КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Деньги и кредит»

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»





КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Деньги и кредит»
...

З А Д А Н И Е N 1

Акционерное общество «Гамма» заключило договоры на открытие депозитных счетов коммерческим банкам А и Б. Оба счета открыты на сумму F, сроком на n лет, с выплатой годового процента в размере l . При этом банк А начисляет проценты ежеквартально, а банк В ежемесячно. Какую сумму будет иметь АО по окончании n-летнего периода на каждом счете? Какой вариант предпочтительней?

Вариант Ф
(тыс. грн.) l
(%) n =1 год
(лет)
14 3,1 131 5

При начислении простого процента периодичность начисления процентов не влияет на конечную сумму процентов.
i * m * n
I. Бс = Ф * ( 1 + ------------ ) , где m - периодичность выплат в году
m (А: m = 4, B: m = 12 ).

Будущая стоимость по простому проценту в банке А ( БсА) равна :

З А Д А Н И Е N 1

Акционерное общество «Гамма» заключило договоры на открытие депозитных счетов коммерческим банкам А и Б. Оба счета открыты на сумму F, сроком на n лет, с выплатой годового процента в размере l . При этом банк А начисляет проценты ежеквартально, а банк В ежемесячно. Какую сумму будет иметь АО по окончании n-летнего периода на каждом счете? Какой вариант предпочтительней?

Вариант Ф
(тыс. грн.) l
(%) n =1 год
(лет)
14 3,1 131 5

При начислении простого процента периодичность начисления процентов не влияет на конечную сумму процентов.
i * m * n
I. Бс = Ф * ( 1 + ------------ ) , где m - периодичность выплат в году
m (А: m = 4, B: m = 1 2 ).

Будущая стоимость по простому проценту в банке А ( БсА) равна :

