Формы обеспечения возвратности кредита, на примере ЗАО Банк Русский Стандарт

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты обеспечения возвратности кредита
1.1 Кредитная политика как основной инструмент достижения стратегических целей коммерческого банка
1.2 Сравнительная характеристика мирового и российского опыта в оценке кредитоспособности заемщиков
1.3 Применение форм обеспечения возвратности кредита
Глава 2. Анализ кредитоспособности на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»
2.1 Общая характеристика ЗАО Банк Русский Стандарт
2.2 Анализ кредитной политики ЗАО Банк Русский Стандарт
2.3 Методика оценки финансового положения физических и юридических лиц.
Глава 3. Разработки рекомендаций по обеспечению возвратности кредита
3.1 Методика первичного анализа кредитоспособности клиента на стадии выдачи кредита
3.1.1 Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»
3.2 Мероприятия с целью обеспечения возвратности кредита.
3.2.1 Залог и задаток
3.2.2 Гарантии и поручительства
3.3. Экономическая эффективность и перспективы развития разработанных мероприятий по обеспечению возвратности кредита
Заключение
Список используемых источников и литературы
Приложения

Generator – генератор кредитных историй;5) Система скоринга и аналитической отчетности;6) Модуль интеграции с АБС – автоматизированной банковской системой.Рассмотрим каждую часть кейса подробнее.Бэк-офис и фронт-офис представляют собой автоматизированные рабочие места операторов ввода заявок и лиц, участвующих в принятии решений о выдаче кредита. Оперативная работа пользователей с системой происходит при помощи единого веб-интерфейса. Среди пользователей системы можно выделить три категории:1) Оператор торговой точки. Он вводит данные из анкеты заемщика в стандартную форму, которая автоматически генерируется на стороне сервера. Как вариант возможен ввод данных самим заемщиком (например, в случае Интернет-заявок).2) Сотрудник службы безопасности (СБ);3) Сотрудник кредитного отдела.Отличие веб-формы сотрудника СБ от сотрудника кредитного отдела заключается в различии информации из анкеты заемщика, которая используется для принятия решения по заемщику. Так, для верификации заемщика службой безопасности необходима информация о номерах документов, регистрации, месте работы и пр. Кредитного инспектора интересует социальный портрет: уровень доходов, семейное положение, образование, и т.д., а также результат скоринговой модели.Использование web-технологий позволяет добиться следующего:1) Централизация всех операций;2) Высокая степень безопасности;3) Легкость масштабирования системы и тиражирования ее на другие торговые точки;4) Исключение необходимости устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение – все операции выполняются при помощи стандартного браузера.В ряде случаев предпочтительно создание хранилища данных, в котором содержатся консолидированная информация по заявкам с анкетами заемщиков и истории принятия решений по выданным кредитам и погашениям кредитов. Это позволит сосредоточить информацию о потребительском кредитовании в едином источнике и снизить нагрузку на оперативную базу данных.Как вариант, в хранилище данных может накапливаться статистическая информация макроэкономического характера об уровне жизни в регионе, средней заработной плате, прожиточном минимуме и т.д. с целью повышения качества скоринговых моделей.Искусственная кредитная история необходима в случае, когда реальной кредитной истории не существует, либо ее объем незначителен. Это возникает в случаях, когда:1) Банк впервые выходит на рынок потребительского кредитования; 2) Банк открывает новую кредитную программу с условиями, отличающимися от прежних программ (сумма кредита, требования поручительства и т.п.). В этом случае могут появиться или исчезнуть часть входных факторов, и ранее построенная скоринговая модель окажется неприменимой в новых условиях.Для генерации кредитных историй используется структура анкеты заемщика. В результате работы базового генератора формирует таблицу со столбцами – входными факторами из анкеты заемщика, влияющих на принятие решения о выдаче кредита. Гипотеза о влиянии тех или иных факторов выдвигается, как правило, экспертами банка.После генерации кредитной истории эксперты банка проставляют в графу "Давать кредит" свое решение. Минимальное количество прецедентов в кредитной истории, которые должны обработать специалисты банка во многом зависит от числа столбцов, специфики кредитной программы, но в среднем оно составляет от 500 до 1000 примеров.