Управление проектными рисками

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Понятие и сущность проектных рисков 5
2. Классификация проектных рисков 8
3. Анализ и оценка проектных рисков 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 21

Полученные данные употребляют для принятия решений и для разработки мер по защите от возможных потерь.В настоящее время самыми распространенными считаются следующие методы анализа рисков:Статистические;Метод экспертных оценок;Метод анализа чувствительности;Метод оценки финансовой устойчивости и платежеспособности;Метод оценки целесообразности затрат;Метод анализа последствий накоплений риска;Метод использования аналогов;Комбинированный метод.1. Суть статистического методасостоит в статистическом анализе потерь и прибылей, которые могут быть на искомом предприятии, для выявления возможных событий, с целью установить причину риска и получения определенного итога. 2. Отличие метода экспертных оценок от статистического заключается лишь в способе получения данных для построения кривой риска. В этом способе используется сбор и изучение анализов, сделанных разными специалистами (данного предприятия), касающихся возможноговозникновения разных уровней потерь. Экспертная оценка – это выявленное по специальной методике мнение экспертов по определенному вопросу.3. Анализ чувствительности проекта подразделяется на следующие этапы:выбор ключевого показателя, путем которого и происходит оценка чувствительности (чистый приведенный доход NPV, внутренняя норма доходности IRRи т.п.);определить факторы (уровень инфляции, состояние экономики и др.);вычислить значения ключевого показателя на разных ступенях работы проекта (закупка сырья, производство, реализация, транспортировка, капитальное строительство и т.п.);Данный анализ имеетсущественный недостаток, поскольку не является всеохватывающим и уточняющим вероятность осуществления альтернативных проектов. Анализ чувствительности инвестиционного проекта используется на основании анализа перемены одного фактора, что является важным ограничение этого метода. Преодоление данной проблемы осуществляется в рамках метода статистических испытаний и метода сценариев, которые представляют собой развитие методики анализа чувствительности.4. Метод аналогий. Анализируя, риски нового проекта очень полезными могут оказаться данные о последствиях воздействия неблагоприятных факторов риска на другие проекты. При использовании аналогов применяются базы данных о риске аналогичных проектов, исследовательских работ проектно-изыскательских учреждений, опросов менеджеров проектов. Данные, которые получены таким образом обрабатываются для выявления зависимостей в законченных проектах, для того, чтобы учитывать потенциальный риск при реализации новых проектов.5. Имитационное моделирование (метод Монте-Карло). В последнее время набирает популярность метод статистических испытаний – метод «Монте-Карло». Имитационное моделирование – это целенаправленные серии многовариантных исследований, которые выполняются на компьютере с применением математических моделей. Это направление соответствует основной идее системного анализа – сочетанию возможностей человека как носителя ценностей, генератора идей для принятия решений с формальными методами, которые обеспечивают возможность применять ЭВМ. Достоинство данного метода - возможность анализировать и оценивать разные «сценарии» реализации проекта и учитывать различные факторы рисков в рамках одного подхода. Разные типы проектов имеют разную уязвимость со стороны рисков, что выясняется при моделировании.Недостатокэтого метода является то, что в нем для оценок и выводов используются вероятностные характеристики, что не очень удобно для непосредственного применения и не удовлетворяет менеджеров проекта. Но, несмотря на недостатки, данный метод дает возможность выявить риск, который сопряжен с теми проектами, в отношении которых принятое решение не претерпит изменений. 6. Сценарный метод. Сценарный методсостоит из следующих этапов:описать множество возможных условий реализации проекта в форме соответствующих сценариев или моделей, которые учитывают систему ограничений на значения основных технических, экономических и т.п. параметров проекта;преобразовать исходную информацию о факторах неопределенности в информацию о вероятностях отдельных условий реализации и соответствующих показателях эффективности или об интервалах их изменения;определить показатели эффективности проекта в целом с учетом неопределенности условий его реализации.В итоге проведения анализа сценариев определяется воздействие на показатели экономической эффективности инвестиционного проекта одновременного изменения всех остальных переменных проекта, которые характеризуют его денежные потоки. Достоинстводанного метода является то, что отклонения параметров рассчитываются с учетом их взаимозависимостей (корреляции).При построении моделей необходимо активно заниматься сбором и формализацией экспертных оценок, особенно в отношении производственных и технологических рисков. Главное достоинство применения экспертных оценок заключается в возможности использования опыта экспертов в процессе анализа проекта и учета влияния разнообразных качественных факторов.В результате целесообразно построить, как минимум, три сценария: пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный (реалистический или средний). Основной проблемой практического использования сценарного подхода является необходимость построения модели инвестиционного проекта и выявление связи между переменными.ЗАКЛЮЧЕНИЕПодводя итогнеобходимо отметить следующее главные аспекты.Риск представляет собой потенциальнуюколичественно определяемую возможность потери. Риск проекта – это уровень опасности для удачного выполнения проекта. Под риском также понимают неопределенную ситуацию, которая влияет на возможностьвозникновения в процессе осуществления проекта неблагоприятных случаев и их последующих событий, так же при этом выделяют случаи объективных и субъективных вероятностей.Любые перспективные инвестиции в различные проектыимеют определенный риск, данное явление отражено в величине процентной ставки: проект может потерпеть финансовый крах, и оказаться не выполнимым, неэффективным или менее эффективным, чем ожидалось. Риск имеет прямую связь с доходом от проекта как случайной величиной, а не постоянной (т.е. неизвестной в момент принятия решения об инвестировании), так же как и количество убытков. Анализируя инвестиционный проект, следует понимать возможные риски, просчитать их наибольшую часть и постараться свести минимизировать общий риск проекта к минимуму.Провести четкую границу между отдельными видами проектных рисков достаточно сложно. Ряд рисков находится во взаимосвязи (эти риски коррелируют), изменения в одном из них вызывают изменения в другом. В таких случаях аналитику следует руководствоваться здравым смыслом и своим пониманием проблемы.Ранее были рассмотрены разнообразные методы анализа рисков:статистические; метод экспертных оценок; метод анализа чувствительности; метод оценки финансовой устойчивости и платежеспособности; метод оценки целесообразности затрат; метод анализа последствий накоплений риска; метод использования аналогов; комбинированный метод.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫБланк.И.А. Инвестиционный менеджмент учебный курс / И.А.Бланк. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2007. – 448с.Быковский В.В. «Управление инновационными программами и проектами», 2014.-389сВ.Богданов «Управление проектами. Корпоративная система шаг за шагом», 2013.-540сДеннис Локк «Основы управления проектами», 2013, 278сКалмыкова,Т.С. Инвестиционный анализ / Т.С.Калмыкова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 240с.КовалевВ.В.Введение в финансовый менеджмент / В.В.Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 786с.: ил.Осипова,Л.М.Экономическая оценка инвестиций: методические рекомендации / Л.М.Осипова. – Кемерово: Типография ГУ КузГТУ, 2011. – 40с.Р.Д.Арчибальд «Управление высокотехнологичными программами и проектами», 2011, -357сТом Де Марко «Роман об управлении проектами», 2012.-371сХарламенко,Е.В.Количественный анализ рисков инвестиционного проекта // Е.В.Харламенко. – Российское предпринимательство. – 2009. – №5(1).Царев,В.В.Оценка экономической эффективности / В.В.Царев. – СПб.: Питер, 2007. – 464с.проектный риск инвестиционный чувствительность