999.
24. Ширяев В. И. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками / Ширяев В. И. – М.: Либроком, 2009.
25. Шиян Д. Новые подходы к выбору инвестиционного портфеля / Шиян Д. – М.: Изд. дом «Рынок ценных бумаг», 2006.
26. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) [Электронный ресурс]: Акции из базы индекса ММВБ – Официальный сайт Московской межбанковской биржи (ММВБ), 2010 – Режим доступа: http://www.micex.ru
27. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) [Электронный ресурс]: Индексы и котировки. Информация о торгах 30.12.2009 – Официальный сайт Московской межбанковской биржи (ММВБ), 2010 – Режим доступа: http://www.micex.ru
28. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]: Комментарии по акциям – Официальный сайт, 20010 – Режим доступа: http://www.quote.ru
29. Фондовая биржа РТС [Электронный ресурс]: Архив итогов торгов и сделок по ценным бумагам – Официальный сайт Фондовой биржи РТС, 2010. – Режим доступа: http://www.rts.ru
30. Фондовая биржа РТС [Электронный ресурс]: Список акций для расчета Индекса РТС – Официальный сайт Фондовой биржи РТС, 2010. – Режим доступа: http://www.rts.ru
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00426