Вход

Отношения "банк-вкладчик": проблемы неблагоприятного отбора

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 170403
Дата создания 2013
Страниц 32
Источников 14
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 18:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 580руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание
Введение
1. Ресурсы коммерческого банка, их структура и характеристика
2. Соотношение депозитной и кредитной политики банка и ее влияние на деятельность кредитной организации
3. Проблема неблагоприятного отбора на примере Филиала ЗАО «Кредит Европа Банк» в г. Екатеринбург
Заключение
Список литературы

Фрагмент работы для ознакомления

Все это говорит о стабильной работе банка, но в целом, показатели деятельности могут быть значительно увеличены за счет корректировки проводимой банком политики.
В целом же, в прошедшем финансовом году на фоне кризисных явлений банки были вынуждены включиться в активную борьбу с кредитными рисками и за формирование пассивной базы. По результатам 2011 года банковские активы (пассивы) выросли на 5% (за 2010 год – на 39%), а их доля в ВВП страны увеличилась с 23% до 31%.
Негативные тенденции в большинстве отраслей российской экономики, в том числе в строительной сфере, усугубленные девальвацией курса рубля в 2009-2010 годах и отразившись в 2011 году, заставили банки серьезно пересмотреть подходы к оценке кредитоспособности клиентов. Так, если в 2007 году объем кредитования нефинансового сектора экономики РФ (включая граждан) вырос на 53%, а в 2008 году на 35%, то по итогам 2009 и 2010 годах темпы роста оказались отрицательными – совокупный кредитный портфель банков РФ сократился на 2%.
Падение качества кредитного портфеля стало значительной проблемой для банков уже в 2008 году, в 2011 году снижение качества активов продолжилось: в ноябре доля просроченных кредитов в совокупном портфеле ссуд нефинансовому сектору экономики РФ составила 6%, совокупные резервы увеличились до 9,8%.
Приток ресурсов с международных финансовых рынков в 2011 году в значительной степени сократился. Основным источником роста ресурсной базы банков по-прежнему являются средства предприятий и организаций - они на 01.01.2012 составляют 31,7% пассивов банковской системы. Одной из основных тенденций второй половины 2012 года стало расширение российскими банками своих портфелей ценных бумаг - величина этой компоненты банковских активов возросла в 2012 году на 82%.
Сформировавшаяся в течение года положительная тенденции в финансовом секторе, а также усилия, предпринятые Банком России в области преодоления последствий мирового финансового кризиса, позволяют надеяться на скорое восстановление банковской отрасли. Потенциальными источниками роста могут стать розничное и потребительское кредитование, а также развитие широкого спектра высокотехнологичных продуктов, упрощающих доступ клиента к высококачественным банковским услугам.
Что же касается деятельности ЗАО «Кредит Европа Банк», то банк в течение всего года реализовывал консервативную политику присутствия на финансовых рынках, что выражалось в значительном увеличении портфеля ценных бумаг по сравнению с динамикой кредитного портфеля. К концу года Банк увеличил вложения в облигации, номинированные в рублях, на 10,8 млрд. руб., вложения в ценные бумаги, номинированные в долларах США, на 350,3 млн. Значительные усилия в течение 2012 года были сосредоточены на поддержании ликвидности на высоком уровне. ЗАО «Кредит Европа Банк» в течение года привлек на долговом рынке 10 млрд. рублей через организацию двух выпусков рублевых облигаций Банка.
Стоит отметить, что в начале 2009 года ЗАО «Кредит Европа Банк» заключил соглашение с «Агентством по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (АРИЖК). В рамках программы были реструктуризированы ипотечные кредиты на сумму более 97 млн. руб.
В 2011 и 2012 годах ЗАО «Кредит Европа Банк» прибегал к привлечению кредитов Банка России под поручительство других кредитных организаций: было привлечено 8 и 3 млрд. рублей сроком на 1 год. Следует отметить, что указанные кредиты были погашены Банком досрочно и в полном объеме по мере улучшения ликвидности и общей ситуации на долговом рынке. Также Банк своевременно и в полном объеме погасил синдицированный кредит банка WestLB AG(Лондон) на сумму 40 млн. евро. Кроме того, своевременно был погашен третий выпуск еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов США и досрочно были выполнены обязательства по двум кредитам Dresdner Bank на общую сумму 125 млн. долларов США.]
В целом же по ЗАО «Кредит Европа Банк» наблюдаются следующие тенденции в динамике основных показателей.
Так в карточном бизнесе за минувший год общий объем эмиссии банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard составил 83,8 тыс. карт.
Остатки на карточных счетах физических лиц выросли на 769,5 млн. руб., или 38,2%. В 2010 и 2011 годах особое внимание было сосредоточено на развитии частного банковского обслуживания – объем депозитного портфеля VIP-клиентов, обслуживающихся в специализированном подразделении Private banking, на 31.12.2011 составил 13,2 млрд. рублей (прирост за 2011 год составил 18,5%). В минувшем году ЗАО «Кредит Европа Банк» сохранил свои позиции на рынке услуг торгового финансирования, однако среднегодовой портфель таких сделок уменьшился с 187 млн. долларов США в 2011 году до 113 млн. долларов США. Объем выручки от брокерских услуг банка превысил 30 млрд. руб.
Что касается привлечения депозитных средств от населения, то в течение года была полностью обновлена линейка срочных вкладов банка. К концу 2011 года остатки на счетах срочных вкладов физических лиц выросли с 18,1 млрд. рублей до 25,9 млрд. рублей.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что банк является розничным: в удельном весе выданных кредитов и привлеченных средств большая часть принадлежит розничным клиентам – физическим лицам.
В целом, же можно сказать, что активные операции банка преобладают над его пассивными операциями – сумма выданных кредитов преобладает над суммой привлеченных средств. Соответственно, это говорит о том, что кредитная организация развивается за счет привлеченных средств с финансового рынка.
Благоприятной тенденций в деятельности анализируемой кредитной организации является то, что средства размещенные в срочных вкладах преобладают над суммами средств хранящимися на счетах «до востребования». Большая часть средств срочных вкладов размещена на длительный срок. Этого удалось добиться с помощью проведенной акции вклада «Доходный», процентная ставка по которому была выше среднего уровня, а постоянным клиентам предлагалась возможность увеличения доходности вклада путем продления его срока. Описанная акция длилась 3 месяца, за этот период банку удалось привлечь большую часть средств.
