Банковские риски и управление ими ( на примере банка)

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
ГЛАВА 1. Теоретические основы управления рисками банка
1.1. Сущность и классификация рисков
1.2. Методы управления рисками
1.3. Роль страхования в снижении кредитных рисков банка
Выводы по первой главе
ГЛАВА 2. Анализ эффективности управления рисками в ОАО «Росбанк»
2.1. Общая характеристика деятельности ОАО «Росбанк»
2.2. Анализ финансово-экономического состояния ОАО «Росбанк»
2.3. Оценка системы управления рисками и страхования в ОАО «Росбанк»
Выводы по второй главе
ГЛАВА 3. Совершенствования управления рисками и страхования в ОАО «Росбанк»
3.1. Мероприятия по развитию системы страхования специфических банковских рисков в ОАО «Росбанк»
3.2. Рекомендации по совершенствованию системы риск-менеджмента
Выводы по третьей главе
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Банк имеет свое собственное корпоративное издание. Кроме этого, банк является социально-ориентированной компанией, участвует в культурных и экологических мероприятиях.
Анализ финансово-экономических показателей показал, что банк имеет устойчивое финансовое положение. Показатели достаточности собственного капитала, ликвидности, прибыльности находятся в пределах нормативных значений.
Систему управления рисками в ОАО «Росбанк» можно назвать достаточно эффективной. Банком идентифицируются следующие виды рисков: кредитный, страновой, ликвидности, фондовый, стратегический, правовой. Принимаются решения по минимизации данных рисков. Но в результате анализе были выявлены проблемы: системы управления кредитными рисками неструктрирована, в оценке кредитоспособности заемщика отсутствует системность. Более того, в банке практически не используется страхование как метод снижения рисков.
ГЛАВА 3. Совершенствования управления рисками и страхования в ОАО «Росбанк»
3.1. Мероприятия по развитию системы страхования специфических банковских рисков в ОАО «Росбанк»
Одна из проблем, выявленных при исследовании системы управления рисками ОАО «Росбанк» – это недооценка организацией страхования как одного из видов по снижению рисков. На момент анализа страхование на ОАО «Росбанк» не использовалось неактивно, что является отрицательным фактором. Была разработана программа по внедрению страхования в систему риск-менеджмента компании, а также описаны потери и риски, которые компания ОАО «Росбанк» сможет уменьшить или сократить до минимума.
В последние годы в нашей стране наблюдается значительное повышение внимания к страхованию, под влиянием следующих факторов:
законодательные изменения, которые стали обязывать организации страховать различные риски, связанные с их деятельностью;
развитие банковской сферы, когда появилось огромное множество предложений по кредитованию.
Для банка один из главных рисков – это риск невозврата кредита, который приведет к потере прибыли, снижению рентабельности, уменьшению фонда заработанной платы и другим негативным последствиям.
В первую очередь, рекомендуется использовать классические страховые продукты – страхование недвижимости, техники, оборудования и автомобилей, т.е. это риски утраты или частичного повреждения по причине пожара, взрыва, аварий инженерных сетей, стихийных бедствий и противоправных действий.
Такое покрытие, в основном, предлагает основная масса страховщиков с небольшими различиями в условиях. Это, безусловно, обеспечивает некоторые гарантии того, что при повреждении имущества ОАО «Росбанк» будет возмещена его полная или частичная стоимость (в зависимости от наличия франшизы; от того, на полную сумму застрахован объект или на залоговую). Но в любом случае, страхование «объекта» от его повреждения, обеспечивает лишь частичное возмещение убытков, которые несет организация из-за произошедшего страхового случая.
Объектом страхования здесь являются активы компании, которые непосредственно задействованы в рабочем процессе. Это могут быть офисные помещения, где оказываются банковские услуги, при повреждении которых частично или полностью останавливается рабочий процесс. При повреждении оборудования, или даже его части, может остановиться процесс предоставления банковских услуг. И даже не смотря на страховую выплату по ущербу, производственный процесс сможет быть восстановлен только после ремонта, либо получения замены оборудования, что часто затягивается. В итоге банк несет незапланированные убытки.
