Интеграция банковского сектора Российской Федерации в глобальные финансовые рынки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К настоящему моменту национальные банковские системы интегрируются в мировую финансовую систему, что обусловлено как необходимостью удовлетворять растущие потребности клиентов, так и стремлением увеличить собственные прибыли. Международная банковская система - совокупность разных видов взаимосвязанных международных банков и других кредитных учреждений, действующих в рамках единого международного финансово-кредитного механизма.
Причинами, заставляющими финансовые институты все в большей степени расширяться за границы страны происхождения, являются возможность приобрести преимущества по издержкам (экономию на масштабе), что позволяет также упрочнять свои позиции и на национальном рынке, минимизировать риски колебаний национальной экономики и диверсифицировать страновые риски. Кр ...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 6
1.1. Сущность и значение мирового финансового рынка, его функции и структура 6
1.2. Зарождение интеграции отечественных банков и банковская услуга как результат вхождения банка в мировой финансовый рынок 11
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 21
2.1. Международная инвестиционная позиция банковского сектора России и оценка процессов интеграции российского и иностранного банковского капитала 21
2.2. Количественный анализ деятельности российского банковского сектора в 2009 - 2015 гг. 40
ГЛАВА 3. ПРОГНОЗЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИИВ МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 54
3.1. Проблемы выхода национальных кредитных организаций на мировой финансовый рынок 54
3.2. Перспективы развития банковского сектора России на международной арене 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 74

ВВЕДЕНИЕ


Современное мировое хозяйство представляет собой сложную систему взаимодействия национальных экономик, региональных экономических группировок, транснациональных компаний, банков и других субъектов. Проблематика и тенденции развития этой сложной и противоречивой системы определяют ту среду, в которой функционирует национальный и международный бизнес. В настоящее время уровень экономического развития страны определяется не столько наличием природных ресурсов, сколько научным, техническим, интеллектуальным потенциалом, его адаптацией к глобальным и региональным трендам, способностью производить новые знания, превращать их в технические разработки, высококачественные продукты и услуги. Достижение этих стратегических целей требует эффективной организации экономического пространства, в том числе в рамках международной региональной экономической интеграции. Интеграционным процессам уделяется повышенное внимание в современной науке, политике и обществе в целом, потому что стремительно увеличивается число стран, активно применяющих интеграционные механизмы в своей экономической политике. Вышесказанное свидетельствует об актуальности темы исследования.
В работе внимание сконцентрировано на анализе противоречий процесса экономической интеграции в системе современного мирового хозяйства и возможных перспектив развития. Важно обратить внимание на то, что на формирование экономической интеграции оказывают влияние взаимодействие и соперничество глобальных и региональных трендов. С одной стороны, глобализация многократно увеличивает как размеры субъектов экономической деятельности (транснациональных компаний (ТНК), кластеров, интеграционных группировок), так и ее масштабы по всем формам международных экономических отношений: международная торговля товарами и услугами, движение капитала, миграционные процессы, валютно-кредитные отношения. Формирующиеся на этой основе рынки функционируют в общепланетарном режиме. Эта тенденция составляет объективную основу сотрудничества и взаимодействия в долгосрочной перспективе, так как повышается заинтересованность стран в сохранении стабильных хозяйственных связей, а следовательно, возможность улучшения условий экономической деятельности для всех участников мирового хозяйства. С другой стороны, в системе мирового хозяйства усиливается соперничество за сферы влияния и факторы производства, особенно обостряется борьба за интеллектуальные ресурсы, причем лидеры НТП стремятся обеспечить контроль за экспортом высоких технологий и направлениями глобальной «циркуляции умов».
Целью работы является изучение теоретических и практических аспектов интеграции банковского сектора в мировые финансовые рынки для прогноза дальнейшего направления развития банковской системы России и ее интеграции в мировые финансовые рынки.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
1. Изучить теоретико-методологические аспекты процесса интеграции банковского сектора в мировые финансовые рынки.
2. Проанализировать тенденции развития процессов интеграции российского банковского сектора в мировые финансовые рынки.
3. Систематизировать прогнозы дальнейшего направления развития банковской системы России и ее интеграции в мировые финансовые рынки.
Объект исследования – международная финансово-кредитная система.
Предмет исследования – интеграция банковской системы России в международную финансово-кредитную систему.
Теоретической основой исследования явились работы российских и зарубежных авторов, таких как О.И. Лаврушина, А.К. Деркач, Л.Н. Красавиной, В.Г. Цветкова и др., нормативно-правовые акты, материалы периодической печати и сети Интернет.
