Вход

Методы анализа рисков в риск-менеджменте.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 183973
Дата создания 2014
Страниц 22
Источников 25
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 1 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 280руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание
Введение 3
Глава 1 Особенности анализа рисков в риск-менеджменте 5
1.1 Сущность понятия риска 5
1.2 Особенности риск-менджмента 6
1.3 Методология анализа рисков в риск-менеджменте 12
1.4 Количестенные методы анализа финансовых рисков 15
Заключение 19
Список литературы 22

Фрагмент работы для ознакомления

Отнесение фактического или прогнозируемого (в результате внедрения проекта) состояния предприятия к одной из областей финансовой стойкости (неустойчивости), и соответственно, областей риска, выполняется на основе анализа достаточности оборотных средств (собственных или ссудных) для формирования запасов и покрытия расходов, связанных с выполнением рассмотренных проектов .Метод экспертных оценок позволяет оценивать степень риска разных видов производственно-сбытовой и финансовой деятельности предприятий в условиях дефицита информации или при определении степени риска такого направления деятельности, который не имеет аналоги. Оценка риска выполняется на основе субъективных мнений экспертов-специалистов в конкретной отрасли деятельности. Суть метода экспертных оценок заключается в том, что команда проекта выделяет определенную группу рисков и рассматривает, каким образом они влияют на его реализацию. Это рассмотрение сводится к подаче бальных оценок по вероятности возникновения того или другого вида риска, а также степени его влияния на деятельность проекта .Аналитический метод для оценки риска предусматривает использование традиционных показателей, которые применяются при оценке эффективности инвестиционных и инновационных проектов: период окупаемости, внутренняя норма прибыльности, индекс рентабельности, чистый приведенный доход. Сравнивая значение перечисленных показателей альтернативных проектов, определяют их степень риска .Последними из этой группы методов количественного анализа риска являются аналоговые методы оценки уровня риска. Суть метода использования аналогов заключается в том, что для анализа риска, которым может быть обременен новый проект, полезными могут стать данные о последствиях влияния неблагоприятных факторов риска подобных за сутью проектов, которые были выполнены раньше. По этим данным можно сделать определенные выводы общего характера. При использовании аналогов применяют базы данных и знаний относительно факторов риска. Эти базы данных создаются на основе материалов из литературных источников, поисковых работ, а также путем опроса специалистов (менеджеров проектов) и тому подобное. Получены данные обрабатывают для проявления зависимости причин с целью учета потенциального риска во время реализации новых проектов .Еще одними из современных методов количественного анализа проектного риска являются методы теории нечетких множественных чисел, которые реализуются через внедрение действий математического моделирования, что дает возможность проанализировать влияние заданной нечеткой информации на показатели эффективности проекта, значения критериев его качестваи прочее. Используя данные методы, эксперты формируют не точечные вероятностные оценки, а задают расчетный коридор значений параметров. Результат оценивается экспертами также как нечеткое число со своим расчетным расписанием (степенью нечеткости). Таким образом, исследователь оперирует не непрямими оценками, а прямыми проектными данными о разбросанности параметров. Это и является преимуществом данной группы методов .Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности использования не какого-то одного, а группы методов количественного анализа и управления рисками. Использование нескольких разных методов обеспечивает полноту, объективность и обоснованность решений, относительно управления проектными рисками. ЗаключениеРиск, будучи неотделимым элементом экономической, политической и социальной жизни социума неизбежно сопровождает все виды деятельности и направления всех организаций, которые функционируют в рыночных условиях. В связи с этим важным и непременным показателем нормальной трудоспособности современного предприятия становится умение высшего руководства, базируясь на строго научной основе прогнозировать, проводить профилактику, разумно контролировать и эффективно управлять рисками. Риск связывается с управлением и непосредственно зависит от оптимальности, обоснованности и своевременности управленческих решений. Управление рисками на предприятии тесно связано с понятием «риск-менеджмент». Риском возможно и даже необходимо управлять, то есть применять определенные меры, дающие возможность максимально прогнозировать возникновение рискового события и использовать соответствующие мероприятия к понижению степени риска.Сегодня среди индустриально развитых стран получили популярность два методологических подхода в управлении рисками. При старом подходе начальство большинства организаций традиционно мыслят риск-менеджмент как специализированная и обоснованная деятельность, это касается управления и страховыми, и валютными рисками. Новым же подходом является подход, связанный с ориентированием всего состава служащих и менеджеров на весь риск-менеджмент. В нашей стране, по нашему мнению традиционно применяется старый подход в управлении рисками на предприятии, что весомо препятствует развитию предпринимательства в целом.В качестве принципов методологии определения и оценки уровня рисков сформулированы следующие:1) уровень риска определяется в два этапа: на 1-ом оценивается пороговый уровень рисков (как максимально допустимое отклонение); на втором — установленный пороговый уровень сопоставляется с фактическим значением риска;2) расчет порогового уровня риска осуществляется по принципу «сверху — вниз», т. е. начиная с определения максимально возможного отклонения основных финансовых показателей от их планируемых значений и, далее, найденный «резерв» или «запас» снижения финансовой устойчивости распределяется по видам деятельности предприятия, видам финансовых отношений и, наконец, видамрисков;3) при определении порогового уровня риска учитывается степень значимости (приоритетности) каждого показателя или фактора, а также степень возможной диверсификации рисков.Существует несколько классификаций методов количественного анализа. По одной из них, для количественного анализа рисков используют статистический метод, метод оценки финансовой стойкости (анализ целесообразности расходов), аналитический метод, метод анализа чувствительности (критических значений), нормативный метод, метод экспертных оценок, метод анализа риска с использованием дерева решений, метод аналогий. По другой, аналоговые методы оценки уровня риска, метод экспертных оценок, расчетно-аналитический метод и статистический метод. Выделяют еще такую классификацию методов количественного анализа: метод вероятностей, метод экспертного анализа рисков, метод аналогов, метод анализа показателей предельного уровня, метод анализа чувствительности проекта, метод сценариев развития проекта, метод построения дерева решений проекта, имитационные методы.Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности использования не какого-то одного, а группы методов количественного анализа и управления рисками. Использование нескольких разных методов обеспечивает полноту, объективность и обоснованность решений, относительно управления проектными рисками.Список литературы1. Анальгин А.П. Грани экономического риска. - М., 2009. - 362 с.2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М., 2011.3. Бартон Л., Шенкир Г., Уокер Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. - М., 2011.4. Вяткин В., Хэмптон Дж., Казак А. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. - М.: Перспектива, 2009.5. Гинзбург А.И. Экономический анализ. - СПб.: Питер, 2011.6. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование - М., 2008.7. Грядов С.И.Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. - СПб.: Питер, 2010.8. Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. - М., 2008.9. Жиделеева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия. - М.: Инфра-М, 2011.10. Кадинская О.А. Управление финансовыми рисками. - М., 2009. 295 с.11. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде, риски, стратегии, безопасность. - М.: Перспектива, 2011.12. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2010.13. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М., 2008. 251 с.14. Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент. Ростов-на-Дону, 2011. 320 с.15. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. - М., 2008.16. Райсберг Б.А. Предпринимательство и риск. - М., 2012. 168 с.17. Романов В.. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков. М.: Деньги и кредит, 2010.18. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. - М., ИНФРА-М, 2009.19. Стоянова Е.С Финансовый менеджмент. Российская практика. М.: Перспектива, 2005.20. Финансовое управление компанией/ Общ. Ред. Е.В.Кузнецовой. - М.: Правовая культура, 2005.21. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: Крокус Интернешнл, 2009.22. Фомичев А.А. Риск-менеджмент. - М., 2011.23. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 2008.24. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: Юнити-дана, 2011.25. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. - СПб.: Питер, 2012.

