Коммерческие банки

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….….…3
ГЛАВА I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ………………………………………………………….…..…6
1.1 Сущность и принципы кредитной деятельности коммерческого банка……….…6
1.2 Классификации кредитов и источники образования кредитных ресурсов ……....13
1.3 Особенности организации кредитных операций в коммерческих банках …….…21
ГЛАВА II. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЗАЛКАР БАНК»………………………………………………...….30
2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Залка Банк»………...…30
2.2 Анализ кредитной деятельности банка…………………………………….….....40
2.3 Анализ кредитоспособности заемщика банка…………………………………...…47

ГЛАВА III. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВВСОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ …………………..56
...

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….….…3
ГЛАВА I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ………………………………………………………….…..…6
1.1 Сущность и принципы кредитной деятельности коммерческого банка……….…6
1.2 Классификации кредитов и источники образования кредитных ресурсов ……....13
1.3 Особенности организации кредитных операций в коммерческих банках …….…21
ГЛАВА II. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЗАЛКАР БАНК»………………………………………………...….30
2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Залка Банк»………...…30
2.2 Анализ кредитной деятельности банка…………………………………….….....40
2.3 Анализ кредитоспособности заемщика банка…………………………………...…47

ГЛАВА III. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВВСОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ …………………..56
3.1 Проблемы кредитной политики коммерческого банка ОАО «ЗалкарБанк» .....…56
3.2 Перспективы развития кредитной политики коммерческого банка ОАО «Залкар Банк» ……………………………………………………………………………....….…..68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………...…..…76
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………………………..……….80
ПРИЛОЖЕНИЕ …………………………………………………………………………...….

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….….…3
ГЛАВА I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ………………………………………………………….…..…6
1.1 Сущность и принципы кредитной деятельности коммерческого банка……….…6
1.2 Классификации кредитов и источники образования кредитных ресурсов ……....13
1.3 Особенности организации кредитных операций в коммерческих банках …….…21
ГЛАВА II. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЗАЛКАР БАНК»………………………………………………...….30
2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Залка Банк»………...…30
2.2 Анализ кредитной деятельности банка…………………………………….….....40
2.3 Анализ кредитоспособности заемщика банка…………………………………...…47

ГЛАВА III. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВВСОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ …………………..56
3.1 Проблемы кредитной политики коммерческого банка ОАО «ЗалкарБанк» .....…56
3.2 Перспективы развития кредитной политики коммерческого банка ОАО «Залкар Банк» ……………………………………………………………………………....….…..68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………...…..…76
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………………………..……….80
ПРИЛОЖЕНИЕ …………………………………………………………………………...….

сом.Таблица 2.6Отчет о совокупном доходе ОАО «Залкар Банк» (тыс.сом.)Отчет о совокупном доходе (тыс. сом)План2011гФакт за 2011гОткл-еВыпол-е планаПроцентные доходы568 150568 354204100,0%Процентные расходы-197 116-197 952-836100,4%Расходы на РППУ-18 822-24 303-5 481129,1%Чистый процентный доход389 856394 7054 849101,2%Чистый доход от валютных операций20 40520 641236101,2%Комиссионные доходы49 91151 5711 661103,3%Комиссионные расходы8 9108 235-67592,4%Прочие доходы6 1386 964826113,5%Всего операционные доходы457 399465 6468 247101,8%Операционные расходы:341 151338 701-2 45699,3%Возмещение РППУ по прочим активам576390-18667,7%Прибыль до уплаты налога116 824127 33510 517109,0%Налог на прибыль12 78315 2562 479119,4%Чистая прибыль104 041112 0798 038107,7%За 2011 г. Банк получил чистый доход от валютных операций в размере 20 641 тыс. сом при плане 20 405 тыс. сом или план выполнен на 101,2%.Процентные расходы составили больше запланированного объема на 836 тыс. сомов из-за роста объема привлечений по срочным депозитам.