Корреляционно регрессионный анализ потребительского кредитования в РФ

ОЦЕНКА:ОТЛИЧНО ...

1 Теоретические основы и виды потребительского кредита

1.1 Сущность и роль кредита в современной экономике России

Кредитная система — совокупность кредитных отношений и институтов, организующих эти отношения. Кредитная система, помимо ЦБ и коммерческих банков, включает в себя: небанковские кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков.

Небанковские кредитные организации (специализированные кредитно-финансовые институты) — это кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные установленные законодательством банковские операции.

С формированием товарно-денежных взаимоотношений возникают новые формы кредита, которые содействуют еще большему ускорению оборота денежных средств, это главная его цель. Одной из главных ветвей считается потребительское кредитование, он предоставляется в виде товарного кредита (реализация продуктов с отсрочкой платежа) и банковского. Его предметом, как правило, считаются товары продолжительного использования и разные услуги. Потребительский кредит содержит двойственную функцию: с одной стороны, с ростом денежных отношений увеличивается объём кредита, так как потребность в продуктах порождает потребность в деньгах, с другой, рост кредитования жителей

увеличивает их платёжеспособность. Кредит стал обязательной составляющей современного сообщества.

е. персонального кредитного лимита покупать товары в тех магазинах, с которыми банк имеет соглашения на их продажу в кредит на основе кредитных карточек. Сумма задолженности владельцев карточек магазину оплачивается банком периодически. Владельцы кредитных карточек в свою очередь в установленные сроки погашают долг перед банком, т.е. обязаны платить определённую минимальную сумму, но не должны полностью оплачивать долг. Если же минимальная сумма в установленный срок остаётся неоплаченной, то на неё начисляется процент и добавляется к долгу владельца карточки компании кредитных карточек.Кредитные карточки, например такие как, Visa и Mastercard выпускаются банками, но многие строительные общества и финансовые дома тоже выпускают свои кредитные карточки, например, American Express выпускает свою собственную карточку Optima.Расходные карточкиТермин расходные карточки распространяется на карточки American Express и Diner’s Club. Как средство платежа они очень похожи на кредитные карточки, выпускаемые в обращение банками. Однако между ними существуют различия (таблица 1).Таблица 1 – Характеристика кредитных и платежных картХарактеристикаКредитная карточкаРасходная карточкаРасходыВыпускается бесплатно или за ежегодный членский взнос.Уплата вступительного взноса + ежегодный членский взнос.ПлатёжЕжемесячно или частями. Кредитный период может достигать шести недель.Весь остаток должен быть использован в течение месяца. Не допускается никакого срока одолжения кредита после наступления срока оплаты.3. Автоматически возобновляемые ссуды.Сущность этого способа сводится к тому, что банки на основе изучения платёжеспособности заёмщика определяют максимальную сумму возможной ему задолженности.4. Персональные ссуды. Персональная ссуда банка может быть более дешёвой по сравнению с кредитом и процентными ставками кредитных карточек, но получить данный вид кредита сложнее.- Цель получения ссуды. За исключением покупки дома (предоставление средств для покупки недвижимости или связующих ссуд) и завещанных ссуд, персональные ссуды обычно берутся для: приобретения потребительских товаров длительного пользования (например, мебели); покупки машины (бывшие в употреблении машины не должны быть очень старыми 5 лет, вероятно, максимальный срок для подержанной машины); празднования торжеств; проведения отделочных работ в доме; оплаты личного образования.- Капитал и доля клиента. В случае обращения за персональной ссудой заёмщику обычно достаточно внести 1/5 или 1/3 стоимости, хотя на это не существует каких-либо твёрдых правил.