Кредитование населения коммерческими банками

Содержание
Введение
1 Теоретические основы кредитования населения
1.1 Основные понятия и виды кредита
2.3.1 Методы оценки кредитоспособности физических лиц.
2.3.2 Скоринговая модель. Модель экспертной оценки.
3 Анализ деятельности ОАО «Банк Москвы» по кредитованию физических лиц
3.1Анализ кредитного портфеля ОАО «Банк Москвы»
3.2 Анализ кредитоспособности заемщика - физического лица в ОАО «Банк Москвы»
3.3 Проблемы кредитования физических лиц, возможные пути их решения и совершенствование способов возвратности кредитов в ОАО «Банк Москвы»
Список литературы

В приложении 6 отражен порядок и основные требования, предъявляемые банком для получения потребительского кредитования.
При этом необходимо отразить динамику ссудной задолженности по каждому виду кредитов, которая представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Структура кредитов просроченных по потребительскому кредитованию за 2007-2008гг., тыс. руб. [37]
Виды потребительских кредитов Ссудная задолженность,
всего Просроченная задолженность на 01.01.08 на 01.01.09 на 01.01.08 на 01.01.09 экспресс-кредитование 2478,6 26350 71,0 800,9 автокредит 7678,8 54060 220,2 1643,1 ипотечное кредитование 11226,6 69360 322,0 2108,1 с использованием банковских карт 2891,7 20400 82,9 620,0 Всего 24300,7 170000 697,1 5167,1
Анализ кредитоспособности заемщика - физического лица в ОАО «Банк Москвы»
Работники отдела кредитного анализа исходят из предпосылки, что «история повторяется» и, как следствие, на основе результатов выполнения заемщиком своих обязательств перед кредитными учреждениями в прошлом, делают вывод о его будущем поведении. Если ранее он соблюдал условия кредитования кредитного договора, аккуратно вносил суммы в погашение кредита, не превышал установленный лимит, то можно с большой вероятностью заключит что он будет вести себя аналогично и в будущем. На основе заявки и другой информации банковский аналитик стремится составить "обобщенный" образ заявителя и сравнить его со стандартными "образцами" или "профилями" заемщиков, которых характеризует определенная степень кредитного риска. В качестве иллюстрации можно рассмотреть три варианта заявок, которые представлены в таблице 6 [37].
Таблица 6 - Анализ заявок на кредит по пластиковой карте
Заявитель А
Месячный доход - 2000 долл., владелец дома в течение 6 лет;
Работает в одной фирме в течение 8 лет:
Имеет несколько кредитов (универмаг, банк), по которым исправно производит выплаты Заявитель Б
Месячный доход - 1200 долл., снимает квартиру и живет в ней один год;
Сменил работу в нынешнем году;
Имеет несколько непогашенных кредитов, по которым допускались
просрочки (по данным кредитного агентства);
Подал в течение последнего года три заявки на получение кредита Заявитель В
Месячный доход - 5 600 долл.; снимает дом, где живет 1,5 года;
Работает в фирме 14 лет; три года назад был объявлен банкротом;
До этого ни в каких злоупотреблениях не был замечен; в течение последнего года заявок на получение кредита не подавал
Решение банковских аналитиков по поводу заявок А и Б, можно выразить с достаточной степенью определенности: заявителю А будет выдана полномасштабная карточка и открыт кредит, заявителю Б будет отказано в его заявке. Заявитель В подлежит более тщательному анализу, так как в его кредитной истории имеется факт банкротства. В то же время по всем имеющимся данным его финансовое положение достаточно устойчиво: он имеет высокий доход и длительное время работает в одной фирме, что характеризует его, сточки зрения банка, положительно. Поэтому, банк, вероятно примет решение об открытии ему кредитной линии. Платежеспособность заемщика определяется следующим образом[16,с.173]:
Р = Дч(К(t, (3)
где Дч - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей,
К - коэффициент в зависимости от величины Дч;
t - срок кредитования (в мес.).
Значения коэффициента платежеспособности в зависимости от чистого среднемесячного дохода приведены в таблице 7.
Доход в эквиваленте определяется следующим образом:
Доход в рублях /Курс доллара США, установленный Банком России на момент обращения заявителя в Банк.