Интенсивное погашение проблемных кредитов повлияло на уменьшение запланированных расходов по созданию РППУ на конец 2011 года на 5 481 тыс. сом.Сложившаяся экономия операционных расходов наблюдается практически по всем статьям запланированных расходов, за исключением командировочных расходов на 19 тыс. сомов в связи с производственной необходимостью и расходов по прочим налогам на 59 тыс. сомов, уплаченные Банком за оказанные услуги нерезидентом в соответствии с договором с ним.Банк предлагает корпоративным клиентам полный комплекс продуктов и услуг: открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах, осуществление наличных и безналичных операций по счетам, кредитование, выпуск пластиковых карт ведущих международных и локальных платежных систем, зарплатные проекты, Интернет-банкинг.ОАО «Залкар Банк» успешно развивает сотрудничество с финансовыми институтами стран СНГ и дальнего зарубежья.Опираясь на опыт, деловую репутацию, передовые банковские технологии, устойчивые отношения с иностранными банками-корреспондентами ОАО «Залкар Банк» предлагает финансовым учреждениям широкий спектр услуг.ОАО «Залкар Банк» располагает широкой корреспондентской сетью, охватывающей основные финансовые центры мира. «Залкар Банк» осуществляет платежи во все страны мира, используя разветвленную сеть банков-корреспондентов по всему миру. Это позволяет банку проводить платежи клиентов в любую точку мира за короткий срок.2.2 Анализ кредитной деятельности банкаЭффективность кредитных операций - это главный показатель правильно спланированного и проводимого управления кредитными операциями. В данной главе будет проанализирована эффективность проводимых кредитных операций в ОАО «Залкар Банк». Таблица 2.7Доля кредитного портфеля в общем объеме активов портфеля ОАО «Залкар Банк» в период с 2010-2012 гг.тыс.сомАктивы2010Уд.вес %2011Уд.вес %2012Уд.вес%Денежные средства71 4502,2157 2585,290 3863,75Корреспонденский счет в НБКР44 3711,4137 3024,5223 4339,3Счета и кредиты в банках и других финансовых институтах182 2655,6360 50411,9308 17912,8Кредиты, выданные клиентам2 549 332781 797 11858,61 291 13453,6Резервы на потери по кредитам(76 893)2,3(128 754)4,1(117 925)4,9Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резервов на потери по кредитам2 472 43976,51 668 36455,21 173 20948,7Инвестиции в ценные бумаги113 9573,5301 38710251 49110,4Активы, предназначенные для продажи17 4970,566 3972,247 0611,9Основные средства и нематериальные активы309 8739,6308 17110,2300 23112,5Прочие активы13 5170,421 9950,712 6000,5Итого активы3 229 5551003 024 4801002 408 574100В структуре активов основная часть приходится на кредиты, предоставленные клиентам. По состоянию на 01.01.2012 г. объем кредитного портфеля составил 1 773 млн. сом. По сравнению с началом отчетного года кредитный портфель снизился на 748,9 млн. сом или на 29,7%. Данное снижение произошло по причине закрытия программ кредитования, где подтверждение доходов не требовалось. В целом по общебанковскому кредитному портфелю также наблюдается снижение.Динамика развития кредитного портфеля банка за анализируемый период с 2010 по 2012 года показывает, что 2010 год был годом наиболее активного кредитования. В 2012 году кредитный портфель уменьшился по сравнению с предыдущим годом в относительном выражении почти на 30% и в абсолютном выражении на 495 155 тыс. сомов. Такое снижение в объемах кредитования можно объяснить, прежде всего, нестабильной политической ситуацией, царившей в 2012 году.Следующим элементом структурного анализа является анализ кредитного портфеля по секторам экономики, который позволяет определить степень его диверсификации в разрезе отраслей экономики. Этот анализ необходим для определения риска концентрации вложений денежных средств в одну отрасль и для последующего управления им.Анализ кредитного портфеля по секторам экономики характеризуется следующими данными:Таблица 2.8.Диверсификации кредитного портфеля ОАО «Залкар Банк» в период 2010-2012 гг.тыс.сомСектор экономики2010Уд. вес%2011Уд. вес%2012Уд. вес %Торговля1 082 15242,4698 19338,9412 97931,9Потребительский 309 49412,1171 0689,5104 8878,1Ипотека803 55031,5597 80033,3484 82237,5Промышленность 167 9456,6127 8217,197 1997,5Строительство 151 8446,088 6434,984 1716,5Сельское хозяйство31 4331,217 7201,09 6330,7Прочие 2 9140,195 8735,397 4437,5Итого кредиты2 549 3321001 797 1181001 291 134100Резерв под обесценение(76 893)(128 754)(117 925)Итого кредиты клиентам2 472 4391 668 3641 173 209Данные таблицы показывают, что Банк в основном нацелен на сектор экономики, как торговля, к тому же развито ипотечное кредитование, но Банк не концентрирует все средства в этих сферах. Распыление кредитных средств по различным секторам говорит о хорошей политике диверсификации кредитного портфеля.