- Источники оплаты и способность к выплате (платёжеспособность). Источником оплаты служит регулярный доход клиента. Туда же включаются эксплутационные и ремонтные расходы по тем покупкам, которые клиент собирается сделать. - Срок предоставления ссуды. Является ли обоснованным срок выплаты ссуды, требуемой клиентом, исходя из той цели, ради которой она берётся. - Обеспечение. Обеспечение обычно не берётся для персональных ссуд за исключением ссуд на приобретение недвижимости и завещанных ссуд, поскольку многие персональные ссуды невелики. В случае крупных персональных ссуд, банк может потребовать обеспечение, которое часто предоставляется в виде второй закладной на дом берущего взаймы, если его чистая доля в собственности достаточна (разница между рыночной стоимостью и существующим залогом).Отдельно стоит выделить ипотечное кредитование. Ипотечный кредит считается относительно низкорисковой банковской операцией. К основным требованиям можно отнести следующие:сумма кредита, как правило, составляет не более 60-70% рыночной стоимости покупаемого жилья;величина ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать 30% совокупного дохода заемщика и созаемщиков (в том случае, если они имеются) за соответствующий расчетный период; при процедуре оценки вероятности погашения кредита кредитор использует официально подтвержденную информацию о текущих доходах заемщика и созаемщиков.Указанные стандарты и требования направлены на снижение рисков для кредитора и заемщика.Соблюдение четких стандартов и требований к процедурам предоставления и обслуживания кредитов является основой для надежного функционирования вторичного рынка ипотечных кредитов и привлечения средств частных инвесторов в этот сектор, в том числе через эмиссионные ипотечные ценные бумаги или облигации.1.3 Определение проблем кредитования в банкеКонечно, кредитование в России, в частности потребительское, намного отстает от развитых стран. В первую очередь потому, что в нашей стране такой вид кредитования появился намного позже, чем в других странах, но это не единственная причина.Одним из факторов, сдерживающих потребительское кредитование, выступает сама банковская система, которая до недавнего времени была ориентирована преимущественно на обслуживание юридических лиц. Необходимо время, чтобы банки перестроились на розничный бизнес. Как известно, российская банковская система по сравнению с иностранной обладает крайне низким уровнем капитализации. А если относительно небольшой коммерческий банк успешно развивает свою финансовую розницу, то однажды он может прийти к ситуации, когда все имеющиеся у него свободные кредитные ресурсы оказываются «розданными» в виде кредитов. После этого банку остается обслуживать выданные ссуды, но развитие его бизнеса фактически останавливается. К такому радикальному шагу, как привлечение новых учредителей, готовы не все. Разумеется, есть еще один стандартный путь: привлечение ресурсов на международном финансовом рынке с помощью выпуска облигаций либо привлечение синдицированных кредитов. Но этот путь широко открыт только для крупных банков, обладающих сравнительно высоким международным кредитным рейтингом. В противном случае международные кредитные ресурсы могут оказаться для финансового института слишком дорогими. Правда, банк может начать с привлечения небольшого синдицированного кредита, постепенно нарабатывая кредитную историю, а также наладить сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами и таким образом повышать кредитный рейтинг. Но этот процесс, возможно, займет несколько лет. Другим немаловажным фактором, который препятствует развитию частного кредитования, является низкий уровень доверия людей к банковской системе. К сожалению, многие еще психологически не готовы к сотрудничеству с кредитными учреждениями. В России очень недоверчиво относятся к банкам из-за негативных примеров прошлого, и из-за не информированности населения. Но, тем не менее, конкуренция на рынке потребительского кредитования присутствует.