Управление кредитным риском в деятельности банков

Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические основы управления кредитными рисками в коммерческом банке
1.1 Сущность и виды рисков в коммерческом банке
1.2 Характеристика кредитных рисков
Глава 2. Анализ основных направлений деятельности ОАО «Банк Санкт - Петербург» в области снижения кредитного риска
2.1. Краткая характеристика ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
2.2 Анализ деятельности ОАО «Банк «Санкт - Петербург» по управлению кредитными рисками
2.3. Организационные аспекты управления кредитным риском ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
Заключение
Список использованной литературы

В связи с активными темпами развития Банка уровень операционного риска оценивается как средний в связи с возможным определенным запаздыванием развития технических возможностей и инфраструктуры Банка по сравнению с ростом потребностей развивающегося бизнеса.
Управление правовым риском в Банке осуществляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в Письме Банка России от 30.06.2005 № 92-Т, «Положением об управлении правовыми рисками в ОАО «Банк «Санкт - Петербург».
В целях поддержания правового риска на приемлемом уровне Банком осуществляется:
- Обеспечение правомерности совершаемых банковских операций и других сделок.
- Сбор и анализ информации о фактах проявления правового риска в Банке и других кредитных организациях.
- Меры по минимизации правового риска в соответствии с характером и масштабами деятельности Банка.
В частности, ОАО «Банк «Санкт - Петербург» применяет такие меры по минимизации правового риска как:
– мониторинг изменений законодательной и нормативной базы Российской Федерации и анализ необходимости изменения внутренней нормативной базы Банка;
– мониторинг внутренних нормативных документов Банка на предмет их наличия, полноты и соответствия законодательной и нормативной базе Российской Федерации;
– своевременное информирование руководителей и сотрудников Банка об изменениях законодательства Российской Федерации, об изменениях внутренних документов Банка, а также о событиях (обстоятельствах) правового риска в Банке или других кредитных организаций;
– обеспечение доступа максимального количества сотрудников Банка к электронным правовым базам документов;
– изучение судебной практики, практики пруденциальных мер воздействия, применяемых со стороны Банка России к кредитным организациям и практики штрафов и иных мер воздействия на кредитные организации в РФ со стороны иных регуляторов и оперативное внесение изменений в практику работы Банка в случае выявления аналогичных недостатков.
Как показала статистика, основной причиной отзыва лицензий у кредитных организаций в РФ в 2007 году являлось несоблюдение требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк последовательно соблюдает требования Федерального закона № 115-ФЗ.
Банк оценивает уровень правовых рисков как сравнительно низкий, не оказывающий существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам.
В отличие от ряда банков-конкурентов, подробное изучение деятельности которых выявило отсутствие у них действенной системы стратегического планирования, ОАО «Банк «Санкт - Петербург» предполагает дальнейшее поддержание и организационное усиление системы стратегического планирования.
С учетом вышеизложенного стратегический риск Банка оценивается на уровне не выше среднего.
В кредитном процессе принимают участие следующие подразделения ОАО «Банк Санкт – Петербург»:
отдел кредитования;
отдел сопровождения кредитных операций;
отдел учета кредитных операций;
юридический отдел;
отдел безопасности;
подразделение, осуществляющее расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
2.3. Организационные аспекты управления кредитным риском ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
Розничное кредитование является ключевым звеном в линейке банковских продуктов. Кредитные продукты Банка отвечают потребностям различных целевых аудиторий:
целевое экспресс - кредитование;
нецелевое экспресс - кредитование;
кредиты на неотложные нужды;
овердрафт;
автокредитование.
Основополагающий принцип банка, лежащий в основе системы управления рисками, заключается в комплексном учете банком всех видов риска в соответствии со своим профилем риска, спецификой проводимых операций и отношением к риску на основе единого и последовательно применяемого подхода при принятии решений на всех уровнях управления.
Основные цели системы управления рисками достигаются посредством использования портфельного подхода, рассматривающего Банк как набор взаимосвязанных друг с другом финансовых инструментов и направлений деятельности, характеризующихся различным соотношением ожидаемой доходности и риска.
В случае невозврата ссуды заемщиком, при получении по ней статуса - безнадежной, сотрудник отдела сопровождения готовит кредитное дело (пакет документов) заемщика и передает коллекторскому агентству, которое проводит работу по ее взысканию.
