Вход

Управление кредитным риском в деятельности банков

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 176885
Дата создания 2013
Страниц 31
Источников 17
Мы сможем обработать ваш заказ 18 мая в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 320руб.
КУПИТЬ

Содержание

Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические основы управления кредитными рисками в коммерческом банке
1.1 Сущность и виды рисков в коммерческом банке
1.2 Характеристика кредитных рисков
Глава 2. Анализ основных направлений деятельности ОАО «Банк Санкт - Петербург» в области снижения кредитного риска
2.1. Краткая характеристика ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
2.2 Анализ деятельности ОАО «Банк «Санкт - Петербург» по управлению кредитными рисками
2.3. Организационные аспекты управления кредитным риском ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
Заключение
Список использованной литературы

Фрагмент работы для ознакомления

В связи с активными темпами развития Банка уровень операционного риска оценивается как средний в связи с возможным определенным запаздыванием развития технических возможностей и инфраструктуры Банка по сравнению с ростом потребностей развивающегося бизнеса.
Управление правовым риском в Банке осуществляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в Письме Банка России от 30.06.2005 № 92-Т, «Положением об управлении правовыми рисками в ОАО «Банк «Санкт - Петербург».
В целях поддержания правового риска на приемлемом уровне Банком осуществляется:
- Обеспечение правомерности совершаемых банковских операций и других сделок.
- Сбор и анализ информации о фактах проявления правового риска в Банке и других кредитных организациях.
- Меры по минимизации правового риска в соответствии с характером и масштабами деятельности Банка.
В частности, ОАО «Банк «Санкт - Петербург» применяет такие меры по минимизации правового риска как:
– мониторинг изменений законодательной и нормативной базы Российской Федерации и анализ необходимости изменения внутренней нормативной базы Банка;
– мониторинг внутренних нормативных документов Банка на предмет их наличия, полноты и соответствия законодательной и нормативной базе Российской Федерации;
– своевременное информирование руководителей и сотрудников Банка об изменениях законодательства Российской Федерации, об изменениях внутренних документов Банка, а также о событиях (обстоятельствах) правового риска в Банке или других кредитных организаций;
– обеспечение доступа максимального количества сотрудников Банка к электронным правовым базам документов;
– изучение судебной практики, практики пруденциальных мер воздействия, применяемых со стороны Банка России к кредитным организациям и практики штрафов и иных мер воздействия на кредитные организации в РФ со стороны иных регуляторов и оперативное внесение изменений в практику работы Банка в случае выявления аналогичных недостатков.
Как показала статистика, основной причиной отзыва лицензий у кредитных организаций в РФ в 2007 году являлось несоблюдение требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк последовательно соблюдает требования Федерального закона № 115-ФЗ.
Банк оценивает уровень правовых рисков как сравнительно низкий, не оказывающий существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам.
В отличие от ряда банков-конкурентов, подробное изучение деятельности которых выявило отсутствие у них действенной системы стратегического планирования, ОАО «Банк «Санкт - Петербург» предполагает дальнейшее поддержание и организационное усиление системы стратегического планирования.
С учетом вышеизложенного стратегический риск Банка оценивается на уровне не выше среднего.
В кредитном процессе принимают участие следующие подразделения ОАО «Банк Санкт – Петербург»:
отдел кредитования;
отдел сопровождения кредитных операций;
отдел учета кредитных операций;
юридический отдел;
отдел безопасности;
подразделение, осуществляющее расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
2.3. Организационные аспекты управления кредитным риском ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
Розничное кредитование является ключевым звеном в линейке банковских продуктов. Кредитные продукты Банка отвечают потребностям различных целевых аудиторий:
целевое экспресс - кредитование;
нецелевое экспресс - кредитование;
кредиты на неотложные нужды;
овердрафт;
автокредитование.
Основополагающий принцип банка, лежащий в основе системы управления рисками, заключается в комплексном учете банком всех видов риска в соответствии со своим профилем риска, спецификой проводимых операций и отношением к риску на основе единого и последовательно применяемого подхода при принятии решений на всех уровнях управления.
Основные цели системы управления рисками достигаются посредством использования портфельного подхода, рассматривающего Банк как набор взаимосвязанных друг с другом финансовых инструментов и направлений деятельности, характеризующихся различным соотношением ожидаемой доходности и риска.
В случае невозврата ссуды заемщиком, при получении по ней статуса - безнадежной, сотрудник отдела сопровождения готовит кредитное дело (пакет документов) заемщика и передает коллекторскому агентству, которое проводит работу по ее взысканию.
Работа Банка с коллекторским бюро осуществляется на основании заключенного договора между ОАО «Банк «Санкт - Петербург» и ООО «Первое коллекторское бюро», следующим образом. Банк, получив безнадежную с его точки зрения ссуду, с помощью коллекторского бюро пытается возвратить денежные средства. Взаимодействие может быть двух видов:
Банк передает по цессии всю ссуду полностью (основной долг, просроченные проценты, просроченный основной долг и начисленные пени) по взаимно оговоренной цене, которая определяется из вероятности возврата задолженности индивидуально по каждой проблемной ссуде. Коллекторское бюро, после проведения цессии по передаче ссуды, юридически становиться хозяином данной ссуды и с помощью судебных институтов пытается осуществить возврат долга в полном объеме плюс начисленные пени по просрочке.
Банк не передает по цессии ссуду полностью, а за определенную между сторонами плату пользуется услугами коллекторского бюро для возврата денег. То есть банк в данном случае просто оплачивает все издержки на судебное производство по возврату долга коллекторским бюро.
Какой из вышеприведенных видов взаимодействия между банком и коллекторским бюро будет применяться в каждом конкретном случае для возврата проблемного кредита, определяется индивидуально на взаимовыгодных условиях.
Для контроля и снижения кредитных рисков в Банке разработана и действует «Методика управления рисками при реализации розничных кредитных программ», которая распространяет своё действие на всех участников кредитных программ и предусматривает следующее:
идентификация клиентов, поручителей, анкетирование;
проверка клиентов на благонадежность;
анализ платежеспособности заёмщика и поручителей (при выдаче кредита и его сопровождении), проводящийся на основании имеющейся в Банке информации о сумме заработной платы данных лиц аналогичной отрасли в которой они работают;
ограничение (лимитирование) суммы кредита на одного заемщика в зависимости от уровня его платежеспособности, срока сотрудничества с Банком;
оформление в Банке дополнительной гарантии по возврату кредита (поручительство);
ежемесячный анализ объёма «проблемной» задолженности в разбивке по программам.
Управлением рисками кредитования физических лиц занимается отдел анализа кредитных рисков, в функции сотрудников которого входят:
Мониторинг состояния кредитного портфеля по программам розничного кредитования.