Список литературы [ всего 25]

Список литературы
1. Анальгин А.П. Грани экономического риска. - М., 2009. - 362 с.
2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М., 2011.
3. Бартон Л., Шенкир Г., Уокер Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. - М., 2011.
4. Вяткин В., Хэмптон Дж., Казак А. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. - М.: Перспектива, 2009.
5. Гинзбург А.И. Экономический анализ. - СПб.: Питер, 2011.
6. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование - М., 2008.
7. Грядов С.И.Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. - СПб.: Питер, 2010.
8. Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. - М., 2008.
9. Жиделеева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия. - М.: Инфра-М, 2011.
10. Кадинская О.А. Управление финансовыми рисками. - М., 2009. 295 с.
11. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде, риски, стратегии, безопасность. - М.: Перспектива, 2011.
12. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2010.
13. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М., 2008. 251 с.
14. Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент. Ростов-на-Дону, 2011. 320 с.
15. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. - М., 2008.
16. Райсберг Б.А. Предпринимательство и риск. - М., 2012. 168 с.
17. Романов В.. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков. М.: Деньги и кредит, 2010.
18. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. - М., ИНФРА-М, 2009.
19. Стоянова Е.С Финансовый менеджмент. Российская практика. М.: Перспектива, 2005.
20. Финансовое управление компанией/ Общ. Ред. Е.В.Кузнецовой. - М.: Правовая культура, 2005.
21. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: Крокус Интернешнл, 2009.
22. Фомичев А.А. Риск-менеджмент. - М., 2011.
23. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 2008.
24. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: Юнити-дана, 2011.
25. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. - СПб.: Питер, 2012.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00516
© Рефератбанк, 2002 - 2024