Е 9420 Совершенствование системы управления рисками при кредитовании физ.лиц в коммерческом банке (МДМ банк)

Содержание
Введение
1. Риски при кредитовании физических лиц
1.1 Особенности кредитования физических лиц
1.2 Риски при кредитовании физических лиц
1.3 Система управления рисками при кредитовании физических лиц
2. Анализ системы управления рисками при потребительском кредитовании в МДМ банке
2.1 Финансово-экономическая характеристика МДМ банка
2.2 Оценка системы управления рисками в МДМ банке
2.3 Мероприятия по совершенствованию системы управления рисками в банке
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Приобретение крупной бытовой техники может быть подтверждено гарантийными талонами и документами на доставку, в которых указывается покупатель. Расходы на платное образование детей и платное медицинское обслуживание также характерны для граждан, доход которых превышает определенный уровень.
Сокращение расходов, которые не являются жизненно необходимыми, может высвободить средства для выплаты по кредиту в случае снижения доходов. Консультирование по оптимизации личных расходов в целях высвобождения средств для погашения кредита может проводиться как коллекторскими агентствами, так и антиколлекторами. Для проведения такой работы необходима заинтересованность или принуждение неплатежеспособного гражданина получать консультации и ежемесячно формировать информацию о доходах и расходах.
Анализ расходов физического лица интересен еще и с позиций оценки его способности к планированию, рациональному использованию и накоплению средств. Для оценки способности заемщика к ответственному финансовому поведению был бы полезен анализ его накоплений за предыдущие периоды. Однако письменное ведение семейных бюджетов для российских граждан нехарактерно.
Информация об имуществе в собственности свидетельствует о способности гражданина планировать и накапливать средства для его приобретения. Оно также может стать предметом залога или выступить источником средств для погашения кредита по альтернативному соглашению с банком в случае неплатежеспособности. Банку необходимо ознакомиться с источником средств для покупки автомобиля или недвижимости и убедиться, что это был договор купли-продажи, а не результат приватизации, наследования или дарения.
Имущество, которое, как правило, является предметом залога, - это недвижимость и автомобили. В случае неплатежеспособности кредитные организации и заемщики вынуждены реализовывать его в неблагоприятных условиях ускоренной продажи. Даже если часть клиентов готова продать машины или переехать в менее комфортабельные квартиры, чтобы вернуть долг, это крайне сложно, поскольку реализация предметов залога происходит с большим дисконтом. В результате банк может не покрыть имеющуюся задолженность за счет средств от продажи. Оставшаяся часть кредита будет уже ничем не обеспечена.
Анализ соотношения источников средств (доходов) и расходов физического лица, представленный в таблице 13, дает возможность оценить его платежные возможности и уровень кредитоспособности. Это позволяет более эффективно распоряжаться денежными средствами домохозяйства и выработать рациональную политику заимствований. Описанная модель доходов и расходов физического лица является упрощенным представлением о семейном бюджете, но в то же время дает необходимую информацию для принятия решений по финансовым вопросам.
Таблица 13 – Соответствие групп доходов и расходов физического лица
Социальные доходы Расходы текущие Трудовые доходы Расходы единовременные Инвестиционные доходы Накопления Кредиты
В таблице 14 представлены факторы, влияющие на платежеспособность заемщика, и шкала их оценки. Для каждого заемщика необходимо определять в баллах конкретное значение фактора. Для разработки конкретной шкалы факторов необходима статистическая информация о заемщиках, имеющих просроченные ссуды. Такая информация на общенациональном уровне отсутствует, поскольку бюро кредитных историй не располагают столь подробной информацией о заемщиках. Но подобная работа могла бы быть проведена на уровне ОАО «МДМ Банк».
