Торговля фьючерсами на золото

ВВЕДЕНИЕ В ТОРГОВЛЮ ЗОЛОТОМ

Возможно, никакой другой продукт не имеет такой притягательной силы, как золото (gold). Веками его добывали, приобретали, мечтали о нем из-за его качеств: сочетания красоты, уникальных физических свойств, ограниченности запасов. Нации используют золото как хранилище богатства и средство международных расчетов; индивидуальные граждане приобретают золото (gold) как страховку против нестабильности курсов бумажных денег.
Золото (gold) является очень ценным промышленным сырьем. Оно обладает отличной электропроводимостью, чрезвычайно стойко к коррозии, является одним из самых химически устойчивых металлов. Это делает его незаменимым в электронике и других высокотехнологичных областях применения.
...

ВВЕДЕНИЕ В ТОРГОВЛЮ ЗОЛОТОМ

Возможно, никакой другой продукт не имеет такой притягательной силы, как золото (gold). Веками его добывали, приобретали, мечтали о нем из-за его качеств: сочетания красоты, уникальных физических свойств, ограниченности запасов. Нации используют золото как хранилище богатства и средство международных расчетов; индивидуальные граждане приобретают золото (gold) как страховку против нестабильности курсов бумажных денег.
Золото (gold) является очень ценным промышленным сырьем. Оно обладает отличной электропроводимостью, чрезвычайно стойко к коррозии, является одним из самых химически устойчивых металлов. Это делает его незаменимым в электронике и других высокотехнологичных областях применения.

ВВЕДЕНИЕ В ТОРГОВЛЮ ЗОЛОТОМ

Возможно, никакой другой продукт не имеет такой притягательной силы, как золото (gold). Веками его добывали, приобретали, мечтали о нем из-за его качеств: сочетания красоты, уникальных физических свойств, ограниченности запасов. Нации используют золото как хранилище богатства и средство международных расчетов; индивидуальные граждане приобретают золото (gold) как страховку против нестабильности курсов бумажных денег.
Золото (gold) является очень ценным промышленным сырьем. Оно обладает отличной электропроводимостью, чрезвычайно стойко к коррозии, является одним из самых химически устойчивых металлов. Это делает его незаменимым в электронике и других высокотехнологичных областях применения.