Таблица 7 – Коэффициент платежеспособности
Коэффициент (К) Чистый доход (Дч) 0,3 до 300 долларов 0,4 от 301 до 700 долларов 0,5 от 701 до 1500 долларов 0,6 от 1501 до 3001 долларов 0,7 от 3001 долларов
Вместе с тем, банк вправе принимать в расчет платежеспособности заемщика доходы, полученные по нескольким местам работы (но не более двух), если срок работы заемщика по дополнительному контракту свыше 1 года, при условии подтверждения указанных доходов соответствующей справкой с места дополнительной работы о доходах и размере производимых удержаний, либо совокупный доход супругов по одному месту работы - при выдаче кредитов на приобретение объектов недвижимости.
Если в течение предполагаемого срока кредита заемщик вступает в пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется следующим образом:
Р = Дч1(К1(t1 +Дч2(К2( t2, (4)
где Дч1 - среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч,
tl - период кредитования (в месяцах), приходящийся на трудоспособный возраст заемщика,
Дч2 - среднемесячный доход пенсионера (принимается равным минимальному размеру пенсии, ввиду отсутствия документального подтверждения размера будущей пенсии заемщика),
t2 - период кредитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный возраст заемщика,
К1 и К2 - коэффициенты, аналогичные К, в зависимости от величин Дч1 и Дч2.
Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа:
- Определяется максимальный размер кредита на основе платежеспособности Заемщика (Sp). При этом условно принимается, что:
Sp + (Sp(х(у)/12(100% = Р, (5)
откуда
Sp = Р/( 1+(х(у/12(100%)), (6)
где х – годовая процентная ставка по кредиту;
у - срок кредитования (в месяцах).
- Полученная величина корректируется с учетом других влияющих факторов, а именно: предоставленного обеспечения возврата кредита, остатка задолженности по ранее полученным кредитам и предоставленные поручительствам, кредитной истории, ограничений по максимальному размеру кредита.
Предоставленное обеспечение влияет на максимальную величину кредита для заемщика следующим образом.
Если по совокупности обеспечение (О) - сумма платежеспособности поручителей и залога в оценочной стоимости - меньше величины платежеспособности заемщика (Р), то максимальный размер кредита (So) определяется на основе соотношения:
So + So(х(у)/12(100%= О (7)
Если по совокупности обеспечение (О) - сумма платежеспособности поручителей и залога в оценочной стоимости - больше величины платежеспособности заемщика (Р), то максимальный размер кредита (So) определяется на основе платежеспособности заемщика.
По исходным данным следующей таблицы определим платежеспособность заемщика.
Заемщик Иванов Петр Андреевич
Сумма кредита 120 000 руб.
Срок кредита 10 лет
Поручитель №1 Сидорова Анна Никитовна
Поручитель №2 Кириллов Сергей Александрович
Таблица 8 - Данные заемщика
Показатель Заемщик Поручитель №1 Поручитель №2 Средняя зар/плата, (руб.) 15000 12000 20000 Обязательные платежи (руб) 5000 4000 6000 Срок (мес.) 120 120 120 Коэффициент 0,4 0,3 0,4 % ставка 22 22 22 Максимальный Размер кредита (руб.) 139500 111628 195349
- Рассчитаем платежеспособность заемщика
Доход заемщика за 6 последних месяцев:
15 000 руб.(6 мес. = 90 000 руб.
К обязательным платежам относим подоходный налог, взносы, алименты, компенсации ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплата и погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и др.
Итак, доход чистый за вычетом всех обязательных платежей:
90 000 - 30 000 = 60 000 руб.
Среднемесячный доход:
(Дч)= 60 000/6 =10 000 руб.
Среднемесячный доход в валютном эквиваленте
( Дэ)= 10 000 / 31,8= 314,5 долларов США,
где 31,8 руб/доллар - курс доллара по отношению к рублю, установленный Центробанком России на день подачи заявления заемщиком на получение кредита.
Среднемесячный доход заемщика в валютном эквиваленте соответствует коэффициенту 0,4 (см. таблицу 7).
Платежеспособность заемщика рассчитываем по формуле (3):
Р = 10 000 руб.(0,5(12 мес.(10 лет = 600 000 руб.
