бюро кредитных историй и их роль в управлении банковскими рисками.

Данная работа была посвящена теме «Бюро кредитных историй и их роль в управлении банковскими рисками», вследствие этого целью данной работы являлось исследование способов и методов снижения кредитных рисков коммерческого банка и разработка предложений по оптимизации отношений между банками и БКИ. Цель, поставленная в начале работы, была достигнута посредством решения поставленных во введении задач.
В заключение проведенного исследования можно резюмировать следующее:
Задолженности по кредитам остаются одной из главных проблем банковского сектора. Прошедшие кризисы дали ощутимый импульс для развития в России и дальнейшего выстраивания цивилизованных отношений между банками, заемщиками и агентствами.
Главная функция БКИ заключается в сборе и хранении информационных данных о заемщиках и об их ...

Введение 4
1. Бюро кредитных историй: теоретико-методологические аспекты 8
1.1 Нормативно-правовая база по вопросам кредитования 8
1.2 Подход к оценке платежеспособности клиента 21
1.3. Управление банковскими рисками: система и текущая ситуация 32
2. Сравнительная характеристика зарубежных и отечественной систем управления рисками 38
2.1 Анализ зарубежных систем управления рисками 38
2.2 Система бюро кредитных историй за рубежом 41
2.3 Сравнительный анализ соответствия зарубежным стандартам 43
3. Реализация взаимодействия банка и бюро кредитных историй на примере банка «Открытие» 47
3.1 Регламент взаимодействия банка и бюро кредитных историй 47
3.2 Методика направления отчетов. 54
3.3 Предложения по оптимизации взаимодействия 64
Заключение 72
Список использованных источников 75

Актуальность данной выпускной квалификационной работы обуславливается следующим:
В современной экономике необязательно быть банкиром, но руководить производством или трудиться в смежных экономических структурах, не зная основ банковского дела, проведения ряда банковских операций, уже не представляется возможным. Любое предприятие, практически каждый человек в своей жизни сталкиваются с банком, совершающим денежные операции по распоряжению своих клиентов. Удовлетворяя потребности экономических субъектов, банки дают возможность наладить экономические отношения с другими продавцами и покупателями продукции, рассчитываться с рабочими и служащими, бюджетными учреждениями. Открытие счетов в банке, совершение расчетов с этих счетов, получение кредитов дают экономическим субъектам дополнительные к онкурентные преимущества, позволяют им усилить производство и обращение продукта, экономить общественные затраты.
На данный момент в государствах, которых отличает наличие рыночной экономики, банковская система представляет собой одно из важнейших звеньев финансовой системы страны. Посредством функционирования банковской системы государство проводит свою денежно-кредитную политику, тем самым осуществляя регулирование количества денежных средств в обороте.
За последнее время в России произошло изменение централизованной государственной банковской системы в общепринятую двухуровневую банковскую систему, содержащую в своем составе на одном уровне государственный (центральный) банк, а на другом – коммерческие банки, их филиалы и представительства иностранных банков.
Как и любой другой вид банковских операций, кредитование подвержено рискам. Их достаточно много, и они могут быть вызваны различными причинами — экономическими, инфляционными, валютными, налоговыми, политическими. Источниками рисков являются состояние макроэкономики, уровень жизни населения, кредитно-финансовая политика государства, применяемые инвестиционно-кредитные технологии и инструменты, ипотечные стандартах, динамика стоимости недвижимости и т.д. Максимальное снятие кредитных рисков — обязательное условие работы любого кредитного учреждения. Анализ рисков, контроль за рисками и управление ими — основа банковского менеджмента.
Вышеизложенные факты и определяют важность и необходимость изучения особенностей ключевых аспектов банковского кредитования. Согласно названию темы данной работы и обоснованию важности ее исследования, целью работы определяется следующее – исследование способов и методов снижения кредитных рисков коммерческого банка и разработка предложений по оптимизации отношений между банками и БКИ.