Использование подхода с искусственной кредитной историей в кейсе имеет как плюсы, так и минусы.Плюсы:1) Возможность быстрого построения полноценной скоринговой модели с использованием технологий DataMining;2) Экспертные оценки по искусственной кредитной истории аккумулируют в себе меру риска, на который готов пойти банк при выдаче кредита;3) Формат искусственной кредитной истории совпадает с форматом реальной кредитной истории, поэтому никаких перенастроек при запуске кредитной программы в действие не требуется.Недостатком является субъективность оценок при классификации заемщиков экспертами банка. По мере появления реальных данных по выдаваемым кредитам скоринговые модели будут перестраиваться, и субъективность снизится.После формирования кредитной истории начинается построение скоринг - моделей. Этот процесс носит итеративный характер, в ходе которого устраняются противоречия, корректируются правила (в случае модели в виде дерева решений), в результате чего скоринговая модель утверждается.Из плюсов у данной схемы можно отметить простоту. Однако простота влечет за собой определенные недостатки:1) Служба безопасности выполняет лишнюю работу, проверяя потенциальных заемщиков, которые изначально не "проходят" по скорингу.2) Кредитный отдел всегда подтверждает скоринг-модель, поэтому автоматическая оценка риска как таковая отсутствует. Как правило, это делается, когда доверие к скоринг-модели невысокое.Раскроем сущность коэффициента доверия на примере скоринг-модели дерева решений. Как известно, каждое правило в дереве решений характеризуется двумя параметрами – поддержкой и достоверностью.1) Поддержка – общее количество примеров, классифицированных данным узлом дерева.2) Достоверность – количество правильно классифицированных, данным узлом примеров.Например, для правила, если Доход личный > 5820 тогда давать кредит = «Да» значение поддержки равно 20%, достоверности – 94%. Это трактуется следующим образом: в обучающем множестве кредитной истории было 20% примеров, удовлетворяющих данному правилу (т.е. Доход личный больше 5820), и в 94% случаев заемщику было вынесено положительное решение о выдаче кредита.Такой вариант схемы более предпочтителен, поскольку позволит максимально разгрузить службу безопасности и кредитные отделы, частично автоматизировать оценку анкет заемщиков, сократить сроки рассмотрения заявок.В заключение подчеркнем основные преимущества описанного решения:1) Возможность комбинировать любые механизмы анализа от простых бальных коэффициентов до самых современных алгоритмов оценки рисков.2) Возможность построения различных сценариев обработки для разных категорий клиентов.3) Гибкость. Система включает в себя специальный конструктор анкет, позволяющий на базе единой системы создавать различные кредитные продукты: потребительское кредитование, автокретитование, ипотечное кредитование и прочее.Серьезная методическая поддержка. C кейсом поставляется большой набор методических материалов, руководств, учебных курсов. В методических материалах даются подробные описания всех аспектов работ, связанных с анализом данных, от сбора и подготовки данных и используемого математического аппарата до способов тиражирования полученных знаний.Быстрый запуск. "Пилотный" проект с возможностью реального использования выполняется в течение нескольких (5-7) недель. Первые результаты демонстрируются через 3-4 недели после начала работ.Возможность запуска системы при отсутствии реальной кредитной истории. Предлагается методика, позволяющая строить модели на сгенерированных данных с последующей автоматической адаптацией моделей при получении реальных данных по выданным кредитам.Доступная цена. Никакие ежегодные отчисления не предусмотрены.Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран, т. е. специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высоко квалифицированными, а значит и очень высокооплачиваемые, быть в состоянии оценить текущую ситуацию на рынке. Итак, основные недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц – это:Высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;Большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.