Торговая стратегия (Финансовый университет)

В работе представлен вариант инвестиционного портфеля консервативного инвестора. Проведено исследование по исполнению придуманной торговой стратегии на временном промежутке - один год. Работа зачтена на максимальный балл в «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
...

Описание стратегии, основные понятия и установки, выбор акций эмитентов, торговые операции, риск-менеджмент, выводы по работе, заключение и графики в приложении.

Финансовые рынки всегда представляли большую ценность для населения, ведь с их помощью можно преумножать капитал. Деньги должны приносить пассивный доход – в противном случае их просто поглотит инфляция. В данной работе представлена торговая стратегия консервативного инвестора с элементами спекуляции на рынке российских акций.

Акции Северстали, как наиболее значимого и перспективного металлурга. Это фундаментально сильные бумаги, они будут рассмотрены ниже также с точки зрения технического анализа. И Сургутнефтегаз, который можно рассматривать для долгосрочного инвестирования, как акцию с очень высокой дивидендной доходностью до 17%. Посмотрим, насколько эти бумаги окажутся доходными для спекулянта. Для анализа данных бумаг использовались 2 индикатора – всем известный Стохастик, изобретенный еще давно Джорджем Лейном и по сей день используемый в качестве основного помощника трейдера, и индикатор MACD, его неплохо использовать для долгосрочных инвестиций. Данные индикаторы более чем хорошо исторически отрабатывают себя на рынке акций. Также для принятия решения использовались свечные комбинации, безусловно, приих наличии в потенциальный момент разворота.Итак, первая бумага – Газпром. Старт торговли с 20.01.2016. На данную дату стоимость бумаги была на уровне 125.5, использовался дневной тайм-фрейм.Торговые операции:12:25 21.01.2016 buy (125.5) - стохастик пересек двадцатипроцентный уровень, на индикаторе MACD главная линия пересекла вспомогательную снизу вверх, явный сигнал к покупке. 14:45 12.02.2016 buy (131.19) - MACD снова подтвердил стохастик, пересек нулевой уровень, наращиваем позиции.11:35 23.03.2016 sell (148.50) – оба индикатора подтвердили разворот.15:35 08.04.2016 buy (145.35) – индикаторы подтверждают повышение. 11:25 05.05.2016 sell (161.23)14:46 01.07.2016 buy (138.98) – индикаторы подтверждают повышение, ввиду скорой отсечки наращиваем позиции.11:15 27.07.2016 sell (140.16)12:21 05.08.2016 buy (134.65)10:20 09.09.2016 sell (140.71) – индикаторы cнова подтвердили друг друга. 15:47 24.10.2016 buy (135.23) 17:15 30.11.2016 sell (148.74)Итоговый финансовый результат следующий: 15.75% + 11% + 0.85% + 4.5% +10%+5.3% (дивиденды) - 7*0,04% (комиссии по сделке) = 47,12% доходность за 1 год. Как можно заметить, в паре данные индикаторы работают более чем хорошо. Возможно, такая ситуация возникала только на данном временном периоде, но тем не менее на данном промежутке времени данные индикаторы продемонстрировали очень хорошую доходность. График цены инструмента представлен в приложении. Остальные бумаги подробно расписывать смысла не имеет, так как все моменты входа и выхода из стратегии будут указаны на графиках в приложении.Северсталь. Момент входа образовался в районе 14:00 29.01.2016., когда стохастик спустя некоторое время подтвердил MACD. Цена входа – 621.24. По данной бумаге было произведено 8 операций. Здесь сигналы индикаторов часто не совпадали. Итоговая доходность после проведения 8 операций – 56.5%.