При проведении исследования использовались общенаучные методы: табличный метод, сравнительный метод.
Структура работы обусловлена поставленными задачами и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.
 

- начале 2015 г. Данная задача тем более актуальна, что общая российская внешняя задолженность является весьма существенным фактором, который будет влиять на макроэкономическую стабильность национальной экономики. По оценке Банка России, на 1 октября 2014 г. внешний долг в целом составлял 678 млрд дол. США. Из общей суммы внешнего долга на федеральные органы управления приходилось 47 млрд дол.; более 614 млрд дол. - это задолженность частного сектора. По состоянию на 1 июля 2014 г. в соответствии с графиком погашения внешнего долга Российской Федерации на основной долг со сроком погашения до одного года приходится более 161 млрд дол. Еще 83 млрд дол. - на период от одного до двух лет.По оценке агентства «Moody’s», российские корпоративные должники (включая как банки, так и нефинансовые компании) смогут справляться с обслуживанием своих долгов вплоть до 2016 г. В дальнейшем перекредитование долгов станет жизненно необходимым, что будет обусловлено отменой или хотя бы смягчением санкций.Сегодня в сложном положении оказались не только те несколько банков, которые непосредственно затронуты так называемыми «секторальными санкциями» США и ЕС. Завышенная оценка риска распространена на все сделки со всеми российскими банками. Заимствование на мировом рынке в форме размещения облигаций российских банков, например Альфа-банка, осуществляется под 9,25% годовых.Даже дочерние банковские учреждения отечественных банков за рубежом получили категорические предписания не предоставлять заемные ресурсы своим материнским компаниям, оказавшимся в санкционных перечнях, на срок более 30 дней, как это было сделано в Турции в отношении принадлежащего Сбербанку России банка DenizBank A.S.По данным Банка России на 1 июля 2014 г (график погашения внешнего долга), объем банковской задолженности со сроком до одного года составляет около 51 млрд дол., а со сроком от года до двух лет - еще 26 млрд дол. По оценке, в ближайшее время предстоит выплачивать ежеквартально от 5 до 8 млрд дол. по долгам российских банковПри этом необходимо подчеркнуть, что фундаментальные показатели устойчивости и эффективности российских банков находятся на достаточно высоком уровне. По данным Банка России, отношение капитала к активам (взвешенным по степени риска) в марте 2014 г. составило 13,2 %. Показатель ROA составил 1,8 %, ROE равнялся 14,5%. При этом показатель доли необслуживаемых кредитов в общем объеме выданных кредитов (NPL) оставался на низком уровне - 6,4%.Снижение номинального курса российского рубля в период весны-осени 2014 г. составило в совокупности около 40%. В то же время при использовании показателя эффективного реального курса рубль демонстрирует гораздо меньший масштаб девальвации. Учет высокого уровня внутренней инфляции в экономике Российской Федерации показывает значительный рост эффективного реального курса рубля в предшествующий период 2011-2013 гг. Это создавало объективные предпосылки для снижения курса рубля. Однако ускорение данного процесса в сентябре-ноябре 2014 г. происходило под непосредственным влиянием комплекса внешнеэкономических и внешнеполитических событий второй половины 2014 года.•Во-первых, существенное снижение цены на нефть на мировом рынке. Это привело к резкому снижению положительного сальдо текущего платежного баланса Российской Федерации.•Во-вторых, ускорение процесса вывоза капитала из России. Объем оттока капитала за 9 месяцев 2014 г. на уровне 100 млрд долларов.•В-третьих, введение политически обусловленных санкций в отношении России привело к резкому обострению проблемы погашения внешнего долга российского корпоративного сектора, включая промышленные компании и банки. В течение 2014 г объем погашенного долга составляет около 60 млрд дол. По состоянию на 1.07.2015 г выплаты составят 107 млрд дол. Введенные санкции делают невозможным осуществление рефинансирования задолженности на внешнем рынке.Политика Банка России по стабилизации ситуации на валютном рынке оказалась довольно эффективной. Резкое повышение ключевой ставки до уровня 17%, введение валютного РЕПО и, наконец, переход в ускоренном порядке к «свободному плаванию» валютного курса рубля создало предпосылки для остановки валютных спекуляций. При условии ограничения притока свободной ликвидности от Банка России в банковский сектор стабилизация курса рубля может быть достигнута.В период экономических и финансовых трудностей, которые усугубляются политической напряженностью в отношениях с ЕС и США, неизбежно встает вопрос о выборе дальнейшего экономического курса. «Business as usual» продолжать не удается. Предложения перейти к политике самоизоляции для банковской системы страны неприемлемы, так как привели бы к ее саморазрушению, если не к самоубийству.