Ежемесячное составление аналитической записки по оценке кредитных рисков по розничным кредитным программам.
Ежеквартальное составление Заключения по розничным программам кредитования, включающее: статистические данные о численности населения и уровне доходов населения в регионах присутствия программы, анализ конкурентной среды, информацию о сформированном кредитном портфеле на отчетную дату и т.д.
Ежемесячное составление расчета процентов резервирования по портфелям однородных ссуд.
Участие в разработке изменений и дополнений во всех внутрибанковских документах, регламентирующих работу Банка по розничным кредитным программам, новых программ кредитования, в части оценки уровня кредитных рисков и иное.
Функция по оценке состояния просроченной ссудной задолженности по розничным кредитным программам возложена на начальника отдела службы безопасности.
Для снижения риска невозврата возникла необходимость страхования на случай смерти и потери полной нетрудоспособности. Благодаря данному виду страхования банк существенно снизил риск невозврата.
Заключение
Банковская система долго шла к тому, что управление рисками станет одним из превалирующих направлений деятельности. Представляется, что кризис высветил необходимость ускоренного развития методологии и практики риск-менеджмента во всех сферах деятельности, и, в первую очередь, в банковской. С акцентом на глобальную составляющую, так как глобализация финансовых рынков стала неоспоримым и значимым фактором. В то же время управление рисками является сравнительно слабой составляющей менеджмента не только в российских, но и во многих зарубежных банках. Частично это связано с недооценкой последствий от поверхностного управления рисками, частично с молодостью проблемы и отсутствием «коллекций» данных, частично с методологическими проблемами, особенно применительно к современному банкингу.
Деятельность коммерческого банка строится на базе тщательной оценки и проигрывания различных ситуаций, анализа всех факторов, влияющих на прибыль банка. Понятие риска охватывает все стадии формирования и функционирования банка. Постепенно меняются темпы роста развития банковской деятельности, ощущается потребность в переменах, наступает время принятия качественных решений о дальнейшем развитии.
Рисками необходимо управлять, то есть применять определенные методики и кредитные процедуры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры по снижению уровня риска.
Управление рисками приобретает все большее значение для российских банков. Мировой экономический кризис обострил интерес к этому направлению и поставил в то же время ряд непростых вопросов и перед риск-менеджерами, и перед консультантами и разработчиками ПО для управления рисками. Именно это подтверждает актуальность выбранной темы дипломной работы.
Проблема управления рисковыми ситуациями в рыночных условиях занимает одно из центральных мест в деятельности ОАО «Банк «Санкт – Петербург».
ОАО «Банк «Санкт – Петербург» определяет следующие основные принципы управления рисками: осведомленность о риске; разделение полномочий; контроль за проведением операций; контроль со стороны руководства и коллегиальных органов; использование информационных технологий; постоянное совершенствование систем управления рисками.
Система риск - менеджмента, применяемая ОАО «Банк «Санкт – Петербург», состоит из идентификации, анализа, оценки, оптимизации, мониторинга и контроля рисков, последующей оценки адекватности применяемых методик управления риском.
Методической основой работы ОАО «Банк «Санкт – Петербург» являются: избежание риска; лимитирование риска; хеджирование; диверсификация; распределение риска; самострахование;
Организационная схема оценки рисков ОАО «Банк «Санкт – Петербург» основана на нормативных требованиях и рекомендациях Банка России, Рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, опыте зарубежных и российских финансовых институтов. Система управления рисками определяется «Положением об управлении банковскими рисками», «Положением о системе оценки и управления рисками», «Положением об организации управления операционным риском», «Политикой ОАО «Банк «Санкт – Петербург» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности», «Положением по управлению рыночными рисками».
В целях совершенствования информационного обеспечения кредитного процесса ОАО «Банк «Санкт – Петербург» развивает работу с Бюро кредитных историй. Решением проблемы невозврата кредитов является привлечение коллекторских агентств, а также развитие в банке системы управления рисками, основанной на международных стандартах.
Список использованной литературы
Федеральный закон от 10.07.2012 года №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в редакции от 23.12.2012года.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в редакции от 30.06.2012 года.
Положение Банка России от 10.02.2012 года №215-П «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций».
Письмо Банка России от 27.07.2012 года №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».
Инструкция №101 - И Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2011 года .
Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. - М.: Ист-Сервис, 2011. – С. 104.
Банковский портфель – 2 / под ред. Коробова Ю.И. – М.: «СОМИНТЕК», 2011. – с.314;
Банковское дело: стратегическое руководство. - М: Консалтбанкир, 2012. – с.172;
Банковское дело: учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2011. – С. 186.
Герасимов Б.И., Сизикин А. Ю.. Экономический анализ качества финансово – кредитной системы. - М.: Прогресс, 2011. – с.73;
Герасимова Е.Б.. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. – М.: Финансы и статистика, 2011. – с.118;
Глушкова Н. Б. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Альма - Матер: Академический Проект, 2011. – с.89;
Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова. Деньги. Кредит. Банки. - М.: ЮНИТИ, 2012, - с.286;
Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2011. - №3. – С. 39
Копбаева Г.Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит. – 2011. - №9. – С. 12.
Романов М.Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. – 2011. - №10. – С. 29
Соколинская Н.Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. – 2011. - №9. – С. 24.
Банковское дело: стратегическое руководство. - М: Консалтбанкир, 2012. – с.172;
Глушкова Н. Б. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Альма - Матер: Академический Проект, 2011. – с.89;
Е.Б.Герасимова. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. – М.: Финансы и статистика, 2011. – с.118;
Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2011. - №3. – С. 35.
Романов М.Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. – 2011. - №10. – С. 29
Герасимов Б.И., Сизикин А. Ю.. Экономический анализ качества финансово – кредитной системы. - М.: Прогресс, 2011. – с.73
Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2011. - №3. – С. 35.
Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова. Деньги. Кредит. Банки. - М.: ЮНИТИ, 2012, - с.286;
Банковское дело: учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2011. – С. 186.
Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2011. - №3. – С. 39
Копбаева Г.Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит. – 2011. - №9. – С. 12.
Соколинская Н.Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. – 2011. - №9. – С. 24.
Соколинская Н.Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. – 2011. - №9. – С. 25.
http://www.rusbonds.ru
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в редакции от 30.06.2012 года.
www. bspb. ru
2