Как видно из приведенных данных, остаток задолженности по ссудам, предоставленным Банком в 2011 году по сравнению с прошлым годом снизился на 804,1 млн. сом или 32,5% и составил на конец отчетного периода 1 668,4 млн.сом, в том числе снижение произошло по потребительским кредитам – на 133,2 млн.сом или 43,4%, по секторам: сельское хозяйство – на 13,4 млн. сом или 42,7%, строительство – 6,04 млн. сом или 39,8%, торговля – на 277,3 млн. сом или 31,1%. В 2012 году тенденция к снижению кредитного портфеля сохранилась. Уменьшение объемов кредитования наблюдается по всем отраслям.Диаграмма 2.1. Объем кредитного портфеля ОАО «Залкар Банк» за 2011 гг.По состоянию на 01.10.2012 года объем депозитной базы Банка составил 2 516 млн. сом. С начала 2012 года объем депозитов снизился на 5,5% или на 145 млн. сом, за счет уменьшения срочных депозитов на 10,5% или на 265,9 млн. сом, в связи с погашением в 1-ом и во 2-ом кварталах текущего года обязательств по срочным депозитам Социального Фонда КР в сумме 243,9 млн. сом. Кроме этого наблюдается увеличение депозитной базы в течении 3-его квартала на 93 млн. сом или на 3,8%, в связи с увеличением срочных депозитов на 1,7% и депозитов до востребования на 28%.Ссуды, выданные физическим лицам, представлены ссудами, выданными на ипотеку и потребительские нужды и составляют в кредитном портфеле Банка в 2012 году 687 152 тыс. сом или 53,2% и характеризуются следующими данными: Таблица 2.9.Ссуды, выданные физическим лицам портфеля ОАО «Залкар Банк» в период с 2010-2012 гг.(тыс.сом)Вид кредита2010Уд.вес %2011Уд.вес %2012Уд.вес %Ипотечное кредитование803 54370,8604 62970,4484 82270,5Потребительские кредиты308 42527,2175 12520,4104 88715,3Прочие 23 3142,179 2919,297 44314,2Итого кредиты1 135 282100859 045100687 152100Кредитный портфель по Банку2 549 33244,51 797 11847,81 291 13453,2Основной объем кредитования физических лиц представлен ипотечными кредитами, доля ипотечных кредитов за анализируемый период оставалась неизменной и составляла в среднем 70,5%. Объемы потребительского кредитования имеют тенденцию к снижению.В приведенной ниже таблице представлен анализ текущей стоимости ссуд, предоставленных клиентам, в разрезе полученного обеспечения.Таблица 2.9а.Кредитный портфель ОАО «Залкар Банк» в разрезе обеспечения в период 2010-2012 гг.(тыс.сом)Вид обеспечения2010Уд.вес%2011Уд.вес%2012Уд.вес %Ссуды, обеспеченные недвижимостью и смежными правами2 121 58883,21 560 12886,11 156 54589,6Ссуды, обеспеченные денежной наличностью218 7358,6130 8407,369 8835,4Ссуды, обеспеченные товарами в обороте88 9733,551 5302,829 3682,2Ссуды, обеспеченные прочими средствами68 8162,737 7592,111 9720,9Ссуды, обеспеченные оборудованием21 8570,910 1980,67 7540,6Ссуды, обеспеченные транспортными средствами18 4680,79 0080,53 6400,3Прочее обеспечение10 8950,411 2140,611 9720,9Итого кредиты2 549 3321001 797 1181001 291 134100Резерв под обесценение(76 893)(128 754)(117 925)Итого кредиты клиентам2 472 4391 668 3641 173 209Как видно из приведенных данных, наибольший удельный вес занимают ссуды, обеспеченные залогом недвижимости – 1 156,5 млн. сом или 89,6%, которые по сравнению с соответствующим периодом прошлого года как и портфель в целом, снизились на 403,8 млн. сом, следующими по удельному весу идут ссуды, обеспеченные залогом денежных средств – 66,8 млн.сом или 5,4% и 3,1% приходится на ссуды, обеспеченные товарами.Перейдем непосредственно к оценке кредитной деятельности банка, рассмотрим коэффициенты, показывающие эффективность кредитной деятельности банка.Кредиты /Обязательства = 1 291 134/1 528 350 = 0,84 Нижний предел данного коэффициента - 0,57 говорит о том, что политика банка неэффективна, появляются убытки.Верхний предел - 0,78 говорит об агрессивной кредитной политике банка.В нашем случае коэффициент, равный 0,84, свидетельствует о том, что Банк ведет агрессивную кредитную политику.2.