Работа Банка с коллекторским бюро осуществляется на основании заключенного договора между ОАО «Банк «Санкт - Петербург» и ООО «Первое коллекторское бюро», следующим образом. Банк, получив безнадежную с его точки зрения ссуду, с помощью коллекторского бюро пытается возвратить денежные средства. Взаимодействие может быть двух видов:
Банк передает по цессии всю ссуду полностью (основной долг, просроченные проценты, просроченный основной долг и начисленные пени) по взаимно оговоренной цене, которая определяется из вероятности возврата задолженности индивидуально по каждой проблемной ссуде. Коллекторское бюро, после проведения цессии по передаче ссуды, юридически становиться хозяином данной ссуды и с помощью судебных институтов пытается осуществить возврат долга в полном объеме плюс начисленные пени по просрочке.
Банк не передает по цессии ссуду полностью, а за определенную между сторонами плату пользуется услугами коллекторского бюро для возврата денег. То есть банк в данном случае просто оплачивает все издержки на судебное производство по возврату долга коллекторским бюро.
Какой из вышеприведенных видов взаимодействия между банком и коллекторским бюро будет применяться в каждом конкретном случае для возврата проблемного кредита, определяется индивидуально на взаимовыгодных условиях.
Для контроля и снижения кредитных рисков в Банке разработана и действует «Методика управления рисками при реализации розничных кредитных программ», которая распространяет своё действие на всех участников кредитных программ и предусматривает следующее:
идентификация клиентов, поручителей, анкетирование;
проверка клиентов на благонадежность;
анализ платежеспособности заёмщика и поручителей (при выдаче кредита и его сопровождении), проводящийся на основании имеющейся в Банке информации о сумме заработной платы данных лиц аналогичной отрасли в которой они работают;
ограничение (лимитирование) суммы кредита на одного заемщика в зависимости от уровня его платежеспособности, срока сотрудничества с Банком;
оформление в Банке дополнительной гарантии по возврату кредита (поручительство);
ежемесячный анализ объёма «проблемной» задолженности в разбивке по программам.
Управлением рисками кредитования физических лиц занимается отдел анализа кредитных рисков, в функции сотрудников которого входят:
Мониторинг состояния кредитного портфеля по программам розничного кредитования.
Ежемесячное составление аналитической записки по оценке кредитных рисков по розничным кредитным программам.
Ежеквартальное составление Заключения по розничным программам кредитования, включающее: статистические данные о численности населения и уровне доходов населения в регионах присутствия программы, анализ конкурентной среды, информацию о сформированном кредитном портфеле на отчетную дату и т.д.
Ежемесячное составление расчета процентов резервирования по портфелям однородных ссуд.
Участие в разработке изменений и дополнений во всех внутрибанковских документах, регламентирующих работу Банка по розничным кредитным программам, новых программ кредитования, в части оценки уровня кредитных рисков и иное.
Функция по оценке состояния просроченной ссудной задолженности по розничным кредитным программам возложена на начальника отдела службы безопасности.
Для снижения риска невозврата возникла необходимость страхования на случай смерти и потери полной нетрудоспособности. Благодаря данному виду страхования банк существенно снизил риск невозврата.
Заключение
Банковская система долго шла к тому, что управление рисками станет одним из превалирующих направлений деятельности. Представляется, что кризис высветил необходимость ускоренного развития методологии и практики риск-менеджмента во всех сферах деятельности, и, в первую очередь, в банковской. С акцентом на глобальную составляющую, так как глобализация финансовых рынков стала неоспоримым и значимым фактором. В то же время управление рисками является сравнительно слабой составляющей менеджмента не только в российских, но и во многих зарубежных банках. Частично это связано с недооценкой последствий от поверхностного управления рисками, частично с молодостью проблемы и отсутствием «коллекций» данных, частично с методологическими проблемами, особенно применительно к современному банкингу.
Деятельность коммерческого банка строится на базе тщательной оценки и проигрывания различных ситуаций, анализа всех факторов, влияющих на прибыль банка. Понятие риска охватывает все стадии формирования и функционирования банка. Постепенно меняются темпы роста развития банковской деятельности, ощущается потребность в переменах, наступает время принятия качественных решений о дальнейшем развитии.
Рисками необходимо управлять, то есть применять определенные методики и кредитные процедуры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры по снижению уровня риска.