Такие потери ОАО «Росбанк» может сократить практически до минимума, используя страхование не только самого имущества, но и финансового риска, а именно, страхование убытков от перерывов в коммерческой деятельности. Этот страховой продукт не является «типовым», т.е. условия страхования разрабатываются под конкретный банк, исходя из его вида деятельности, объемов, пожеланий по покрытию и т.п.
Поскольку страхование убытков, как правило, связано со страхованием имущества, то перечень событий, вследствие которых произошел ущерб, идентичен тому, от которых застраховано имущество. То есть, например, если произошел пожар, пострадало оборудование, в связи с чем были понесены убытки из-за простоя производства (оказания услуг), то при застрахованном риске убытков, будет произведена страховая выплата, покрывающая эти убытки или их часть (в зависимости от условий договора).
Далее были рассмотрены специфические банковские риски и предложены рекомендации по их страхованию.
Если любая коммерческая деятельность неразрывно связана с рисками, то банковская деятельность — это постоянное балансирование между рисками и шансами, где под риском подразумеваются возможные потери, а под шансом – вероятность получения прибыли.
В структуре убытков, которые угрожают ОАО «Росбанк»,выделяются три вида рисков, которые можно считать основными. Это кредитные, рыночные и операционные банковские риски.
Согласно настоящему исследованию, до 80% банковских потерь связаны с кредитными рисками, то есть с риском невозврата кредита, причем лидерами по просроченным задолженностям традиционно являются автокредитование и потребительское кредитование, а также распространенные сегодня так называемые экспресс-кредиты, которые выдаются без полноценного анализа платежеспособности и добросовестности заемщика.
На настоящий момент ОАО «Росбанк» лишь подстраховывается от форс-мажорных ситуаций и от умышленного мошенничества, но не ориентирован на специфические банковские риски.
Полнообъемное страхование капитала банка является практически невозможным и не практикуется, однако во многих странах мира используются так называемые полисы ВВВ (Bankers Blanket Bond). Именно такое страхование рекомендуется использовать ОАО «Росбанк». Эти полисы комплексного страхования банков первоначально были разработаны Американской ассоциацией гарантов исключительно для американских банков, но сегодня получили распространение в других странах, где они адаптируются с учетом местного законодательства.
Страхование существующих специфических рисков банков на сегодняшний день является новым направлением на российском страховом рынке в отличие от западных
Предлагаемое страхование рисков ОАО «Росбанк» нельзя считать частным делом отдельного банка, поскольку банк — это в некотором роде хранитель и распорядитель общественного капитала, который рискует, на самом деле, не своими средствами, но средствами кредиторов и вкладчиков. Поэтому страхование банковских рисков несет социально-общественную функцию, направленную на сохранение финансовой устойчивости кредитного учреждения ОАО «Росбанк» при любых неблагоприятных внешних и внутренних воздействиях.
Полис ВВВ включает широкий перечень рисков — от нелояльности банковского персонала до убытков, понесенных банком при операциях по поддельным документам. В США для банков, работающих с физическими лицами, полис ВВВ является обязательным. Что же касается России, то в нашей банковской системе есть лишь несколько десятков банков, имеющих такую защиту.
Специфика BВB., предлагаемая для внедрения в ОАО «Росбанк», заключается в том, что риски по нему так или иначе связаны с различными криминальными посягательствами, в том числе со стороны персонала банка. По статистике, до 90% всех преступлений в банковском секторе совершается при непосредственном участии собственных сотрудников, поэтому основным риском, покрываемым по данному полису, являются противоправные действия персонала (нелояльность персонала).
Возмещению подлежат все убытки от пропажи из сейфов, хранилищ, помещений банка наличности, сертификатов ценных бумаг, слитков золота и прочих ценных металлов, драгоценных камней и даже бухгалтерской и финансовой документации, в результате ограбления, кражи, необъяснимого исчезновения, а также гибели или повреждения по любой причине.