Максимальный размер кредита рассчитанный исходя из платежеспособности заемщика по формуле (6):
Sp = 600 000 руб./(1+ (22(180 мес.)/) 12(100% = 600 000 руб./1+3,3 =
=139 500 руб.
Предоставленное обеспечение влияет на максимальную величину кредита для заемщика следующим образом. Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств заемщика по кредитному договору. Вместе с тем, при определении максимального размера кредита поручительство учитывается только в пределах платежеспособности поручительства, определяемой аналогично платежеспособности заемщика.
- Расчет платежеспособности поручителя №1 проведем аналогично первому расчету.
Доход заемщика за 6 последних месяцев:
12 000 руб.(6 мес. = 72 000 руб.
Доход чистый за вычетом всех обязательных платежей:
72 000 - 24 000 = 48 000 руб.
Среднемесячный доход:
( Дч) = 48 000/ 6 = 8 000руб.
Среднемесячный доход в валютном эквиваленте
( Дэ)= 8 000 /31,8= 251,60 долларов США
Среднемесячный доход в валютном эквиваленте соответствует коэффициенту 0,3. Платежеспособность поручителя рассчитываем по формуле (3):
Р = 8 000 руб.(0,5(12 мес.(10 лет = 480 000 руб.
Максимальный размер кредита, рассчитанный исходя из платежеспособности заемщика по формуле (6):
Sp = 480 000 руб./(1+ 22(180)/12(100% = 480 000 руб./1+3,3 =
= 111 628 руб.
- Расчет платежеспособности поручителя №2 проведем аналогично первому расчету.
Доход заемщика за 6 последних месяцев:
20 000 руб. х 6 мес. = 120 000 руб.
Доход чистый за вычетом всех обязательных платежей:
120 000 – 36 000 = 84 000 руб.
Среднемесячный доход:
( Дч) = 84 000/ 6=14 000 руб.
Среднемесячный доход в валютном эквиваленте:
(Дэ) = 14 000/31,8 = 440,25 долларов США
Среднемесячный доход в валютном эквиваленте соответствует коэффициенту 0,4.
Платежеспособность поручителя рассчитываем по формуле (3):
Р = 4 000 руб.(0,5(12 мес.(10 лет =840 000 руб.
Максимальный размер кредита, рассчитанный исходя из платежеспособности заемщика по формуле (6):
Sp = 840 000 руб./(1+ 22(180)/12(100% = 840 000 руб./1+3,3 =
= 195 349 руб.
По совокупности обеспечения - сумма платежеспособности поручителей и залога в оценочной стоимости - больше величины платежеспособности заемщика, поэтому максимальный размер кредита определяется на основе платежеспособности заемщика.
Принимая во внимание сумму заявленного кредита и с учетом предоставленного обеспечения, кредитный комитет по приведенным показателям вынесет положительное заключение о выдаче кредита.
Так, если у кредитного инспектора имеются сомнения в отношении сохранения уровня доходов заемщика в течение предполагаемого срока кредита (например, при неустойчивом финансовом положении организации, в которой работает заемщик, наличие в сумме дохода разовых негарантированных выплат и т.д.), величина (Дч) будет скорректирована в сторону уменьшения с соответствующими пояснениями в заключение кредитного инспектора.
Наиболее важные критерии оценки кредитоспособности физических лиц, присутствующие практически во всех методиках, - это сведения о возрасте, профессии, семейном положении, обеспеченности жильем, предлагаемом обеспечении кредита и т.д. Данный расчет приведен без учета этих показателей, но в практике необходимо правильно оценивать и анализировать все характеристики потенциального заемщика.
3.2 Проблемы кредитования физических лиц, возможные пути их решения и совершенствование способов возвратности кредитов в ОАО «Банк Москвы»
В ОАО «Банк Москвы» уделено максимум внимания раскрытию информации об условиях получения кредитов. По каждому кредиту в банке имеется буклет с подробной информацией, в т.ч. о комиссиях, связанных с обслуживанием кредитов. Аналогичная информация приведена на информационных стендах внутри банка. График платежей по кредиту может быть распечатан по запросу клиенту до подачи кредитной заявки[37].
В целях формирования и управления кредитным портфелем Банка, предоставляемые кредиты подразделяются на два вида:
кредиты юридическим лицам (в том числе индивидуальнымпредпринимателям);
- кредиты физическим лицам.