В сложившихся условиях стабилизация отношений с внешними контрагентами является приоритетной задачей для поддержания потенциала российской банковской системы. Если переговоры российских властей с партнерами из США и ЕС перейдут от стадии обсуждения методов «тушения пожара» к обсуждению поэтапного свертывания контрпродуктивных для всех санкций, то одной из первоочередных задач такой дискуссии следует сделать условия возврата российских банков на мировые финансовые рынки. Определенным конструктивным шагом мог бы стать допуск российских банков к операциям рефинансирования в банках США и стран ЕС в пределах лимита ранее сформированной задолженности.Одновременно Банку России в качестве мегарегулятора необходимо продолжать поддерживать высокие международные стандарты функционирования национальной финансовой системы. Следует подчеркнуть, что весь период с начала кризиса 2008 г. и до настоящего момента характеризовался активными усилиями мирового финансового сообщества по согласованию глобальных правил игры и стандартов работы мировых рынков, которые во многом изменили условия функционирования глобальной финансовой архитектуры.Важным событием последнего периода явилось согласование принципов банковского регулирования России с международным банковским сообществом в форме договора о присоединении нашей страны к ВТО, а также в ходе принятия обязательств по применению разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору с участием Банка России стандартов банковского пруденциального надзора и регулирования (соглашений Базель I, Базель II и Базель III).Банком России предусмотрено, что полный переход банковской системы на стандарты Базель III будет завершен к 1 января 2019 г. Однако решающие шаги в этом направлении должны были быть сделаны заблаговременно. Безусловно, важнейшим решением стало повышение требований к качеству и достаточности капитала. Согласно разработанной Банком России «дорожной карте» начало применения базельских стандартов расчета базового и дополнительного капитала российских банков было отнесено на III квартал 2013 г. При этом предстояла непростая переоценка компонентов капитала, а следовательно, и показателя достаточности капитала первого уровня Н1. Уровень данного показателя, составлявший на начало 2013 г 13,7%, создавал определенный запас прочности для банков. В условиях 2014 г его поддержание потребовало дальнейшего роста собственного капитала ведущих российских банков [10, c.12].Надзорные органы не в состоянии абсолютно точно оценить риски кредитного портфеля банковского сектора, следовательно, в качестве основной меры укрепления банков избирается наращивание собственного капитала банков. Одновременно применяется новый инструмент - стресс-тестирование состояния конкретных банков при моделировании экономической ситуации на базе различных сценариев ее развития. Такой подход позволяет выработать оценку рисков и предложить ясные требования по любому конкретному банковскому институту.Практически в ближайшие годы банковской системе предстоит развиваться в достаточно сложных условиях. Рост рисков банковской деятельности увеличивается и вызывает усиление требований регулирующих органов по наращиванию достаточности капитала и резервов. Так, решение о переводе субординированных кредитов в привилегированные акции банков, несомненно, укрепило их капитальную базу. Одновременно это является фактором определенного торможения увеличения активов, т. е. снижения доступности банковских кредитов для потенциальных заемщиков.Таким образом, фактическое присоединение российской банковской системы к международным «правилам игры» уже получило мощное развитие. Движение в данном направлении должно быть продолжено.Необходимо поддерживать работу по переговорам как регулирующих российских властных структур, так и банковского сообщества страны с использованием таких платформ, как, например, группа F-20, которая выполняет роль специализированного консультативного органа при саммитах глав государств и правительств G-20. Несмотря на приостановку процесса присоединения России к ОЭСР, продолжается сотрудничество и переговоры с данной организацией, точнее в ее рамках со странами-участницами.В конце октября 2014 г. в ходе Берлинской конференции Россия приняла на себя обязательство осуществлять автоматический обмен налоговой информацией (AEOI - Automatic Exchange of Financial Account Information). В соответствии с данным соглашением 90 стран будут обмениваться информацией друг с другом о счетах иностранных клиентов из соответствующих государств. Цель обмена - полнота налогообложения по всем видам личных доходов и прибыли от предпринимательской деятельности.Стандарт AEOI предусматривает выявление иностранных налоговых резидентов и информирование об их операциях налоговых органов стран-участниц. Практически российские банки, страховые компании, инвестиционные фонды и кастодианы приступят к исполнению данных обязательств с 2018 г. В те же сроки информация о российских налоговых резидентах начнет поступать в налоговую службу Российской Федерации.