Для решения проблем скоринговой системы предлагаю дальше рассмотреть деревья решений, которые помогут устранить некоторые недостатки скоринговой системы.3.2 Мероприятия с целью обеспечения возвратности кредита.3.2.1 Залог и задатокЗалог - как способ обеспечения возврат кредита означает, что кредитор (банк) приобретает право первоочередного удовлетворения требования погашения ссуды и получения причитающихся процентов из стоимости заложенного имущества, в случае если заемщик не выполняет свое обязательство в срок, предусмотренный кредитным договором. Чтобы залог мог стать реальной гарантией возврата кредита, необходимо соблюдение ряда экономических и юридических требований. Это тем более важно, что хотя закон имеется, но полноценного механизма его реализации пока нет.К экономическим требованиям относятся: правильный выбор объекта залога, оценка его стоимости, определение вида залога, организация в необходимых случаях контроля за сохранностью предметов залога. Юридические требования следующие: четкое определение прав и обязанностей залогодателя и залогодержателя, парильное оформление залоговых документов в соответствии с видом залога, порядок регистрации и хранения залоговых документов. Тем самым выстраивается несколько важнейших этапов реализации залогового права.Выбор объекта (предмета) залога - первый и наиболее ответственный этап.Опыт использования залога российскими банками пока крайне невелик, поэтому они не успели разработать собственные методические пособия по оценке имущества клиента как предмета залога. В силу этого следует считать хотя бы следующие общие требования к предметам залога:а) наличие у залогодержателя права собственности на предмет залога или права полного хозяйственного владения;б) отсутствие претензий со стороны других кредиторов на тот же предмет залога;в) соответствие определенным критериям качества, дифференцированным в зависимости от вида закладываемого имущества;г) достаточность стоимости залога для удовлетворения соответствующего обязательства клиента;д) обязательная регистрация в специальной книге.В качестве покрытия ссуд банки могут использовать самое разнообразное имущество:недвижимость;ликвидные (легко и быстро реализуемые товары);различные ценные бумаги (достаточно ликвидные);денежные средства, включая инвалютные;другое имущество;имущественные права.Исходя из этих возможностей российские банки наиболее часто прибегают к недвижимости и ходовым товарам.Главным требованием к выбору различного вида имущества в качестве залога является уровень его ликвидности. Самым ликвидным объектом, имеющий наивысший рейтинг качества, являются, конечно, денежные средства (наличие и остатки средств на срочных депозитах, сберегательных вкладах, валютных счетах). Так, чтобы остатки средств на счетах можно было принять в качестве залога, нужно, чтобы эти счета были открыты в том же банке, что выдает ссуду. В случае, когда банк выдает рублевый кредит, используя в качестве залога средства на валютном счете заемщика, он должен предусмотреть возможность при необходимости заблокировать указанный счет на сумму, эквивалентную величине выданного кредита.При определении качества таких объектов залога, как товарно-материальные ценности (готовая продукция, полуфабрикаты, производственные запасы), можно пользоваться более широким набором критериев.К ним относятся: быстрота реализации, относительная стабильность цены, легкость оценки, долговечность хранения, степень морального износа, возможность страхования. Кроме того, для данных ценностей как объектов залога важно определить режимы хранения и использования.При банках целесообразно создать специализированные подразделения по контролю за залогом. В обязанности этого подразделения должна входить экономическая и юридическая оценка данного имущества, а также, в случае необходимости, его реализация. Эта служба разрабатывает залоговую документацию, дает заключение на кредитный комитет по данному виду залога, подготавливает проект залогового договора с учетом специфики предлагаемого объекта. Эта же структура занимается приемом в заклад на собственные складские площади, обеспечивает выделение охраны и следит за соблюдением надлежащих условий хранения и фактическим наличием заложенного имущества.3.2.2 Гарантии и поручительстваБанковская гарантия, поручительство являются наиболее действенными способами обеспечения исполнения кредитных обязательств.Их практическая привлекательность связана с тем, что исполнения обязательства должником обеспечивается обязательством других лиц перед кредитором, которые гарантируют своим имуществом исполнение должником своих обязательств.