Предоставление Банком кредитов клиентам осуществляется следующими способами:
- разовым зачислением денежных средств на банковские счета, либо выдачей наличных денег заемщику - физическому лицу;
- открытием кредитной линии, т.е. заключением договора, на основании которого заемщик приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств, при соблюдении одного из следующих условий:
а) общая сумма предоставленных заемщику денежных средств не превышает максимального размера (лимита), определенного в договоре;
б) в период действия договора размер единовременной задолженности заемщика не превышает установленного ему данным договором лимита.
- кредитованием Банком банковского счета заемщика (при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств) и оплаты расчетных документов с банковского счета заемщика. При этом устанавливается максимальная сумма, на которую может быть проведена указанная операция и срок, в течение которого должны быть погашены возникшие кредитные обязательства клиента Банка;
- участием Банка в предоставлении денежных средств клиенту Банка на синдицированной основе;
- учетом векселя;
- предоставлением кредита другому банку.
По целевому назначению выделяются следующие направления кредитования:
- физические лица:
а) кредиты на потребительские цели;
б) ипотечные кредиты;
в) кредиты на покупку векселей Банка;
г) кредиты на приобретение личного автотранспорта;
д) кредиты в режиме «овердрафт» работникам предприятий, перечисляющих заработную плату на пластиковые карты;
е) кредиты на неотложные нужды (экспресс-кредитование) в рамках действующего зарплатного проекта;
ж) кредиты сотрудникам Банка.
- юридическим лицам:
а) кредиты на пополнение недостатка собственных оборотных средств;
б) кредиты на коммерческие цели;
в) инвестиционные кредиты (кредиты, направленные на финансирование капитальных вложений);
г) кредиты на покупку векселей Банка;
д) предоставление гарантии.
Развитие кредитных операций производится в рамках общей стратегии развития Банка, с учётом установленных отраслевых, региональных, количественных и качественных приоритетов, рыночной ситуации и напряжённости конкуренции.
Несмотря на достаточно высокие темпы роста потребительского кредитования, существует ряд проблем[21,с.236]:
- отсутствие единой базы данных заёмщиков (системы «бюро кредитных историй») делает невозможным процесс отслеживания дисциплины исполнения обязательств по ранее полученным кредитам, позволяет одному и тому же человеку кредитоваться в нескольких банках, что неизбежно ведёт к «закредитовыванию» и, как следствие, к невозможности исполнения своих обязательств;
- кредита в банках сильно растянуты. От момента подачи документов до выдачи кредита проходит от 8 до 18 дней в зависимости от вида кредита;
- несовершенство отечественного законодательства не позволяет в полной мере использовать в качестве обеспечения залог жилья.
Развитие потребительского кредитования в России ставит перед кредитными учреждениями, в частности перед ОАО «Банк Москвы» новые задачи. Наиболее актуальная из них - отслеживание кредитной истории потенциального заёмщика в различных банках. В этой связи возникают вопросы:
- какова кредитная история заёмщика, т.е. своевременно ли он обслуживал основной долг и проценты по нему;
- какова платёжеспособность заёмщика, т.е. насколько для него вернуть заёмные средства и причитающиеся проценты;
- что предлагается в качестве обеспечения по кредитной сделке, т.е. нет ли других обязательства. В случае поручительства граждан, не выступает ли этот поручитель поручителем по другим кредитным сделкам, если да, то на каких условиях (сумма основного долга, проценты, срок)?
Получая отказ в одном банке по любой из перечисленных причин, заёмщик может взять ссуду в другом. Максимальный размер кредита для конкретного заёмщика устанавливается исходя из его платёжеспособности и возникает проблема «закредитованности» клиента, что затрудняет исполнение им своих обязательств по всем кредитам. Что касается обеспечения, особенно если это поручительство физических лиц, то актуальна проблема, где поручитель должен иметь возможность исполнить обязательства заёмщика в случае возникновения у него проблем с платёжеспособностью. Так, возник вопрос о решение создания информационных центров (бюро кредитных историй) и был принят Федеральный закон «О кредитных историях» 218-ФЗ от 30.12.2004.