Таблица 14 – Факторы, влияющие на платежеспособность заемщика
Показатели Бальная оценка 0 1 2 3 Доход по основному месту работы, тыс. руб. Менее 10 От 10 до 30 От 30 до 50 Свыше 50 Экономическая активность (прочие доходы), тыс. руб. нет Менее 10 От 10 до 30 От 30 до 50 Возраст заемщика, лет Старше 60 От 23 до 27 От 45 до 60 От 27 до 45 Состав семьи Более трех иждивенцев Два или три иждивенца Иждивенцев нет или один человек Доход супруга (супруги) не менее 40% общих доходов семьи Уровень образования заемщика среднее Среднее специальное высшее Ученая степень (МБА) Наличие недвижимости в собственности (место основного проживания (квартира, дом)) Отсутствует у членов семьи В собственности родственников В собственности супруга (супруги) В собственности заемщика Наличие более чем одного объекта недвижимости в собственности Отсутствует у членов семьи дача Земельный участок, деревенский дом Коттедж, квартира, пригодные для постоянного проживания Наличие автомобиля в собственности Отсутствует у членов семьи один два Три и более Водительское удостоверение или справка о состоянии здоровья Не представлена х х представлена Наличие полиса добровольного медицинского страхования нет х Оплачивается работодателем Оплачивается заемщиком Поездки за рубеж в течение последних 12 месяцев нет одна две Три и более Ведение бизнеса как источник дополнительного дохода х Более 30% совокупного дохода До 30% совокупного дохода х Под экономической активностью понимается наличие дополнительных доходов от работы по совместительству, предпринимательской деятельности или финансовых вложений. С одной стороны, это свидетельствует о желании и способностях человека к увеличению своего заработка, которые могут быть полезны в случае финансовых трудностей, а с другой - экономическая активность создает и дополнительные риски в случае игры на бирже или возникновения непредвиденных налоговых обязательств.
С увеличением возраста человека увеличивается и риск неплатежеспособности, поскольку возрасту до 40 лет сопутствуют большие возможности взять кредит. Однако обратный эффект имеет место при накоплении имущества и сбережений человеком и, следовательно, меньшей потребности в кредите.
Состав семьи необходимо изучить с позиций возникновения риска содержать нетрудоспособных пожилых родственников, выплаты алиментов на содержание детей или супругов от первого брака. С другой стороны, доходы супруга (супруги) являются дополнительным источником финансового обеспечения семьи.
Наличие более чем одного объекта недвижимости в собственности может стать источником залога, продажу которого осуществить процессуально проще, чем, например, единственной квартиры, являющейся местом проживания семьи.
Наличие автомобиля в собственности, с одной стороны, является потенциальным залогом, а с другой - свидетельствует об увеличении риска непредвиденных расходов в случае дорожно-транспортного происшествия.
Ведение бизнеса помимо занятости по основному месту работы представляет особый интерес, поскольку предприниматели в большей степени различаются по уровню благосостояния и более расположены к риску, чем граждане в целом. Оба эти фактора увеличивают вероятность неплатежеспособности.
К факторам, которые сложно прогнозировать, но которые влияют на платежеспособность заемщика, относятся развод, проблемы со здоровьем, влекущие утрату трудоспособности, потеря работы.
Предлагается каждому фактору присвоить определенный коэффициент его значимости (см. табл. 15). Затем на основании балльной оценки фактора и коэффициента значимости можно рассчитать кредитный рейтинг заемщика. В таблице 15 приведены результаты определения кредитного рейтинга по предлагаемой методике для женатого мужчины 30 лет, доход которого по основному месту работы составляет 40 тыс. руб., из прочих источников - 20 тыс. руб. Его супруга работает, в семье один ребенок.
Таблица 15 – Определение кредитного рейтинга заемщика
Показатели Значение в баллах Коэффициент значимости, от 1 до 5 Значение, принимаемое для расчета кредитного рейтинга Доход по основному месту работы 2 5 10 Экономическая активность 2 4 8 Возраст заемщика 3 3 9 Состав семьи 2 3 6 Уровень образования заемщика 2 3 6 Наличие недвижимости в собственности (место основного проживания) 2 2 4 Наличие более чем одного объекта недвижимости в собственности 2 2 4 Наличие автомобиля в собственности 1 2 2 Водительское удостоверение или справка о состоянии здоровья 3 2 6 Наличие полиса добровольного медицинского страхования 0 2 0 Поездки за рубеж в течение последних 12 месяцев 1 2 2 Ведение бизнеса как источник дополнительного дохода 0 1 0 Кредитный рейтинг х х 62
По таблице 16 можно определить лимит кредитования в зависимости от кредитного рейтинга
Таблица 16 – Расчет лимита кредитования в зависимости от кредитного рейтинга
Показатели Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Кредитный рейтинг заемщика 30 и менее От 31 до 60 От 61 до 80 Свыше 81 Коэффициент для определения лимита кредитования к совокупному доходу при сроке кредита один год Кредитование нецелесообразно 1,9 2,2 2,8
Произведем расчет сравнительной экономической эффективности внедрении усовершенствованной методики оценки кредитоспособности заемщика, данные сведем в таблицу 17.