В силу этого перед работой стоят следующие задачи:
1. Изучить теоретико-методологические аспекты функционирования бюро кредитных историй. Для чего необходимо:
- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам кредитования,
- рассмотреть подход к оценке платежеспособности клиента,
- исследовать вопрос управления банковскими рисками: система и текущая ситуация.
2. Провести сравнительную характеристику зарубежных и отечественной систем управления рисками. Для чего следует:
- проанализировать зарубежные системы управления рисками,
- рассмотреть систему бюро кредитных историй за рубежом,
- провести сравнение на предмет соответствия европейским стандартам.
3. Исследовать вопрос реализации взаимодействия банка и бюро кредитных историй на примере банка «Открытие». Для чего необходимо:
- изучить регламент взаимодействия банка и бюро кредитных историй,
- рассмотреть методику направления отчетов,
- предложить возможные пути по оптимизации взаимодействия.
Объект данной работы – коммерческий банк «Открытие». Предмет - особенности функционирования систем бюро кредитных историй и их взаимодействия с кредитными организациями.
Отметим, что значимость данной работы (как теоретическая, так и практическая) достаточно высока в свете последних глобальных изменений всей хозяйственной системы нашей страны и, как следствие, законодательных основ.
К методологии данной работы относятся общенаучные и частно-научные способы познания.
Теоретическая основа исследования представляет собой:
- научные труды ведущих ученых в области банковского дела. Различные аспекты данных вопросов рассматривались такими учеными, как Мэйз Э., Поморина М.А. , Саранаков И.В., Соломин С.К. и ряд других.
Нормативно-эмпирическая основа представляет собой:
- нормативно-правовые источники РФ, посредством которых осуществляется регулирование данной сферы в современных условиях,
- материалы судебной практики.
Что касается конструктивных особенностей содержания работы - Задачи, которые поставлены автором в данной работе, определяют ее построение и оформление. Таким образом, работа будет содержать следующие разделы: введение, три главы, заключение и список использованных источников. Результаты исследования главного вопроса работы будут резюмированы и обобщены.

В соответствии со стандартами FICO, социально-демографический скоринг отличается наличием балльной оценки от 50 до 250. Чем выше балльная оценка, тем описание портрета заемщика более качественно. Ниже на рисунке 2 демонстрируется таблица, которая представляет собой шкалу отсечения по двум скоринговым моделям технологии FICO, построенная на базе проведения анализа кредитного портфеля кредитной организации при проведении эксперимента.
Рисунок 2 – Шкала отсечения скоринговых моделей FICORisk и FICOExpansion27
Вышеприведенная на рисунке 2 таблица представляет собой иллюстрацию к интерпретации итогов полученных на основе анализа клиентов ведущего регионального банка и не рекомендуется к внедрению. Шкала для строк таблицы демонстрирует баллы по результатам скоринга, которые были получены на основе кредитной истории заемщика (FICORisk), а шкала по столбцам таблицы – результат социально-демографического скоринга (FCIOExpansion). Белое поле таблицы представляет собой стандартного клиента - потенциального заемщика, по которому осуществляется стандартная проверка в скоринговой системе. Потенциальный клиент, который попал в кластер с цветными полями, обладает преимуществами (при положительном кластере) либо теряет шансы (при отрицательном кластере). Причины, по которым потенциальный заемщик способен утерять баллы при анализе и соответственно уменьшить свои шансы на принятие положительного решения были продемонстрированы ранее на рисунке 1.
Отметим, что количество и коды причин для потенциального заемщика могут изменяться со временем. Подобное обстоятельство можно объяснить тем, что характеристики потенциального заемщика и его кредитная история не являются постоянной константой и подвержены изменениям - с течением некоторого времени они способны изменяться и в положительную, и в отрицательную сторону. При проведении анализа потенциального заемщика приоритетным представляет собой скоринг, осуществляемый на базе кредитной истории потенциального заемщика. С целью возможности формирования шкалы отсечения, необходимо провести изучение кредитного портфеля кредитной организации, и, помимо этого, следует принимать во внимание саму политику кредитной организации.