Современная экономика России не может быть изъята из глобального экономического контекста без существенных потерь для нее. Напротив, умелое использование международных финансовых механизмов является единственным реалистичным вариантом эффективной экономической стратегии.Международное движение финансовых (денежных) потоков зависит от «силы притяжения» национальных финансовых систем, выражающейся в оценке сочетания рисков и доходности инвестиций на местных финансовых рынках, т. е. зависит от «зрелости» национальных финансовых институтов, привлекательности национального инвестиционного климата, национальной конкурентоспособности.По платежному балансу Российской Федерации чистый вывоз капитала частным сектором из России в 2013 г составил 61,0 млрд дол. Оценки оттока капитала в 2014 г колеблются от 120 до 130 млрд долларов [10, c.12].Превышение вывоза капитала над его ввозом происходит на протяжении последних двух десятилетий, оно, видимо, продолжится в предстоящие несколько лет. Разворот данной тенденции к чистому притоку кредитов и инвестиций желательно осуществить в форме прямых инвестиций. Объем прямых инвестиций в 2013 г., например, составил более 150 млрд дол. Стимулирование прихода капитала в Россию является важной стратегической задачей. Она не может быть решена административными методами. Никакой запрет перевода средств в адрес иностранных партнеров в офшорные зоны и юрисдикции не может служить решению проблемы. Россия должна, с одной стороны, быть привлекательной для инвесторов сферой капиталовложений, а с другой стороны, российский бизнес и правительство должны освоить методы работы на мировых финансовых и торговых рынках, позволяющие занимать сильные позиции во взаимодействии с иностранными партнерами.2.2. Деятельность ПАО «Росбанк» и выявление проблемПубличное акционерное общество «РОСБАНК» - именуемое в дальнейшем «Банк», является кредитной организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и входит в банковскую систему Российской Федерации.Банк был создан с наименованием Акционерный коммерческий банк «Независимость» Закрытое акционерное общество АКБ «Независимость» в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 01 августа 1996 года путем реорганизации в форме преобразования Коммерческого Банка «Независимость» (Товарищество с ограниченной ответственностью) и является его правопреемником по всем обязательствам оспариваемые сторонами.В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 03 сентября 1998 года наименования банка были изменены на Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (закрытое акционерное общество).В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 11 мая 1999 года наименования банка были изменены на Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 апреля 2011 года банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.В январе 2015 г. Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» меняет организационно - правовую форму на Публичное акционерное обществоПолное фирменное наименование Банка – «РОСБАНК» (публичное акционерное общество). Сокращенное фирменное наименование Банка – ПАО «РОСБАНК».Организационная структура ПАО «Росбанк» включает функциональные подразделения и службы банка, каждая из которых имеет определенные права и обязанности (рис. 2.2.1).Рисунок 2.2.1 Организационная структура филиала ПАО «РОСБАНК»Росбанк входит в состав международной банковской Группы Societe Generale и является одним из лидеров финансовой системы России. Сеть представительств Росбанка охватывает всю страну (более 700 отделений и 8 000 точек продаж в 70 регионах Российской Федерации); Росбанк также представлен в Беларуси под брендом Белросбанк.В январе 2011 года дочерними компаниями Росбанка стали специализированные банки Русфинанс (потребительское кредитование) и DeltaCredit (ипотека). После объединения с Банком Сосьете Женераль Восток (BSGV), завершившимся в июле 2011 года, Росбанк стал крупнейшей международной финансовой структурой России по размеру активов и капиталу. Объем корпоративного кредитного портфеля Росбанка по состоянию на 1 января 2012 года составил 4,8 млрд. долларов США, в том числе 2 млрд. долларов США приходится на филиальную сеть (34,7%) и 2,8 млрд. долларов США (65,3%) на головной офис банка.Рассмотрим основные показатели деятельности банка за 2012-2015 гг. В составе активов организации по сравнению с предыдущим годом произошли следующие изменения: значительно увеличились такие статьи активов как «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» на 13 645 570 тыс. руб. и «Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы» на 3 361 489 тыс. руб., так же наблюдается рост таких составляющих активов, как «Инвестиции в дочерние и зависимые организации» на 554 913 тыс. руб. Так же значительно увеличились Средства в кредитных организациях на 44,06% и в 2015 году составили 14 465 322 тыс. руб.