Таблица 17 – Расчет экономической эффективности внедрения усовершенствованной методики оценки кредитоспособности заемщика
Действующая система Усовершенствованная система Доступный лимит 80000 88000 Процентная ставка по кредиту 18% 18% Сумма выплат по кредиту за 1 год 88012,8 96814,08 Проценты по кредиту 8012,8 8814,08 Экономический эффект +801,28
Таким образом, произведенный в таблице 16 расчет позволяет сделать вывод о том, что усовершенствованная методика оценки кредитоспособности заемщика позволяет увеличить доступный лимит кредитования для указанного заемщика на 8000 рублей и получить дополнительный доход в размере 801,28 рубль, т.е. экономический эффект составляет порядка 10% от размера выданных кредитов. Если рассмотреть это на примере 2011 г., то получим дополнительный доход предприятия в размере: 228604238 тыс.руб.*0,1=22860423,8 тыс.руб.
В свою очередь, присвоение потенциальному заемщику 1 категории позволяет банку отсечь неблагонадежного заемщика и снизить потери банка в случае невозврата кредита.
Еще одним мероприятием, способствующим снижению кредитных рисков в банке является надлежащим образом сформированная кредитная политика банка, которая должна включать в себя:
- локальные нормативные правовые акты по управлению кредитным риском, которые определяют стратегию управления, политику и процедуры выявления, измерения (оценки), мониторинга и контроля кредитного риска (включая риск контрагента);
- подразделения банка (должностные лица), ответственные за управление кредитным риском;
- распределение ответственности и осуществление процесса управления кредитным риском.
Кредитная политика устанавливает цели банка по предоставлению кредитов, определяет приоритетные направления кредитования, ориентиры по качеству кредитов, доходам и росту объемов кредитного портфеля с учетом циклических аспектов экономики, отражает допустимые для банка пределы риска и уровень прибыльности.
Политика и процедуры выявления, измерения (оценки), мониторинга и контроля кредитного риска, а также распределения должностных обязанностей и установления лимитов создают основу процесса управления кредитами, поэтому они должны быть задокументированными, последовательными, распространяться на все виды деятельности банка, реализовываться как на уровне отдельного актива (должника, группы взаимосвязанных должников), так и на уровне банка (кредитного портфеля) в целом и регулярно пересматриваться.
Оценка кредитного риска предполагает анализ совокупности количественных и качественных факторов, позволяющих оценить степень кредитного риска (размер рисков) и качество управления риском (наличие процедур управления и их адекватная реализация). Анализ факторов осуществляется с помощью общепринятых математических, статистических (количественных) и экспертных (качественных) методов путем тщательного изучения параметров и характеристик кредитного риска, связанного с отдельным активом, однородной группой активов или видом деятельности.
От правильного структурирования кредитной сделки во многом зависит способность заемщика своевременно погашать кредит, а следовательно, и снижение просрочки по выданным кредитам.
Очевидно, что чем более жестко банк сформулирует требования к финансовой состоятельности предприятия - потенциального заемщика, тем меньшим окажется риск невозврата кредита. Однако у такой кредитной политики есть и вполне очевидные минусы, обусловленные сужением у банка круга заемщиков и соответствующим снижением получаемой прибыли. К тому же в условиях растущей межбанковской конкуренции у наиболее надежных клиентов появляется возможность самим выбрать кредитную организацию, способную предоставить кредит на более выгодных условиях.