Покрытие предоставляется и для подобного ценного имущества при перевозке сотрудниками банка либо специализированной компанией на бронированных автомобилях. Налично-денежное обращение в России до сих пор занимает существенный удельный вес в денежном обороте. Это является предпосылкой возникновения потребности банков в таком виде страхования.
Еще одной важной составляющей данного полиса является покрытие убытков:
- вызванных внесением поддельных подписей или умышленных противоправных изменений в чеки, переводные векселя, банковские акцепты, банковские тратты, депозитные сертификаты (выданные страхователем).
- вызванных внесением поддельных подписей или умышленных противоправных изменений в расписки о снятии денег со счета, либо в простые векселя, предъявленные к оплате и оплаченные страхователем и прочие формализованные для операционного документооборота письменные и факсимильные инструкции и поручения.
2. Покрываются также убытки от операций банка, осуществляющего депозитарные операции с поддельными ценными бумагами (акций, облигаций, гос. ценных бумаг, простых векселей, депозитных сертификатов, аккредитивов), а также ущерб от принятия банкнот и монет любой валюты, которые оказались фальшивыми.
3. Дополнительно полис предусматривает также страхование помещений и офисного оборудования банка от повреждений или уничтожения в результате хищения или попытки его совершения, вандализма и прочих противоправных действий за исключением компьютеров и стандартных рисков, покрываемых обычным полисом имущественного страхования (например, пожара).
Из упомянутых выше рисков, покрываемых данным полисом, можно выделить объект страхования. Объектом страхования по полису B.B.B. являются имущественные интересы банка, связанные с владением, пользованием, распоряжением, принадлежащим ему имуществом, а также с денежными средствами и иным имуществом (ценные бумаги и пр.), переданными банку партнерами или клиентами в рамках осуществления банком деятельности на основе выданной ему банковской лицензии.
Исключения из покрытия:
1. Убытки, понесенные до начала ретроактивной даты, включая убытки по всем операциям, которые были произведены или начаты до ретроактивной даты;
2. Любые косвенные убытки (например, убыток, вызванный невыполнением обязательств по займам или кредитам, которые были выданы по подлинным либо фиктивным документам);
3. Ошибки страхователя в результате осуществления банковских операций;
4. Любые убытки, понесенные страхователем от подлинных и поддельных коносаментов, накладных, складских расписок, доверенностей или любых других счетов, документов за исключением противоправных действий персонала;
5. Любые убытки, понесенные в результате стихийных бедствий и природных катаклизмов;
6. Естественный износ, убытки, возникшие в связи с военными действиями, действия радиации и.т.п.;
7. Уничтожения электронных баз данных, за исключением, если это произошло в результате противоправных действий персонала банка;
Также не возмещаются убытки, возникшие в результате использования различных видов пластиковых карточек предлагаемая для внедрения в ОАО «Росбанк»и др.
Лимит ответственности страховщика по убытку и всем убыткам является агрегатным. Могут устанавливаться различные подлимиты по любому риску, т.е. в случае наступления страхового случая, скажем, возникшего вследствие противоправного действия сотрудника банка, то возмещение будет выплачиваться страховой компанией в пределах определенного в договоре страхования подлимита на данный риск. При этом в данном случае агрегатный лимит и подлимит будет уменьшен на сумму возмещения. Необходимо также подчеркнуть, что в случае получения страховщиком регресса (суброгации) в течение периода действия полиса, либо в течение 12 календарных месяцев после завершения данного периода, то агрегатный лимит покрытия подлежит восстановлению. В случае утери ценных бумаг своих клиентов банк в соответствии с установленными правилами должен попытаться заменить утерянные ценные бумаги путем оформления письма о возмещении. Если такая попытка будет неудачна, то страхователь (банк) с предварительного разрешения страховщика организует выпуск долгового обязательства по утерянным ценным бумагам, с тем чтобы обеспечить выпуск дубликатов ценных бумаг. Лимит ответственности в данном случае не будет уменьшаться, в случае если страховщик не будет вынужден оплатить в течение действия полиса указанное долговое обязательство или договор о возмещении.