Несколько статей активов баланса в динамике снижается: «Денежные средства» на 84 751 тыс. руб., «Средства кредитных организаций в Центральном Банке РФ» на 881 747 тыс. руб., «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» на 17 104 477 тыс. руб. и «Прочие активы» на 1 406 354 тыс. руб.В 2015 году происходит увеличение общей суммы пассивов на 31 172 052 тыс. руб.В 2015 по сравнению с 2014 годом средства клиентов, не являющихся кредитными организациями выросли на 105,0%. Вклады физических лиц в 2015 г. снизились на 1,71%, что составило 140 636 291 тыс. руб. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки увеличились в 2015 г. на 157,44% и составили 32 282 642 тыс. руб.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон заметно снизились по сравнению с 2014 годом и составили 945 532 тыс. руб., что говорит о риске возможности покрытия убытков при не выплате выданных кредитов.В целом обязательства банка увеличились на 31 172 052 тыс. руб. и составили 614 573 753 тыс. руб.По проведенному анализу источники собственных средств банка можно сделать следующие выводы.Источников собственных средств в динамике увеличились на 5 088 967 тыс. руб, за счет увеличения нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет» на 4 586 137 тыс. руб., что в % составило 3005,76% и увеличения нераспределенной прибыли (непокрытые убытки) прошлых лет в 2015 году на 19,08%, что составило 27 996 652 тыс. руб.По двум статьям баланса произошли снижения в 2015 году:Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи снизились на 83,43% и составили 587 873 тыс. руб.;Переоценка основных средств снизились на 93,72% и составили 136 тыс. руб.Таким образом, ПАО «Росбанк» – динамично развивающийся банк. Кредитный портфель является основным активом ПАО «РОСБАНК». В 2015 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, его рост составил 61,65% и на 31.12.2015 достиг 1 084 722 млн. руб. (таб. 2.2.1).Таблица 2.2.1Задолженность по кредитам ПАО «РОСБАНК» за 2014-2015 гг. млн. руб. (данные на конец года)Наименование показателяна 31.12.2014 годана 31.12.2015 годаИзменение (+/-)Темпы роста, %Предоставлено кредитов - всего 671 0211 084 722413 701161,65в т.ч. юридическим лицам 214 236318 675104 439148,75индивидуальным предпринимателям6 9687 120152102,18физическим лицам, из них:449 817758 927309 110168,72В соответствии с данными таблицы 2.2.1, наибольший рост наблюдается по кредитам, предоставленным физическим лицам, кредитный портфель физических лиц увеличился на 68,72%, тогда как юридических лиц на 48,75%, а индивидуальных предпринимателей только на 2,18%.Основную долю в кредитном портфеле Банка на конец 2015 года занимают кредиты физическим лицам – 69,96%. На конец 2014 года доля кредитного портфеля юридических лиц составляла 31,93% и индивидуальных предпринимателей – 1,04%. Объем кредитования физических лиц в 2015 году достиг 758 927 млн. руб. ПАО «РОСБАНК» предлагает физическим лицам широкий спектр разнообразных кредитных продуктов: не целевой потребительский кредит «просто деньги», автокредит на приобретение нового автомобиля, кредитная карта и овердрафт (табл. 2.2.2).Таблица 2.2.2Кредитные продукты ПАО «РОСБАНК»Кредитный продуктБазовые условияБазовые требования к заемщику1. Нецелевой потребительский кредит «Просто деньги»срок – от 6 до 60 месяцев;диапазон сумм – 30 000 руб. – 3 000 000 руб.;обязательное предоставление документа, подтверждающего доход;по желанию клиента обеспечение в виде поручительства или залога транспортного средстватак же по желанию клиента оформление страхования «жизни и здоровья клиента» и страхование «от потери работы».граждане РФ;возраст от 22 лет (на дату подачи заявки на кредит) до 65 лет (на момент окончания срока кредита)постоянная регистрация в регионе присутствия одного из подразделений Банка;стаж на текущем месте работы не менее 3 мес.;наличие положительной кредитной истории.2. Кредит в форме «овердрафт»срок от 12 до 72 месяцев.диапазон сумм – 3 000 руб. – 600 000 руб.; выдача овердрафта только зарплатным проектам.3. «Кредитная карта»срок от 12 до 36 мес.;валюта – российский рубль;диапазон сумм – 3 000 руб. – 1 000 000 руб.;обязательное предоставление документа, подтверждающего доход;по желанию клиента страхование карты.4. «Классический автокредит на новый автомобиль»срок от 6 до 60 мес.;валюта – российский рубль;диапазон сумм – 60 000 руб. – 5 000 000 руб.;размер первоначального взноса - от 20%;по желанию клиента оформление «Автокаско», страхование «Жизни и здоровья клиента», добровольное страхование автогражданской ответственности, страхование от финансовых убытков в результате хищения или полной гибели транспортного средства.Проанализируем кредитный портфель физических лиц ПАО «РОСБАНК» за 2014-2015 годы, его динамика и структура представлена в таблице 2.2.3.