Вход

Портфель ЦБ

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 153963
Дата создания 2007
Страниц 24
Покупка готовых работ временно недоступна.
290руб.

Содержание

ЗАДАНИЕ
ЭТАПЫ РАБОТ
1.Анализ динамики цен акций
2.Анализ доходности акций
3.Расчет прогнозной доходности акций
4.Анализ риска вложения в акции
5.Анализ соотношения риск/доходность
6.Анализ зависимости между доходностью акций
7.Формирование портфеля акций
8.Анализ динамики доходности портфеля
9.Оценка результатов пассивной стратегии управления.
ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Исходные данные для расчетов

Фрагмент работы для ознакомления

Фактическая годовая доходность (75,05% годовых) превысила прогнозируемую (70,74% годовых) на 4,31% в конце прогнозируемого периода, т.е. через 30 дней. Прогноз на формирование инвестиционного портфеля верный.
Оценка результатов пассивной стратегии управления.
Оценка результатов инвестирования представлена в таблице 9.
Таблица 9. Результат управления портфелем акций за период с 13.03 по 12.04
NN Вид актива Кол-во штук Цена покупки д.е. Объем вложе-ния д.е. Доля в общем, объеме % Цена прода-жи д.е. Сумма выручки д.е. Доля выручки % Изме-нение доли выручки % Прог-нозная доход-ность % Факти-ческая доход-ность % Откло-нение доход-ности % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Альфа 3485 28,69 99984,65 99,9847% 30,46 106153,1 99,9855% 0,00089% 5,81% 6,17% 0,35% 2 Бета 0 37,05 0 0,00% 34,29 0 0,00% 0,00% -1,45% -7,45% -6,00% 3 Гамма 0 26,06 0 0,00% 38,52 0 0,00% 0,00% -0,37% 47,81% 48,19% 4 Иота 0 54,24 0 0,00% 50,4 0 0,00% 0,00% -0,26% -7,08% -6,82% 5 Дзета 0 17,65 0 0,00% 16,15 0 0,00% 0,00% -8,17% -8,50% -0,33%   Остаток     15,35 0,0153%   15,35 0,0145% -0,00089% 0,00% 0,00% 0,00% Итого:       100000 100,00%   106168,45 100,00%       Из таблицы 10 видно, что акции компании Альфа принесли большую прибыль, чем предполагалось: 6,17% вместо ожидаемых 5,81%. Увеличение фактической доходности от предполагаемой следует отнести к удачно выбранной стратегии инвестирования в акции компании Альфа.
В тоже время, не все акции продемонстрировали отрицательную доходность, как ожидалось. В частности, акции компании Гамма продемонстрировали очень большую доходность: 47% за 30 дней. Вероятно, в компании произошли какие-либо существенные события, которые повлияли на цены акций. Однако, акции компаний Бета, Иота и Дзета продемонстрировали большую отрицательную доходность, чем ожидалось. В итоге, инвестирование только в акции альфа оказалось наиболее оптимальным решением.
Фактическая годовая доходность составила 75,05% при ожидаемой 70,74%.
ВЫВОДЫ
В курсовом проекте проведен анализ доходности акций пяти компаний за период, предшествующий дню покупки – 59 дней. На основании полученных данных был сделан расчет доходности и определен риск вложения для каждой из компании.
Выбор инвестиционного портфеля определен прогнозируемой доходностью и допустимым уровнем риска. В поиске решения выбраны акции наиболее доходной и стабильной компании Альфа. В акции других компаний деньги не инвестировались. В результате инвестиционной стратегии получена прибыль, превосходящая прогнозируемую, что подтверждает правильность принятого решения. Прибыль составила 6168,45 д.е.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Исходные данные для расчетов