В рамках предлагаемого для ОАО «Росбанк» страхования кредитов будут обеспечены такие виды защиты:
страхование имущества, взятого под залог в качестве обеспечения заемных средств;
страхование жизни и здоровья заемщика;
страхование коммерческих кредитов (для кредитов под поставку продукции).
Сегодня банки, в частности ОАО «Росбанк», и страховые компании ищут возможности для повышения взаимного доверия и более тесного сотрудничества, что позволило бы развивать страхование, связанное с операционными рисками. И заинтересованы в этом не только представители банковской сферы, но и все, кто находится с ней в единой связке — субъекты предпринимательства и граждане Российской Федерации.
Таким образом, ОАО «Росбанк» рекомендуется внедрения системы страхования банковских рисков по полису B.B.B., в рамках которого будут застрахованы имущественные интересы банка, связанные с владением, пользованием, распоряжением, принадлежащим ему имуществом, а также с денежными средствами и иным имуществом (ценные бумаги и пр.), переданными банку партнерами или клиентами.
3.2. Рекомендации по совершенствованию системы риск-менеджмента
Риск-менеджмент является системой оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, которые возникают в процессе бизнеса. ОАО «Росбанк» рекомендуется управлять риском, используя различные меры, дающие возможность в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принять меры к уменьшению степени риска.
Исследование показало, что ОАО «Росбанк» уже перешел из состояния, когда ему приходилось решать вопросы исключительно связанные с проблемами выживания, к вопросам развития бизнеса, расширения инфраструктуры, необходимости капитализации, сохранности своих активов, создания новых банковских продуктов, наконец, построения системы корпоративного управления, отвечающей реальности сегодняшнего времени.
ОАО «Росбанк» рекомендуется создание эффективной системы риск-менеджмента (СРМ). Для эффективного функционирования такая система должна обеспечить решение следующих основных задач:
- оптимизировать соотношение потенциальных возможностей, рисков, размера капитала и темпов роста банка;
- реализовать системный подход к оценке и управлению рисками:
- соотносить риски и потенциальные возможности для достижения наилучших результатов;
Таким образом, рекомендуется СРМ как четкий структурированный подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания, который направлен на оценку и управление неопределенностями, возникающие в процессе работы ОАО «Росбанк».
Рассмотрим основные концепции создания такой системы по управлению рисками в ОАО «Росбанк».
Эффективная CРМ является основой системы корпоративного управления, требующей длительного переходного периода, а также существенного роста профессионального уровня банковского персонала. Такая система является новым подходом в области управления рисками и, соответственно, для ее внедрения ОАО «Росбанк» необходимо провести процесс преобразований.
Очевидно, что конечной целью любого нововведения в банке, тем более требующего значительных инвестиций, является увеличение стоимости банка (added value).
Для совершенствования риск – менеджмента и кредитной политики ОАО «Росбанк» рекомендуется решение следующих промежуточных задач:
- создание конкурентных преимуществ.
- оптимизация затрат по управлению рисками. Решение этой задачи выражается в подробной оценке рисков сделок ОАО «Росбанк», комплексных решениях о переводе и принятии рисков.
- повышение эффективности бизнеса. Прогнозирование и выявление неопределенностей, которые присущи установленным целям деятельности, количественном измерении эффектов от применения разных стратегий ОАО «Росбанк».
Кредитная политика ОАО «Росбанк» должна быть направлена на качественную оценку степени кредитного риска и уменьшении его влияния на финансово-хозяйственную деятельность с применением соответствующего комплекса мероприятий. Для ее совершенствования ОАО «Росбанк» необходимо провести детальный анализ совокупности факторов, приводящих к возникновению риска при кредитовании.
Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.
Управление риском как процесс включает в себя этапы планирования стратегии в области риска, реализацию стратегических ориентиров банка с помощью совокупности тактических методов, идентификацию риска, определение и анализ факторов риска, разработку и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, измерение, оценку, прогнозирование, снижение, избежание, минимизацию последствий реализации риска. Поэтому методы его оценки, измерения и прогнозирования являются неотъемлемым элементов системы методов управления кредитным риском банка. Иными словами, если процесс управления включает в себя стадию анализа кредитного риска, значит, методы его осуществления логично отнести к совокупности методов управления кредитным риском банка.
