Межбанковские кредиты

Содержание
Введение
1.Межбанковские кредиты коммерческих банков, их роли и функции
2.Кредитование ЦБ коммерческих банков, условия, сроки, залоговое обеспечение
3.Исследование рынка межбанковского кредитования
Заключение
Список используемой литературы

Для депозитов доля операций овернайт составляет 90,26%, для операций РЕПО - 88,12%. Если говорить о соотношении объемов торгов по инструментам с другими сроками, то среди более долгосрочных инструментов наибольшие объемы приходятся на инструменты со сроком "одна неделя" (46,96% инструментов со сроком более чем овернайт).Более половины совокупного оборота составляют операции с нерезидентами. Однако доля этих операций снижалась в течение последних двух лет - с 69,26% в январе 2011 г. до 53,32% в январе 2012 г. Операции с нерезидентами осуществляются в основном в форме депозитных операций (99,56%).Основные валюты операций: рубли, доллары США и евро. Стоит отметить, что ситуация изменилась по сравнению с началом 2011 г. В январе 2011 г. доля сделок в рублях составляла только 32,93%, а доля операций в долларах США и евро - 34,18 и 32,58% соответственно.Динамика процентных ставок на рынке отражает ситуацию с ликвидностью в банковской системе в целом. Так, например, средняя ставка по МБК со сроком в 1 день существенно увеличилась во второй половине 2008 г., достигнув пика в 16,30% в январе 2010 г., что свидетельствует о значительных трудностях доступа банков к ликвидности. Однако уже к середине 2011 г. средняя процентная ставка снизилась до 2-3%, что свидетельствовало о стабилизации ситуации. Во второй половине 2012 г. на рынке вновь стала ощущаться нехватка ликвидности, и средняя процентная ставка увеличилась до 5,4% в декабре 2012 г. Ставки по инструментам с другими сроками в целом демонстрируют аналогичную динамику. Проведенные исследования показали:в нашей стране, помимо конструктивной неразвитости межбанковского рынка, существуют проблемы его ориентации на поддержание ликвидности кредитных организаций;не достаточная развитость инструментов минимизации рисков (свопов и деривативов) способствует созданию особых технологий работы банковских учреждений на этом рынке в России, смещает аспекты этих технологий в плоскость более тщательного изучения контрагента и минимизации издержек проведения данных операций; технология принятия рациональных решений должна быть построена как на базе формально-математических методов, так и на базе качественных методов, позволяющих охватить все стороны процесса межбанковского кредитования. Эти технологии должны решить задачи создания методики определения финансово-экономического состояния контрагента, классификации залогов и использования различных залоговых схем, а также выработки алгоритма принятия решений относительной необеспеченной кредитной линии, создания методик определения себестоимости услуг и алгоритма работы подразделений банка, осуществляющих процесс межбанковского кредитования.В результате проведенных исследований сформулированная мною гипотеза была подтверждена.ЗаключениеВ российской экономике одним из ключевых сегментов денежного рынка является рынок межбанковских кредитов (МБК). Обеспечивая оперативное перераспределение ликвидных средств между кредитными организациями, рынок МБК во многом определяет эффективность функционирования российской банковской системы. Нормальная работа рынка МБК способствует снижению риска ликвидности в финансовом секторе и поддержанию стабильности национальной экономики.Для краткосрочных межбанковских кредитных ставок в России действует система «процентного коридора», верхнюю границу которого составляет ставка по кредитам «овернайт» (однодневные кредиты), а нижнюю – ставка по депозитам «томнекст» (однодневные депозиты) Банка России. Данные инструменты относятся к категории операций постоянного доступа и, с точки зрения оказываемого влияния на ликвидность банковского сектора, используются в целях предоставления и абсорбирования ликвидности.Список используемой литературыБанковское дело: Учеб. / Под ред. Лаврушина О.И. 2-е изд.,перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2006. 576 с.Бриштелев А. Процентный канал трансмиссионного механизма монетарной политики // Банковский вестник (НБ Белоруссии). - 2007. - N1. - С. 35-41.Васильева Е., Пономаренко А., Поршаков А. Краткосрочные процентные ставки и состояние ликвидности денежного рынка в России на фоне мирового финансового кризиса //Вопросы экономики. - 2010. - N8.Жуков, Е.Ф. Банковское законодательство: учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, под. ред. проф. Е. Ф. Жукова, Москва Юнити, 2006 – 510с.Журавлев, Н.В. Кредитование и расчетные операции в России: учебник для вузов / под. ред. Н.В.Журавлева, Москва Экзамен, 2006.-294с.Каджаева М.Р., Дубровская С.В. Банковские операции – Издательский центр «Академия», 2006; Коваленко О.В. Переломный год для российского рынка МБК //Банковское дело. - 2010. - N5. - С. 61-65.Челноков В.А. Банки: Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство. М.: АОЗТ Антедор, 2006. Ширинская Е. Б. Операции КБ: российский изарубежный опыт. М: Финансы и статистика, 2005. 198 с. Ярыгина И.З. Иностранные банки: организация и техника работы: учебник для вузов / под. ред. И.З. Ярыгина!?! Фин. акад. при Правительстве РФ. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М., 2005. - 256 с.