Анализ отраслевой структуры

1. Исходные данные…………………………………………….3
2. Описание методов анализа данных…………………………6
2.1. Группировка……………………………………………..….6
2.2. Вариация………………………………………………...…10
3.Применение методов………………………………………...11
3.1 Группировка банков РФ по данным на февраль 2011 г…18
3.2. Анализ вариации рынка банковских услуг……………...21
4. Прогноз данных……………………………………………..27
Выводы…………………………………………………………33
Список использованной литературы…………………………34

Группы банков Число Середина ряда x x*fi 9139450-262614837 53 135877143,7 1 891 455 284 7201488616 262614838-516090225 0 389352531,1 0 0 516090225-769565612 1 642827918,5 572 704 225 642827918,5 769565612-1023041000 0 896303305,9 0 0 1023041000-1276516387 1 1149778693 1 276 516 387 1149778693 Итого 55 8994095228 x- (x-)*fi (x-)2 (x-)2*fi 1 727 926 280 91580092832 2985729228618250000 158243649116767000000 -163 529 004 0 26741735196209400 0 409 175 221 409175220,9 167424361362854000 167424361362854000 -163 529 004 0 26741735196209400 0 1 112 987 383 1112987383 1238740914397460000 1238740914397460000 93102255436 159649814392528000000
Найдем ., используя среднюю арифметическую взвешенную.
Размах вариации:
Среднее линейное отклонение:
Дисперсия:
Среднее квадратичное отклонение:
Коэффициент осцилляции:
Линейный коэффициент вариации:
Коэффициент вариации:
Из-за аномальной разницы в значениях сделаем перегруппировку банков 1 группы.
Таблица 7 – Группировка малых банков
№ Группа банков по величине капитала Число банков Собственный капитал, в тыс. руб. Чистые активы, тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. руб. 9139450,0-37085934,4 39 722 757 194 4 902 898 373 23 565 735 37085934,4-65032418,9 7 335 892 464 2 746 514 098 4 075 466 65032418,9-92978903,3 3 238 559 237 2 080 294 211 4 179 905 92978903,3-120925387,7 1 98 064 612 836 299 490 2 631 159 120925387,7-148871872,1 1 142 235 818 909 124 991 245 163 148871872,1-176818356,6 1 149 181 118 1 067 907 823 48 610 176818356,6-204764841,0 1 204 764 841 1 838 229 659 6 469 106 Итого 53 1 891 455 284 14 381 268 645 41 215 144
Распределив коммерческие банки по группам, подсчитаем число банков в каждой из них.
Техника подсчета следующая: необходимо сделать выборку коммерческих банков по величине уставного капитала и распределить их по полученным выше группам.
После того как определен группировочный признак – уставный капитал, задано число групп - 4 и образованы сами группы, необходимо отобрать показатели, которые характеризуют группы, и определить их объемные показатели по каждой группе. Показатели, характеризующие банки, разносятся по указанным группам и подсчитываются итоги по группам в разработочной таблице. Результаты группировки заносятся в сводную таблицу.