Не разрешенной проблемой пока остается и правовое регулирование потребительского кредита. По сути, регулирование потребительского кредитования в нашей стране отсутствует. Распространение действия Закона РФ «О защите прав потребителей» на сферу банковских услуг имеет не более чем директивный характер, поскольку сам Закон не учитывает специфику банковских операций, будучи разработанным, для более привычных отечественному обороту потребительских сделок купли-продажи. На основании зарубежного, а также международного опыта следует сделать вывод, что регулирование потребительского кредитования может осуществляться только специально принятым для этой цели и по этим вопросам законом. В российском банковском обороте понятие «потребительский кредит» воспринимается как синоним понятия «кредит на потребительские цели», то есть исключительно по своему целевому предназначению, под которым подразумевается использование кредита на цели, не имеющие характера предпринимательской деятельности. Однако в развитых банковских системах и адекватных им правовых системах под потребительским кредитом понимается не просто сделка, отвечающая аналогичному критерию «потребительских нужд», но сделка, предоставляющая потребителю особые средства правовой защиты, не характерные для других банковских кредитных сделок. В настоящее время практически во всех европейских странах приняты специальные законы о потребительском кредите. Кроме того, внимание к данной проблеме привлечено на уровне Европейского Союза и европейского права. Так, еще в 1975 году была принята резолюция Совета Европы о предварительной программе ЕЭС по защите потребителя и информационной политике. В этом документе отмечено, что защита экономических интересов потребителей должна основываться на следующих принципах:приобретатели товаров и услуг должны быть защищены от положений стандартных контрактов и, в частности, от исключения в контрактах существенных прав потребителей (данное направление рассматривалось в качестве приоритетного); потребитель должен быть защищен от ущерба своим экономическим интересам в результате неудовлетворительного оказания услуг; презентация и продвижение товаров и услуг, включая финансовые услуги, не должны приводить к заблуждению, в прямой или косвенной форме, лиц, которым они оказываются или которые заинтересованы в таких услугах. В условиях широкого развития потребительского кредитования неплатежеспособность заемщика выходит за рамки конкретных договорных правоотношений и превращается в социальную проблему, которую невозможно решить обычными способами принуждения к исполнению договоров или компенсации убытков. Это может показаться удивительным, но государство вынуждено предпринимать меры (законодательного характера), направленные на облегчение положения неисправных должников-потребителей, а не на ужесточение санкций к ним. Конструкцией, направленной на решение проблемы неплатежеспособности потребителя, является, например, установление иного, нежели при обычных обстоятельствах, порядка распределения поступающих от должника денежных сумм. Так, немецкое законодательство предусматривает, что в первую очередь поступающие от должника денежные средства направляются на покрытие (юридических) расходов по взысканию, если таковые имеют место, во вторую очередь — на уменьшение суммы основного долга, и лишь в третью — на выплату процентов. Тем самым законодатель преследует цель привлечь кредитора к участию в разрушении так называемой «башни должника», а не в ее возведении. Французское законодательство предусматривает возможность для добросовестного должника, находящегося в стесненных обстоятельствах, получить (в судебном порядке) отсрочку выплаты долга, при этом по решению суда на период отсрочки могут не начисляться проценты. Кроме того, французское законодательство позволяет приостановить исполнение договора потребительского кредита в случае увольнения заемщика по инициативе работодателя. В качестве последствий несоблюдения требований к форме и содержанию кредитного договора законодательство чаще всего устанавливает недействительность договора или невозможность принудительного осуществления прав кредитора из такого договора. Наряду с этим праву европейских стран известна конструкция восполнения отсутствующих или недействительных договорных условий условиями, предписанными законодательством. Так, например, итальянское законодательство предусматривает, что при отсутствии в договоре потребительского кредитования ряда существенных условий (процентная ставка, сроки и возможность досрочного возвращения кредита, предоставление обеспечения) они восполняются по следующим правилам: годовая процентная ставка будет равна минимальной процентной ставке по государственным ценным бумагам, выпущенным в течение 12 месяцев со дня заключения кредитного договора; срок возврата кредита не должен превышать 30 месяцев, обеспечение