закупки X - экспорт M - импорт T - чистые налоги S - сбереженияНД = НП = 14,40 млн.грн. T = H - t=4,1-1=3,1 где: H - налоги , t - трансфертные платежи НД =Собщ + Т + S ; Собщ = НД - Т - S ; Свн = Собщ - М; Х = М /1,72=1,01/1,72=0,59 Cобщ = 14,40 - 3,1 - 5,3 = 6 млн.грн. Свн = 6 - 1,01 = 4,99млн.грн.НП = I + G + Cвн + Х ; I = НП - G -Свн - Х = 14,4 - 6,9 - 4,99 - 0,59 =1,92 млн.грн. Проверка : I + ( G - T ) = S + ( M - X ) 1,92 +( 6,9 - 3,1 ) = 5,3 + ( 1,01 - 0,59 ) ; 5,72=5,72З А Д А Н И Е N6Госзаказ - GСбережения -SИмпорт - MЭкспорт - XИнвестиции - IЧистые налоги - TОпределить ( на основе модели кругооборота продуктов и доходов ):Сумму инъекций и утечек.Как должна измениться сумма утечек, если I увеличится в а раз, а G увеличится или уменьшится на с млрд. грн.ВариантGSMXITac +/-144,955,991,121,392,872,11,51,51) Сумма инъекций = сумме утечек : I + ( G - T ) = S + ( M - X ) Сумма инъекций = I + ( G - T ) =2,87 + 4,95- 2,1 = 5,72 млрд.грн. Сумма утечек = S + ( M - X )= 5,99 + 1,12 - 1,39 = 5,72 млрд.грн.2) Если инвестиции I увеличатся в 1,5 раза, и госзаказ G увеличатся на 1,5 млрд. грн., сумма утечек изменится следующим образом: Сумма утечек = сумме инъекций = I*а + ( G+с - T ) = 2,87 * 1,5 + (6,7+1,5- 2,67 )= 9,835млрд. грн., т.е. увеличатся в 1,72 раза или на 4,115 млрд. грн. З А Д А Н И Е N 7На основании таблицы определите величину денежных агрегатов МО, М1,М2,М3. Данные в таблице представлены за 1992 год в млрд. руб.Вариант1,142,15На начало месяцаянварьфевраль1.Обязательные резервы ком. банков в ЦБ8,012,02.Средства ком. Банков на кор. счетах в ЦБ139,4121,73.Наличные деньги в обращении и на руках (Мо)1651834.Депозиты частных лиц в Сбербанке до востребования199,5205,85.Вклады в ком. Банках50,855,86.Средства на расчетных и спецсчетах339,4428,37.Срочные вклады в сбербанкев т.ч. компенсация на вклады172,871,9172,071,98.Депозитные сертификаты банков3,53,49.Облигации гос.займа12,212,3Кредит ЦБ правительству, выданный в 1992 г. в т.ч. финансирование бюджетного дефицита----11.Кредит ЦБ коммерческим банкам133,8144,0Мо : наличные деньги Мо = 165 млрд.грн. М1 = Мо + банковские вклады до востреб.(п4+5+6) М1 = 165+199,5+50,8+339,4= 754,7 млрд.грн. М2 = М1 + срочные вклады в банках (п7), М2 = 754,7 + 172,8 = 927,5 млрд.грн. взаимные фонды денежного рынка. М3 = М2 + депозитные сертификаты банков(п8)+ облигации гос.займов(п9) = 927,5 + 3,5 + 12,2 = =943,2 млрд.грн.З А Д А Н И Е N 8Используя данные таблицы задания N 7 определить изменение структуры денежной массы ( для денежных компонентов в агрегате М3). Сравнить показатели своего варианта и следующего месяца.М3 = наличные деньги(3) + вклады до востребования (4)+ срочные вклады(7) + облигации госзаймовМ3 января = 943,2 млрд.грн.М3 февраля = 183+ 205,8+ (172 - 71,9 ) + 12,3 = 501,2 млрд. грн. Показателина 1 январяна 1 февраля1.Денежная масса М3, всего100% 943,2 млрд.грн.100% 501,2 млрд.грн.2.Наличные деньги17,49% 165 млрд.грн36,51% 183 млрд.грн.3.Безналичные деньги82,51% 778,2 млрд.грн.63,49% 318,2 млрд.грн. На 1.01.92 г. из общей массы денег (М3) наличные составляют 17,49% ; безналичные 82,15% На 1.02.92 г. увеличилась величина наличных денег и уменьшились безналичные в 2,45 разаЗ А Д А Н И Е N 9Таблица валютных курсовNНаименование валют1970197519801984198519961Доллар США1.00001.00001.000001.000001.000001.00002Канадский доллар1.01121.01641.19471.32141.39751.3663Японская йена357.65305.15203.00351.10200.50112.604Французский франк5.52004.48554.51609.59207.56105.2525Немецкая марка3.64802.62231.95903.14802.46131.5536Англ фунт стерлинг0.417760.494190.419290.86470.69230.598 На основании таблицы определить:1.Кросс-курс валют2 Сравнить кросс-курс 1985 и 1996 годов.Варианты Кросс-курс14Французского франка ко всем валютам.NНаименование валют1970197519801984198519961FRF /USD5,524,48554.51609.59207.56105.2522FRF /CAD5,4594,41313,78007,25905,41033,84483FRF /JPY0,0150,01470,02220,02730,03770,04664FRF /DEM1,51321,71052,30523,04703,07203,38185FRF /GBR13,21339,0764710,770511,092910,92168,7286 В 1996 году по сравнению с 1985 годом: Курс FRF упал по сравнению с USD, CAD, GBR а по сравнению с другими видами валют вырос.