Вход

Тестовый дифференцированный зачет по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 214931
Дата создания 11 марта 2017
Страниц 3
Покупка готовых работ временно недоступна.
350руб.

Описание

НОУ ВПО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Заочный факультет экономики и права
Тестовый дифференцированный зачет по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»

Вариант 3
...

Содержание

1. Проблема идентифицируемости – это проблема:
а) отбора факторов в модель;
б) статистического анализа модели и оценки ее параметров;
в) выбора формы связи;
г) получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений.

2. При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж прохладительных напитков в магазине следует выбрать интервал склаживания, равный:
а) 3;
б) 4;
в) 5:
г) 7.

3. К простейшим методам прогнозирования тенденции временного ряда относится:
а) метод экспоненциального сглаживания;
б) метод на основе среднего абсолютного прироста;
в) метод скользящей средней;
г) метод экстраполяции тренда.

4. Укажите уравнение, описывающее мультипликативную тренд-сезонную модель временного ряда:
а) Y(t) = T(t) + S(t) + E(t);
б) Y(t) = T(t) • S(t) • E(t);
в) Y(t) = T(t) • S(t) + E(t);
г) Y(t) = S(t) + E(t).

5. Для аддитивной тренд – сезонной модели не верно утверждение, что:
а) амплитуда колебаний со временем не меняется;
б) амплитуда колебаний со временем убывает;
в) сумма скорректированных индексов сезонности равна 0;
г) сумма скорректированных индексов сезонности равна 4;

6. Оценка качества модели регрессии по критерию «серий» проводится для последовательности остатков.
еi 2 -3 -3 -1 0 -2 4 2 -2 3

Допустимая максимальная длинна серий для числа наблюдений n=10 равна 5. Анализ остатков по критерию «серий» позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна:
а) 3 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий;
б) 3 и остатки не удовлетворяют требованиям;
в) 4 и остатки удовлетворяют требованиям;
г) 4 и остатки не удовлетворяют требованиям;
д) 5 и остатки удовлетворяют требованиям;
е) 5 и остатки не удовлетворяют требованиям.

7. Автокорреляция – это:
а) функциаональная или тесная корреляционная зависимость между факторами, включенными в модель множественной регрессии;
б) зависимость предыдущих уровней ряда динамики от предыдущих;
в) равенство дисперсий остатков модели множественной регрессии;
г) проблема однозначного соответствия параметров приведенной и структурной форм модели.

8. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1- денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2– численность безработных, млн. чел.; Х3– официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y= 64,12 + 0,37X1– 3,18X2+ 2,56X3+ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;
в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;
г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.

9. Модель зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1- денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2– численность безработных, млн. чел.; Х3– официальный курс рубля по отношению к доллару США в стандартизированной форме имеет следующий вид:
ty = 0,33 tX1 – 4,98 tX2 + 2,38 tX3 + ε.
а) X1;
б) X2;
в) X3;
г) невозможно определить.

10. Структурная форма модели имеет вид:

где
Сt – совокупное потребление в период t;
Yt – совокупный доход в период t;
It – инвестиции в период t;
Тt – налоги в период t;
Gt – государственные доходы в период t;
Yt-1 – совокупный доход в период t-1.


Сколько эндогенных переменных в данной системе:

а) 5;
б) 4;
в) 3;
г) 2.

Введение

НОУ ВПО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Заочный факультет экономики и права
Тестовый дифференцированный зачет по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»

Вариант 3

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Фрагмент работы для ознакомления

Оценка качества модели регрессии по критерию «серий» проводится для последовательности остатков.еi2-3-3-10-242-23Допустимая максимальная длинна серий для числа наблюдений n=10 равна 5. Анализ остатков по критерию «серий» позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна:а) 3 и остатки удовлетворяют требоавниям по длине серий;б) 3 и остатки не удовлетворяют требованиям;в) 4 и остатки удовлетворяют требованиям;г) 4 и остатки не удовлетворяют требованиям;д) 5 и остатки удовлетворяют требованиям;е) 5 и остатки не удовлетворяют требованиям.7. Автокорреляция – это:а) функциаональная или тесная корреляционная зависимость между факторами, включенными в модель множественной регрессии;б) зависимость предыдущих уровней ряда динамики от предыдущих;в) равенство дисперсий остатков модели множественной регрессии;г) проблема однозначного соотвтетсвия параметров приведенной и структурной форм модели.8. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1- денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2– численность безработных, млн. чел.; Х3– официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:Y= 64,12 + 0,37X1– 3,18X2+ 2,56X3+ε.

Список литературы

Список используемой литератры:
1. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Брызгалов Н.А., Мартынов В.В., Уткин В.Б.; под ред. В.Б. Уткина. Эконометрика: Учебник. Дашков и К 2015 г. 562
2. Елисеева И.И., Флуд Н.А., Юзбашев М.М. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие / Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Кийко П. В., Щукина Н. В. Эконометрика. Продвинутый уровень. Ди-рект-Медиа 2015 г. 61 с.
4. Комарова Е. С. Парный регрессионный анализ. Директ-Медиа 2015 г.59 с.
5. Статистика: учеб, И.И. Елисеева, А.И. Изотов и др.; под ред. И.И. Елисеевой.- М. КНОРУС, 2008
6. Статистика: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна.- М.: Экономист, 2005.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2021