Общий обеспечительный принцип позволяет объединить банковскую гарантию и поручительство в особую группу:- так, в соответствии со ст. 361 ГК РФ сущность поручительства заключается в том, что поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств полностью или в части;- в силу банковской гарантии банк (гарант) дает по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму по предоставлении последним письменного требования к уплате (ст. 368 ГК РФ).Банковская гарантия призвана обеспечить надлежащее исполнение должником (принципалом) своего обязательства перед кредитором (бенефициантом). В качестве гаранта в соответствии со ст. 368 ГК РФ могут выступать банки, иные кредитные учреждения или страховые организации. Банковская гарантия является односторонней сделкой, в соответствии с которой банк (гарант) даёт письменное обязательство уплатить кредитору оговоренную денежную сумму. Принадлежащее кредитору (бенефициару) по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу (если это конечно не предусмотрено в договоре), а ответственность гаранта ограничивается суммой, оговоренной в гарантии, независимо от реальной задолженности принципала по основному обязательству (если другое не предусмотрено в договоре). За получение гарантии должник обязан уплатить гаранту комиссионное вознаграждение.Банковской гарантия вступает в силу со дня её выдачи, а обязательство гаранта перед кредитором по гарантии прекращается:- с уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;- с окончанием определённого в гарантии срока, на который она выдана;- вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии (либо путём возврата гаранту самой гарантии).Банковская гарантия выгодно отличается от других способов обеспечения исполнения обязательств. Прежде всего, она является обязательством, независимым от договора, исполнение которого она обеспечивает. Кроме того, в отличие от поручительства, залога, других способов обеспечения исполнения обязательств она сохраняет силу и в случае недействительности того основного обязательства, во исполнение которого она была выдана. Банковская гарантия характеризуется независимостью от основного обязательства, которая проявляется в том, что истечение срока исковой давности по основному обязательству не влечёт за собой истечение срока действия срока обязательства, вытекающего из банковской гарантии.Отличительной особенностью банковской гарантии является и её безотзывность.Поручительство является договором, заключаемым между поручителем и кредитором в основном обязательстве по правилам, которые предусмотрены главой 28 ГК РФ. В соответствии с требованиями ст. 362 для договора поручительства предусмотрена письменная форма, поскольку её несоблюдение влечёт недействительность договора поручительства. Из текста документа должно ясно и однозначно исходить предложение заключить договор поручительства. Но его одного для заключения договора поручительства недостаточно. Для возникновения обязательства необходим именно обмен документами, так как договорные отношения между сторонами возникают не из самого документа, а из его одобрения сторонами. Принятие предложения о заключении договора поручительства (акцепт) должен исходить от лица, которому было сделано предложение о заключении договора. Также в соответствии со ст. 438 ГК РФ, п. 1, ответ (акцепт) лица, которому было направлено предложение (оферта), должен быть полным и безоговорочным. Если кредитор не ответил на предложение заключить договор, то договор поручительства не возникает.В силу требований п. 1, ст. 432 ГК РФ договор считается заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. Существенными условиями являются условия о предмете договора, условия, необходимые для договоров данного вида, условия, в отношение которых должно быть достигнуто соглашение.В отношении договора поручительства существенными условиями, без которых он считается незаключённым являются:- чёткое указание, за кого было выдано поручительство;- данные, позволяющие идентифицировать основное обязательство между должником и кредитором.Одним из центральных вопросов при заключении договора поручительства является вопрос, связанный с определением объёма ответственности поручителя перед кредитором (степени распространения поручительства на долг). При этом устанавливается: отвечает ли поручитель за исполнение обязательства полностью или частично и в какой части).В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного поручительством обязательства, должник и поручитель несут перед кредитором солидарную ответственность (п.1, ст. 363 ГК РФ).