Таким образом, актуальной представляется задача по выработке оптимальных требований как к платежеспособности заемщика, так и к определению всех параметров кредита (валюты кредита, величины кредитной нагрузки, периодичности платежей и т.д.), который может быть выдан корпоративному клиенту с учетом его финансовых возможностей. Вполне очевидно, что для выработки оптимальных требований к широкому кругу заемщиков банку необходима определенная статистика.
Поскольку адекватность идентификации и оценки кредитного риска зависит от объема и качества (надежности) анализируемых данных, банку необходимо формировать собственную информационную базу, в которой накапливаются сведения о должниках, получаемые из внутренних и внешних источников. При организации процесса формирования информационной базы данных, определении перечня включаемых сведений следует учитывать особенности кредитования различных групп должников, а также объемы осуществляемой ими деятельности (крупные, средние, мелкие клиенты).
Поскольку формирование информационной базы данных является непрерывным процессом сбора, агрегирования, хранения и анализа сведений о должниках, требующей постоянного обновления, создание базы данных невозможно без использования современных информационно-аналитических систем и передовых информационных технологий.
В целях оптимизации процесса формирования информационной базы данных в качестве основы могут использоваться данные, накапливаемые в банке для иных целей.
Сведения, накапливаемые в информационной базе данных для идентификации кредитного риска и оценки его уровня, следует использовать при осуществлении мониторинга и контроля риска, одним из обязательных элементов которого является проведение стресс-тестов. Система управления кредитным риском также должна включать планы действий по обеспечению безопасной и бесперебойной деятельности в экстремальных ситуациях, в том числе планы восстановления нормального функционирования, основанные на различных сценариях реализации рисков.
Непрерывность накопления сведений в течение длительного (не менее трех лет) периода в дальнейшем позволит приступить к построению собственной системы оценки должников на основании их внутренних рейтингов. В отличие от используемого в настоящее время стандартизированного подхода для оценки кредитных рисков, применение подхода на основе внутренних рейтингов позволяет банку использовать собственную оценку кредитоспособности заемщиков, которая предполагает оценку вероятности дефолта, потенциального риска и потерь в случае дефолта, а также остаточного срока погашения.
Использование внутренних рейтингов в рамках системы управления кредитным риском позволит принимать более обоснованные решения по выдаче кредитов, идентификации проблемной задолженности, созданию резервов, установлению лимитов, осуществлению мониторинга кредитного портфеля и формированию управленческой отчетности банка, а также улучшать качество планирования и прогнозирования.
Также с целью совершенствования работы с кредитными рисками, возникающими в процессе кредитования состоит во внедрении шести существенных изменений в системах и процессах деятельности банка необходимо:
1. Построение систем формализованной оценки кредитного риска. Для каждого клиента Банк должен иметь возможность корректно и в явном виде оценить ожидаемый уровень кредитного риска (т.е. ожидаемые потери), который в свою очередь складывается из оценки риска клиента (вероятность дефолта) и риска транзакции (потери в случае дефолта). Используемые при этом методики и инструменты будут отличаться для различных продуктов и категорий клиентов и развиваться со временем, по мере того как Банк будет успешно накапливать информацию о своих клиентах и совершенствовать инструменты ее анализа. Многие элементы данного подхода, например методика рейтингования клиентов – физических лиц, уже существуют в Банке и способны послужить хорошей основой для дальнейшей работы.
2. Увязка ценообразования и коммерческих приоритетов в области кредитования с оценкой уровня кредитного риска клиента и транзакции. Численная оценка ожидаемых потерь должна стать минимальной «ценой риска», включаемой в стоимость кредитных ресурсов для клиента. Она также позволит увязать понимание риска с коммерческими приоритетами Банка, например в части целевых характеристик кредитного риска для отдельных элементов портфеля или определения размеров лимитов и доли общей задолженности клиента, которую Банк готов принимать на свой баланс.
3. Усиление роли функции управления рисками в процессе подготовки и принятия кредитного решения. Наиболее принципиальными изменениями являются разделение независимой оценки кредитного риска и клиентской работы (принцип «четырех глаз») и «право вето» подразделения, отвечающего за риски, на принятие кредитного риска, преодоление которого требует выхода на следующий уровень принятия решения. В ряде случаев следствием такого разделения может стать географическая консолидация функции рисков, что повышает ее независимость и в ряде случаев улучшает управляемость и качество анализа (за счет концентрации информации о большом количестве кредитных заявок).
