Статистические методы анализа инфляции

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 5
1.1 Сущность и классификация инфляции как экономической категории 5
1.2 Особенности инфляционных процессов России на современном этапе 7
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ В РФ ЗА ПЕРИОД С 2000 ПО 2014 ГГ 14
2.1 Статистический анализ временного ряда инфляции 14
2.2 Исследование многомерного временного ряда инфляции 19
2.3 Прогнозирование инфляции 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 30

Рисунок 2.6. Результаты моделирования на основании линейной множественной регрессииДля анализа коррелированности отклонений используют статистику Дарбина-Уотсона.Критические значения d1 и d2 определяются на основе специальных таблиц для требуемого уровня значимости α, числа наблюдений n = 15 и количества объясняющих переменных m=4.Автокорреляция отсутствует, если выполняется следующее условие:d1 < DW и d2 < DW < 4 - d2.Не обращаясь к таблицам, можно пользоваться приблизительным правилом и считать, что автокорреляция остатков отсутствует, если 1.5 < DW < 2.5. Поскольку 1.5 > 1.09 < 2.5, то автокорреляция остатков присутствует.Для более надежного вывода целесообразно обращаться к табличным значениям.По таблице Дарбина-Уотсона для n=15 и k=4 (уровень значимости 5%) находим: d1 = 0.69; d2 = 1.97.Поскольку 0.69 < 1.09 и 1.97 > 1.09 < 4 - 1.97, то автокорреляция остатков присутствует.Также необходимо отметить низкое качество модели в целом, и наличие мультиколлинеарности.Изменим функциональную форму.Таблица 2.8. Скорректированная форма моделиВЫВОД ИТОГОВРегрессионная статистикаМножественный R0,797222R-квадрат0,635563Нормированный R-квадрат0,574823Стандартная ошибка2,7216Наблюдения15Дисперсионный анализ dfSSMSFЗначимость FРегрессия2155,012177,5060410,463740,002343Остаток1288,885257,407104Итого14243,8973    КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Y-пересечение27,2308215,294121,7804760,100308-6,0922160,55385ВВП в ценах 2008 года-0,000470,00023-2,045730,063348-0,000973,07E-05Уровень безработицы, %0,1438061,0378560,1385610,892096-2,117492,405099Рисунок 2.7. Прогноз по усеченной модели.Таким образом, можно спрогнозировать изменение процессов в экономике и темпы инфляции на предстоящие периоды.2.3 Прогнозирование инфляцииУровень инфляции за период с 2001 года по 2014 г. представлен на рисунке.Рисунок 2.8. Темпы инфляции в РФПостроим теоретическую кривую уровня инфляции, используя метод наименьших квадратов.Рисунок 2.9. Аналитическое выравнивание темпов инфляции.Наилучшей моделью является полиномиальная модельr = 0,092 t2 – 370,07 t + 372223,где r – темп инфляции в %,t – год (2000, 2001 и т.д.)Учитывая достоверность прогноза и качество модели можно построить интервальный прогноз, который условно можно назвать пессимистическим и оптимистическим вариантами инфляции.Таблица 2.9. Модель инфляцииВЫВОД ИТОГОВРегрессионная статистикаМножественный R0,887977R-квадрат0,788503Нормированный R-квадрат0,753253Стандартная ошибка2,065017Наблюдения15Дисперсионный анализ dfSSMSFЗначимость FРегрессия2190,777895,3888822,369198,95E-05Остаток1251,171574,264297Итого14241,9493    КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Y-пересечение372222,7129505,42,8741880,01398190054,77654390,6t^20,0920090,0321512,8617710,0143070,0219580,16206t-370,069129,0541-2,867550,014154-651,254-88,8844Точечное прогнозирование осуществляется простым подставлением в уравнение. Для интервального прогноза устанавливается уровень значимости, оптимальным для временных рядов считается 0,95. Используя критерий Стьюдента величина прогнозного значения должна соответствовать интервалу ,Здесь критическое значение критерия таблицам – 2,08, а стандартная ошибка получена в регрессии в таблице выше 2,065.Рисунок 2.10.Интервальный прогноз инфляцииНо при этом необходимо всегда делать поправку на государственное регулирование экономики.Таблица 2.10. Интервальные прогнозные значения инфляциигодпрогнознижняя границаверхняя граница2000119,4068114,1616124,65192001117,4646112,2194122,70972002115,7064110,4613120,95162003114,1323108,8871119,37742004112,7421107,497117,98732005111,536106,2909116,78122006110,5139105,2688115,75912007109,6758104,4307114,9212008109,0218103,7766114,26692009108,5517103,3066113,79692010108,2657103,0206113,51082011108,1637102,9185113,40882012108,2457103,0006113,49082013108,5117103,2666113,75692014108,9618103,7166114,20692015109,5958104,3507114,841Таким образом, получили прогнозные значения инфляции на 2015 год с учетом 95% уровня значимости, она составит от 4,35% до 14,84%. Для предприятия это ставка, характеризующая минимальный безрисковый уровень вложения капитала. ЗАКЛЮЧЕНИЕПричиной практически каждого вида является внешнее государственное регулирование экономики. Инфляция является своеобразным индикатором состояния экономики, так экономический рост, снижение уровня безработицы, демонополизация, повышение уровня и качества жизни, стабильность валютного курса, установление положительного сальдо платежного баланса первоначально приводят к ее сокращениюНо данная ситуация складывается в краткосрочном периоде, так как в долгосрочном, наступает обратный эффект, перепроизводство, дестабилизация, кризис.