Построим аналитическую группировку, В качестве факторного (группировочного) признака примем уставный капитал, а результативного признака - работающие активы.
Результаты группировки изложены в табл. 7.
Данные, приведенные в табл., показывают, что с увеличением величины уставного капитала от группы к группе увеличиваются средние размеры работающих активов. Это говорит о наличии прямой связи между рассматриваемыми признаками, т. е. чем крупнее банк, тем эффективнее управление работающими активами.
4. Прогноз данных
№ банка Кредитные вложения, млрд руб Сумма активов, млрд руб.
X Y 1 311 518 2 658 1194 3 783 2941 4 1142 1865 5 1319 1997 6 1962 3066 7 2496 3176 итого 8671 14757 Вывод итогов Регрессионная статистика   Множественный R 0,787216748 R-квадрат 0,619710208 Нормированный R-квадрат 0,543652249 Стандартная ошибка 685,9893982 Наблюдения 7 Дисперсионный анализ             df SS MS F Значимость F Регрессия 1 3834235,585 3834235,585 8,147868025 0,035637501 Остаток 5 2352907,272 470581,4544     Итого 6 6187142,857         Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0% Y-пересечение 816,2856609 521,5859445 1,565007013 0,178353934 -524,4936932 2157,065015 -524,4936932 2157,065015 Переменная X 1 1,042901669 0,365360312 2,854447061 0,035637501 0,103713088 1,982090251 0,103713088 1,982090251 Вывод остатка Наблюдение Предсказанное Y Остатки Стандартные остатки 1 1140,62808 -622,62808 -0,994264475 2 1502,514959 -308,5149592 -0,492662432 3 1632,877668 1308,122332 2,088918899 4 2007,279367 -142,2793671 -0,227203566 5 2191,872963 -194,8729626 -0,311189408 6 2862,458736 203,5412641 0,325031676 7 3419,368227 -243,3682273 -0,388630694 
Проявление стохастических связей подвержено действию закона больших чисел: лишь в достаточно большом числе единиц индивидуальные особенности сгладятся, случайности взаимопогасятся, и зависимость, если она имеет существенную силу, проявится достаточно отчётливо.
Корреляционная связь существует там, где взаимосвязанные явления характеризуются только случайными величинами. При такой связи среднее значение (математическое ожидание) случайной величины результативного признака у закономерно изменяется в зависимости от изменения другой величины х или других случайных величин х1,х2 …хn. Корреляционная связь проявляется не в каждом отдельном случае, а во всей совокупности в целом.
Вывод вероятности Персентиль Y 7,142857143 518 21,42857143 1194 35,71428571 1865 50 1997 64,28571429 2941 78,57142857 3066 92,85714286 3176
Т.к t расч. < t крит. , то коэффициент β0 является статистически незначимым и его можно исключить из модели уравнения.
о данным Р-значений коэффициенты β0,β1 являются незначимыми и равны 0, а коэффициент β2 значим.
Т.к. F расч. > Fкрит., то с вероятностью 95 % можно утверждать, что рассматриваемое уравнение адекватно (его коэффициенты отличны от нуля) и способно с указанной достоверностью предсказывать экспериментальные результаты. Вероятность вычисленного значения критериальной статистики составила 0,0105 (столбец F-значение). Так как полученная вероятность меньше заданного уровня значимости, равного 0,05, то мы принимаем гипотезу о том, что все коэффициенты регрессии не равны 0.
Вывод. На основании проведенного выборочного обследования коммерческих банков утверждать, что для генеральной совокупности банков средний объем вложений банка в ценные бумаги находится в пределах от 2588,8 млн. руб. до 3877,2 млн. руб.
Прогнозные значения составляют:
92, 85714286 млн. руб вложений..
Выводы
1 Преобладают малые банки, величина капитала которых от 9139450-262614837 тыс. рублей, общая сумма капитала которых составляет 1 891 455 284, чистых активов - 14 381 268 645 тыс. рублей и прибыль равна 41 215 144 тыс. рублей.
2 Преобладают малые банки (96,36% от общего числа банков). На их долю приходится 50,56% капитала, 54,95% чистых активов и 55,7% прибыли.
3 Наибольшая сумма капитала - 1 891 455 284 тыс. рублей - сосредоточена в малых банках, наименьшая - 572 704 225 тыс. рублей - в средних.
На основании проведенного выборочного обследования коммерческих банков утверждать, что для генеральной совокупности банков средний объем вложений банка в ценные бумаги находится в пределах от 2588,8 млн. руб. до 3877,2 млн. руб.
Прогнозные значения составляют:
92, 85714286 млн. руб вложений..
Список использованной литературы
Громыко Г.Л., Общая теория статистики – практикум – М.: Инфра-М, 2009
Гусаров В.М. Статистика: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 463с.
Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 1996
Статистика. Учеб. пособие/Под ред.проф. Ефимовой М.Р. – М.: ИНФРА – М, -2005. -336с. – (Вопрос - ответ).
Общая теория статистики/ под редакцией А.А. Спирина, О.Э. Башиной. – М.: Финансы и статистика, 1996.
Сборник задач по общей теории статистики, учебное пособие под редакцией к.э.н., доцента Серга Л.К. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1999
Теория статистики/ под редакцией Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 656с.: ил.
Октябрьский П.Я. Статистика в EXCEL: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 328с.
3