Вход

GAP анализ риска коммерческого банка на примере АО КБ Ситибанк

Эссе*
Код 212793
Дата создания 23 марта 2017
Страниц 6
Мы сможем обработать ваш заказ 14 ноября в 9:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 080руб.
КУПИТЬ

Описание

Краткое описание метода проведения GAP анализа ликвидности, хэджирования, актуальность метода, анализ мероприятий, проводимых руководством банка по результатам GAP, расчет по формуле, таблица, диаграмма, реальные данные за 2016 год ...

Содержание

В нашем примере показатель анализа разрыв GAP оказался положительным за весь рассматриваемый период, несмотря на значительные реформы и потери, действия руководства оказались верно направлены на повышение количества чувствительных к изменения процентной ставки пассивов – привлечение крупных денежных средств клиентов категории VIP на долгосрочную перспективу путем повышения качества обслуживания и внешнего вида, оборудования отделений, при этом сократив количество нечувствительных пассивов – нерентабельных отделений и большого количества однонаправленных сотрудников.
Если же предположить, что в какой-нибудь период показатель анализа GAP стал бы отрицательным, то есть количество чувствительных к изменению процентной ставки пассивов оказалось бы больше, чем активов, говоря проще банк оказалсядолжен по обязательствам больше, чем имел для этого финансового обеспечения, таким образом ликвидность банка оказалась бы ниже нормативов ЦБ, что дополнительно привело бы к наложению штрафных санкций Центральным Банком и банк понес бы помимо финансовых еще и репутационные риски.
Если при осуществлении GAP-анализа выявляются отрицательные показатели, то руководству банка в этой ситуации рекомендуется сделать упор на краткосрочные активы – выдача кредитных продуктов категории потребительского кредитования – большее количество клиентов, небольшие суммы кредитов на короткие сроки, т.к. при таком раскладе банк может установить достаточно высокую процентную ставку и дополнительные услуги по обслуживанию, не теряя при этом клиентов благодаря доступности и востребованности

Введение

GAP-анализ представляет собой анализ стратегического разрыва между желаемым результатом и действительным. По сути это ответ на вопросы «Где мы хотим быть?» и «Где мы сейчас находимся?».
В основном, метод GAP-анализа применяется в банковской сфере, например, для хэджирования риска, ну, или в спекулятивных целях… Именно поэтому данный анализ используется только на краткосрочную перспективу 2-5 лет для оценки ближайших результатов, а не для оценки портфеля в целом.

Фрагмент работы для ознакомления


Список литературы

Указ ЦБ РФ №3894-У
Инструкция 135-И
www.banki.ru (данные по ликвидности банка)
www.cbr.ru
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала, который не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, но может использоваться в качестве источника для подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2018