В условиях устойчивого экономического роста, продолжающегося с 1999г., роста доходов населения, его покупательской активности, наблюдается бурное развитие рынка услуг потребительского кредитования.
По данным ЦБ РФ, на 1 января 2009 г. Кредитные организации России предоставили кредиты физическим лицам на сумму 1 212 871 млн. руб. С 2002 по 2008 гг. величина кредитов населению увеличилась с 0,5 до 2,3 % ВВП, а к 2012 г. этот показатель должен достичь 5% ВВП, в соответствии с рисунком 6.
Рисунок 6 - Динамика объемов потребительского кредитования (в % к объему ВВП)
По данным исследовательской группы ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», в 2007 г. по числу выданных кредитов лидировали Центральный и Поволжский Федеральные округа (около 1/3 и 1/5 всего объема соответственно). Меньше всего - 4% - выдали потребительских кредитов кредитные организации Дальневосточного Федерального округа - рисунок 6[36].
Рисунок 6 - Региональная структура рынка потребительского кредитования
По данным BusinessVision, проводившего опрос среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Нижнего Новгорода и др. в 2007г. в 41 % случаев потребительский кредит брался с целью приобрести бытовую технику, в 37% - для покупки компьютерной техники, в 15% - одежды, в 6% - автомобиля, в 1% случаев - на другие нужды (покупка жилья, лечение, туризм)- рисунок 7[36].
Рисунок 7 - Предпочтения заемщиков (в % от суммы кредитов, взятых в 2007 г.)
Основными предпосылками развития банков стал рост экономики России, увеличение реальных доходов населения вследствие этого роста, а также постепенное заполнение рынка потребительского кредитования конкурентоспособными игроками, предоставляющими потребителям кредитные услуги на конкурентоспособных ценовых условиях.
Структура рынка потребительского кредитования в течение 2008 г. претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущим годом.
В частности, структура рынка несколько сместилась в пользу целевых кредитов (автокредитование, товарное кредитование, ипотека), доля которых выросла примерно на 10 %. Наиболее быстрорастущим сегментом рынка было автокредитование, доля которого выросла более чем на 7 %. На целевые кредиты по итогам 2008г. пришлось порядка 62 % объема портфеля кредитов, выданных физическим лицам.
В региональной структуре рынка по-прежнему доминировал Центральный федеральный округ, на который пришлось порядка 30 % всех выданных кредитов. На втором месте по объему выданных кредитов оказались Приволжский и Сибирский федеральный округ, на которые пришлось 20 % и 15 % рынка соответственно. В целом, структура рынка кредитования физических лиц отражает уровень экономического развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.
В валютной структуре рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85 % общего объема кредитного портфеля), а срочная структура рынка указывает на преобладание долгосрочных кредитов (более 3 лет). На долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет пришлось порядка 18 % кредитного портфеля, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года - почти 10 %.
Специалисты Центра экономических исследований ММИЭИФП (Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права) оценивают потенциал роста рынка кредитования физических лиц в 2008 г. на уровне 115% по сравнению с 2007 годом, где общий портфель потребительских кредитов к концу года вырастет до 1,33 трлн. руб.
В течении 2006 - до сентября 2008гг развитие рынка потребительского кредитования развивался бурными темпами, увеличился спрос на кредиты со стороны населения, росли доходы домашних хозяйств. Росту рынка способствовал ряд факторов, в числе которых продолжающийся рост экономики страны, сопровождаемый ростом доходов населения, появление на рынке новых игроков и новых кредитных продуктов и, как следствие, снижение ценовых условий кредитования.
В целом, видится три основных направления решения рассматриваемой проблемы в сфере потребительского кредитования:
- пресечение фактов недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения административных дел о нарушениях антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг;
- выработка стандартов раскрытия информации о потребительских кредитах;
- законодательное урегулирование вопросов, связанных с обеспечением надлежащего информирования кредитными организациями населения об условиях предоставления потребительских кредитов.
В настоящее время ФАС России совместно с Банком России разрабатывает рекомендации кредитным организациям по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов, направленные на защиту конкуренции на рынке финансовых услуг, повышение прозрачности деятельности кредитных организаций, формирование более полного представления населения об услугах кредитных организаций, повышения доверия к ним.
