Методы управления кредитными рисками (на примере одного банка)

Содержание
Введение 3
Теоретико-методологические вопросы управления кредитными рисками банка 3
ПАО Банк ВТБ 24: направления деятельности и характеристика кредитного портфеля 5
Управление кредитным риском в системе управления рисками ПАО «Банк ВТБ 24» 9
Выводы 12
Список использованных источников 13
Приложение 14

Оценка кредитоспособности заемщиков в розничном кредитовании проводится с использованием скоринговых систем, которые при необходимости дополняются методами экспертного анализа, проводимого кредитными специалистами. Учитывая значимость розничного кредитования для Банка, ведется активное совершенствование методов управления кредитными рисками, включая постоянную перенастройку моделей кредитного скоринга с учетом изменений в линейке продуктов и статистических данных Банка. ВыводыОбщий механизм управления кредитными рисками банка основан на формировании механизма выявления и количественного анализа основных факторов риска. Управление кредитным риском предполагает создание механизма идентификации факторов риска на всех этапах кредитного процесса, а также разработке инструментов и процедур, позволяющих регулировать уровень кредитного риска. Организация этого механизма на практике рассмотрена на примере системы управления рисками в одном из крупнейших банков Российской Федерации - ПАО «Банк ВТБ 24», ориентированном на розничный сегмент рынка банковских услуг. Анализ кредитного портфеля банка показал, что около 80% его объема составляют кредиты физическим лицам. Начиная с 2014 года удельный вес проблемной задолженности в розничном кредитном портфеле банка увеличивается, если по состоянию на начало 2013 года этот показатель составлял 5% , то вк середине 2015 года он превысил 12%. Это свидетельствует об актуальности повышения эффективности управления кредитным риском банка. Действующая в ПАО «Банк ВТБ 24» система управления рисками в целом и кредитным риском - в частности основана на регламентации операционных процедур, выполнении требований Банка России в отношении банковских рисков, включая кредитный риск, установлении лимитов, диверсификации портфеля, а также оценке кредитоспособности заемщиков и предъявлении требований к обеспечению выполнения обязательств заемщиков по кредитному договору. Список использованных источниковГражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. №51-ФЗ, ред. от 31.01.2016 // Справочная правовая система «Консультант плюс» по состоянию на 31.01.2016Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) в ред. от 24.04.2014// Справочная правовая система «Консультант плюс» по состоянию на 24.04.2014.Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и его дочерних организаций за 2014 год. - М.: Банк ВТБ 24, 2015. – 96 с.Лаврушин О.И. Банковские риски. – М.:Кнорус, 2013. – 296 с.Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ПАО), утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ВТБ (ЗАО) / Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 12.09.2014 №04/14Годовой отчет Банка ВТБ 24 (ПАО) за 2014 год [эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.vtb24.ru/about/info/results/Documents/vtb24_accounting_report_2014.pdf; Группа ВТБ сегодня [эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.vtb.ru/upload/iblock/198/vtb_today_rus_2013_sprides_20130822.pdfИнформация о структуре Группы ВТБ [эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.vtb.ru/group/ «Стратегия качественного роста», 2014-2016 [эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.vtb.ru/group/strategy/Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и его дочерних организаций за период с 1 января по 30 июня 2015 года (непроаудировано), Август 2015 г. [эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.vtb24.ru/about/info/results/Documents/vtb24_quarterly_report_15q3_add2.pdfФинансовые показатели и отчеты ВТБ 24 [эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.vtb24.ru/about/info/results/Pages/default.aspxУстав Банка ВТБ 24 (ПАО)), утвержден решением Общего собрания акционеров ВТБ (ЗАО) / Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20.05.2015 № 01/15 [эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.vtb24.ru/about/info/papers/Documents/vtb24_supervisory_board_regulations_241014.pdfПриложениеТаблица П. 1. - Структура кредитных вложений ПАО «ВТБ 24» в 2013-2014 гг. 2013 (31.12)2014 (31.12) млн. рублейуд.вес в кредитном портфеле, %млн. рублейуд.вес в кредитном портфеле, %Потребительские кредиты614 005,041,4715 074,037,9Ипотека486 636,032,8717 186,038,0Кредиты на покупку автомобиля125 363,08,5120 522,06,4Кредитные карты76 829,05,296 873,05,1Итого кредиты физическим лицам 1 302 833,087,91 649 655,087,5Кредиты и продукты кредитного характера всего1 482 220,0100,01 885 631,0100,0продолжение таблицы П.1.2.2015 (01.07)Прирост 2014 к 2013 гг., %Прирост 1 полугодие 2015, %млн. рублейуд.вес в кредитном портфеле, %Потребительские кредиты659 745,035,016,5-7,7Ипотека721 436,038,347,40,6Кредиты на покупку автомобиля103 787,05,5-3,9-13,9Кредитные карты104 827,05,626,18,2Итого кредиты физическим лицам 1 589 795,084,326,6-3,6Кредиты и продукты кредитного характера всего1 795 171,0100,027,2-4,8Источник: Разработано автором на основании