Для юридических лиц в этот же период также действовали повышенные ставки по депозитам.
Описанная выше тенденция свидетельствует о том, что в ситуации когда в России действует уравнительная система государственного страхования вкладов, может возникнуть комбинация двух эффектов известных из теории конфликтов: моральная угроза и эффект неблагоприятного отбора.
Моральная угроза состоит в том, что банк смог привлечь клиентов только увеличенной процентной ставкой по вкладам. Вкладчиков интересовало не финансовое положение банка, а возможность получения большего дохода своих вложений.
Неблагоприятный отбор состоит в том, что за счет привлеченных средств банк смог увеличить свой кредитный портфель, большая часть которого составляет потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку. В настоящее время по всем категориям выданных кредитов наблюдается рост просроченных платежей. Уровень просрочки в 2012 году составил 8%. Большая часть проблемных кредитов наблюдается в автокредитовании. Что касается ипотеки, то большая часть проблемных кредитов была рефинансирования за счет генерального соглашения с ИЖК в 2009 году, когда наблюдался бум неплатежей по кредитам.
Описанная ситуация говорит о том, что для того чтобы увеличить свой кредитный портфель банк выдавал кредиты неблагонадежным заемщикам, а это ухудшает финансовое состояние банка и влияет на его платежеспособность.
Таким образом становится понятно, что формирование ресурсной базы кредитной организации за счет повышенных процентов по вкладам несет в себе риск ухудшения финансового положения банка, так как заставляет его выбирать более рисковые вложения средств для того чтобы обеспечить доходность. Это риск напрямую выражается через кредитную политику банка, когда излишнюю ликвидность банк направляет на кредитование неблагонадежных заемщиков, большая часть которых сконцентрирована в розничном портфеле кредитов.
Заключение
В ходе проведенного исследования, цель, поставленная в работе была достигнута, все задачи – решены.
В данной работе рассматривалась банковская система России и механизмы ее хозяйствования. Анализ показал, что в деятельности всех банков первостепенное значение имеет их ресурсная база, а также способы формирования капитала, за счет которого банки осуществляют свои активные операции. В структуре капитала присутствуют две категории ресурсов: депозитные и недепозитные. В современных условиях под действием мирового финансового кризиса, и острых проблем в экономике России недепозитные активы становятся для многих банков ограниченные, и им приходится пополнять свои ресурсы за счет привлечения вкладов от населения.
В свою очередь излишняя ликвидность у кредитных организаций влечет за собой возникновения эффекта моральной угрозы и неблагоприятного отбора.
Возникновение подобных эффектов напрямую связано с проводимой банками кредитной и депозитной политики. Рисковая депозитная политика влечет за собой резкий наплыв вкладчиков в банк и возможного возникновения гонки за процентами среди других кредитных организаций. Такое положение вещей может увеличить риски банка по размещению привлеченных средств и ухудшить финансовое состояние банка, а также повлечь за собой риск возникновения паники среди населения в случае банкротства банка.
Что же касается кредитной политики, то здесь возникает риск кредитования неблагонадежных заемщиков, увеличение просроченных кредитов и ухудшения финансового состояния банка.
Для того чтобы минимизировать подобные негативные эффекты ЦБ РФ жестко контролирует деятельность кредитных организаций, накладывая различные ограничения на проводимые ими операции.
Список литературы
Банки и банковские операции в России / Пукато В.И., Львов Ю.И. Под ред. Лапидуса М.Х. - М.: Финансы и статистика, 2012, 362 с.
Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. М.: Финансы и статистика, 2011. 570 с.
Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:КНОРУС, 2010. -768 с.
Д. А. Ендовицкий, И. В. Бочарова Анализ и оценка кредитоспособности заемщика Издательство КноРус, 2010 г., 264 c.
Е. Борисова Актуальные проблемы управления рисками во время кризиса // Деньги и кредит - 2009. - №6. с.12-24.
Ежегодный отчет о деятельности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», 2010, 2011 год.
Колесников В.И. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2009.
Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник для ВУЗов. – М.: Маркет ДС, 2012. – 640 с.
Марьин С. Управление кредитными рисками - основа надежности банка // Экономика и жизнь. - 2010. - № 23. с. 4-10.
Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке // Банковское дело. – 2012. - №1. с. 18-31.
Товасиева А. М. Банковское дело - М.: ЮНИТИ, 2012. - 671с.
Севрук, В.Т. Анализ кредитоспособности заемщика / под ред. лроф. В.Т. Севрук М.: Деньги и кредит, 2010. – 530 с.
Финансы: Учеб. пособие / Под ред.проф. А.М. Ковалевой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2009. 384 с.
Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект // Деньги и кредит. – 2012. - №6. с. 17-21.
Марьин С. Управление кредитными рисками - основа надежности банка // Экономика и жизнь. - 2010. - № 23. с. 4-10.
Финансы: Учеб. пособие / Под ред.проф. А.М. Ковалевой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2009. 384 с.
Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект // Деньги и кредит. – 2012. - №6. с. 17-21.
Колесников В.И. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2009.
Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:КНОРУС, 2010. -768 с.
Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке // Банковское дело. – 2012. - №1. с. 18-31.
Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке // Банковское дело. – 2012. - №1. с. 18-31.
Банки и банковские операции в России / Пукато В.И., Львов Ю.И. Под ред. Лапидуса М.Х. - М.: Финансы и статистика, 2012, 362 с.
Д. А. Ендовицкий, И. В. Бочарова Анализ и оценка кредитоспособности заемщика Издательство КноРус, 2010 г., 264 c.
Е. Борисова Актуальные проблемы управления рисками во время кризиса // Деньги и кредит - 2009. - №6. с.12-24.
Е. Борисова Актуальные проблемы управления рисками во время кризиса // Деньги и кредит - 2009. - №6. с.12-24.
Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке // Банковское дело. – 2012. - №1. с. 18-31.
Товасиева А. М. Банковское дело - М.: ЮНИТИ, 2012. - 671с.
Товасиева А. М. Банковское дело - М.: ЮНИТИ, 2012. - 671с.
Ежегодный отчет о деятельности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», 2011, 2012 год.
Ежегодный отчет о деятельности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», 2010, 2011 год.
Ежегодный отчет о деятельности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», 2010, 2011 год.
Ежегодный отчет о деятельности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», 2010, 2011 год.
32