Кроме того, Минифин России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России разрабатывает проект федерального закона «О потребительском кредите», направленного на регулирование отношений, возникающих между потребителями и кредиторами при предоставлении потребительского кредита, установление прав потребителей на получение достоверной информации об условиях потребительского кредита.
Управление ресурсами коммерческих банков в условиях кризиса[39]
Последствия финансового кризиса для российских банков не назовешь приятными: закрылись внешние рынки заимствований, и, похоже, никто не знает сейчас, когда они откроются. Российские участники глобальных финансовых взаимоотношений, постоянно заимствующие ресурсы на международном рынке капиталов, столкнулись с потерей ликвидности на этом рынке. Как отмечают специалисты, проблемы эти временные. С одной стороны, российский рынок заимствований привлекателен сравнительно высокими процентными ставками. С другой стороны, можно усмотреть и позитивные последствия случившегося. Приходит понимание того, что не может российская экономика поступательно развиваться без опоры на национальный финансовый рынок. Многое зависит от позиции российского правительства по созданию институтов развития, через которые с минимальными рисками могли бы трансформироваться свободные государственные средства, а также ресурсы страховых пенсионных фондов в ценные бумаги (в том числе ипотечные) российских банков. Необходимо решать проблему фондирования банковской системы, в частности, через упрощение механизма публичного размещения акций, особенно среди российского массового инвестора. Конечно, серьезного пересмотра потребует дивидендная политика, а также механизмы обращения фондовых инструментов отечественных банков.
Одно несомненно — пострадали только те банки, менеджмент которых явно недооценил риски. Во-первых, на рынок внешних заимствований пропуска имеются только у наиболее известных кредитных организаций — основная же масса российских банкиров подкрепляется на внутреннем рынке. А отечественный рынок ресурсов — строг, да и его инструменты немногочисленны и коротки, поэтому, работая в «стандартных» российских условиях и без особого нажима со стороны регулятора, управленцы научились, в основном, минимизировать риски потери ликвидности. А главный фактор этого риска — несбалансированность между сроками размещения активов и, соответственно, привлеченных для этих целей пассивов. Временные разрывы ликвидности могут покрываться за счет системы рефинансирования ЦБР и МБК, однако российских инструментов покрытия долгосрочных разрывов сегодня, к сожалению, практически не существует. Поэтому и возникли проблемы главным образом у тех, кто понадеялся на рынок внешних дешевых заимствований как на неисчерпаемый и постоянный источник привлечения средств.
Что касается межбанковского рынка, то в России он еще не сложился на достаточно высоком уровне. Однако, разработана схема, при которой опасность невозврата по межбанку минимизируется. В основу этой модели были положены следующие принципы[39]:
• бесспорность списания денежных средств банка заемщика с его корреспондентского счета в день, следующий за днем исполнения обязательства по договору межбанка;
• открытость и доступность информации о финансовом состоянии банков-контрагентов;
• оперативность согласования параметров спроса и предложения участников рынка.
Так, аналитики отмечают, что в целом, по отношению к мировой банковской системе финансовый кризис ликвидности не является достаточно существенным, при имеющихся проблемах в мире. Кризис доходности тоже не коснулся российских банков впрямую. Серьезные проблемы ожидают национальный фондовый рынок. Крайне опасной тенденцией станет естественное желание российских фондовых спекулянтов поиграть на инструментах кризиса — это повлечет за собой дополнительный отток и без того скудных средств с национального рынка капиталов. Возрастет цена ресурсов и, соответственно, ставок по кредитам реальному сектору. Серьезные проблемы ожидают те российские корпорации, которые по-большому, неразумно и неэффективно занимали на западном рынке
В 2009г. рассчитывать на серьезный прирост портфелей банкам не приходится, поэтому необходимо очень консервативно планировать объемы новых выдач. Основная борьба развернется за пассивы — как депозиты физических лиц, так и депозиты предприятий. Государство вынуждено будет оказывать определенную поддержку банковской системе, замещая отток депозитов и средств предприятий, но возможности государства не безграничны. Соответственно, основной объем работы будет вестись с уже существующими портфелями—на предмет сокращения проблемных кредитов, реструктуризации задолженности и сбора долгов. Это ключевые элементы стратегии на ближайший год. Для подавляющего большинства банков основной целью на 2009-2010 годы будет выживание и далеко не все переживут этот период.