В том случае, если доля просроченных задолженностей и непогашенных кредитов отличается достаточно высоким уровнем, необходимо реализовывать более консервативную политику с целью уменьшения рисков и улучшению качества портфеля и базы потенциальных клиентов. Отметим, что обратный подход является также правильным. В том случае, если кредитная организация отличается наличием качественного портфелем и кредитная система данного банка была построена на высоком уровне, тогда данной кредитной организации необходимо реализовывать увеличение портфеля количественно, применяя в своей практической деятельности гибкие, индивидуальные подходы при работе с определенными категориями потенциальных заемщиков.
Таким образом, можно заключить, что, если скоринговая модель функционирует надлежащим образом на самом недавнем периоде времени, одобренные счета будут обладать более высоким рейтинговым баллом в отличие от всех иных счетов, по которым был получен отказ. По итогам уровень одобренных заявок будет близок к прогнозируемому проектному значению, соответствующему рекомендованной величине отсечения.
Любые существующие отклонения от ожидаемых показателей качества указывают на необходимость проведения более интенсивного анализа кредитного портфеля, прежде чем разрешить системе начать работу. Как принято, результаты скоринга не должны разглашаться клиенту и, по сути, данный этап скоринговой системы имеет серьезные правила конфиденциальности. За исключение того, что при формировании заявки клиенту необходимо сообщить о проверки его персональных данных, которые он обязуется предоставить на обработку в БКИ. Для большинства банков отказ на предоставление данных клиентом служит стоп-фактором, и данная заявка на кредит во внимание не принимается.
Для возможности совершенствования процесса оценки платежеспособности потенциального заемщика, и принятия верных и эффективных решений в отношении выдачи кредита важно понимать и успешно применять все компоненты скоринговой системы. Корректным образом используя на практике эту технологию, любая кредитная организация способна:
- уменьшить уровень затраченного времени на принятие решений по выдаче кредита,
- осуществлять управление кредитными рисками,
- снизить уровень субъективности при рассмотрении заявок.
К общим ошибкам при внедрении скоринговой системы можно относить следующие:
- недостаточная и/или неадекватная работа объектов интеллектуальной собственности,
- невнимание к обучению сотрудников кредитной организации,
- ошибочное проведение оценки воздействия скоринговой модели,
- низкая степень заинтересованности и/или недостаточное участие руководящего состава кредитной организации в процессе,
- отсутствие координации общих усилий по внедрению системы скоринга.
Знания основных категорий и трудностей, на которые необходимо обратить внимание при установке новой либо обновленной скоринговой модели и системы в целом, дает возможность банку провести более качественную подготовку к успешному внедрению со всеми необходимыми элементами управления. Скоординированное участие отделов управления рисками, маркетинга, обслуживания клиентов, контроля качества, обучения, системной поддержки, конечных пользователей, а также операционного и юридического отделов важно для успеха любого внедрения скоринговой системы и может служить как помощью, так и помехой процессу.
1.3. Управление банковскими рисками: система и текущая ситуация
Любая деятельность человека, а особенно коммерческая, неотменено связана с некоторыми рисками. Рискнуть и добиться успеха – вот хитрая стратегия коммерции, только соблюдая которую можно получить денежную выгоду. Но ведь соглашаясь на риск, из-за возникшего ряда обстоятельств, можно и не только не получить ожидаемого результата, но и понести колоссальные убытки. Что касается банков, на них возлагается особая ответственность, ведь они оперируют не своими денежными ресурсами, а вкладами клиентов. Исходя из этого, банки должны с особой точностью знать всевозможные риски. В данной части работы рассмотрим банковские риски более детально, для чего в первую очередь приведем схему системы банковских рисков.
Рисунок 3 – Система банковских рисков28
Как видно из вышеприведенной схемы, банковские риски достаточно сложно классифицировать по факторам, их вызывающим в силу того обстоятельства, что их проявлению способствует воздействие целого комплекса различных как внешних, так и внутренних факторов.