В работе проведен анализ теоретических аспектов инфляции, рассмотрены ее виды и причины в РФ в текущем периоде.Вторая часть работы посвящена детальному анализу статистических показателей инфляции, построению различного вида моделей и их детальному анализу.В ходе работы проведено исследование инфляции за различные периоды времени и с разным уровнем детализации.Первая проведенная методика – анализ ряда инфляции за пять лет помесячно с целью выявления наличия сезонной составляющей, характеризующей косвенно уровень активности экономики.Вторая методика – анализ временного ряда на основе автокорреляционной зависимости, изучения динамики временного ряда и определения структуры ряда, вида зависимости от времени.Третья методика основана на регрессионной зависимости и расчете коинтеграции временных рядов.В заключении построен точечный и интервальный прогноз инфляции на 2015 год на основании полученных моделей. Достоверность прогноза статистически соответствует уровню 95%.Таким образом, поставленные в работе задачи выполнены, а основная цель достигнута.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВАникин A.B. История финансовых потрясений. Российский кризис в свете мирового опыта. -М.: Олимп-Бизнес, 2012.Амосов А. Об антиинфляционной политике. // Экономист. - 2012. - № 3.Багиев Г. Л. Финансовый учет и отчетность в условиях инфляции. [Текст] / Г. Л. Багиев, И. А. Аренков. – СПб. : СПбУЭФ, 2009. – 308 с.Баранов Э.Ф., Соловьев Ю.П. Влияние тарифов и стоимости услуг естественных монополий на инфляцию. // Банковское дело. - 2011. - №2.Давыдов А.Ю. Управляемая инфляция: зарубежный опыт и некоторые выводы для нас. - М.: Международные отношения, 2011.Динамика темпов глобальной инфляции. Закономерности и прогнозы: А. А. Акаев, А. В. Коротаев, А. А. Фомин — Санкт-Петербург, Либроком, 2012 г.- 32 с.Джонсон Д. Процессы управления стратегическими изменениями. [Текст] / Д. Джонсон. – М. : ЛИНК, 2011. – 354 с.Железцов А. В. Поведение клиентов и их потребности [Текст] / А. В. Железцов // Вопросы экономики. – 2014. – №3. – С.25–32. Инфляция и антиинфляционная политика в переходной экономике: Р. М. Шахнович — Москва, Либроком, 2014 г.- 392 сКравченко Л. И. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов [Текст] / Л. И. Кравченко. – 7–е изд., перераб. – Минск: Новое знание, 2011. – 544 с.Коултон Б., Райли Д. Инфляция и риски для кредитоспособности стран с развивающейся экономикой. - РЦБ, 2012 г., №18.Лунев В. Л. Финансовый рынок: расчет и анализ. [Текст] / В. Л. Лунев. – М. :Финпресс, 2011. – 249 с.Лушин С. Проблема инфляции. // Экономист. - 2012. - № 2.Макроэкономика. Краткий курс: — Санкт-Петербург, Окей-книга, 2014 г.- 128 сМаркова В. Д. Финансовая бугалтерия. [Текст] / В. Д. Марков, С. А. Кузнецова. – М. : ИНФРА–М, 2009. – 365 с.Назаров В.А. Теория инфляции и российская практика. // Финансы и кредит. -2011.-№1.Наумов В. Н. Финансовый и управленческий анализ [Текст] / В. Н. Наумов. – СПб. : СПбГУЭФ, 2012. – 377 с.Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика: — Москва, АСА, 2011 г.- 248 с.Сурков С. А. Инфляция и валютная политика [Текст] / С. А. Сурков // Вопросы экономики. – 2014. – №6. – С. 11–18.Суров С. Спрос, предложение и прогноз развития рынка товаров [Текст] / С. Суров // Вопросы экономики. – 2014. – №12. – С.29–35.Титова Н. Е. Скрытая природа российской инфляции. [Текст] / Н. Е. Титова – М. :Владос, 2013. – 152 с.Хруцкий В. Е. Современная инфляция: истоки, причины, противоречия [Текст] / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 528 с.Черчилль Г. А. Инфляционноетаргетирование в системе антиинфляционного регулирования экономики. [Текст] / Г. А. Черчилль. – СПб. : Питер, 2009. – 426 с.Эванс Дж. Р. Личная инфляция. [Текст] / Авт. предисл. и науч. ред. А. А. Горячев. – М. : Экономика, 2013. – 335 с. Юдин Ю. В Антиинфляционная стратегия в ракурсе политэкономии [Текст] / Ю. Юдин // Российская правда. – 2014. – 23 января. – С.3–4. http://rossbanki.ru/finansy/1419-infljacija-v-rossii.html