Кроме того, согласно п. 2, ст. 363 ГК поручитель отвечает перед кредитором в том же объёме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга, других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Подобное законодательное закрепление принципа солидарной ответственности должника и поручителя является более выгодным для кредитора, поскольку позволяет кредитору рассматривать поручителя как обычного должника, то есть в силу положений п. 1, ст. 323 ГК РФ, кредитор вправе потребовать исполнение обязательств как от всех должников совместно, так и в отдельности.Важно отметить, что согласно п. 2, ст. 323 ГК РФ кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, вправе требовать недополученное от остальных солидарных должников, т.к. они остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет полностью исполнено.Характеризуя поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства, необходимо отметить, что в силу положений ст. 364 ГК РФ банк, выступающий в роли поручителя, вправе выдвигать против требований кредитора возражения, которые мог бы представить должник. Поручитель не теряет эти права, даже если должник от них отказался и признал свой долг.В соответствии с п. 1, ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объёме, в котором поручитель удовлетворил требования кредитора, т.е. регрессное требование поручителя к должнику обеспечивается той гарантией, которой располагал кредитор.Необходимо отметить, что поручительство является акцессорным (дополнительным) обязательством по отношению к основному долгу и существует постольку, поскольку существует основной долг. С отпадением основного долга поручительство прекращается. Поэтому главное требование к поручительству - его действительность.Существуют следующие основания прекращения поручительства:С прекращением обеспеченного поручительством обязательства (прекращение обязательства влечёт прекращение поручительства);В случае изменения обязательства, обеспеченного поручительством, влекущее увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя без согласия последнего;С переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласие отвечать за нового должника;С отказом кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;С истечением указанного в договоре поручительства срока.Законодательство не содержит указаний на то, каким образом должны быть оформлены отношения должника и поручителя, в роли которого может выступать банк, не содержит указаний на то, как должно выплачиваться вознаграждение за выдачу поручительства. Поэтому поручитель и должник вправе оформить свои отношения договором, в котором предусматриваются все принципиально важные положения. Договор должен составляться грамотно и чётко с учётом интересов каждой стороны.Учет ценных бумаг и имущества, предоставленных в обеспечение по полученным кредитам и другим привлеченным средствам (счета NN 91401, 91405 - активные), открытых и неиспользованных кредитных линий по полученным кредитам (счета N 91403 - активные), гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией (счет N 91404 - пассивный), учет неиспользованных лимитов по получению межбанковского кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности", определенных заключенными договорами (счет N 91406 - активный).Суммы со счета № 91404 списываются после оплаты гарантии, включая оплату за счет средств кредитной организации. Счета NN 91401, 91402, 91403, 91405, 91406 корреспондируют со счетом N 99999. Счет N 91404 корреспондирует со счетом N 99998По дебету счетов №№ 91303, 91305, 91307, 91308 отражаются суммы ценных бумаг, включая суммы векселей, гарантий имущества, драгоценных металлов, полученных в обеспечение кредитов и других размещенных средств, в корреспонденции со счетом № 99999. Указанные ценности, гарантии, поручительства учитываются в сумме принятого обеспечения.3.3. Экономическая эффективность и перспективы развития разработанных мероприятий по обеспечению возвратности кредитаПотребительское кредитование на так называемых «точках» действительно становится все менее привлекательным не только с точки зрения рисков, но и с точки зрения отдачи на капитал. Никаких сверхприбылей при предоставлении «товарных» займов ЗАО «Банк Русский Стандарт» больше не получает и более того, его прибыли в этом бизнесе «стремятся к нулю» и составляют незначительную величину.