Невозврат кредитных средств. Анализируя убытки, которые сейчас несет большое количество банков, все банковские риски можно разделить на три категории: кредитные риски, операционные риски и риски, возникающие на фондовых рынках.
На сегодняшний день, около 80% от всех потерь денежных средств банков можно объяснить невозвратом кредитных средств. 29Потребительское кредитование имеет самый большой процент задолженности, за ним следует автокредитование. По мнению экспертов, наименьшие риски связаны с кредитованием жилья (ипотечным), так как они четко связанны с обеспечением средств, шанс невозврата является минимальным.
Почему же процент невозврата потребительских кредитов настолько велик? Все просто, при составлении договора банки не требуют от заемщика обязательного предоставления залогового обеспечения по кредиту. Не малую роль в сложившейся ситуации сыграли и распространение экспресс-кредитования. Ведь за несколько минут, отводимых на выдачу кредита, довольно сложно определить оценку платежеспособности заемщика. Для минимизирования рисков необходимо усовершенствовать данную систему.
Валютный риск возникает в случае, когда валютный курс варьируется, и его изменения не идут на пользу банка. Резкое колебания курса валют для свободно конвертируемых валют (рубль, гривна и т.д.) представляет достаточно большие банковские риски.
Рыночный риск - риск уменьшения цены активов вследствие изменения рыночных факторов. Если сравнивать его в процентном соотношении с кредитным рисками, то рыночный риск представлять собой меньшую опасность, однако его очень трудно предусмотреть, а тем более повлиять на его развитие. При возникновении риска такого рода, его последствия будут достаточно серьезными и разрушительными, ведь он всегда проявляется в крупных масштабах. Рыночные риски можно разделить на:
—          фондовый риск, возникающий при колебаниях стоимости ценных бумаг и акций, находящихся на балансе банка;
—          процентный риск – изменение процентных ставок по активам и пассивам банка, может привести к возникновению убытков.
В условиях макроэкономической нестабильности, процессов глобализации, усложнения финансовых инструментов и операций управлять рыночными рисками становится все сложнее. Для России существует и специфика, связанная с неразвитостью рынка производных финансовых инструментов как инструментов хеджирования. Актуален и вопрос совершенствования регулирования рыночных рисков надзорным органом. 
Операционный риск - еще один вид, который входит в список банковских рисков. Он подразумевает под собой сумму сразу нескольких факторов, и его процентная доля, на фоне всех вышеуказанных рисков, очень маленькая. Главные роли в формировании данного вида риска играют человеческий фактор, а также сбои в работе и несовершенство автоматизированных систем. Например, риск совершения ошибки персоналом, или сбой в программе для оценки бизнес-процессов. Чем больше существует модификаций программного обеспечения и автоматизированных систем банка, тем больше вероятность возникновения операционного риска. Так как ни один банк не распространяется о количестве потерь, вызванных операционными рисками, невозможно судить о достоверности данного риска.
Страновой риск в общих чертах можно определить как риск дефолта иностранного заемщика (эмитента) т.е. это подверженность банка кредитному риску со стороны контрагентов-нерезидентов, которые могут выполнить платежи по своим обязательствам частично либо не выполнить их вообще вследствии негативных действий суверенного правительства внутриполитических осложнений или ухудшения экономической ситуации.2 Тем не менее, данный взгляд является поверхностным и поэтому для построения эффективной системы управления страновыми рисками, рекомендуется проводить их дальнейшую классификацию непосредственно исходя из классификации иностранного заемщика или эмитента, от которых банк ожидает получать стабильные денежные потоки в будущем. Таким образом, страновой риск можно разделить на две основные категории - трансграничный риск и суверенный риск, подверженность которым может прямо или косвенно влиять на деятельность каждого коммерческого банка в современных условиях глобализации и положительной корреляции ряда национальных экономик.
В 2014 году США и страны Евросоюза ввели санкции, прямым последствием которых стал ограниченный доступ к ресурсам международного финансового рынка для отдельных крупнейших российских банков, прежде всего банков с государственным участием. Непрямые последствия санкций — риск удорожания фондирования, ухудшение кредитного качества портфелей, рост волатильности курсов и ставок. Банковский сектор столкнулся с новым явлением — субъективным влиянием.