день дата Компания Альфа Бета Гамма Иота Дзета 1 2 3 4 5 6 7 -59 01.04.хх 25,45 37,70 33,58 51,48 20,65 -58 02.04.хх 25,55 31,66 38,36 53,57 20,55 -57 03.04.хх 25,60 37,12 34,60 51,54 20,50 -56 04.04.хх 25,65 35,56 27,60 53,96 20,45 -55 05.04.хх 25,70 32,59 33,25 54,44 20,40 -54 06.04.хх 25,75 39,00 24,13 54,76 20,35 -53 07.04.xx 25,80 34,16 30,71 53,89 20,30 -52 08.04.хх 25,86 30,84 32,16 53,10 20,25 -51 09.04.хх 25,91 33,88 30,08 52,29 20,20 -50 10.04.хх 25,96 32,96 32,27 53,01 20,15 -49 ll.04.xx 26,01 32,33 24,04 52,74 20,10 -48 12.04.хх 26,06 32,63 32,59 50,38 20,05 -47 13.04.xx 26,11 39,10 29,84 50,02 20,00 -46 14.04.хх 26,17 39,70 32,84 52,89 19,95 -45 15.04.хх 26,22 36,92 30,70 53,92 19,90 -44 16.04.хх 26,27 32,81 24,65 51,72 19,85 -43 17.04.хх 26,32 35,34 33,87 52,73 19,80 -42 18.04.xx 26,38 38,95 27,82 51,02 19,75 -41 19.04.хх 26,43 30,63 35,68 51,76 19,70 -40 20.04.хх 26,48 36,63 38,68 51,32 19,65 -39 21.04.xx 26,54 30,97 25,93 53,35 19,60 -38 22.04.xx 26,59 30,03 34,48 51,44 19,55 -37 23.04.xx 26,64 39,79 26,25 50,04 19,50 -36 24.04.xx 26,70 38,67 38,44 53,17 19,45 -35 25.04.xx 26,75 39,67 36,36 50,74 19,40 -34 26.04.xx 26,80 33,06 27,81 54,21 19,35 -33 27.04.xx 26,86 37,97 34,39 51,98 19,30 -32 28.04.xx 26,91 31,29 25,27 54,89 19,25 -31 29.04.xx 26,96 39,09 30,92 52,20 19,20 -30 30.04.xx 27,02 35,02 33,92 52,12 19,15 -29 01.05.xx 27,07 39,83 30,16 51,30 19,10 -28 02.05.xx 27,13 38,21 33,61 54,66 19,05 -27 03.05.xx 27,18 34,52 24,94 51,87 19,00 -26 04.05.xx 27,23 38,97 32,97 50,80 18,95 -25 O5.O5.xx 27,29 33,43 31,53 53,82 18,90 -24 06.05.xx 27,34 36,48 32,84 50,53 18,85 -23 07.05.xx 27,40 38,89 32,23 53,20 18,80 -22 08.05.xx 27,45 30,52 25,32 52,98 18,75 -21 09.05.xx 27,51 32,48 34,46 50,35 18,70 -20 10.05.xx 27,56 30,34 29,39 51,51 18,65 -19 ll.05.xx 27,62 31,35 35,68 54,27 18,60 -18 12.05.xx 27,67 30,20 30,34 52,71 18,55 -17 13.05.xx 27,73 32,54 26,38 54,33 18,50 -16 14.05.xx 27,78 39,40 35,30 50,42 18,45 -15 15.05.xx 27,84 39,53 27,66 54,43 18,40 -14 16.05.xx 27,89 35,25 38,49 50,31 18,35 -13 17.05.xx 27,95 36,48 38,10 54,93 18,30 -12 18.05.xx 28,01 36,56 28,07 50,07 18,25 -11 19.05.xx 28,06 33,60 35,44 51,23 18,20 -10 20.05.xx 28,12 36,09 26,47 53,65 18,15 -9 21.05.xx 28,17 38,28 31,08 52,17 18,10 -8 22.05.xx 28,23 30,82 35,68 51,28 18,05 -7 23.05.xx 28,29 30,17 30,28 54,46 18,00 -6 24.05.xx 28,34 31,92 34,89 54,18 17,95 -5 25.05.xx 28,40 36,95 25,92 50,14 17,90 -4 26.05.xx 28,46 38,58 33,29 52,19 17,85 -3 27.05.xx 28,51 34,50 33,26 55,00 17,80 -2 28.05.xx 28,57 32,27 32,87 50,89 17,75 -1 29.05.xx 28,63 31,28 33,70 50,77 17,70 0 30.05.xx 28,69 37,05 26,06 54,24 17,65 1 31.05.xx 28,74 36,94 34,98 54,21 17,60 2 01.06.xx 28,80 38,10 31,02 51,04 17,55 3 02.06.хх 28,86 37,73 35,68 52,39 17,50 4 03.06.xx 28,92 37,45 31,97 50,47 17,45 5 04.06.хх 28,97 33,50 26,90 53,83 17,40 6 05.06.xx 29,03 38,30 36,04 50,79 17,35 7 06.06.xx 29,09 37,65 29,13 53,42 17,30 8 07.06.хх 29,15 35,13 38,51 50,59 17,25 9 08.06.xx 29,21 32,15 39,83 53,96 17,20 10 09.06.хх 29,26 37,10 28,39 53,25 17,15 11 10.06.xx 29,32 31,42 36,42 54,02 17,10 12 ll.06.xx 29,38 32,78 27,75 51,00 17,05 13 12.06.xx 29,44 39,36 31,20 51,58 17,00 14 13.06.хх 29,50 39,30 37,45 54,17 16,95 15 14.06.xx 29,56 34,12 30,44 53,06 16,90 16 15.06.хх 29,62 31,24 36,09 54,44 16,85 17 16.06.хх 29,68 35,78 26,98 52,12 16,80 18 17.06.xx 29,74 38,61 33,55 51,12 16,75 19 18.06.xx 29,80 31,38 35,00 54,56 16,70 20 19.06.хх 29,86 36,62 32,92 54,43 16,65 21 20.06.хх 29,92 37,11 35,11 50,72 16,60 22 21.06.xx 29,98 39,35 26,88 54,03 16,55 23 22.06.xx 30,04 35,51 35,43 52,41 16,50 24 23.06.хх 30,10 38,47 32,68 51,42 16,45 25 24.06.xx 30,16 34,32 35,67 51,78 16,40 26 25.06.хх 30,22 30,89 33,54 51,66 16,35 27 26.06.xx 30,28 37,87 27,49 54,13 16,30 28 27.06.хх 30,34 37,56 36,71 50,68 16,25 29 28.06.xx 30,40 36,77 30,66 54,45 16,20 30 29.06.хх 30,46 34,29 38,52 50,40 16,15
20
24

Список литературы

нет
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2019