Управление рисками приобретает все большее значение для российских банков. Мировой экономический кризис обострил интерес к этому направлению и поставил в то же время ряд непростых вопросов и перед риск-менеджерами, и перед консультантами и разработчиками ПО для управления рисками. Именно это подтверждает актуальность выбранной темы дипломной работы.
Проблема управления рисковыми ситуациями в рыночных условиях занимает одно из центральных мест в деятельности ОАО «Банк «Санкт – Петербург».
ОАО «Банк «Санкт – Петербург» определяет следующие основные принципы управления рисками: осведомленность о риске; разделение полномочий; контроль за проведением операций; контроль со стороны руководства и коллегиальных органов; использование информационных технологий; постоянное совершенствование систем управления рисками.
Система риск - менеджмента, применяемая ОАО «Банк «Санкт – Петербург», состоит из идентификации, анализа, оценки, оптимизации, мониторинга и контроля рисков, последующей оценки адекватности применяемых методик управления риском.
Методической основой работы ОАО «Банк «Санкт – Петербург» являются: избежание риска; лимитирование риска; хеджирование; диверсификация; распределение риска; самострахование;
Организационная схема оценки рисков ОАО «Банк «Санкт – Петербург» основана на нормативных требованиях и рекомендациях Банка России, Рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, опыте зарубежных и российских финансовых институтов. Система управления рисками определяется «Положением об управлении банковскими рисками», «Положением о системе оценки и управления рисками», «Положением об организации управления операционным риском», «Политикой ОАО «Банк «Санкт – Петербург» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности», «Положением по управлению рыночными рисками».
В целях совершенствования информационного обеспечения кредитного процесса ОАО «Банк «Санкт – Петербург» развивает работу с Бюро кредитных историй. Решением проблемы невозврата кредитов является привлечение коллекторских агентств, а также развитие в банке системы управления рисками, основанной на международных стандартах.
Список использованной литературы
Федеральный закон от 10.07.2012 года №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в редакции от 23.12.2012года.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в редакции от 30.06.2012 года.
Положение Банка России от 10.02.2012 года №215-П «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций».
Письмо Банка России от 27.07.2012 года №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».
Инструкция №101 - И Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2011 года .
Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. - М.: Ист-Сервис, 2011. – С. 104.
Банковский портфель – 2 / под ред. Коробова Ю.И. – М.: «СОМИНТЕК», 2011. – с.314;
Банковское дело: стратегическое руководство. - М: Консалтбанкир, 2012. – с.172;
Банковское дело: учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2011. – С. 186.
Герасимов Б.И., Сизикин А. Ю.. Экономический анализ качества финансово – кредитной системы. - М.: Прогресс, 2011. – с.73;
Герасимова Е.Б.. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. – М.: Финансы и статистика, 2011. – с.118;
Глушкова Н. Б. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Альма - Матер: Академический Проект, 2011. – с.89;
Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова. Деньги. Кредит. Банки. - М.: ЮНИТИ, 2012, - с.286;
Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2011. - №3. – С. 39
Копбаева Г.Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит. – 2011. - №9. – С. 12.
Романов М.Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. – 2011. - №10. – С. 29
Соколинская Н.Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. – 2011. - №9. – С. 24.
Банковское дело: стратегическое руководство. - М: Консалтбанкир, 2012. – с.172;
Глушкова Н. Б. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Альма - Матер: Академический Проект, 2011. – с.89;
Е.Б.Герасимова. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. – М.: Финансы и статистика, 2011. – с.118;
Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2011. - №3. – С. 35.
Романов М.Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. – 2011. - №10. – С. 29
Герасимов Б.И., Сизикин А. Ю.. Экономический анализ качества финансово – кредитной системы. - М.: Прогресс, 2011. – с.73
Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2011. - №3. – С. 35.
Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова. Деньги. Кредит. Банки. - М.: ЮНИТИ, 2012, - с.286;
Банковское дело: учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2011. – С. 186.
Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2011. - №3. – С. 39
Копбаева Г.Ш. Управление кредитными рисками // Деньги и кредит. – 2011. - №9. – С. 12.
Соколинская Н.Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. – 2011. - №9. – С. 24.
Соколинская Н.Э. Проблемы менеджмента кредитного портфеля в современных условиях // Банковское дело. – 2011. - №9. – С. 25.
http://www.rusbonds.ru
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в редакции от 30.06.2012 года.
www. bspb. ru
2