Код | 223434 | ||
Дата создания | 2016 | ||
Страниц | 18 ( 14 шрифт, полуторный интервал ) | ||
Источников | 10 | ||
Изображений | 5 | ||
Файлы
|
|||
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию. Документ оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ.
|
Капитализация банковского сектора представляется весьма существенным фактором, влияющим на состояние кредитно- инвестиционного потенциала банковской сферы и индикатором ее развития, поскольку характеризует обеспеченность потребности экономики в ресурсах. Высокий уровень капитализации дает возможность банковскому сектору выдерживать потрясения, вызванные системными банковскими кризисами, конкуренцию с иностранными банками, позволяет ему стать мощным фактором экономического роста. Особую важность проблема капитализации приобретает в условиях глобализации экономики и финансов.
В экономической науке существует понятие рыночной капитализации. Она характеризуется рыночной стоимостью компании, стоимостью пакета ее акций, паев, долей. Однако, использование указанного понятия в макроэкономическом анализе весьма затруднительно, поскольку лишь незначительное число отечественных банков имеют рыночную оценку.
В международной практике и документах Базельского комитета по банковскому надзору под термином «капитализация» понимаются собственные средства (капитал) банка. Ее еще называют институциональная (статистическая) достаточность капитала. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору для банков она должна составлять не менее 5 млн. евро. В России минимальный размер уставного капитала (собственных средств) для банков определен в размере 300 млн. рублей [1, Ст.11].
Достаточность капитала для покрытия принимаемых банком рисков характеризует уровень капитализации или динамическая достаточность капитала. Динамическая достаточность выражается в выполнении банками норматива достаточности собственного капитала, устанавливаемого надзорным органом.
Банк России требует соблюдения следующих нормативов достаточности капитала: норматив достаточности базового капитала (Н1.1 – min 5%); норматив достаточности основного капитала (Н1.2 - min 6%); норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0- min10%) [2].
Следует различать понятие капитализации применительно к отдельному банку и к банковской системе. Так, капитализация банковского сектора рассчитывается как сумма собственных средств (капитала) входящих в нее кредитных организаций (банков и небанковских кредитных организаций), т.е. ее совокупный собственный капитал. Под уровнем капитализации банковского сектора будем понимать отношение ее совокупного собственного капитала к активам, взвешенным с учетом риска. Значение последнего показателя решающим образом определяет кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы.
Анализ капитализации банковского сектора РФ
Современная банковская система России характеризуется высокой концентрацией в центральной части. Это делает ее зависимой от деятельности нескольких десятков крупных банков, притом, что стоимость региональных банков и их значение явно недооценивается [3,4,9]. Указанное обстоятельство является причиной низкой капитализации всего банковского сектора.
Поскольку капитализация банковского сектора рассчитывается как сумма собственных средств (капитала) входящих в нее кредитных организаций, в процессе анализа целесообразно обратить внимание на соотношение количества кредитных организаций, сгруппированных по величине зарегистрированного уставного капитала (табл.1).
...
Еще одной причиной поддержания банками достаточности капитала выше минимальных (средних) значений является тот факт, что органы регулирования и надзора требуют покрытия капиталом только кредитного, операционного и рыночного рисков. В действительности же банки сталкиваются и с другими видами рисков: стратегическим, репутационным, ликвидности, концентрации и др., которые не покрываются регулятивным капиталом, т.е. обязательным капиталом, который требуют поддерживать органы надзора, и формируют экономический капитал Экономический капитал является более верной оценкой требуемого капитала, применяется для управления индивидуальными рисками каждого отдельно взятого банка и находится в прямой зависимости от склонности банка к риску. Так называемый «экономический капитал банка» должен в достаточной степени покрывать все риски деятельности, которые берет на себя банк, поэтому надзорные органы в развитых странах постепенно приравнивают регулятивный капитал к экономическому
...
Таблица 1 - Группировка банков по величине уставного капитала
...
Таблица 2 - Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации [8, с.92]
...
Таблица 3 - Достаточность капитала (H1) по группам кредитных организаций, (%)
...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важным при анализе капитализации банковской сферы является вопрос об участии государственных средств в процессе ее докапитализации. Международные санкции против России, введенные в течение 2014 года, ограничили доступ национальных банковских институтов на мировые рынки капитала. В сложившихся условиях проблема докапитализации банков за счет государственных средств приобрела актуальный характер. Заметим, что государственная докапитализация банков не является уникальным явлением, это один из способов борьбы с финансовым кризисом в условиях, когда возможности иных способов докапитализации ограничены.
...