кредитору не может быть предоставлено; возможность досрочного возврата кредита или прекращения договора рассматривается в качестве прерогативы потребителя, который может воспользоваться ею в любое время без каких-либо дополнительных расходов или штрафных санкций. «В 2005 году невозвращенные долги заемщиков перед банками значительно выросли. Доля "невозвратов" составляла 1,3%, а в прошлом году выросла до 2%. А с учетом пролонгированных кредитов, информации о которых нет в распоряжении ЦБ, - даже до 3.5%. Что неуклонно приближает к критической отметке в 5%, а по мнению аналитиков это критическая точка. Мало того, по более точным расчетам получается, что рост "невозврата" составил почти 170%, а рынок в целом вырос на 90,5%».Центробанк собирается воспользоваться усовершенствованной отчетностью по международным стандартам и определить реальный уровень "невозврата", опасный для достаточности капитала банков. После этого банкам рекомендуют более реально оценивать риски. Для этого есть два варианта: первый - повысить капитализацию, что сложно, второй - усовершенствовать и усложнить систему проверки потенциальных заемщиков, что вероятнее. А значит, добросовестные клиенты будут тратить гораздо больше времени на получение кредита.Объективным условием, необходимым для широкого распространения потребительского кредитования, является нормализация политического и экономического климата в стране, включая упорядочение и четкое соблюдение хозяйственного законодательства. Экономическая стабилизация важна с той точки зрения, что она порождает взаимное доверие кредитора и заемщика (потребителя) в контексте долгосрочной финансовой состоятельности друг друга. При сделках потребительского кредитования и для кредитора, и для заемщика важна предсказуемость другой стороны. Иными словами, выдавая кредит на покупку, например, автомобиля в рассрочку или выдавая кредитную карточку, банк-кредитор ориентируется на уровень заработной платы (или иных доходов потребителя) и для него важно, чтобы этот уровень дохода, являющийся источником покрытия кредита, с большой степенью вероятности сохранился на весь - иногда весьма продолжительный - срок кредитования. Точно так же потребитель должен быть уверен в долгосрочной финансовой стабильности банка-кредитора как фактора выполнения им своих обязательств «(особенно актуально это, например, при покупке дома в рассрочку, частично финансируемой за счет единовременного взноса покупателем собственных накоплений)». Четкая спецификация нормативной базы является защитой как кредитора, так и покупателя от форс-мажорных обстоятельств, вызванных сознательным либо вынужденным уклонением участника сделки от исполнения своих.В сентябре 2008 года резко снизилось потребкредитование, так как возможности по привлечению заемных ресурсов у банков ухудшаются, сами банки испытывают нехватку ликвидности, так что продолжать выдавать кредиты могут лишь крупнейшие банки, да и то в существенно меньших объемах.В целом потребкредиты сейчас намного привлекательнее для банков, чем ипотека, поскольку не требуют длительных вложений, которые нечем финансировать, и позволяют заработать более высокую маржу. Поэтому в последние месяцы происходило активное замещение ипотечных кредитов потребительскими. Но, конечно, потребкредиты также дорожают и становятся менее доступными, что вполне естественно с учетом жестких ограничений в фондировании, с которыми столкнулись банки.Напомним, что на сегодняшний день в России действует около 1200 банков. Эксперты полагают, что с восстановлением зарубежных рынков капитала темпы роста потребительского кредитования в РФ вновь вырастут до высоких значений, однако, согласно прогнозам, ожидать полной нормализации кредитных рынков ранее середины следующего года преждевременно.Проводя анализ развития кредитования в России можно выделить положительные и отрицательные черты.К положительным можно отнести:– получение банками стабильно высокой прибыли;– увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами;– увеличение покупательской платежеспособности;– увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций;К отрицательным:– повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков;– значительные переплаты за товар, который покупает клиент;Тем не менее, комплексная реализация программ потребительского кредитования несет для экономики страны больше положительных тенденций, нежели отрицательных. Однако, сохранение потребительского кредитования в тех формах, которые оно носит сейчас весьма проблематично. Следующим этапом (который начал реализовываться уже сейчас) станет нецелевое кредитование при помощи пластиковых карт.