Важно отметить, что очень большую роль играют внешние факторы: состояние глобальной экономики, цены на энергоносители, спекулятивные ожидания международных инвесторов. Для банков это означает рост корпоративных дефолтов, сворачивание кредитных программ, сокращение депозитной базы, поскольку основные усилия будут направлены на поддержание приемлемого качества кредитного портфеля и рефинансирование существующих клиентов.
Власти делают многое для поддержки банковской системы — риски массового банкротства крупных банков в России сведены к минимуму. В 2009г. поддержка потребуется экономике в целом. Скорее всего, будут приняты новые меры, и прежде всего — налоговое стимулирование, вплоть до временной отмены ряда налогов для малого и среднего бизнеса. Снижение налогов позволит хотя бы частично компенсировать предприятиям резкое повышение процентных ставок по кредитам.
Банкам необходимо выбрать ту стратегию, которая позволит сохранить капитал, обеспечить приемлемое качество активов и разумное соотношение доходов и издержек. Это максимально консервативный подход, при котором умеренный рост возможен по отдельным направлениям, например в кредитовании крупных компаний, возможности которых по привлечению капитала на финансовых рынках сейчас резко сузились. Но вряд ли это может быть экспансия, как это было в предыдущие годы. Увеличение доли рынка в ближайшие год-два будет происходить только за счет консолидации сектора, отчасти вынужденной. Очевидно, что российский рынок перераспределяется в пользу банков с государственным участием, но это сейчас происходит почти везде, включая европейские рынки.
Основными факторами, которые будут влиять на стратегию российских банков на ближайший год, будут продолжительность мирового финансового кризиса и его глубина. Политика, которую выберет банк для развития своей деятельности, во многом будет зависеть от наличия у данного банка ресурсов для роста. Но каковы бы ни были возможности по привлечению банками фондирования, новые рыночные условия в целом делают целесообразным смещение акцентов от агрессивного роста к повышению эффективности и более внимательному отношению к управлению рисками, активами и пассивами, к более сбалансированному по срочности кредитному портфелю, к акценту на привлечение клиентских пассивов.
Если говорить о конкретных вариантах действий, то первая возможная стратегия — минимизация потерь и сохранение основы бизнеса для послекризисного развития. Основные действия в рамках данного подхода: поддержание необходимой ликвидности, активная работа с кредитным портфелем, сокращение издержек и инвестиций. И при этом выполнение всех обязательств перед своими клиентами.
Вторая возможная стратегия на 2009 год — усиление позиций банка на рынке. В дополнение к «обязательному набору» антикризисных действий из первой стратегии, здесь речь должна идти об определенном росте клиентской базы за счет лучших клиентов более слабых банков-конкурентов.
И наконец, третий возможный для следующего года вариант — увеличение доли рынка. Это агрессивная стратегия, использующая возможности, предоставляемые кризисом, — ухудшение положения многих игроков на рынке, значительное снижение цены активов. Данная стратегия предполагает активные приобретения других банков, точек продаж или отдельных активов.
Методы и инструменты по поддержанию банковской системы[39]
Предоставление государственных гарантий банкам при кредитовании предприятий из приоритетных отраслей могло бы помочь преодолеть кризис доверия и стать фактором для поддержки реального сектора. Причем для достижения действительно ощутимого эффекта такие гарантии должны предоставляться не только государственным, но и частным банкам, удовлетворяющим определенным требованиям.
Рефинансирование государством банков под залог портфелей однородных ипотечных кредитов позволило бы начать восстановление рынка ипотечного кредитования.
Установление страхового покрытия по депозитам физических лиц в размере 100% от суммы вне зависимости от ее размера и законодательное закрепление безотзывных вкладов с повышенной ставкой может стать существенным позитивным фактором для стабилизации и дальнейшего долгосрочного роста величины вкладов населения в банках.
Увеличение размера субординированных кредитов, предоставляемых банкам, или даже временное вхождение государства в капитал крупнейших частных банков через покупку привилегированных акций также существенно увеличило бы их пассивную базу.
Снижение ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в собственный капитал банка стало бы положительным моментом для увеличения капитализации банковской системы.