4. Оптимизация кредитной процедуры и построение электронного документооборота для всех кредитных заявок. Эти факторы являются необходимыми не только для эффективного функционирования кредитного процесса внутри Банка, но и для обеспечения прозрачности кредитных решений и эффективного взаимодействия между функцией управления рисками и клиентскими подразделениями Банка. Одним из элементов изменения кредитного процесса является разделение функций клиентской работы, кредитного анализа и оформления и сопровождения кредитных договоров.
5. Построение выделенной и консолидированной службы мониторинга качества кредитного портфеля и работы с просроченной задолженностью. Основной задачей в данной области является максимально раннее выявление потенциально проблемной задолженности и профессиональная работа с ней на тех стадиях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию могут быть наиболее эффективными.
6. Формализация кредитной стратегии Банка и создание эффективных механизмов мониторинга и управления параметрами кредитного риска Банка на уровне портфеля.
Таким образом, на основании проведенного исследования системы кредитования физических лиц в МДМ Банке была проведена разработка рекомендаций, направленных на ее совершенствование. Основные рекомендации обобщены в таблице 18.
Таблица 18 – Направления совершенствования системы кредитования физических лиц в МДМ Банк
Проблема Рекомендации Ожидаемый результат Невозвраты по кредитам 1. Ужесточение процедуры оценки заемщика;
2. Оценка платежеспособности заемщика по нескольким факторам (помимо его доходов)
3. Компенсация невозвратов имуществом заемщика;
4. Установление лимита кредитования в зависимости от значение кредитного рейтинга Рост доходов банка на 10% (22860423,8 тыс.руб. по уровню 9 мес. 2011 г. ) Высокий кредитный риск 1. Многофакторная оценка кредитного риска совершаемой сделки
2. Создание информационной базы должников Снижение кредитного риска, рост доходов (точный эффект определить трудно, но даже если составит 1%, то по уровню 9 мес. 2011 г. он составил бы – 2286042,38) Конкретная реализация этих направлений должна учитывать особенности работы с различными клиентскими сегментами. Так, в частности, кредитный процесс для наиболее массовых клиентов малого бизнеса (микрокредиты) должен быть построен по схожей технологии, что и для физических лиц. Для более крупных корпоративных клиентов кредитный анализ, вероятнее всего, должен сочетать элементы качественной оценки и статистического анализа. При этом, по крайней мере на начальном этапе, не предусматривается существенная консолидация функции кредитного анализа. Также необходимо совершенствование работы с залогами (оценка, сопровождение) за счет создания соответствующего выделенного подразделения и совершенствования регламентов работы. Наконец, необходима оптимизация процедуры принятия решений для крупнейшей клиентуры и сложных кредитных продуктов.
Заключение
Целью дипломной работы являлось изучение организации управления кредитными рисками, возникающими при кредитовании физических лиц в коммерческом банке и разработка путей их снижения.
Несмотря на перспективность и положительную динамику развития операций кредитования населения, коммерческие банки при их проведении продолжают сталкиваться с определенными проблемами, связанными с исследованием теоретических основ управления риском коммерческих банков при кредитовании физических лиц.
Кредитный риск, возникающий при кредитовании физических лиц – это вероятность наступления различных негативных событий (или их вариаций), связанных со всеми аспектами деятельности кредитной организации в процессе кредитования физических лиц, которые ведут к потере банком части своих ресурсов, недополучению доходов или произведению дополнительных расходов.