Современная банковская система подвергается большому количеству рисков, и чтобы избежать больших потерь, коммерческие организации прибегают к эффективному управлению банковскими рисками, которые проводят специализированные риск-менеджеры.
2. Сравнительная характеристика зарубежных и отечественной систем управления рисками
2.1 Анализ зарубежных систем управления рисками
На данный момент ЦБ РФ, в случае формирования ограничений банковских рисков, ориентируется на опыт банковских систем развитых государств. Современная система управления банковскими рисками в зарубежных государствах базируется на использовании определенных стандартов, коэффициентов, которых должна придерживаться та или иная кредитная организация с целью достижения максимальных результатов. Международный опыт в сфере построения эффективных систем банковского надзора представляется автору данной работы достаточно оправданным.
Для возможности стимулирования должного управления рисками надзорными органами значительного количества государств были введены определенные требования к достаточности капитала (так называемый «Базель»).
У тех государств, в практику которых был внедрен стандарт достаточности капитала, показатели достаточности капитала с учетом риска существенно возросли. Такой стандарт играет важнейшую роль с точки зрения обеспечения финансовой стабильности, надежного функционирования банковских систем государства. За прошедшие полтора десятилетия он достаточно широко внедрялся в тех государствах, которые отличаются наличием развивающейся и переходной экономики. В силу того обстоятельства, что экономика в подобных государствах работает более эффективно, возникла необходимость увеличить минимальное значение достаточности капитала. Отметим, что нормативы кредитного риска в России следуют основам регулирования деятельности национальных банковских систем иностранных государств.
Помимо того, с целью эффективного управления кредитным риском, зарубежными кредитными организациями применяется система сбора информации о кредитоспособности потенциальных заемщиков, а также сведений о полученных и не погашенных ими кредитах. К примеру, во Франции подобного рода система дает возможность получить информацию о клиенте и о уже имеющейся у него общей суммы кредитов. Та или иная кредитная организация, которая желает получить информацию о клиенте, перед тем как выдать либо увеличить ему сумму кредита, имеет право обратиться за услугами к этой службе. Система предоставляет возможность более эффективно регулировать риск невозврата денежных средств.
В России же работа по формированию системы сбора сведений о клиентах - потенциальных заемщиках еще лишь начинается. Зарубежные контрагенты, компании США, готовы предложить нашей стране услуги по оценке финансового положения потенциального клиента, маркетинговые исследования на региональном и отраслевом уровнях, страновые справочники с полным обзором экономической ситуации, налогового регулирования. Помимо этого, ими предлагаются страновые, региональные и специальные справочники с полным обзором экономической ситуации потенциального клиента.
Проблема заключается в том, что хозяйствующие субъекты -потенциальные заемщики кредитных организаций не проявляют ни малейшего желания предоставлять сведения о самих себе, что несет за собой серьезные последствия и затрудняет сбор необходимой информации. Отметим, что в западных странах подобного рода отказ от предоставления такого рода сведений представляет собой важный показатель, посредством которого характеризуется вышеозначенная компания с отрицательной стороны.
Существует предположение, что российские кредитные организации, которым необходимо получить сведения о своих заемщиках, будут способны посредством использования соответствующей телекоммуникационной сети иметь прямой выход на информационную базу данной компании и практически мгновенно получать интересующую их информацию о финансовом состоянии потенциального клиента.
Отметим, что моральный риск представляет собой неизбежное сопровождение всей деятельности банка (кредитной организации). Задача кредитной организации заключается в освобождении своих вкладчиков от его последствий, или свести их к минимальному уровню. Подобное поведение может порождаться, к примеру, ситуациями, когда вкладчики либо иные кредиторы защищены от убытков, либо когда они уверены в том, что их кредитной организации не страшен риск банкротства. Подобному обстоятельству может оказать помощь имеющийся мировой опыт борьбы с моральным риском.
