Управление кредитным портфелем коммерческого банка

Управление кредитным портфелем коммерческого банка
1. Управление кредитным портфелем коммерческого банка: понятие и цели.
2. Методы управления кредитным портфелем.
3. Управление кредитным портфелем конкретного банка.

Задача
Рассчитать коэффициент достаточной процентной маржи по данным из отчетности коммерческого банка
Требуется определить:
-стабильные непроцентные расходы
-сальдо комиссионных доходов
-коэффициент достаточности процентной маржи ...

Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3

Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3

тг., то на 01.01.2014 год они составили 978 753 млн. тг. Это связано с тем, что АО «Казкоммерцбанк» создает достаточные резервы под возможные потери по кредитам, а также поддерживает структуру кредитного портфеля согласно нормативам ЦБ РК.Также, за рассматриваемый период, наблюдается уменьшение доли просроченной задолженности свыше 5 лет по займам, выданным физическим и юридическим лицам. Это говорит о том, что банк осуществляет эффективное управление портфелем, а также осуществляет кредитный мониторинг.Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 2. Структура кредитного портфеля (нетто) по срокам погашения, %Срок погашения2011 г.2012 г.2013г.Более 5 лет 29,525,422,5От 1 месяца до 5 лет 30,845,443,6От 1 месяца до 12 месяцев 37,828,528,4Менее 1 месяца 1,90,85,5В 2013 году потребности экономики в долгосрочном кредитовании снизились относительно 2012 года, их доля составила 22,5%, по сравнению с 25,4% на 31 декабря 2012 года. Доли краткосрочных кредитов на конец 2013 года составили 5,5% и 28,4% в сравнении с 0,8% и 28,5% на конец 2012 года. Долгосрочные кредиты Банк выдаёт как за счёт собственных средств, так и в рамках кредитных линий от ЕБРР, международных финансовых организаций, Правительства Республики Казахстан. На протяжении многих лет перед Банком стоит приоритетная задача – сохранение существующей клиентской базы, привлечение новых клиентов в различных секторах экономики и активизация кредитования. На сегодняшний день объем ссуд физическим и юридическим лицам можно увидеть в таблице 4.Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 3. Объемы ссуд физическим лицам и юридическим лицам, %Наименование показателя01.01.1201.01.1301.01.14ИзменениеСсуды, предоставленные клиентамкорпоративного сектора89,589,687,8-1,8Ссуды, предоставленные клиентамрозничного сектора10,510,412,21,8ИТОГО: ссуды, предоставленныеклиентам (брутто)100,0100,0100,00Объёмы ссуд физическим лицам на 01.01.2014 года показали увеличение на 19,1%, или на 56,1 млрд тенге в абсолютном выражении, основное увеличение произошло в секторе потребительского кредитования. Данный сектор более привлекателен для Банка из-за лучшего соответствия по срочности и подтвердившейся способности физических лиц погашать долги в неблагоприятных экономических условиях.На 1 января 2014 года удельный вес кредитования в разбивке по валюте следующий:- Тенговые кредиты - удельный вес от общего объема ссудного портфеля 44,2%;- Кредиты в долларах США - удельный вес от общего объема ссудного портфеля 54,7%;- Кредиты в евро - удельный вес от общего объема ссудного портфеля 0,4%.Объёмы ссуд клиентам, представленных в долларах США и в евро, увеличились на 9,6% и на 13,9% соответственно, тогда как объём ссуд клиентам, выданных в национальной валюте, снизился на 5,6%. На это могут влиять цены на нефть . При снижении цены на нефть происходит повышение удельного веса кредитов в иностранной валюте. Эта зависимость стала практически зеркальной после изменения в сентябре 2007 года правил кредитов. Суть изменения заключается в том, что теперь кредиты выдаваемые в тенге, но с привязкой к курсу доллара, учитываются как кредиты в иностранной валюте. Что объясняется высокой зависимостью развития нашей экономики от конъюнктуры на мировых рынка сырьевых товаров, высоким уровнем долларизации и концентрацией банковских кредитов в отдельных отраслях промышленности.На сегодня как для АО «Казкоммерцбанк», как и других коммерческих банков главной проблемой при размещении кредитных ресурсов является возникновение большого кредитного риска. При больших объемах кредитования возникает опасность банкротства банка. Основным механизмом обеспечения возвратности кредита является залоговое имущество, как правило, недвижимость. Сфера использования разнообразных форм обеспечения возвратности кредита, учитывая степень эффективности этих форм, зависит от реальной экономической ситуации, которая складывается под влиянием многих факторов. Главными из них являются финансовое состояние заемщика и качество имеющегося у него обеспечения кредита.В современном мире супер конкуренции и предложения различных кредитных услуг АО «Казкоммерцбанк» может сдать свои позиции по причине длительного оформления заявки на кредит (большой пакет документов, продолжительное время на проверку кредитоспособности заемщика и т.д.).Вышеназванные проблемы кредитования дают основу для разработки предложений по совершенствованию кредитования в АО «Казкоммерцбанк».Здесь можно выделить два момента:· организация работы с проблемными кредитами;· направленность на снижение времени обработки заявки на кредит.Работа с проблемными кредитами должна включать элементы страхования, которые банки включают в свои программы кредитования, некоторые кредиты неизбежно переходят в разряд проблемных. Обычно это означает, что заемщик не произвел своевременно один или более платежей или что стоимость обеспечения по кредиту значительно снизилась.В работе по снижению времени рассматривания заявок в АО «Казкоммерцбанк» рекомендуется выполнить мероприятия по устранению причин, вызывающих данную проблему:1. Большой пакет документов по кредитованиюС целью привлечения большего количества клиентов нужно пересмотреть и сократить количество документов, необходимых для оформления кредита.2. Ошибки специалистов (недоработки в документах)Здесь необходима целенаправленная работа с персоналом: в данном случае ужесточение требований к работе, стимулирование (материальное (снижение оклада, повышение премии) и нематериальное (награждение, поощрение «лучшего аккуратного работника»).Данные рекомендации, реализованные в комплексе, будут способствовать уменьшению времени обработки заявок, что значительно повысит конкурентоспособность АО «Казкоммерцбанк» на фоне других коммерческих банков.