Следовательно, первой мерой по уменьшению не возврата кредита является прекращение выдачи кредита в торговых точках, а осуществлять выдачу непосредственно в банке.Подавляющее большинство «положительных» заемщиков, нуждающихся в денежных средствах на сумму больше 50–70 тыс. рублей, предпочитает теперь подождать два-три дня, необходимые для принятия решения по классическим программам нецелевого кредитования, и получить заем по значительно более низким процентным ставкам и без комиссии за пользование кредитом. Значит второй мерой по уменьшению не возврата кредитов в ЗАО «Банк Русский Стандарт»- это расширение программ нецелевых займов под поручительство юридических лиц, т.к. по ним наиболее меньший кредитный риск, чем по экспресс-кредитам. А это — большой плюс в ситуации, когда объемы не возвратов продолжают расти, а проблемы с привлечением средств становятся все более острыми (во всяком случае, для банков, занимающих не самые высокие позиции во всевозможных рейтингах). Кстати, нецелевые кредиты хороши и потому, что найти под них источники рефинансирования не является неразрешимой задачей, подобное кредитование даже на крупные суммы предполагает сроки обслуживания кредитов максимум в пять-семь лет. Найти источники фондирования для таких займов намного проще, чем для ипотечных кредитов, выдаваемых на сроки до 15–25 и даже 30 лет.Например, сумма выданных экспресс-кредитов за 2011 год составила 2 833 000 руб. процентная ставка по ним составляла 23 % годовых, что в сумме составило 431 916 руб. Сумма не возвратов по экспресс-кредитам физическими лицами за 2010 г. равна 292 650 руб., соответственно на эту сумму по процентам банк недополучил прибыли. Если же вместо экспресс-кредитов банк будет выдавать не целевые кредиты под 18% годовых на сумму 2 833 000 руб., то сумма дохода за год по процентам составит 518 299 руб. А в случаи не возврата такого кредита банк сможет реализовать обеспечение по этому кредиту, т.к. залог является одним из обязательных условий этого кредита.Еще одним решением проблем роста просроченной задолженности является доступ к сведениям о кредитных историях заемщиков, а так же обеспечение правовой защищенности кредитных организаций и нормативно-правовое регулирование БКИ, наличие проблемы "карманных" бюро, потенциальный риск потери конфиденциальности для заемщиков. В появлении БКИ заинтересованы все стороны, задействованные в процессе кредитования:1) заемщики, имеющие положительную кредитную историю. Данной категории заемщиков не придется платить повышенные проценты за пользование кредитом, устанавливаемые банком из-за невозможности реальной оценки кредитных рисков. За счет значительной экономии времени, которое затрачивается на сбор и оформление справок и документов, запрашиваемых банком при выдаче кредита, для них существенно упростится процедура выдачи кредита;2) кредитной организации, который уже не будет довольствоваться равными процентными ставками для всех заемщиков. Банк сможет более эффективно распределить имеющиеся ресурсы, устанавливая дифференцированные ставки по кредитам для заемщиков, имеющих положительную и негативную кредитные истории.Недостаточность сведений о партнере, доступных при заключении сделки, ведет к неэффективности распределения кредитных ресурсов. Так, кредитор обычно не в состоянии точно оценить будущие доходы и риски, связанные с инвестиционными проектами, для осуществления которых заемщик берет ссуду. Поэтому банк устанавливает одинаковые процентные ставки по кредитам для всех, что порождает проблему отрицательного отбора.При ухудшении положения в нефинансовом секторе оценка рисков и отбор заемщиков усложняются, процентные ставки повышаются, что заставляет лучших заемщиков уйти с рынка. При этом ненадежные заемщики соглашаются на невыгодные условия, поскольку знают, что все равно вряд ли вернут ссуду. Следствием этого становятся либо рискованная кредитная политика и угроза финансовой состоятельности самих кредиторов, либо их стремление максимально ограничить выдачу ссуд, несмотря на наличие на рынке надежных заемщиков. Сотрудничество с кредитными бюро позволит банку значительно упростить процедуру выдачи кредита, отсеивая на начальном этапе клиентов, имеющих негативную кредитную историю.На основании вышеизложенного в третьей главе можно еще раз подчеркнуть что основным недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень плохо адаптируема. А используемая для оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорило о том, что он востребован. В СССР наоборот – данное обстоятельство говорило о том, что человек либо не может ужиться с коллективом, либо это малоценный специалист, а соответственно, повышается вероятность просрочки в платежах. Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран. Т.е. специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высоко квалифицированными, а значит, и очень высокооплачиваемые. Приведенная в этой главе методика «Деревья решений» – это еще не совершенный вариант того, как можно использовать методы интеллектуального анализа данных, в частности, деревья решений, для достижения поставленной задачи: уменьшения риска при операциях кредитования физических лиц. Хотя и при таком первом приближении наблюдаются положительные результаты. Дальнейшие усовершенствования могут затрагивать такие моменты как: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, так, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более детальную информацию (Вернул/Не вернул/ Не вовремя), или использовать в качестве целевого значения вероятность того, что деньги выплачены вовремя; в данной статье ни слова не говорится об очистке данных, хотя, как показывает практика, использование предобработки исходных данных позволяет значительно улучшить качество результата и является важным этапом при комплексном подходе к решению любой задачи анализа данных. С экономической точки зрения ЗАО «Банк Русский Стандарт» выгоднее заниматься не целевыми кредитами, чем получать не возврат по экспресс-кредитам, поскольку при использовании скоринга банк не может достаточно достоверно проверять данные по клиенту.ЗаключениеПотребительский кредит — ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая заемщику с целью использования в потребительских целях. Потребительское кредитование предоставляется частным лицам при покупке потребительских товаров длительного пользования: мебель, бытовая техника, автомобили. Потребительский кредит реализуется либо в форме продажи товара с отсрочкой платежей через различные магазины, либо в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели (кредит наличными).В последние несколько лет в России складывались благоприятные условия для развития рынка потребительского кредитования. Объемы кредитов физическим лицам постоянно удваивались (на 1 января 2008 года – 2,97 трлн. рублей, на 1 января 2007 года – 1,88 трлн. рублей).Но в настоящее время основной тенденцией является замедление развития потребительского кредитования, что обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией в стране и в мире в целом, а также снижением доходов населения. Мировой финансовый кризис внес свои коррективы в деятельность банковской сферы.Затруднение доступа к заемным ресурсам вынудило розничные банки менять стратегию работы. Они свернули значительное количество кредитных программ. ЗАО "Банк Русский Стандарт" уже отказался от ипотеки, автокредитования и кредита наличными. Для выдачи таких обеспеченных кредитов, как ипотека и автокредиты, требуются длинные деньги, доступ к которым сейчас практически закрыт. В ситуации резкого удорожания ресурсов банку абсолютно не целесообразно работать в этих низкомаржинальных продуктах.Потребительское кредитование на торговых точках и кредитные карты становятся приоритетными направлениями розничного бизнеса, поскольку их основой являются короткие деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков.Одним из последствий кризиса ликвидности стало повышение ставок по кредитам. Вызвано это общими рыночными тенденциями – повышением стоимости денег для самих кредитных организаций. Средние рыночные ставки по экспресс-кредитам, выдаваемым в магазинах, – 35 - 45% годовых, в отдельных случаях – 50 - 69%, в банке – от 18 до 24%. В ЗАО «Банк Русский Стандарт» максимальная годовая ставка по кредитам, предоставляемым в торговых точках на сегодняшний день составляет 75%. По кредитным картам – 36% годовых.В условиях кризиса вопрос рисков стал еще более актуальным, поэтому неудивительно, что большинство банков оперативно на него отреагировали, пересмотрев требования к заемщикам и методики их экспресс - оценки в сторону значительного ужесточения. Корректировка требований к заемщикам вызвана желанием банков повысить качество своего кредитного портфеля в целях недопущения невозвратов, т.е. направлена на повышение финансовой устойчивости кредитора.