Особенности управления розничным кредитным риском в ОАО «МДМ Банк» заключаются в следующем:
- принятие кредитных решений по розничным программам осуществляется на двух уровнях: автоматическое (с использованием скоринговых алгоритмов) и принятие решений уполномоченными лицами Банка;
- система принятия решения уполномоченными сотрудниками построена на системе внутренних кредитных рейтингов, присваиваемых заемщикам на основании оценки их финансового состояния, и последующей оценки вероятности неисполнения заемщиками своих обязательств перед Банком;
- активное использование информации из бюро кредитных историй для оценки кредитоспособности клиентов;
- применение инструментов выявления клиентского мошенничества на всех уровнях принятия кредитных решений;
- при оценке риска программ кредитования и поиске «точек риска» широко используется портфельный анализ: построение матриц миграции, винтажный анализ, анализ показателей мошенничества, сопоставление с KPI в части андеррайтинга;
- использование лимитов stop-loss (критический уровень потерь, при котором рентабельность продукта становится ниже минимально требуемого уровня) в целях контроля кредитного риска;
- установление и контроль соблюдения лимитов кредитного риска осуществляется как в разрезе отдельных заемщиков, так и в разрезе кредитных программ;
- установление и контроль нормативов качества деятельности региональных подразделений, сотрудников подразделений, вовлеченных в процесс кредитования;
- стандартизация претензионной работы с просроченной задолженностью: в зависимости от срока просроченной задолженности и перспективности взыскания претензионная работа разделена на стадии «легкая», «тяжелая», «судебная» и «работа с залогами»;
- в целях оптимизации претензионной деятельности Банка работа с «тяжелой» просроченной задолженностью по массовому, ипотечному и автокредитованию передана частично на аутсорсинг коллекторским агентствам. Также практикуется продажа кредитного портфеля, взыскание задолженности по которому собственными силами экономически нецелесообразно.
Основные проблемы роста кредитных рисков, возникающих при кредитовании физических лиц в ОАО «МДМ Банк» состоят в следующем:
- отсутствие достаточной информации о финансовом состоянии заемщиков и зачастую неумение выявить ложную информацию о них;
- недостаток информации о кредитной истории заемщиков, опыта взаимодействия в этой связи с другими кредитными организациями;
- используемые в настоящее время методы оценки кредитоспособности заемщиков нуждаются в значительном улучшении. На наш взгляд, одной из серьезнейших проблем является не только отсутствие у большинства российских банков собственных эффективных методик оценки вероятности дефолта, но и простое непонимание руководством банка необходимости такого рода оценки, обусловленной недостаточностью информации, получаемой от заемщиков.
Основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации.
Исходя из вышеизложенного, совершенствование работы с кредитными рисками, возникающими в процессе кредитования состоит во внедрении шести существенных изменений в системах и процессах деятельности банка:
1. Построение систем формализованной оценки кредитного риска. Для каждого клиента Банк должен иметь возможность корректно и в явном виде оценить ожидаемый уровень кредитного риска (т.е. ожидаемые потери), который в свою очередь складывается из оценки риска клиента (вероятность дефолта) и риска транзакции (потери в случае дефолта). Используемые при этом методики и инструменты будут отличаться для различных продуктов и категорий клиентов и развиваться со временем, по мере того как Банк будет успешно накапливать информацию о своих клиентах и совершенствовать инструменты ее анализа. Многие элементы данного подхода, например методика рейтингования клиентов — юридических лиц, уже существуют в Банке и способны послужить хорошей основой для дальнейшей работы.
2. Увязка ценообразования и коммерческих приоритетов в области кредитования с оценкой уровня кредитного риска клиента и транзакции. Численная оценка ожидаемых потерь должна стать минимальной «ценой риска», включаемой в стоимость кредитных ресурсов для клиента. Она также позволит увязать понимание риска с коммерческими приоритетами Банка, например в части целевых характеристик кредитного риска для отдельных элементов портфеля или определения размеров лимитов и доли общей задолженности клиента, которую Банк готов принимать на свой баланс.
3. Усиление роли функции управления рисками в процессе подготовки и принятия кредитного решения. Наиболее принципиальными изменениями являются разделение независимой оценки кредитного риска и клиентской работы (принцип «четырех глаз») и «право вето» подразделения, отвечающего за риски, на принятие кредитного риска, преодоление которого требует выхода на следующий уровень принятия решения. В ряде случаев следствием такого разделения может стать географическая консолидация функции рисков, что повышает ее независимость и в ряде случаев улучшает управляемость и качество анализа (за счет концентрации информации о большом количестве кредитных заявок).