Список литературы [ всего 17]

Список использованной литературы
1.Федеральный закон от 10.07.2012 года №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в редакции от 23.12.2012года.
2.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в редакции от 30.06.2012 года.
3.Положение Банка России от 10.02.2012 года №215-П «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций».
4.Письмо Банка России от 27.07.2012 года №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».
5.Инструкция №101 - И Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2011 года .
6.Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банков-ских и экспортных коммерческих кредитов. - М.: Ист-Сервис, 2011. – С. 104.
7.Банковский портфель – 2 / под ред. Коробова Ю.И. – М.: «СОМИНТЕК», 2011. – с.314;
8.Банковское дело: стратегическое руководство. - М: Консалтбанкир, 2012. – с.172;
9.Банковское дело: учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и ста-тистика, 2011. – С. 186.
10.Герасимов Б.И., Сизикин А. Ю.. Экономический анализ качества финансово – кредитной системы. - М.: Прогресс, 2011. – с.73;
11.Герасимова Е.Б.. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. – М.: Финансы и статистика, 2011. – с.118;
12.Глушкова Н. Б. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Альма - Матер: Академический Проект, 2011. – с.89;
13.Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова. Деньги. Кредит. Банки. - М.: ЮНИТИ, 2012, - с.286;
14.Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2011. - №3. – С. 39
15.Копбаева Г.Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит. – 2011. - №9. – С. 12.
16.Романов М.Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. – 2011. - №10. – С. 29
17.Соколинская Н.Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. – 2011. - №9. – С. 24.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022