Учитывая, что в ОАО «Росбанк» потребительское кредитование занимает высокий процент, то в систему риск-менеджмента банка необходимо внедрить современные и эффективные методы оценки кредитоспособности.
Как правило, для определения кредитоспособности физических лиц в банковской практике применяются два взаимосвязанных метода.
Логический метод опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заемщика. Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка составляет «обобщенный образ» заявителя и сравнивает его со «стандартными образами» заемщиков, которым на основании прошлого опыта кредитования присвоена определенная группа риска.
Скоринговый метод оценки кредитоспособности частных лиц получил более широкое распространение. Он основывается на подсчете баллов по каждой позиции кредитной заявки или анкеты. Бальные системы оценки создаются банками на основе эмпирического подхода с использованием математического или факторного анализа. Эти системы используют исторические данные о «надежных» и «неблагополучных» кредитах и позволяют определить критериальный уровень оценки заемщиков.
Следует различать прямые и косвенные методики скоринговой оценки кредитоспособности клиентов.
Прямые методики встречаются достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентом баллов фактически приравнивается к той сумме кредита, на которую он обоснованно претендует.
Косвенные методики распространены более широко. Их содержание заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента на основе общей суммы баллов.
Исследования показывают, что наиболее эффективным методом оценки кредитоспособности частного лица является скоринговый метод, который также рекомендуется банку.
Внедрение системы скоринга повысит эффективность работы за счет выработки единого стандарта принятия решения по предоставлению товарного кредита оптовым покупателям, а также за счет снижения риска невозврата денежных средств.
Скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую выборку клиентов.
В таблице 5 представлена скоринговая карта, используемая в ОАО «Росбанк».
Рекомендуется расширить вопросы. Например, можно добавить вопрос о наличии автомобиля, при ответе да - скоринг- балл рекомендуется установить около 49 баллов, при ответе нет-18 баллов.
Кроме этого, необходимо совершенствовать систему назначение баллов. Например, наличие высшего образования является гарантией поиска лучшего места работы с более высоким доходом, поэтому здесь должно быть назначено не менее 36 баллов.
Таблица 5. Скоринговая карта, используемая в ОАО «Росбанк»
Показатель Диапазон значений Скоринг балл Возраст До 30 лет 30 35-50 лет 35 Старше 50 лет 28 Образование Среднее 22 Среднее специальное 29 Высшее 30 Состоит ли в браке Да 41 Нет 22 Трудовой стаж Менее 1 года 16 От 1 до 5лет 19 От 5 до 10 лет 24 Более 10 лет 31
Кроме этого, необходимо управление кредитным риском осуществлять индивидуально на уровне каждого клиента, а также посредством анализа кредитных портфелей в разрезе каждого клиентского сегмента.
Например, к малому бизнес и микро-сегменту рекомендуется применять стандартные схемы кредитования и оценивать рисковые параметры по утвержденным технологиям, применять комплексный подход к оценке кредитных заявок. Кроме этого, нужно использовать единую систему принятия решений о заключении ОАО «Росбанк» сделок в рамках программ кредитования МБ, решения по кредитным рискам принимать уполномоченными сотрудниками банка (наделенными индивидуальными лимитами) как на региональном уровне банка, так и в Головном офисе Банка.
Также для снижения рисков важно контролировать выполнение принятых решений со стороны Головного офиса и регулярно проводить мониторинг качества кредитного портфеля и отдельных ссуд.
Для снижения рисков по кредитам, выданным среднему бизнесу, решения о заключении кредитных сделок с клиентами среднего бизнеса должны приниматься коллегиально или уполномоченными должностными лицами.
Таким образом, для совершенствования системы риск – менеджмента в потребительском кредитовании нужен четкий структурированный подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания ОАО «Росбанк. Рекомендуется эффективная система скоринга, которая способна значительно снизить издержки и потери кредитования, тем самым, укрепив конкурентные позиции ОАО «Росбанк».