Среди возможных мер также можно назвать упорядочение и упрощение процедур поглощения и слияния кредитных организаций, банкротства банков, разрешение внесудебного истребования залогов.
 Рост доли государственных расходов и инвестиций в ВВП, замещение частного, корпоративного долга государственным, а также консолидация глобального финансового сектора на базе госструктур представляются мне эффективными мерами по противодействию текущему финансовому кризису.
Для российских банков в следующем году самым важным будет вопрос качества корпоративной и розничной клиентской базы. Причем в первую очередь речь идет о розничных клиентах, поскольку риск стагнации и даже снижения реальных доходов населения, а также увеличение безработицы повлечет за собой рост просроченной задолженности и невозврат кредитов со стороны населения. Поэтому работа с существующей и потенциальной розничной клиентской базой является приоритетом для любого крупного и среднего банка, достаточно вовлеченным в ритейловый бизнес. При этом некоторое ограничение темпов развития розничной сети может выглядеть весьма разумным, а банкам, обладающим широкой сетью, требующей постоянных операционных затрат, придется задуматься о серьезной оптимизации издержек. В случае с корпоративными клиентами необходимо будет проводить детальный анализ кредитных портфелей по таким направлениям, как отраслевая привлекательность на каждом из этапов развертывающегося кризиса, финансовое положение каждого конкретного предприятия и важность этого клиента для банка.
В интересах кредитных организаций будет помогать клиентам, которые, пусть и испытывают определенные финансовые трудности, но при этом являются важными партнерами, доказавшими стабильность своего денежного потока по процентным и комиссионным доходам, чья финансовая состоятельность оправдается в будущем по мере преодоления временных проблем.
Также крайне важным для банков будет научиться сотрудничать и зарабатывать на тех проектах и секторах экономики, которым будет оказываться целевая государственная поддержка. В ближайшие год два можно ожидать некоторого сокращения доли розничного банковского бизнеса по отношению к корпоративному: как с точки зрения объемов кредитов и депозитов, так и в отношении объемов получаемых доходов.
В начале банковского кризиса государство объявило о выделении 950 млрд руб. на капитализацию банков. Госбанки уже получили свою долю — 500 млрд руб. Сбербанка, 200 млрд руб. — ВТБ и 25 млрд руб. — Россельхозбанк в виде субординированных кредитов. Получают такие кредиты и частные банки после того, как их собственники сами внесут такую же сумму, что и запрашивают у государства, в капитал банков. Суммарный объем государственной поддержки банковскому сектору на начало 2009г., по некоторым оценкам составляет около 3 трлн руб. [39]
Для физических и юридических лиц последствия банковского кризиса весьма различны. Вклады частных лиц до 700 тыс. руб застрахованы государством, что гарантирует практически 100% вероятность их возврата. Частные вкладчики с более крупными суммами оказываются в ситуации более близкой к юридическим лицам. Юридические лица в банковском кризисе могут потерять денежные средства почти полностью в случае банкротства банка. Частные лица находятся в некотором привилегированном положении, поскольку в случае задержек с исполнением банком своих обязательств с ними рассчитываются обычно в первую очередь.
Депозит или счет юридического лица. Для юридических лиц, разместивших депозиты в банке или имеющих деньги на расчетном счете, ситуация может быть самой сложной. Худший вариант, если положение будет двигаться к банкротству банка. Существует процедура досудебного урегулирования споров между банком и клиентом. В случае отсутствия договоренности клиент банка может подать иск в арбитражный суд. Однако делать это необходимо с участием квалифицированных юристов и своевременно. От юридических лиц могут потребоваться немедленные действия в условиях банковского кризиса в зависимости от ситуации.
Финансовое положение банка Потери/издержки компании, % от суммы Временный кризис ликвидности (задержки платежей) 1-5% (потери из-за задержек платежей)до 10-25% (штрафные санкции контрагентов) Длительный кризис ликвидности(невозможность исполнения всех платежей или реструктуризация долгов после покупки более крупным банком) 5-15% (потери при реструктуризации долга) Отсутствие денег на коррсчете банка (все платежи не проводятся) до 20-25% (затраты на выигрыш дела в арбитражном суде, исполнительное производство) Отзыв лицензии и банкротство банка(назначение временной администра