Сейчас формы подобного кредитования в России существуют, однако не пользуются большой популярностью. В первую очередь это связано, с неразвитостью инфраструктуры принятия пластиковых карт к оплате (небольшое количество POS-терминалов, импринтеров, банкоматов). А во-вторых, для получения подобных кредитов банки требуют с заемщиков дополнительные подтверждения платежеспособности.Однако, уже в ближайшем будущем, следуя мировым тенденциям развития потребительского кредитования, в нашей стране банковское розничное направление трансформируется в три основных направления:– кредитование на пластиковые карты;– автокредитование;– ипотечное кредитование.Для развития данных программ банкам необходимо:– снижение процентных ставок, как фактор повышения спроса;– страхование финансовых рисков под возможные потери;– создание кредитных бюро на всей территории России;– развитие технологий банковской инфраструктуры.2 Факторный анализ рынка потребительского кредитования2.1 Динамический анализ и прогнозированиеБанки активно работают над созданием кредитных проектов, предусматривающих круг интересов и возможности любого. К марту 2014 года размер потребительских кредитов, выданных жителям, перевалил 9,5 трлн. руб. и не прекращает расти ускоренными темпами. Рисунок 1 - Объем предоставленных кредитов и прочих средств физическим лицам в рубляхВ процедуру кредитования вовлекаются новые слои жителей. Размер кредитов, приобретенных жителями в 2013 г., составил 14,27 процента ВВП. А в 2014 г. способен перевалить 16% ВВП РФ. Размеры ссуд, приобретенных жителями России в банках, вырастают стремительно. Как фиксируют специалисты Управления стратегического планирования Сбербанка России, согласно результатам первого полугодия 2013 г. общий долг физлиц увеличился на 23,9% и составил 2,56 трлн руб. Хоть скорость прироста кредитования отстает с показателя 2012 г., когда он был 29,1%, участие физлиц в процедуре кредитования не прекращает возрастать.Сегодня, четко заметна направленность смещения спроса в регионы. Часть кредитов, сделанных ведущими представительствами кредитных учреждений и отделами, размещенными в столице, в совокупном размере сделанных кредитов в РФ понизилась с начала 2013 года на 0,8% и составила 31,3% на 1 июля 2013г. Но подъем кредитования в регионах слаб и имеет значимый разрыв в сумме кредита и в среднедушевых заработках. В конце 2013 года доходы в столице практически в 3 раза превышали доходы в регионах Российской Федерации. По мере уменьшения разрыва в заработках возможно надеяться на повышение темпов кредитования жителей, но данный процесс довольно медленный. Рассматривая общую динамику рынка кредитования, на основании рисунка 1, выяснилось, что имеется устойчивая тенденция к росту. Поэтому выяснение сезонных колебаний в кредитовании будет первым шагом в динамическом анализе, для этого потребуется провести аналитическое выравнивание, расчет теоретических уровней по линейному тренду и индексы сезонности, по которым будет построена сезонная волна (рисунок 2), расчеты приведены в приложение А.В результате получены следующие выводы:Рисунок 2 – Сезонная волнаНа основании сезонной волны можно сделать следующие выводы:Присутствует яркая сезонностьНачало года характеризуется существенным падение рынка кредитования, февраль характеризуется минимальным годовым уровнем, во-первых за счет маленькой длительности месяца, во вторых из-за повышения ставок по кредитам именно в этот период, что несколько отпугивает клиентов.Период с апреля по декабрь можно описать, как время стабильно высокого уровня кредитования, несмотря на снижение волны к концу года.Опять же обращаясь к рисунку 1, прослеживается линейная тенденция роста общего кредитного портфеля, в связи с этим требуется исследование тенденции и прогноз значений до 2015 года, для анализа используется линейный МНК в пакете Gretl.Таблица 2 - Результаты оценки параметров линейной моделипараметрКоэффициентСт.