З А Д А Н И Е N 10НБУ установлен курс гривны к иностранным валютам на 04.07.98 г.NНаименование валютКоличествоОфициальній курс1Доллар США100206,812канадский доллар100141,203Японская йена100014,844Французский франк10033,995Немецкая марка100113,946Англ. фунт стерлингов100341,097ЄКЮ100225,508СДР100275,40 Определить:Валютный курс гривны методом косвенной котировки.Кросс- курс каждой указанной валюты к доллару СШАUSD/UAH0,4835CAD/UAH0,7082CAD/USD0,6828JPY/UAH0,0148JPY/USD0,0718FRF/UAH2,9420FRF/USD0,1644DEM/UAH0,8777DEM/USD0,8777GBR/UAH0,2932GBR/USD1,6493XEU/UAH0,4435XEU/USD1,0904XDR/UAH0,3631XDR/USD1,3317З А Д А Н И Е N 11Курс покупки банком валюты одного дня: 2.01 UAH/$; 1.08 UAH/RUR.Объем покупки : $1; DM 1; RUR 1.Курс продажи этого же дня: 2.03 UAH/$; 1.10 UAH/DM; 0.34 UAH/RUR.Объем продажи: $2; DM2; RUR2.Определить:1.Сумму ожидаемой маржи банка и фактически полученной на конец дня ( в грн.)Кросс-курс DM/$; RUR/DM; RUR/$.N п/п.$1DM1RUR1$2DM2RUR2141,9503,0007,9001,7002,8007,900Сумма ожидаемой маржи банка == 1950 (2,03 - 2,01) + 3000 (1,1 -1,08) + 7900 (0,34 -0,31) =39+60+237=336 грн.Сумма фактически полученной маржи на конец дня== 1700 (2,03 - 2,01) + 2800 (1,1 - 1,08) + 7900 (0,34 - 0,31) =34+56+237=327 грн.DEM/USD = 0,373 RUR/DEM = 0,870 RUR/USD = 0,542DEM/USD = 0,419 RUR/DEM = 0,091 RUR/USD = 0,675З А Д А Н И Е N 12До проведения девальвации курс гривни к доллару (США) составил А после проведения В. До проведения ревальвации курс гривни к доллару США составил С, после проведения Д.Определить:Процент девальвации грн.Процент ревальвации грн.ВариантАВСД142,933,202,902,25 1) Кс - Кн Д = ------------ * 100%, где: Кс - курс до проведения девальвации гривны Кс Кн - курс после девальвации Чтобы определить % девальвации, за единицу принимаем валюту, курс которой относительно другой падает. 1 UAH / USD = 2,93; USD / UAH = ------ = 0,34 ; Кс = 0,34 2,93 Kн = 1 / 3,20 = 0,0,31 0,34 - 0,31 Д = -------------- * 100% = 8,82 % - понижение курса национальной валюты. 0,34 2) Кн - Кс За единицу принимается валюта, по Р =---------- * 100% отношению к которой курс других валют Кс растет. Кн = 1 / 2,25 = 0,44 Кс = 1 / 2,9 = 0,35 0,44 - 0,35 Р = -------------- * 100% = 25,71 % 0,35З А Д А Н И Е N 13aУкраинская турристическая фирма отправляет группу туристов из 12 человек в Европу. Стоимость тура 420$. В обмен принимает группу по стоимости тура 530 грн. на человека.Определить:1)Сколько человек может принять украинская фирма.2)Стоимость тура в DM.На момент заключения контракта валюты котировались по курсу:1,53 DM/$; 1.23 UAH/DM.Определяем:Стоимость тура в Украину в DEM = 530 : 1.23 = 430,89 DEMСтоимость тура в Европу в DEM = 420 х 1,53 = 642,6 DEMCтоимость тура в Европу на 12 человек = 642,6 х 12 = 7711,2 DEMКоличество человек, которое может принять украинская сторона == 7711,2 : 430.89 = 17,9 чел.З А Д А Н И Е N 13 бУкраинская компания экспортирует в Германию листовую сталь на общую сумму 310 тыс. грн., одновременно заключает контракт на импорт готовой одежды из Англии на сумму 62 тыс. фунт. ст. Оставшуюся часть конвертирует в $. На момент заключения контракта валюты котировались по курсу: 0,5951 фунт. ст./$; 1.88 UAH/$.Определить:1)Сумму импорта в $.2)Остаток, конвертируемый в $. 1) Сумма импорта в USD = 62 / 0, 5951 = 104,18 тыс. USD 2) Кросс курс UAH / GBR = 1,88 / 0,5951 =3,1591 Cумма экспорта в GBR = 310/3,1591 = 98,13 тыс. GBR Сумма, конвертируемая в USD = 98,13 - 62 = 36,13 тыс. GBR.З А Д А Н И Е N 13 вУкраинская торговая фирма заключила контракт на поставку из Италии стройматериалов на сумму 2500 тыс. лир. Валюта цены - лира; валюта платежа -$. На день заключения контракта валюты котировались по курсу 1514,92 лиры / $; 1.88 UAH/$.Защитная оговорка: перерасчет валюты платежа производится на день оплаты.Определить:1)Cумму сделки в $, грн.