Выводы по третьей главе
ОАО «Росбанк» рекомендуется внедрение системы страхования банковских рисков по полису B.B.B., в рамках которого будут застрахованы имущественные интересы банка, связанные с владением, пользованием, распоряжением, принадлежащим ему имуществом, а также с денежными средствами и иным имуществом (ценные бумаги и пр.), переданными банку партнерами или клиентами.
Для совершенствования системы риск – менеджмента в потребительском кредитовании нужен четкий структурированный подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания ОАО «Росбанк. Рекомендуется эффективная система скоринга, которая способна значительно снизить издержки и потери кредитования, тем самым, укрепив конкурентные позиции ОАО «Росбанк».
Заключение
Цель и задачи, которые были поставлены в данной работе, достигнуты. Подводя итог, сделаем следующие выводы.
Для оценки степени риска используются качественные и количественные методы оценки риска. К средствам разрешения рисков относятся: избежание рисков, удержание, передача, а также снижение степени риска.
Решение о принятии решения, где присутствует риск, принимается при идентификации и сопоставление возможных затрат и доходов .Для понижения степени риска используются разные приемы. Самыми распространенными являются: диверсификация; приобретение дополнительной информации о результатах и выборе; лимитирование; страхование.
Основная сущность страхования заключается в том, что инвестор готов отдать часть доходов, чтобы избежать риска. Одним словом, он готов заплатить за снижение степени риска до нуля.
В зависимости от факторов, определяющих возникновение риска, принято различать внешние банковские риски, определяемые событиями, происходящими в обществе и в экономике (изменение политической ситуации, влияющие на состояние экономики стихийные бедствия и т.п.) и внутренние, которые являются результатом проводимых банком процентной политики, кредитной деятельности, операций с валютой.
Достаточно высоки также рыночные риски (фондовый, валютный, процентный), формирующие убытки банка вследствие неблагоприятного изменения рыночных параметров (валютного курса, ставки вознаграждения, стоимости финансовых инструментов и пр.).
Эти риски менее предсказуемы, а значит — менее контролируемы: воздействие таких рисков может быть весьма масштабным, а их последствия — поистине разрушительными.
Наконец, всегда существуют операционные риски, определяющую роль в которых может сыграть человеческий фактор (сбои в работе автоматизированной системы, допущенные банковскими сотрудниками ошибки и пр.) Доля финансовых потерь от операционных рисков, как правило, невелика, но по мере повышения уровня автоматизации работ в банках возрастает и влияние этой группы рисков.
ОАО «Росбанк» является одним из ведущих банков России. Об эффективности его работы, признанных результатах говорят многочисленные награды и грамоты. Ключевые направления работы ОАО «Росбанк» с юридическими лицами – инвестиционно-банковские услуги и корпоративное кредитование. Банк имеет свое собственное корпоративное издание.
Кроме этого, банк является социально-ориентированной компанией, участвует в культурных и экологических мероприятиях. ОАО «Росбанк» убежден, что устойчивое развитие бизнеса неразрывно связано с улучшением социального климата и уровня образования, поддержкой культуры и ответственным отношением к окружающей среде.
Анализ финансово-экономических показателей показал, что банк имеет устойчивое финансовое положение. Показатели достаточности собственного капитала, ликвидности, прибыльности находятся в пределах нормативных значений.
Систему управления рисками в ОАО «Росбанк» можно назвать достаточно эффективной. Банком идентифицируются следующие виды рисков: кредитный, страновой, ликвидности, фондовый, стратегический, правовой. Принимаются решения по минимизации данных рисков. Но в результате анализе были выявлены проблемы: системы управления кредитными рисками неструктрирована, в оценке кредитоспособности заемщика отсутствует системность. Необходимо совершенствовать данное направление.
ОАО «Росбанк» рекомендуется внедрения системы страхования банковских рисков по полису B.B.B., в рамках которого будут застрахованы имущественные интересы банка, связанные с владением, пользованием, распоряжением, принадлежащим ему имуществом, а также с денежными средствами и иным имуществом (ценные бумаги и пр.), переданными банку партнерами или клиентами.