4. Оптимизация кредитной процедуры и построение электронного документооборота для всех кредитных заявок. Эти факторы являются необходимыми не только для эффективного функционирования кредитного процесса внутри Банка, но и для обеспечения прозрачности кредитных решений и эффективного взаимодействия между функцией управления рисками и клиентскими подразделениями Банка. Одним из элементов изменения кредитного процесса является разделение функций клиентской работы, кредитного анализа и оформления и сопровождения кредитных договоров.
5. Построение выделенной и консолидированной службы мониторинга качества кредитного портфеля и работы с просроченной задолженностью. Основной задачей в данной области является максимально раннее выявление потенциально проблемной задолженности и профессиональная работа с ней на тех стадиях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию могут быть наиболее эффективными.
6. Формализация кредитной стратегии Банка и создание эффективных механизмов мониторинга и управления параметрами кредитного риска Банка на уровне портфеля.
Список использованной литературы
Гражданский кодекс РФ // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О Центральном Банке Российской Федерации: ФЗ РФ №86-ФЗ от 10 июля 2002 года // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О банках и банковской деятельности: ФЗ РФ №395-1 // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О кредитных историях ФЗ РФ № 218-ФЗ от 30.12.2004 // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение ЦБ РФ от 26.05.2005 № 254-П // Справочная правовая система «Консультант плюс»
Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 06.02.2005 № 110-И // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О порядке регулирования деятельности коммерческих банков: Инструкция Банка России №01 от 01.10.2006 г. // Справочная правовая система «Консультант плюс»
О типичных банковских рисках: Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т // Справочная правовая система «Консультант плюс»
Алексеева В.В. Додонова И.В. Приемы анализа и оценки кредитного риска в коммерческом банке // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика».- 2008.- №8 – С. 78-81.
Анисимов А. Н. Использование открытых источников при оценке кредитоспособности заемщиков // Банковское кредитование. 2011. № 2.
Байдин Е. В., Байдина О. С. Некоторые аспекты регулирования кредитного риска // Деньги и кредит. 2008. N 1. С. 53.
Балабанов И.Т. Банки и банковское дело: Банковская система; Лизинг и ипотека; Электронные платежи; Маркетинг в банках. - СПб: Питер, 2009. - 304 с.
Банки: учебное пособие для ВУЗов / под ред. проф. К.Д. Ульяновой. – Р-н-Д.: Издательство Ростовского госуниверситета, 2009. – 512 с.
Банковское дело: Учебное пособие / Под ред. О.М.Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 420 с.
Брюков В. Г. Оптимизация требований к потенциальным заемщикам // Банковское кредитование. 2011. № 1.
Боронихина О.В. Минимизация рисков в работе операционных подразделений с пластиковыми картами // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2010. – № 1.
Буркова А. Существенные условия кредитного договора // Банковское право. 2008. № 1.
Волков А.С. Построение информационной системы управления рисками розничного портфеля // Банковский ритейл, 2010. - № 2.
Волков С., Картуесов А. Риск-менеджмент в «рознице»: прогресс налицо // Банки и деловой мир, 2008. - № 10.
Высоковский Д.В. Кредитование отдельных контрагентов банка, понятийные аспекты методики оценки рисков // Организация продаж банковских продуктов // 2008, - № 1.
Гараган С.А., Павлов О.А. Повышение адаптивности управления кредитным процессом // Банковское кредитование, 2009. - № 4.
Голова И. Липовые доходы // Расчет, 2010. - № 12.
Горбачев А. С. Методика оценки кредитного риска заемщика // Банковское кредитование. 2009. № 1.
Гринюк Е. М. Кредитная политика как инструмент управления кредитными рисками // Банковское кредитование. 2011. № 1.
Демьянова Д.А. Скоринговые системы как компонент риск-менеджмента // Банковское кредитование, 2009. - № 1.
Державец Р. В., Алеева Д. Н. Общие тенденции рынка розничного кредитования // Банковский ритейл. 2010. № 3.
Егорова А.О. Оформляем кредит правильно // Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение, 2010. - № 5.
Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Зарубежные и отечественные подходы к определению кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2009. - № 10. –С.15-20.
Ефимов А.М. Современные методы оценки кредитоспособности физических лиц // Банковский ритейл, 2010. - № 2.