Кредиты /Капитал =1 291 134/880 224=1,46Хорошее значение данного коэффициента в пределах 8. В банке коэффициент равен 1,46, значит, капитал банка достаточен для выдачи дополнительных кредитов.3. Риск невозврата= (Сумма РППУ/ кредитный портфель банка) *100%Оценка риска невозврата проводят по пятибалльной системе, при этом, чем ниже риск возврата, тем выше оценка и наоборот (расчет в табл. 2.5).Таблица 2.9b.Оценка качества кредитного портфеля ОАО «Залкар Банк» в период с 2010-2012 гг.(тыс.сом) 201020112012Кредитный портфель2 549 3321 797 1181 291 134РППУ(76 893)(128 754)(117 925)Риск невозврата3,07,19,1Значение коэффициента в ОАО «Залкар Банк» показывает увеличение отчислений в РППУ по отношению к кредитному портфелю. Такой расклад может говорить об ухудшении качества кредитного портфеля, что является повсеместным явлением в банках в течение 2012 года из-за нестабильной политической и экономической ситуации в стране.Кредитный портфель ОАО «Залкар Банк» в 2011 и 2012 годы классифицирован следующим образом: Таблица 2.9c.Классификация кредитного портфеля ОАО «Залкар Банк» в период с 2011-2012 гг. (тыс.сом) Группа кредитов согласно классификации2011Уд.вес, %2012Уд.вес, %Нормальные315 23412,413 73411,8Удовлетворительные 2 082 75181,71 206 99367,2Под наблюдением90 8353,6151 4148,4Субстандартные25 7081,0118 6566,6Сомнительные 21 0700,895 2865,3Потери 13 7340,512 3420,7Итого2 549 3321001 797 118100В составе нормальных кредитов числятся кредиты, выданные физическим лицам на потребительские цели с принятием на депозит 10-20% от суммы выданного кредита и кредиты, выданные физическим лицам на ипотечное кредитование с принятием на депозит от 30 до 50% от суммы выданного кредита. По данным видам кредитов, разница между суммой выданного кредита и суммой, находящейся на депозитном счете проклассифицирована как кредит удовлетворительный.Безусловно, в банковском деле существуют множество рисков, но наиболее вероятные банковские убытки и связаны именно с кредитными рисками. Поэтому, задача получения максимальной прибыли должна корректироваться на уровень риска невозврата и тщательно контролироваться менеджерами и акционерами банка.2.3 Анализ кредитоспособности заемщика банкаПредставители банка при оценке кредитоспособности заемщика сравнивают сумму запрошенного кредита и как она соотносится с личным доходом заёмщика, а также проводят общую оценку финансового положения заёмщика, стоимость его имущества, состав семьи, личностные характеристики, факты профессиональной биографии, кредитную историю.Ниже перечислены основные методы оценки кредитоспособности физического лица.Скорринговая оценка кредитоспособностиПри скорринговой оценке кредитоспособности определяются показатели способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты. Эти показатели оцениваются в баллах и банком устанавливается определенный максимум баллов кредитоспособности. Существуют различные модели скорринговой оценки кредитоспособности физического лица.Некоторыми банками применяется модель скорринговой оценки, которая группирует информацию о показателях кредитоспособности физического лица по определенным разделам:- раздел информации по кредиту;- раздел данных о заёмщике;- раздел о финансовом положении заёмщика.В другой модели скорринговой оценки рейтинг кредитоспособности заемщика можно определить по шкале баллов, построенной в зависимости от значения показателя кредитоспособности.В зависимости от рейтинга кредитоспособности заемщика банк определяет диапазон предельных сроков кредитования и суммы кредита. Сумма кредита напрямую зависит от годового дохода заемщика.Обычно банки применяют разные модели скорринговых оценок кредитоспособности физического лица. При оценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе дают предварительную оценку возможности выдачи ссуды, основанную на данных анкеты заемщика. По результатам заполнения анкеты определяют число набранных заемщиком баллов. Если сумма баллов менее определенной величины, то клиент получает отказ. При сумме баллов более определенной величины, переходят ко второму этапу, где риск оценивается с учетом дополнительных фактов.Недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лицОсновным недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень плохо адаптируема. А используемая для оценки кредитоспособности система, должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорило о том, что он востребован. Таким образом, адаптировать модель просто крайне необходимо как для разных периодов времени, так и для разных стран и даже для разных регионов страны.Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран, т. е. специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высоко квалифицированными, а значит и очень высокооплачиваемые, быть в состоянии оценить текущую ситуацию на рынке. Результатом такого рода проделанной работы будет набор факторов с весовыми коэффициентами плюс некий порог (значение), преодолев который человек, обратившийся за кредитом, считается способным погасить испрашиваемую ссуду и проценты. Полученные результаты являются по большей части субъективным мнением и, как правило, плохо подкрепленные статистикой (статистически необоснованные). Как следствие всего этого, полученная модель не в полной мере отвечает текущей действительности. Финансовым результатом такого подхода будет то, что в процентной ставке кредитования предлагаемой банком большую долю будет занимать часть, покрывающая риск неплатежей.Деревья решений как вариант решения проблемы устранения недостатков скоринговой системыОдним из вариантов решения выше поставленной задачи является применение алгоритмов, решающих задачи классификации. Задача классификации – это задача отнесения какого-либо объекта (потенциальный заемщик) к одному из заранее известных классов (Давать/Не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов DataMining – при помощи деревьев решений. Деревья решений – один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Пример дерева приведен на рис.2.1Рис. 2.1. Пример дерева решенийИтак, основные недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц – это:Высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел; Большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста. Сущность этого метода заключается в следующем:На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае должно быть известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия – мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу. Полученную модель используют при определении класса (Давать/Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита). При существенном изменении текущей ситуации на рынке, дерево можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.Кредитная история заемщикаВ основе оценки кредитоспособности физического лица по кредитной истории— изучение его кредитной истории, связанной с получением и возвратом кредитов. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер пенсионного свидетельства. На основе этих данных собирают информацию о случаях неплатежа у различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических лиц (налоговых, коммунальных и т.д.). Таким образом составляется кредитная история. Оценка кредитоспособности по уровню доходовПоказатели платежеспособности вычисляются на основе данных о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Практикуется расчет платежеспособности заемщика исходя из среднемесячного дохода за предыдущие шесть месяцев. Доход определяется из справки о заработной плате по установленной форме или по форме банка, заверенной печатью работодателя. Доход заемщика можно определить и по налоговой декларации. Сумма дохода уменьшается на обязательные платежи и умножается на коэффициент риска банка (может быть в пределах 0,3 - 0,6).При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры ссуд, что порождает большой объем работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для оценки кредитоспособности физических лиц банку необходимо оценить как финансовое положение заемщика, так и его личные качества. При этом кредитный риск складывается из риска невозврата основной суммы долга и процентов по этой сумме. Сейчас для оценки риска кредитования заемщика используется скоринг кредитование. Сущность этой методики состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку. Суммируя полученные баллы, можно получить оценку кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет максимально возможный порог, который выше для важных вопросов и ниже для второстепенных. На сегодняшний день известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выявил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска. Также он определил коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица:Пол: женский (0.40), мужской (0) Возраст: 0.