В рамках предлагаемого для ОАО «Росбанк» страхования кредитов будут обеспечены такие виды защиты:
страхование имущества, взятого под залог в качестве обеспечения заемных средств;
страхование жизни и здоровья заемщика;
страхование коммерческих кредитов (для кредитов под поставку продукции).
ОАО «Росбанк» рекомендуется создание эффективной системы риск-менеджмента (СРМ). нужна выработка более глубокого понимания рисков, влияющих на прибыль и капитал, повышение прозрачности рисков для внутренних и внешних заинтересованных сторон, уверенность в результате постоянного процесса оценки рисков. для совершенствования системы риск – менеджмента в потребительском кредитовании нужен четкий структурированный подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания ОАО «Росбанк.
Рекомендуется эффективная система скоринга, которая способна значительно снизить издержки и потери кредитования. Для снижения рисков по кредитам, выданным среднему бизнесу, решения о заключении кредитных сделок с клиентами среднего бизнеса должны приниматься коллегиально или уполномоченными должностными лицами.
Список использованной литературы
Нормативно – правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. I и II. – СПб.: Дело, 2010.
Федеральный Закон о Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от 10 июля 2002 года (с изменениями от 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Федеральный Закон о банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года (с изменениями и дополнениями от 11.07.2011 N 200-ФЗ).
Приказ ФСФР РФ от 20.04.2005 № 05-16/пз-4 «Об утверждении положения о специалистах финансового рынка»
Инструкция Центрального банка РФ от 16.01.04 г. №110-и» Об обязательных нормативах банков»
Литература
Абалкин Л.И. Кредитный процесс коммерческого банка. М.: Инжинирингово-консалтинговая фирма «Дека», 2007. - 211 с.
Аврамченко Р. Кредит для «зачистки» экономики/ Р.Аврамченко//Банковские технологии.-2007.- N12.- 18с.
Аксененко Р. Банковский кредит – вещь доступная/ Аксененко Р.// Банковское дело.-2009.-N22. - с.16.
Ансофф И. Стратегическое управление. Учебное пособие. М.: Экономика. 2009. - 278с.
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 314 с.
Банки и банковское дело /Под. ред. И.Т. Балабанова.-СПб.: Питер, 2009. – 239 с.
Белацкий Е.Р. Проблемы управления кредитными рисками //ЕКО 2009.- №5. – с.14-17.
Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело: Учеб. для вузов по направлению «Экономика»/ ред. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 591 с.
Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. – К.: Ника – Центр, Эльга, 2009. – 592 с.
Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. М.: ИКЦ «ДИС», 2009. - 374 с.
Букато В. И., Головин Ю. В., Львов Ю. И. и др. Банки и банковские операции В России / ред. М. Х. Лапидус. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 367 с.
Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России /Под ред. М.Х. Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 218 с.
Гольцберг М. Кредитование. Учебное пособие: пер.с англ.- К.: BHV. 2009. - 241 с
Грабовой П.Г. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 2009. – 268 с.
Градов А.П. и др. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – Спб.: Специальная литература. -2005. – 251 с.
Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2009 – 288 с.
Дубров А. М , Лагоша Б. А. , Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе Учеб пособие М Финансы и статистика, 2006. – 301 с.
Елфимова И. Ф. Основы банковского дела: Учеб. пособие / И. Ф. Елфимова: Воронежский государственный технический университет. – Воронеж: ВГТУ, 2010. – 114 с.
Казиев А. Комплексное страхование финансовых институтов от преступлений // Банковское обозрения №7/12. 2009. С. 17-22
Камионский С.А. Менеджмент в российском банке: опыт системного анализа и управления/ Общ ред. и предисловие Д.М. Гвишиани. М.: «УРСС»,2008.- 112 с.
Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2009.- 768 с.: ил.№10
Коробова Г. Г. Банковское дело: Учеб. для вузов / ред. Г. Г. Коробовой. – М.: Юристъ, 2008. – 751 с.
Лаврушин О. И. Банковское дело: Учеб. для вузов по экономическим специальностям / ред. О. И. Лаврушин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 670 с.