Ефимова Ю.В. Анализ рынка кредитования физических лиц // Банковский ритейл, 2011. - № 2.
Ефимова Ю. В. Внутренний рейтинг в системе управления кредитным риском // Банковское кредитование. 2010. № 2.
Ефимова Ю. В. Методические подходы к оценке кредитоспособности заемщиков // Банковское кредитование. 2010. № 3.
Зинкевич В.А. Инструментарий для управления кредитными рисками с учетом макроэкономических факторов // Банковское кредитование, 2009. - № 4.
Злобина Е. И. Развитие стандартов качества банковской деятельности в сфере кредитования // Банковское дело №10. - 2009. – С – 57 – 60.
Иванов О.М. Как нам обустроить кредитный сектор // Банковское право, 2011. - № 5.
Катвицкая М.Ю. Правовые основы банковского кредитования // Управление собственностью: теория и практика, 2011. - № 4.
Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: учебник. - М.: Финансы и статистика, 2009. – 615 с.
Корнеев М.В. Принципы формирования систем обработки персональных данных // Внутренний контроль в кредитной организации, 2010. - № 1.
Корнеев М. В. Формирование резервов под обесценение кредитного портфеля // МСФО и МСА в кредитной организации. 2010. № 4.
Кушикова С.А. Анализ результатов финансово-экономического кризиса и перспективы развития банковской системы России// Банковское право, 2010. - № 3.
Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина. 3-е изд., доп. М., 2007.
Мухамеджанов А.А. Безрисковый доход и возможности комплексного банковского обслуживания // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2010. - № 6.
Опарина М. И. Использование скоринговых моделей для оценки кредитоспособности заемщика // Банковское кредитование. 2009. № 5.
Остапкович Е. Г. Подходы к оценке кредитного риска (опыт органов банковского надзора России и США // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2009. № 1.
Попова Е. В. Паспорт потребительского кредита как механизм предоставления информации заемщикам-физлицам // Банковский ритейл. 2011. № 2.
Посадская М. Риск-ориентированный контроль формирования и реализации кредитной политики // Внутренний контроль в кредитной организации. 2010. № 1.
Притчина А. Н. Рынок кредитов и депозитов: итоги 2010 года // Банковский ритейл. 2011. № 1.
Семенов К.Д. Анализ качества функционирования коммерческого банка // Банковское дело, 2009, №12. – С. 17-19.
Смирнов И.Е. Коррективы и правила досрочного возврата кредита // Банковский ритейл, 2010. - № 2.
Соколинская Н.Э. Оценка и анализ состояния кредитного риска банка // Внутренний контроль в кредитной организации, 2010. - № 1.
Солова И. Е. Рынок розничного кредитования: тенденции и прогнозы // Банковский ритейл. 2009. № 4.
Соломин С. К. О некоторых аспектах уступки права требования возврата кредита и уплаты процентов по кредитному договору // Банковское право. 2008. № 1.
Сорокина И.О. Методика оценки качества кредитного портфеля // Банковское кредитование, 2010. - № 6.
Сперанский А. Стресс-тестирование риска потери ликвидности и кредитного риска // Бухгалтерия и банки. 2010. № 12.
Строев А.А. Внедрение системы кредитного скоринга в банке //Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2010. - № 6. – С. 28-33.
Тосунян А.Г. Альтернативные схемы кредитования физических лиц // Банковский ритейл, 2009. - № 3.
Украинская И. Д. Об организации системы управления рисками // Управление в кредитной организации. 2008. № 1.
Ульянов Р.В. Углубленный мониторинг состояния заемщиков // банковское кредитование, 2009. - № 5.
Управление кредитными рисками : учебное пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 244 с.
Федоров А.В. Правовые проблемы взыскания задолженности с юридических и физических лиц // Юридическая работа в кредитной организации, 2011. - № 1.
Федоров, Б. В. Как правильно взять и вернуть кредит. СПб. : Питер. 2008. 208 с.
Фролова Н. Банковские риски: пути минимизации// Аудит и налогообложение. 2009. № 1.
Фурзикова М.В. Раскрытие информации о рисках в отчетности // МСФО и МСА в кредитной организации, 2011. - № 2.
Чернова М. Кредитование физических л