Подобного рода проблема была характерна для банковской истории Америки. Еще в 1980-90-х гг.
Моральные риски системы страхования вкладов в нашей стране очевидны. Некоторое количество кредитных организаций России получают реальную возможность проводить рискованную политику за счет вкладчиков из малоимущих социальных слоев. Отметим, что иностранные и отчасти российские кредитные организации вводят должность «риск-менеджера», чтобы управлять всеми возможными рисками.
В заключение отметим, что опыт регулирования банковских систем иностранных государств наглядно демонстрирует несостоятельность подхода, который делает акцент на выделение приоритетных областей банковской деятельности. Установление ЦБ РФ единых требований к кредитным организациям по соблюдению обязательных нормативов с целью формирования условий устойчивого развития и стабильного функционирования банковского сектора на данный момент представляется оправданным.
2.2 Система бюро кредитных историй за рубежом
Если посмотреть на историю девятнадцатого века, то можно обнаружить огромное количество разных организаций, которые по своей деятельности и направленности были очень похожи на современное Бюро кредитных историй.
Организации девятнадцатого столетия собирали информацию как о больших коммерческих предприятиях, так и о мелких отдельных торговцах. Эта информация нужна была заказчику для того, чтобы иметь четкую уверенность в надежности и потенциале будущего делового партнера.
Кредитные конторы, похожие на Бюро кредитных услуг, существовали в России еще в начале двадцатого столетия. Эти конторы могли быть как частными, так и профессиональными объединениями, чем то похожими на объединенные бюро кредитных историй сегодня.
Но единственное, что отличало конторы девятнадцатого и двадцатого века от современных, — это то, что такие организации еще не были узаконены и часто попадали под осуждение общества, пристальное наблюдение и внимание со стороны законодателей.
Правовые институты кредитных историй и БКИ за рубежом известны уже с XIX в., и их эффективность для развития кредитной сферы не вызывает сомнений. В организации и порядке функционирования зарубежных БКИ имеются существенные различия 30, которые явились причиной дискуссий относительно принципа организации БКИ в России.
В мировой практике наиболее известным источником данных о кредитоспособности заемщика является компания «Дан энд Брэдстрит» (далее – ДиБ). Это крупнейшей в мире компании в области сбора, анализа и предоставления деловой информации и кредитных рекомендаций. Глобальная база данных ДиБ содержит информацию о 80 миллионах компаний из 214 стран мира. ДиБ в сотрудничестве с Oracle, Siebel Systems, Deloitte Consulting, Open Rating, SAS Institute разрабатывает новейшие методы обработки, анализа данных и доступа к информации. Она обладает информациех более чем о 3 млн. фирм США и Канады и предоставляет ее по подписке.31 Краткие сведения и оценки кредитоспособности каждой фирмы публикуются в общенациональных и региональных справочниках. Более детальная информация об отдельных фирмах сообщается в виде финансовых отчетов.  Самыми распространенными из них являются: «Информация о деловом предприятии». Кроме указанных отчетов, ДиБ публикует еще несколько видов документов. Один из самых полезных «Отчет о ключевых финансовых статьях» - содержит значительно более подробную информацию о фирме. Помимо ДиБ, имеется еще несколько кредитных бюро, именуемых специальными коммерческими агентствами. В отличие от широкого охвата ДиБ они ограничиваются обычно одной отраслью или видом деятельности. Кредитная история формируется не только из данных о ссудах, но вообще из данных обо всех платежах — от арендных до штрафов за неправильную парковку. В свою очередь, и число потребителей такой информации на порядок больше: интересоваться платежной дисциплиной своего клиента может даже частная клиника.32
В заключение данного параграфа работы отметим следующее:
Зарубежный опыт функционирования специализированных рыночных организаций — кредитных бюро — демонстрирует ряд положительных результатов для банковской системы. В их числе: снижение рисков кредитования, упрощение процедуры оценки платежеспособности заемщиков, снижение затрат на проверку достоверности информации о заемщике.
2.3 Сравнительный анализ соответствия европейским стандартам