Мак Коттон Д,, Д. Дж. Карлсон, К. Дитц, К. Таундсенд, и др. Банки на развивающихся рынках. Т1. Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам. М. Финансы и статистика. 2008 - 289 с.
Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 372 с.
Ойгензихт В. Проблема риска промышленных предприятий. – М.: Прогресс, 2004. – 254 с.
Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка.-М.:ИКЦ «ДИС». 2006. – 381 с.
Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческих банков: Учебное пособие/ И. В. Пещанская - М.: ИНФРА-М, 2009. - 320с.
Платонов В., Хиггинс М Банковское дело: стратегическое руководство/ ред. В. Платонов, М. Хиггинс.. – М: Консалтбанкир, 2009. – 431 с.
Платонов В., Хиггинс М. Банковское дело: стратегическое руководство/ ред. В. Платонов, М. Хиггинс.. – М: Консалтбанкир, 2009. – 204 с.
Рейтинг инвестиционной привлекательности. Журнал «Финансы.», № 36, 29 сентября- 5 октября 2009
Ресин В.И., Тагирбеков К.Р. Банк в системе экономических структур. Функции, методология управления, технологии. М.: Весь мир, 2007. -391 с.
Романов В.С. Риск-менеджмент как условие развития предприятия // Теория и практика реструктуризации предприятий: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2011г.
Ронова Г.Н. Финансовый менеджмент. Учебно-практическое пособие. М.: 2005. - 283 с.
Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент //Банковские услуги.- 2010.-№ 5.-С.2-28.
Справочник финансиста компании. -2-е изд., доп. .- М.: Инфра-М, 2005 – 559 с.
Страхование предпринимательских рисков. Под ред. А. И. Муравьева. СПб.: Лань, 2009. – 214 с.
Тони Р., Брайн К.. Финансовые инвестиции и риск. М.:Инфра-М, 2009. – 200 с.
Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем./ под ред. и с предисл. А.А. Турчака и др. -М.: Финансы и статистика, 2007. – 514 с.
Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: Юнити-дана, 2009. – С. 239
Чекидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 336с.
Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия СПб.: Питер, 2010. - 165 с.
Ческидов В.Н. Банки на фондовом рынке //Финансы. – 2010. - № 5.
Электронные ресурсы
Кредитный риск. Публикации Финансовый гид. Элетронный ресурс: http://finansovyjgid.ru/kreditu/27-kreditnuy-risk.html
Недосекин А.О., Максимов. О.Б. Простейшая комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе нечетко-множественного подхода.// Хеджинг без риска. Публикации. – 2003. – URL: http://www.hedging.ru/publications.
Официальный сайт банка ОАО «Росбанк» http://www.rosbank.ru/
Официальный сайт ММВБ – Московской Межбанковской Валютной биржи www.miceх.ru
Официальный сайт РТС www.rts.ru
Приложения
Приложение 1
Бухгалтерский баланс ОАО «Росбанк», млн. руб., 2011 -2012 гг.
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Росбанк», 2011 -2012 гг.
Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2002. С. 39
Там же. С. 41
Грабовой П.Г. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 2004. – С. 43
Романов В.С. Риск-менеджмент как условие развития предприятия // Теория и практика реструктуризации предприятий: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2001г.
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006. – С. 128
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006. – С. 131
Ойгензихт В. Проблема риска промышленных предприятий. – М.: Прогресс, 2004. – С. 96
Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия СПб.: Питер, 2000. - С. 102
Хэлдман. К. Управление проектами. – М.:ДМК Пресс, 2008. С. 178
Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2002. С. 68
Там же. – С. 69
Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2002. С. 71
Там же. – С. 73
Страхование предпринимательских рисков. Под ред. А. И. Муравьева. СПб.: Лань, 2001. С. 49
Дубров А М , Лагоша Б А , Хрусталев Е Ю Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе Учеб пособие М Финансы и статистика, 2006. – С. 279
Градов А.П. и др. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – Спб.: Специальная литература. -2005. - C.63
Недосекин А.О., Максимов. О.Б. Простейшая комплексная оценка финансо