Список литературы [ всего 14]

Список литературы
1.Банки и банковские операции в России / Пукато В.И., Львов Ю.И. Под ред. Лапидуса М.Х. - М.: Финансы и статистика, 2012, 362 с.
2.Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. М.: Финансы и статистика, 2011. 570 с.
3.Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:КНОРУС, 2010. -768 с.
4.Д. А. Ендовицкий, И. В. Бочарова Анализ и оценка кредитоспособности заемщика Издательство КноРус, 2010 г., 264 c.
5.Е. Борисова Актуальные проблемы управления рисками во время кризиса // Деньги и кредит - 2009. - №6. с.12-24.
6.Ежегодный отчет о деятельности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», 2010, 2011 год.
7.Колесников В.И. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2009.
8.Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник для ВУЗов. – М.: Маркет ДС, 2012. – 640 с.
9.Марьин С. Управление кредитными рисками - основа надежности банка // Экономика и жизнь. - 2010. - № 23. с. 4-10.
10.Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке // Банковское дело. – 2012. - №1. с. 18-31.
11.Товасиева А. М. Банковское дело - М.: ЮНИТИ, 2012. - 671с.
12.Севрук, В.Т. Анализ кредитоспособности заемщика / под ред. лроф. В.Т. Севрук М.: Деньги и кредит, 2010. – 530 с.
13.Финансы: Учеб. пособие / Под ред.проф. А.М. Ковалевой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2009. 384 с.
14.Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект // Деньги и кредит. – 2012. - №6. с. 17-21.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00537
© Рефератбанк, 2002 - 2024