Торги по фьючерсному контракту заканчиваются в конце третьего торгового дня от последнего торгового дня текущего месяца поставки.
Поставка
Золото (gold), поставляемое по фьючерсному контракту, должно быть маркировано серийным номером и штампом аффинажного предприятия, прошедшего процедуру листинга на Бирже. Поставка производится из депозитария округа Манхэттэн Нью-Йорк, лицензированного Биржей.
Период поставки
Первый день поставки - это первый рабочий день месяца поставки; последний поставочный день - это последний рабочий день месяца поставки.
Обмен фьючерса на физический товар (EFP)
Покупатель или продавец может заменить фьючерсную позицию на физическую позицию равного объема. EFP можно использовать как для открытия, так и для закрытия фьючерсной позиции.
Сорт и качество
Висполнение каждого контракта, продавец должен поставить 100 тр.ун. (±5%) рафинированного золота не менее чем 995 пробы, отлитого либо в один слиток или в 3 килограммовых слитка и маркированного серийным номером и штампом аффинажного предприятия, прошедшего листинг Биржи. Список аккредитованных аффинажных и пробирных предприятий и организаций можно получить на Бирже по запросу.
Лимит позиций
По всем месяцам поставки в совокупности - эквивалент 7500 нет-позиции по фьючерсам, и не более 3000 по текущему месяцу поставки.
Маржа
Маржа вносится за открытые позиции по фьючерсам и за короткие позиции по опционам.
Тикер (сокращенное наименование, используемое для торгов) – GCxy, где x-месяц, y-последняя цифра года.
ГЛАВА 2 КОРОТКО О «ПИПСОВКЕ» или «КАК Я НАЧАЛ ТОРГОВАТЬ»
В 2001 году я после института попал работать в банк – вначале простым бухгалтером безбалансового отделения АКБ «ПРАВЭКС-БАНК», Киев, Украина. Немного позднее в 2003 году мне повезло, и я попал работать в отдел торговли золотом.
Позже в 2003-2004 году мне довелось «с нуля» открыть отдел по торговле реальным золотом в ОАО Банк «НАДРА», который благополучно работает и продает в год порядка 15-25% золота ввозимого в Украину, по сути, входит в тройку лидеров украинского рынка.
За период с конца 2004 года по 2008 я пробовал работать на себя, занимался торговлей промышленным оборудованием, металлургией, торговлей и Бог знает чем.
Но в середине 2008 года мой старый школьный товарищ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕНКО - руководитель финансовой компании «САЛЮТ КАПИТАЛ» (Киев, Украина), помня мои старые заслуги в борьбе за металл Богов, предложил мне попробовать себя на золотом рынке вновь, а именно в торговле по объемам фьючерсами на золото, за что я ему очень признателен и благодарен.
В начале изучения торговли золотом по объемам месяц я потратил на то, чтобы изучить поведение цен на протяжении одного контракта по истории, прогнать машину времени, посмотреть, как золото торгуется в режиме реального времени. Потом несколько месяцев торговал на «демо» счете. Пробовал разные системы, о которых я коротко расскажу ниже. Результаты были и хорошие и не очень, много сделок закрывалось по стопу. Короче, я не сильно далеко ушел от «Казино».
Главные проблемы с которыми я столкнулся:
1. Терпение и умение выждать захода. Практически всегда я заходил на сделку со 2, а часто и с 3 раза, первыми ордерами оставляя на рынке в сумме 50-60 п.п. или 5-6 долларов. (10-15% суммы). В лучшем случае при правильном 3 заходе я отбивал «минус» и если мне везло - немного зарабатывал. Иногда мне везло, и я умудрялся зарабатывать по 10-20 долларов со сделки (20-40% суммы). Пробовал брать по 5 долларов, но с большими стопами (порядка 2-3 долларов) это ни к чему хорошему не приводило. Был день, когда я умудрился за 1,5 часа «сорвать» 400 п.п. или 80% депозита, на следующий день я спустил почти все заработанное и даже больше.
2. Выставление правильных котировок (на понимание принципов у меня ушло почти полгода), помогли опытные трейдеры, за что им особое уважение и благодарность. Так как я очень упрямый и нетерпеливый человек (это самая большая проблема любого трейдера) - все понимал с 5 раза, часто спорил, не слышал мудрых советов. Особое внимание на спокойном рынке я уделял котировкам за весь контракт. Выставлял их в радиусе 10 долларов друг от друга и пробовал открываться на 10 или около этого долларов. Основная проблема, с которой я столкнулся, когда мы сильно свалились на 100 долларов от котировок – котировок просто не было, на «реале» торговля принесла большие убытки от 4 «безсистемных» сделок. У меня начался шок. Что я делал пару-тройку месяцев, себя я спрашивал. Постоянно губила торопливость и нетерпение (это черты моего характера). Я всегда логически мыслил и делал безсистемные сделки, пока благодаря терпению и усилиям моих друзей и товарищей логически не понял одной простой истины…
3. ОБЪЕМ НЕДЕЛИ – на спокойном рынке Я НЕ УДЕЛЯЛ ВНИМАНИЯ ОБЪЕМАМ НЕДЕЛИ, объемам ПРЕДЫДУЩИХ НЕДЕЛЬ – это была моя самая большая ошибка и причина почти 100% всех моих потерь.
4. Я ПРОБОВАЛ ОТКРЫВАТЬСЯ ПРОТИВ ТРЕНДА, подтвержденного объемами – в т.ч против объемов недели.
5. Я НЕ МОГ ПОНЯТЬ РАЗВОРОТОВ И КАК ОНИ ПРОИСХОДЯТ И ПОЧЕМУ. Были курьезы, что имея открытую позицию на 10 долларов в плюсе, я бывало закрывал 3 доллара в минус по стопу, «раскатывая губу» на 20 долларов.
6. Ставить правильные небольшие стопы и не в коем случае их не увеличивать. Большой стоп – путь к бедности.
7. Я мог позволить себе на свой страх и риск на правильной котировке пробовать открыться в другую сторону, чем надо. Это фактор психологической устойчивости человека и неуверенность в своих действиях. Сомнения смерти подобны.
Делая все это по часто «надуманным» котировкам при реальной торговле – а это было начало финансового кризиса 2008 года – я просто слил 20% счета за 1 день 4 сделками (мои партнеры остановили торговлю), терял здоровье, нервы, терпение и уже даже подумывал, что я как индивидуум неспособен заниматься трейдингом.
За достаточно большой период времени я пробовал такие системы открытия позиции как:
1. От объема часа подтвержденного 15 минуткой следующего часа;
2. От объема двух часов;
3. От объема дня;
4. От переноса объемов дня, недели;
и т.д., но полностью понять движение рынка не мог.
Золото очень быстро ходит. Есть 2 минуты, чтобы зайти, и не более 5 минут, на мой взгляд, чтобы правильно выйти из неправильно открытой сделки. Но психология человека такова, что принять правильное решение так быстро без системы невозможно. Когда мы видим, что стоим в неправильном направлении, мы начинаем молиться и надеяться на удачу и не можем принять одно единственное правильное решение на тот момент – ВЫЙТИ ИЗ РЫНКА.
ТАКОГО РЫНОК НЕ ПРОЩАЕТ. Как говорил Д.Сорос – «Господа – берегите деньги». Деньги очень тяжело зарабатываются – и очень быстро имеют свойство заканчиваться при неправильном подходе к управлению.
СЛЕДИТЕ ЗА ЗАТРАТАМИ, ТОГДА ПОЯВЯТСЯ ДОХОДЫ.
После описанных неудач у меня начался «кризис жанра». Я стал молиться Богу и очень скоро, БЛАГОДАРЯ МОИМ ДРУЗЬЯМ И ТОВАРИЩАМ по трейдингу, я пересмотрел свои взгляды и понял принципы, которые не следует нарушать:
1. РЫНОК ПРОСТО ТАК НЕ ХОДИТ – он ходит по котировкам. Если рынок ударился, в какую то цену на пике и ее не пробил - значит там что то есть. Очень важно правильно ставить котировки. Если правильно стоит котировка – то объемы, расположенные возле нее показывают куда пойдет рынок. Для того, чтобы это понять я пересмотрел, как торгуется спокойный Лондонский рынок до открытия Чикаго и как торгуется рынок после закрытия Американского рынка, где объемы несравнимы с объемами Америки.
2. ИЩИ ПРАВИЛЬНЫЕ КОТИРОВКИ, умей найти подтверждение у появляющихся объемов - куда пойдет рынок дальше. Если 2 котировки расположены в долларе - оставь 1 главную котировку, что бы твой график не был похож на попугая. Тогда только увидишь, где появляются объемы и в какую сторону пойдет рынок.