Главной проблемой на рынке потребительского кредитования становится просроченная задолженность по кредитам. По данным ЦБ в целом доля кредитов физ. лицам, выплаты по которым просрочены свыше 91 дня, составляет 4,2% от общего объема выданных денег. В сегменте потребительского кредитования этот показатель наиболее высок — 5,8%. У лидера потребкредитования банка "Русский стандарт" самые высокие показатели по доле просроченных кредитов в портфеле, которые осенью 2008г еще выросли: с 17,23% до 18,44%.В условиях, когда банки лишились возможности занимать за рубежом, им приходится пересматривать структуру финансирования. Основным источником финансирования становятся депозиты физических и юридических лиц.Таким образом, основными тенденциями в развитии потребительского кредитования ЗАО «Банком Русский Стандарт» в 2009г станут: удержание лидирующих позиций в сфере потребительского кредитования, сокращение некоторых кредитных программ, улучшение качества кредитного портфеля, формирование внутренних резервов на возможные потери по ссудам, разработка программ поощрения клиентов, изменение структуры финансирования.Для решения поставленных задач были предложены следующие методы усовершенствования потребительского кредитования в ЗАО «Банк Русский Стандарт»:а) повысить качество кредитного портфеля в целях недопущения невозвратов, путем пересмотра правил оценки платежеспособности заемщика;б) сократить расходы путем:- некоторого ограничения развития розничной сети, требующей постоянных операционных затрат, т.е. сократить количество торговых точек, с которыми сотрудничает банк;- преобразования старых филиалов и открытия новых в виде операционных офисов, открытие которых обойдется на 24% дешевле, а ежегодные затраты на его содержание на 27% меньше.- отказа от рейтинговых международных агентств в связи с отсутствием зарубежных заимствований;в) провести диверсификацию источников финансирования, снизить зависимость от внешних кредиторов;г) попробовать построение альянса с торговыми сетями с целью расширения клиентской базы.Когда будут восстанавливаться зарубежные рынки капитала, темпы роста потребительского кредитования в России вновь вырастут до определенных значений, однако, согласно прогнозам, ожидать полной нормализации кредитных рынков ранее середины 2009 года не стоит.Список используемых источников и литературыГражданский Кодекс Российской Федерации.- М.: Гросс-Медиа, 2008г.ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990г. №395-1 / Российская газета (Федеральный выпуск) от 30 декабря 2004г.ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» от 10 июля 2002г. №86-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.- 15 июля 2002г.- №28.- Ст.2790ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25 февраля 1999г. №40-ФЗ / Российская Газета от 20 июля 2006г.Положение ЦБР от 20 марта 2006г. №283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» // СПС «Гарант»Положение ЦБР от 09 апреля 1998г. №23-П «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» // СПС «Гарант»Положение ЦБР от 26 июля 1998г. №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета» // СПС «Гарант»Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жуковой.- М.: ЮНИТИ, 2010. - 315с.Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 2010. - 573с.Банковское дело. Дополнительные операции для клиентов / Под ред. А.М. Тавасиева.- М.: Финансы и статистика, 2009. - 413с.Банковское законодательство: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 303с.Банковское законодательство РФ: Сборник Федерального законодательства по банковскому праву / Автор-составитель С.И. Алескеров.- М.: Экономика, 2010. - 582с.Банковские операции: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Ю.И. Коробова.- М.: Магистр, 2010. - 446с.Банковское право: Учебник для вузов / Под ред. И.Ш. Килясханова, Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2009. - 335с.Деньги. Кредит. Банки / Под ред. проф. Г.И. Кравцовой. - Минск: БГЭУ, 2009. - 527с.Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2010. - 506с.Деньги, кредит, банки: Учебник / Г.Е. Алпатов, Ю.В. Базулин и др.; Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова.- М.: Проспект, 2010. - 624с.Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие.- Минск: Мисанта, 2010. - 512с.Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технология банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство: Учебник для вузов.- М.: Высшая школа, 2011. - 238с.Велиева И. Банкам разрешили приукрасить отчетность // Банковское обозрение. 2009. №3. С.5.Веретенников Д. Кредитные надежды / Газета Коммерса